[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=»researches»]Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action TBL и TBH. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

TBH (Two Bar Highs) – это несколько баров, максимумы которых идентичны. Паттерн TBH является двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой максимума сигнального первого бара. Сигналом разворота тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Отличие в максимумах смежных баров должно быть не более трех пунктов.

TBL (Two Bar Lows) – это несколько баров, минимумы которых идентичны. При этом паттерна TBL также будет двусторонним. Сигналом продолжения тренда будет пробой минимума первого сигнального бара. Сигналом разворота тренда будет пробой максимума сигнального бара. Разница минимумов для паттерна TBL смежных баров также не должна превышать 3 пунктов.

Содержание

• Принципы сбора информации
• Статистические показатели паттернов
• Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам
• Сравнение показателя прибыль/риск по активам
• Резюме

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял данные параметров по паттернам TBL и TBH. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов TBL и TBH на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 10 июня 2018. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов TBL и TBH, которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Число паттернов TBL и TBH в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и собирается для всех инструментов на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. При желании можете получить их по индивидуальному запросу.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет согласно положений математической статистики (не представительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар,  Поглощение и DBLHC и DBHLC, но все же приведем их полный перечень:

• time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
• risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
• riskINATRS — риск в ATR;
• priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
• PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
• patternSize — размер паттерна в пунктах;
• patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
• ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Статистика данных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому воспользуемся этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»EURUSD» tab_id=»1529241636701-d4eda2ed-797b»][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.45 – 6.55:

• максимального значения прибыль/риск, около 5.05 — 6.55, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Н4 и М5, минимального 5.05 — на Н1;
• минимальное значение 2.45 имеет верхняя граница бокса на V15, максимальное 2.85 — на Н4;
• самая высокая медиана 2.15 на Н4;
• «выбросы» на H4 достигают значения порядка 27.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и выше для EURUSD наиболее интересны таймфреймы Н4 и М5.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GBPUSD» tab_id=»1529241636804-d29cd4f5-7768″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.25 – 6.85:

• максимального значения прибыль/риск, около 4.90 — 6.85, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме М30, минимального — на М5;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса на М5, максимальное — на М30;
• самая высокая медиана на М15;
• на этом инструменте «выбросы» на М5 достигают значения порядка 28.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на GBPUSD наиболее интересен таймфрейм М30.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»USDCAD» tab_id=»1529241786398-55b024e1-aefb»][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.25 – 6.25:

• максимального значения прибыль/риск, около 5.10 — 6.25, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме М30, минимального — на Н1;
• максимальными значениями верхней границы боксов обладают М5, М30 и Н4;
• самые высокие медианы на М5 и Н4;
• максимальные «выбросы» на М5 этого инструмента достигают значений 35.5.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для USDCAD наиболее интересен таймфрейм М30.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»AUDUSD» tab_id=»1529241787926-81bc5c3f-565d»][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.45 – 6.45:

• максимального значения прибыль/риск, около 5.95 – 6.45, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах М30 и М15; минимального — на Н10;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Н1, максимальное — на М30;
• самая высокая медиана на М30;
• «выбросы» на М5 достигают значения 55.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для AUDUSD наиболее интересны таймфреймы М30.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.
[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»M5″ tab_id=»1529242491792-5092a3c8-6860″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.50 – 6.00:

• максимального значения прибыль/риск 6.00 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и GBPUSD, минимального 5.70 – 5.75 — на AUDUSD и USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD и USDCAD, максимальное — на EURUSD и GBPUSD;
• самая высокая медиана в инструмента EURUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для AUDUSD достигают значения 55, да и на остальных инструментах они имеют достаточно значительные величины 26 — 29.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: EURUSD и GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M15″ tab_id=»1529242491918-a5afa929-016d»][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.50 – 6.00:

• максимального значения прибыль/риск 6.00 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и GBPUSD, минимального 5.70 – 5.75 — на AUDUSD и USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD и USDCAD, максимальное — на EURUSD и GBPUSD;
• самая высокая медиана в инструмента EURUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для AUDUSD достигают значения 55, да и на остальных инструментах они имеют достаточно значительные величины 26 — 29.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: EURUSD и GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M30″ tab_id=»1529242533114-eb907483-2159″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.45 – 5.95:

• максимального значения прибыль/риск, около 5.30 – 5.95 верхние 25% сделок достигают на: AUDUS, минимального — на USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов USDCAD и EURUSD, максимальное — на AUDUSD и GBPUSD;
• медианы для всех инструментов различаются незначительно: 1.95 – 2.05;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента GBPUSD достигают значения 38.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М30 наиболее интересены инструменты AUDUSD и GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H1″ tab_id=»1529242534720-9e376962-bfd2″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.45 – 5.95:

• максимального значения прибыль/риск, около 5.30 – 5.95 верхние 25% сделок достигают на: AUDUS, минимального — на USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов USDCAD и EURUSD, максимальное — на AUDUSD и GBPUSD;
• медианы для всех инструментов различаются незначительно: 1.95 – 2.05;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента GBPUSD достигают значения 38.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М30 наиболее интересены инструменты AUDUSD и GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H4″ tab_id=»1529242540626-51df856b-1e11″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.20 – 5.90:

• максимального значения прибыль/риск, около 4.90 – 5.90 верхние 25% сделок достигают на инструменте: USDCAD, минимального — на GBPUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, максимальное — для USDCAD;
• самая высокая медиана в инструмента USDCAD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента GBPUSD достигают значения 28.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме Н4 наиболее интересен инструмент USDCAD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по результатам проведенного исследования паттернов TBL и TBH отмечаю, что рассматриваемые паттерны приятно удивили и порадовали своими статистическими показателями. Особенно интересны значения максимальных значений «верхних усов», которые в основном больше 6.

Но все же, статистика наука не эмоциональная и можно утверждать следующее:

1. Характер движения цены для рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфрейму достаточно непросто. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации. Поэтому принимать решение об использовании в торговле сигналов паттернов TBL и TBH дело сугубо индивидуальное и личное.
2. Наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL рассматриваемых паттернов — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов и таймфреймов.
3. Также я считаю, что в целом, наиболее целесообразно использовать сигналы паттернов TBL и TBH в торговле по полученным статистическим данным их параметра PL для следующих рассмотренных таймфреймов и инструментов:
   • периоды: М30 и М5;
   • инструменты: AUDUSD и EURUSD.

Как и в предыдущих исследовательских статьях — Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, подчеркиваю, что результаты и выводы, полученные в настоящем исследовании, можно применять только как одну из компонент вашей торговой системы.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLN18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	8. 06	15. 06
**E-Mini S&P500 (ESU18)	Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 - 30 мая.
***Dollar Index (DXU18)	Рынок находится в восходящем тренде, развивается импульсная волна, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 - 11 июня.
**EUR (E6U18)	Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 - 30 мая.
***CHF (S6U18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 18 мая.
**GBP (B6U18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 - 8 июня.
**JPY (J6U18)	Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDJPY, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8 - 11 июня.
***WTI (CLN18)	Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 - 15 июня.
**CAD (D6U18)	Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсна волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 мая - 5 июня.
**XAU (GCQ18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 - 15 июня.
***XAG (SIN18)	Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 - 30 мая.
**AUD (A6U18)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для AUDUSD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 - 8 июня.
***NZD (N6U18)	Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 - 30 мая.
*RUB (R6U18)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 15 июня.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок находится в восходящем тренде, развивается импульсная волна, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 11 июня.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 мая.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 18 мая.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали покупать франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 8 июня.

Индикатор COT укрепился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Японская йена (USDJPY)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDJPY, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8 — 11 июня.

Индикатор COT укрепился, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLN18)

Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 — 15 июня.

Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсна волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 мая — 5 июня.

Индикатор COT укрепился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Золото (XAUUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 — 15 июня.

Индикатор COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Серебро (XAGUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT укрепляется. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для AUDUSD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 8 июня.

Индикатор нетто-позиции COT укрепляется. Крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появления точки входа в направлении тренда.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT укрепляется вместе с рынком. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 июня.

Индикатор СОТ укрепляется, крупные спекулянты покупают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: серебро, EURUSD.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDCHF, NZDUSD

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=»researches»]Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC». Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

DBLHC (Double Bar Lows Higher Close), или двойной бар с одинаковыми основаниями и более высоким закрытием – бычий вариант паттерна. Он представляет собой не менее двух баров с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего выше максимума предыдущего. Разница минимумов для паттерна «DBLHC»  смежных баров не должна превышать 3 пунктов.

DBHLC (Double Bar Highs Lower Close), или двойной бар с одинаковыми максимумами и более низким закрытием — паттерн, который даёт медвежий сигнал. По своей сути он представляет не менее двух баров с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего соответственно ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров также на должна превышать 3 пунктов.

При этом, чем больше баров входит в данные сетапы, тем сильнее сигнал, генерируемый ими.

Содержание

• Принципы сбора информации
• Статистические показатели паттернов
• Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам
• Сравнение показателя прибыль/риск по активам
• Резюме

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял указанные паттерны Price Action «DBLHC» и «DBHLC». Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения таймфреймы недельный (W1) и месячный (МN), так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 1 июня 2018. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары, например, для М5 — июль 2017. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число всех паттернов «DBLHC» и «DBHLC», которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Число паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов фактически для всех инструментов собирается на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. А если все же вас интересуют эти данные, то могу представить их по индивидуальному запросу.

Также, даже беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет по подходу математической статистики (непредставительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов «Внутренний бар» и «Поглощение», но все же приведем их полный перечень:

• time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
• risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
• riskINATRS — риск в ATR;
• priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
• PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
• patternSize — размер паттерна в пунктах;
• patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
• ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Хочу напомнить, что в предыдущей статье по паттерну «Внутренний бар» был рассмотрен вопрос «выбросов», а в этой хочу затронуть еще один интересный аспект «Недомерков» (простите за мое собственное жаргонное и «не научное» их определение – можете назвать их по-своему, но суть от этого не меняется). Я имею ввиду паттерны Price Action «DBLHC» и «DBHLC» с PL < 1 и 0, то есть попадающих в первый квантиль распределения «ящиков с усами».

Сделаем выборку и приведем ее в следующей таблице по аналогии с предыдущей статьей  по паттерну «Внутренний бар», статистические количественные параметра PL паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» для таймфрейма М5 инструмента EURUSD.

Не расписываю детально все данные, приведенные в таблице, но даже поверхностный их анализ приводит к ряду серьезных размышлений. Ведь не хочется даже с такой небольшой вероятностью, равной 3,13% (это процент количества паттернов с PL < 0 от общего числа 5464 паттернов, «определенных» на этом инструменте и таймфрейме), гарантированно получать убыточные сделки. Эти паттерны я назвал «Минусы».  Возникает естественное желание минимизировать убытки при их реальном получении.

Также серьезно настораживает и заставляет задуматься высокая вероятность (50,60%)  получения ситуаций, которым я присвоил наименование «Недомерки», то есть паттерны с критической величиной параметра PL — от 0 до 1.  Ведь в реальной торговле мы не знаем, когда может сформироваться такая ситуация.

Возможные пути решения этих проблем можно сформулировать следующим образом:

• при ручной торговле с учетом паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» необходимо понимать, что существует вероятность отрицательного и  не совсем благоприятного движения цены после сформировавшегося паттерна, что может привести к убыткам и поэтому нужно обязательно защищать свои сделки стоп-ордерами;
• при торговле механическими торговыми системами, то есть советниками, обязательно предусматривать в их структуре ряд специальных алгоритмов, которые обеспечивают защитные меры:
  • встречное движение цены инструмента и стоп-ордера при неблагоприятной ситуации в «зоне убытков» с целью уменьшения потерь в отрицательных сделках, то есть при закрытии по стоп-ордеру;
  • рассчитанный и своевременный перевод сделки в безубыток при достаточно благоприятном движении цены;
  • при значительном благоприятном движении цены контролировать величину роста прибыли с учетом возможных допустимых по величине просадок, откатов цены и так далее.

Теперь после небольшого лирического отступления о «Минусах» и «Недомерках», я считаю,  можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется «ящик с усами», (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому воспользуемся этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я освещал в предыдущих статьях по паттернам «Внутренний бар» и «Поглощение», поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»EURUSD» tab_id=»1527882088733-976deade-3ab5″][vc_column_text]

[distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.85 – 5.25:

• максимального значения прибыль/риск, около 4.20 — 5.25, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах М5 и Н4, минимального — на Н1;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Н1, максимальное — на М5 и Н4;
• самая высокая медиана на Н4;
• «выбросы» на М15 достигают значения 32.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и выше для EURUSD наиболее интересны таймфреймы М5 и Н4.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GBPUSD» tab_id=»1527882089062-d97c6c1e-007c»][vc_column_text]

[distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.95 – 5.15:

• максимального значения прибыль/риск, около 4.45 — 5.15, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме М15, минимального — на Н4;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Н4, максимальное — на М15;
• самая высокая медиана на М15;
• на этом инструменте имеются очень редкие «выбросы», которые достигают значений порядка 100 — 110.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на GBPUSD можно торговать почти на всех тайфреймах, кроме Н4, но наиболее интересен таймфрейм М15.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»USDCAD» tab_id=»1527882089698-5019db6d-e4fd»][vc_column_text][distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.95 – 5.25:

• максимального значения прибыль/риск, около 4,80 — 5.25, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме М30, минимального — на Н4;
• практически одинаковое значение имеет верхняя граница боксов на всех таймфреймах, но все же максимальными значениями обладают М30 и М15;
• самые высокие медианы на М30 и М15;
• максимальные «выбросы» на этом инструмента достигают значений 25 — 34.

Для этого инструмента проявился интересный аспект —  минимальное значение «нижнего уса» опустилось на М5, М15, Н1 и Н4 в отрицательную зону. То есть при торговле на этом инструменте с учетом рассматриваемых паттернов возможно движение его цены, противоположное значению сигнала. То есть обязательно применение стоп-приказов.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для USDCAD наиболее интересны таймфреймы М30 и М15.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»AUDUSD» tab_id=»1527882090017-0033b297-cac8″][vc_column_text]
[distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.20 – 5.05:

• максимального значения прибыль/риск, около 4.95 — 5.05, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах М5 и М15; минимального — на М30;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса на М30, максимальное — на М15 и М5;
• самая высокая медиана на М5 и М15;
• «выбросы» достигают значения до 30.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для AUDUSD наиболее интересны таймфреймы М5 и М15.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим аналогичные подходы, но будем рассматривать все выбранные инструменты на одном таймфрейме.[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»M5″ tab_id=»1527881477324-485775f6-0987″][vc_column_text]

[distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.95 – 4.85:

• максимального значения прибыль/риск, около 4.85 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и AUDUSD, минимального 4.50 — на GBPUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, максимальное — на EURUSD и AUDUSD;
• самая высокая медиана в инструментов EURUSD, AUDUSD и USDCAD;
• «выбросы» на этом таймфрейме достигают значения 35.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: EURUSD и AUDUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M15″ tab_id=»1527881542422-e92ded17-24db»][vc_column_text][distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.95 – 4.80:

• максимального значения прибыль/риск, около 4,45 – 4.80 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и USDCAD, минимального — на EURUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD, максимальное — на USDCAD;
• самая высокая медиана в инструментов GBPUSD и USDCAD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента USDCAD достигают значения 110.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам равному 2 и выше на таймфрейме М15 наиболее интересен инструмент: USDCAD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M30″ tab_id=»1527881532148-d12c4042-ed2f»][vc_column_text][distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.00 – 4.95:

• максимального значения прибыль/риск, около 4.65 – 4.95 верхние 25% сделок достигают на: AUDUS, минимального — на GBPUSD и USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов GBPUSD и USDCAD, максимальное — на AUDUSD;
• медианы примерно одинаковы для всех инструментов 1.90;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента GBPUSD достигают значения 110.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М30 наиболее интересен инструмент AUDUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H1″ tab_id=»1527881524130-3c42384b-2d34″][vc_column_text][distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.35 – 5.25:

• максимального значения прибыль/риск, около 4,55 – 5.25 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и AUDUSD, минимального — на USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD, максимальное — на инструментах: EURUSD и AUDUSD;
• самая высокая медиана на инструментах: AUDUSD и GBPUSD;
• «выбросы» на этом тайфрейме для инструмента EURUSD  достигают значения 24.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме Н1 наиболее интересны инструменты: EURUSD и AUDUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H4″ tab_id=»1527881516582-ae9e7b6a-a177″][vc_column_text][distance1]

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.80 – 5.15:

• максимального значения прибыль/риск, около 4.95 – 5.15 верхние 25% сделок достигают на инструментах: GBPUSD, USDCAD и EURUSD, минимального — на AUDUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента AUDUSD, максимальное — для GBPUSD;
• самая высокая медиана в инструмента GBPUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента GBPUSD достигают значения 17.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме Н4 наиболее интересен инструмент GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_row_inner el_class=»researches»][vc_column_inner][vc_column_text]

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее:

1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных ТФ обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или ТФ достаточно непросто.  При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации. А принимать решение об использовании в торговле данных паттернов нужно, основываясь на сугубо индивидуальном и личном опыте.
2. Наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL рассматриваемых паттернов — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов и таймфреймов. Но также проявился интересный аспект для инструмента AUDUSD —  минимальное значение «нижнего уса» опустилось на М5, М15, Н1 и Н4 в отрицательную зону, что при торговле на этом инструменте с учетом рассматриваемых паттернов возможно движение его цены в противоположном направлении от значения сигнала паттерна, то есть обязательно применение стоп-приказов.
3. Также я считаю, что в целом, наиболее целесообразно использовать в торговле для рассмотренных инструментов и таймфреймов из-за статистических данных их параметра PL:
   • периоды: М15 и М5;
   • инструменты: AUDUSD и EURUSD.
4. Выводом по интересному аспекту «Минусов» и «Недомерков» по паттернам с PL отрицательным и меньшим 1, то есть попадающих в первый квантиль распределения «ящик с усами», можно сформулировать следующим образом:
   • при ручной торговле, с учетом паттернов необходимо учитывать вероятность незначительного движения цены и обязательно защищать свои сделки стоп-ордерами;
   • при торговле механическими торговыми системами, то есть советниками обязательно предусматривать в их структуре ряд специальных алгоритмов, которые обеспечивают:
     • встречное движение цены инструмента и стоп-ордера при неблагоприятной ситуации в «зоне убытков» с целью уменьшения потерь в отрицательных сделках;
     • рассчитанный и своевременный перевод сделки в безубыток при благоприятном движении цены;
     • при значительном благоприятном движении цены контролировать величину роста прибыли с учетом возможных допустимых просадок, откатов и других моментов с целью получения максимально возможной прибыли конкретной сделки в текущей ситуации на рынке.

Также хочу отметить, что наиболее целесообразно применять в практике трейдинга выводы, полученные в результате настоящего исследования как одну из компонент вашей торговой системы при практической торговле, но этот аспект к сожалению уже выходит за рамки данной статьи.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESM18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLN18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	1. 06	8. 06
**E-Mini S&P500 (ESM18)	Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 - 30 мая.
***Dollar Index (DXU18)	Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 - 15 мая.
**EUR (E6U18)	В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 - 30 мая.
**CHF (S6U18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 18 мая.
**GBP (B6U18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 - 8 июня.
**JPY (J6U18)	Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 - 8 июня.
***WTI (CLN18)	Рынок остается в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 мая - 1 июня.
**CAD (D6U18)	Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 мая - 5 июня.
**XAU (GCQ18)	Рынок находится в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 мая - 1 июня.
***XAG (SIN18)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 - 30 мая.
***AUD (A6U18)	Валютная пара AUDUSD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 - 30 мая.
***NZD (N6U18)	Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 - 30 мая.
*RUB (R6U18)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 - 8 июня.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESM18)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 — 15 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 мая.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 18 мая.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 8 июня.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают фунт, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 8 июня.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLN18)

Рынок остается в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 мая — 1 июня.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 мая — 5 июня.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Золото (XAUUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 мая — 1 июня.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Крупные спекулянты покупают золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Серебро (XAGUSD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT укрепляется. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 мая.

Индикатор нетто-позиции COT развернулся. Крупные спекулянты начали покупать, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6 — 8 июня.

Индикатор СОТ укрепляется, крупные спекулянты покупают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: индекс доллара, GBPUSD, EURAUD.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: AUDUSD, NZDUSD, EURUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESM18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLN18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	25. 05	1. 06
**E-Mini S&P500 (ESM18)	Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 - 25 мая.
***Dollar Index (DXM18)	Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 - 15 мая.
***EUR (E6M18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 31 мая - 1 июня.
**CHF (S6M18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 18 мая.
**GBP (B6M18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 - 15 мая.
***JPY (J6M18)	Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDJPY, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 18 - 23 мая.
***WTI (CLN18)	Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 мая - 1 июня.
**CAD (D6M18)	Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 - 23 мая.
**XAU (GCQ18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 мая - 1 июня.
*XAG (SIN18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 - 28 мая.
**AUD (A6M18)	Валютная пара AUDUSD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 - 30 мая.
**NZD (N6M18)	В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для NZDUSD, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 - 30 мая.
**RUB (R6M18)	Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDRUB, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22 - 25 мая.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESM18)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 — 25 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 — 15 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 31 мая — 1 июня.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 18 мая.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 — 15 мая.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать фунт, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Японская йена (USDJPY)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDJPY, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 18 — 23 мая.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLN18)

Рынок остается в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 30 мая — 1 июня.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 21 — 23 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Золото (XAUUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 мая — 1 июня.

Индикатор COT развернулся. Крупные спекулянты начали покупать золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 24 — 28 мая.

Индикатор COT укрепляется. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 мая.

Индикатор нетто-позиции COT снижается. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для NZDUSD, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают и мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Российский рубль (USDRUB)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDRUB, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22 — 25 мая.

Индикатор СОТ укрепляется, крупные спекулянты покупают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: EURUSD, USDRUB.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: GBPUSD, USDJPY, NZDUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESM18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLN18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	18. 05	25. 05
*E-Mini S&P500 (ESM18)	Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 17 мая.
***Dollar Index (DXM18)	Рынок находится в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 - 15 мая.
***EUR (E6M18)	Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 - 15 мая.
**CHF (S6M18)	Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDCHF, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 18 мая.
**GBP (B6M18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 - 15 мая.
***JPY (J6M18)	Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировлась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 10 - 15 мая.
**WTI (CLN18)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 - 23 мая.
**CAD (D6M18)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDCAD, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 - 18 мая.
**XAU (GCM18)	Рынок находится в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 14 мая.
*XAG (SIN18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 23 мая.
***AUD (A6M18)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для AUDUSD, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 21 мая.
***NZD (N6M18)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 - 23 мая.
***RUB (R6M18)	Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17 - 21 мая.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESM18)

Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 17 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок находится в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 — 15 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 — 15 мая.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDCHF, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 18 мая.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 — 15 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировлась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 10 — 15 мая.

Индикатор COT снизился, но не развернулся, крупные спекулянты покупают йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLN18)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 — 23 мая.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Канадский доллар (USDCAD)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для USDCAD, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 — 18 мая.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Золото (XAUUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 14 мая.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 23 мая.

Индикатор COT укрепляется. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Австралийский доллар (AUDUSD)

В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий для AUDUSD, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 21 мая.

Индикатор нетто-позиции COT укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 21 — 23 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 17 — 21 мая.

Индикатор СОТ укрепляется, крупные спекулянты покупают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направление тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: AUDJPY, USDJPY, USDRUB.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: золото, AUDUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESM18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLN18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	11. 05	18. 05
**E-Mini S&P500 (ESM18)	Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 - 4 мая.
***Dollar Index (DXM18)	Рынок находится в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 - 15 мая.
***EUR (E6M18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 - 15 мая.
**CHF (S6M18)	Валютная пара USDCHF остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 - 15 мая.
**GBP (B6M18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 - 15 мая.
**JPY (J6M18)	Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 10 - 15 мая.
*WTI (CLN18)	Среднесрочная тенденция остается восходящей, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 — 15 мая.
***CAD (D6M18)	Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 16 мая.
**XAU (GCM18)	Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 14 мая.
*XAG (SIN18)	Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 - 14 мая.
***AUD (A6M18)	Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 - 15 мая.
***NZD (N6M18)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 7 мая.
***RUB (R6M18)	Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 16 мая.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESM18)

Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 — 4 мая.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок находится в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 — 15 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 — 15 мая.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 — 15 мая.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 — 15 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 10 — 15 мая.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали покупать йену, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Нефть WTI (CLN18)

Среднесрочная тенденция остается восходящей, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 11 — 15 мая.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в медвежьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 16 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Золото (XAUUSD)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 14 мая.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после ее завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 10 — 14 мая.

Индикатор COT развернулся. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали покупать, хеджеры — продают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 11 — 15 мая.

Индикатор нетто-позиции COT снижается вместе с рынком. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 7 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 16 мая.

Индикатор СОТ развернулся, крупные спекулянты начали покупать рубль. Мнение профессионалов сочетается с направление тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: золото, USDRUB, GBPUSD.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDJPY, NZDUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action «Внутренний бар».

Паттерн «Внутренний бар» является очень сильным сигналом продолжения тренда, который усиливается при появлении других сигналов технического анализа (уровни поддержки/сопротивления, Fibo уровни и другие) и наличием предшествующего тренда. Данный паттерн представляет собой комбинацию из двух баров (японских свечей), включающую полнотелую, так называемую, материнскую свечу, за которой следует свеча небольшого размера (минимум в два раза меньше предыдущей), которая полностью находится внутри диапазона предыдущей (полнотелой) свечи.

Существует бычий «Внутренний бар», в котором материнская полнотелая свеча — медвежья, а тело последующей бычьей свечи более чем в два раза меньшее по сравнению с предыдущей. Соответственно различают медвежий «Внутренний бар», в котором материнская полнотелая свеча — бычья, а последующая медвежья свеча более чем в два раза меньше по сравнению с предыдущей.

Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Содержание

• Принципы сбора информации о паттернах Price Action «Внутренний бар»
• Статистические показатели паттернов Price Action «Внутренний бар»
• Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам для паттернов Price Action «Внутренний бар»
• Сравнение показателя прибыль/риск по активам для паттернов Price Action «Внутренний бар»
• Резюме для паттернов Price Action «Внутренний бар»

Принципы сбора информации о паттернах для паттернов Price Action «Внутренний бар»

По выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан небольшой скрипт, который «отлавливал» и сохранял указанные паттерны Price Action «Внутренний бар». Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения таймфреймы недельный (Weekly — W1) и месячный (МN), так как они дают не представительных выборок статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» на этих таймфреймах незначительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 1 февраля 2018. Следует отметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары, например, для MN это декабрь 1992, а для М5 — май 2016. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

Число паттернов Price Action «Внутренний бар» в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается незначительно. Больше всего паттернов для всех инструментов было собрано на таймфреймах М5, М15, М30 и Н1. При этом при увеличении таймфрейма количество паттернов, сформировавшихся на каждом инструменте, в основном, имеет тенденцию к уменьшению.

Это связано с тем, что, чем ниже таймфрейм, тем больше доступно данных по котировкам для анализа, то есть свечей, которые участвовали в исследовании, было больше. Например, на H1 это порядка 19 тысяч свечей, а для М15 — примерно 57 тысяч.

В проведенных исследованиях исключено рассмотрение такого аспекта — как выбросы, то есть паттерны со значением параметра PL (отношение прибыль/риск) больше 5. И должен заметить, что это сделано согласно основных положений математической статистики, то есть из-за их незначительного числа. Например, их количество не превышает 5.5% от общего числа в выборке «отловленных» паттернов на таймфрейме M5 инструмента EURUSD.

И все же как практикующему трейдеру хочется сказать по этому поводу несколько слов. В данный момент не буду акцентировать внимание на том, как каждый из нас зарабатывает и считает «профитные пипсы» (Profit Pips) или каждый процент прибыли. Но скажу, что даже несложный анализ параметра соотношения PL для выбросов дает достаточно интересную информацию к размышлениям.

Если общее количество выбросов для «отловленных» паттернов, исключенных из рассмотрения, разбить по параметру PL хотя бы на три диапазона (от 5 до 10, от 10 до 20, более 20 — кстати есть и такие!), получим для того же EURUSD соответственно следующие количественные значения (109, 14 и 2). Для примера приведем фрагменты статистических данных по двум последним диапазонам, представив их в виде таблиц, приведенных ниже.

Для начала в таблице выборки отсортируем выбросы паттернов с величиной параметра PL в диапазоне от 10 до 20 (14 паттернов). Их в процентном соотношении немного, всего 0,61%.

Честное слово — меня это здорово «зацепило», такими сделками пренебрегать не хочется и нужно думать, как с ними реально работать.

Но как видно из приведенных предыдущей и следующей таблиц имеются (то есть «отлавливаются») очень интересные выбросы с величиной параметра PL больше 20 (даже до 40,85).

Но вернемся к госпоже Математической Статистике. Хоть таких значений всего два во всей выборке — всего 0,09%, но я очень серьезно задумался над этим аспектом. А вам интересно?

Статистические показатели паттернов Price Action «Внутренний бар»

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущему исследованию, но все же приведем их полный перечень:

• time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM)
• risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов)
• riskINATRS — риск в ATR
• priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении (близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении)
• PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk
• patternSize — размер паттерна в пунктах
• patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR
• ATR — размер ATR на дату формирования паттерна

Статистика этих параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где этот параметр, то есть priceMove / risk, не ниже 2, а по простому, это значение соотношения Take Profit (TP) к Stop Loss (SL).

Теперь, я считаю, можно разобрать более детально статистику по этому параметру для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущей статье, мы будем использовать график, который называется «ящик с усами», (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он активно используется в описательной статистике. Воспользуемся еще раз этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я описал в предыдущей статье, поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.

Также, как в предыдущей статье, на всех рисунках для каждого таймфрейма и финансового инструмента публикуются два графика. Первый (левый) график отражает всю ситуацию по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором (правом) графике отсечены выбросы со значением PL > 5, так как они хоть и очень интересны по своей сути, но из-за их незначительного количества не являются представительными данными для статистических выводов. При этом второй график также позволяет увидеть основную массу данных в более удобном для восприятия масштабе.

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам для паттернов Price Action «Внутренний бар»

На каждом левом рисунке отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо.

Остановимся подробнее на правых рисунках, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени» для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»EURUSD» tab_id=»1523201524049-6f89dd59-b2df»][vc_column_text]

---

Для EURUSD верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 4.20 – 5.95:

• максимального значения прибыль/риск, около 4,95, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме М5, а минимального — на Н1;
• минимальное значение имеет верхняя граница граница бокса на Н1; максимальное — на М5;
• самая высокая медиана на М5.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и более для EURUSD наиболее интересен таймфрейм М5.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GBPUSD» tab_id=»1523201530409-1edb39b9-e198″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок для GBPUSD генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 4.90 – 5.80:

• максимального значения прибыль/риск, около 5,60 — 5,80, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах М5 и Н1, минимального — на М15;
• минимальное значение имеет верхняя граница граница бокса на М15, максимальное — на М5;
• самая высокая медиана на М5.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и более для GBPUSD наиболее интересны таймфреймы: М5 и Н1.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»USDJPY» tab_id=»1523201538783-a023c6c2-d5ab»][vc_column_text]

---

Для USDJPY верхние 25% сделок генерируют достаточно однообразное и высокое соотношение прибыль риск в диапазоне 5.20 – 5.70:

• максимального значения прибыль/риск, около 5,65 — 5,70, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах D1, М30 и М5; минимального — на М15;
• минимальное значение имеет верхняя граница граница бокса на М15; максимальное — на D1, М30 и М5;
• самые высокая медиана на М5.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и более для USDJPY наиболее интересны таймфреймы: М5, М30 и М15.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»USDCAD» tab_id=»1523201533683-b5da59a7-035a»][vc_column_text]

---

Для USDCAD верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 4.65 – 5.95:

• максимального значения прибыль/риск, около 5,70 — 5,95 верхние 25% сделок достигают на таймфреймах М5 и Н4; минимального 4,70 — на М30;
• минимальное значение имеет верхняя граница граница бокса на М30; максимальное — на М5 и Н4;
• самые высокая медиана на М5 и Н1.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и более для USDCAD наиболее интересны таймфреймы: М5 и Н4.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»AUDUSD» tab_id=»1523201523807-611f1f97-fb41″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок для AUDUSD генерируют достаточно интересное соотношение прибыль/риск для инструмента на всех таймфреймах — в диапазоне до: 5.20 – 5.85:

• максимального значения прибыль/риск, около 5,80 – 5.85, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах: M5 и D1;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента H4;
• максимальное значение этого уровня — на М5 и D1 и стабильно держится уровень 2,45 на трех таймфреймах — М15, М30 и H1;
• медиана для всех таймфреймов больше 1, в диапазоне 1,10 — 1,20.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, почти равному 2, наиболее интересны для AUDUSD — таймфреймы М5 и D1.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»XAUUSD» tab_id=»1523201542019-751a8ed4-06b4″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок для XAUUSD генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 5.00 – 5.85:

• максимального значения прибыль/риск, около 5,70 — 5.85, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Н4, Н1, D1 и М5; минимального 5,00 — на М30;
• минимальное значение имеет верхняя граница граница бокса на М30; максимальное — на Н4, Н1, D1 и М5;
• самые высокая медиана на М5 и Н1.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и более для XAUUSD наиболее интересны таймфреймы: Н4, Н1, D1 и М5.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Сравнение показателя прибыль/риск по активам для паттернов Price Action «Внутренний бар»

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим аналогичные подходы, но будем рассматривать все выбранные инструменты на одном таймфрейме.

[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»M5″ tab_id=»1523197296920-e0aae322-fcee» el_class=»researches»][vc_column_text]

---

На таймфрейме М5 верхние 25% сделок генерируют достаточно интересное соотношение прибыль/риск все инструменты в диапазоне до 5.50 – 5.95:

• максимального значения прибыль/риск, около 5,80 – 5.95, верхние 25% сделок достигают на инструментах EURUSD, AUDUSD и GBPUSD, минимального — на USDJPY;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDJPY, максимальное — на EURUSD;
• медиана для инструментов больше 1 — в диапазоне 1,10 — 1,15.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, почти равному 2, на таймфрейме М5 достаточно интересны все рассмотренные инструменты, но все же в первой тройке EURUSD, AUDUSD и GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M15″ tab_id=»1523197297279-0f0ba818-a2e7″][vc_column_text]

---

На таймфрейме М15 верхние 25% сделок генерируют также достаточно интересное соотношение прибыль/риск в диапазоне от 2.20 — 2.50 до 4.90 – 5.60:

• максимального значения прибыль/риск, около 5,35 – 5.60, верхние 25% сделок достигают на инструментах AUDUSD и EURUSD, минимального — на GBPUSD и USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента на GBPUSD и USDCAD, максимальное — на AUDUSD и EURUSD;
• самая высокая медиана 1.10 у инструментов AUDUSD и USDJPY.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме М15 наиболее интересны AUDUSD, EURUSD, USDJPY и XAUUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M30″ tab_id=»1523197507429-e42be406-5667″][vc_column_text]

---

На таймфрейме М30 верхние 25% сделок на таймфрейме М30 генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне до 4.65 – 5.60:

• максимального значения прибыль/риск, около 5.45 – 5.60 верхние 25% сделок достигают на инструментах: AUDUSD и USDJPY; минимального — на USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD, максимальное — на AUDUSD;
• самая высокая медиана у инструментов AUDUSD и EURUSD.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме М30 наиболее интересны AUDUSD, USDJPY, XAUUSD, EURUSD и XAUUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H1″ tab_id=»1523197510381-cb9a3b67-1e1f»][vc_column_text]

---

На таймфрейме H1 верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне до 4.20 – 5.85:

• максимального значения прибыль/риск, около 5,80, верхние 25% сделок достигают на инструментах AUDUSD и XAUUSD, минимального (4.20) — на EURUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD, максимальное — на AUDUSD и XAUUSD;
• самая высокая медиана у инструментов AUDUSD и XAUUSD.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме H1 наиболее интересны такие инструменты: AUDUSD, XAUUSD, GBPUSD, USDCAD и USDJPY.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H4″ tab_id=»1523197549264-a3fe26d2-caf5″][vc_column_text]

---

На таймфрейме Н4 верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 5.15 – 5.95:

• максимального значения прибыль/риск, около 5.85 – 5.95, верхние 25% сделок достигают на инструментах USDCAD и XAUUSD, минимального 5.15 — на EURUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница порядка 2.35 для боксов инструментов AUDUSD, EURUSD, GBPUSD и USDJPY, максимальное 2.70 — на USDCAD;
• самая высокая медиана у инструмента AUDUSD.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме Н4 наиболее интересны инструменты USDCAD и XAUUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»D1″ tab_id=»1523197553638-d1ff482d-02e3″][vc_column_text]

---

На таймфрейме D1 верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 4.75 – 5.85:

• максимального значения прибыль/риск, около 4,85 – 4.65, верхние 25% сделок достигают на инструментах AUDUSD, USDJPY и XAUUSD, минимального 4,75 — на USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD, максимальное — на AUDUSD;
• самая высокая медиана у инструмента AUDUSD.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме D1 наиболее интересны инструменты AUDUSD, USDJPY и XAUUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Резюме

Обобщая основные выводы по результатам анализа проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action «Внутренний бар» для выбранных инструментов на рассмотренных периодах ТФ их можно сформулировать в следующих положениях:

1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных ТФ обуславливает статистические особенности параметра PL — соотношения прибыль/риск. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или ТФ, как и в предыдущей статье по паттерну «Поглощение», достаточно непросто. Нужно рассматривать каждый инструмент комплексно и принимать решение о его использовании индивидуально.
2. В целом, конечно, можно все же отметить, что полученные статистические параметры PL паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов — значительно выше по величине, чем у паттерна «Поглощение». Но они имеют все же значительный разброс в зависимости от рассматриваемого актива или таймфрейма.
3. Также, я считаю, что наиболее целесообразно использовать в торговле для рассмотренных инструментов и таймфреймов из-за статистических данных для полученных параметров PL:
   • периоды таймфреймов: М5, М15 и H4;
   • активы: AUDUSD, GBPUSD, USDJPY и XAUUSD;

В этой статье еще раз подчеркну, в качестве одного из основополагающих положений, что наиболее целесообразно применять в практике трейдинга выводы, полученные в результате настоящего исследования, как одну из компонент вашей торговой системы в практическом трейдинге, но этот аспект к сожалению уже выходит за рамки данной статьи.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESM18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLM18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	4. 05	11. 05
**E-Mini S&P500 (ESM18)	Рынок находится в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 - 4 мая.
***Dollar Index (DXM18)	Рынок находится в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 - 7 мая.
**EUR (E6M18)	Рынок находится в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 - 19 апреля.
**CHF (S6M18)	Валютная пара USDCHF остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 - 17 апреля.
**GBP (B6M18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 - 18 апреля.
***JPY (J6M18)	Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 - 9 мая.
*WTI (CLM18)	Среднесрочная тенденция остается восходящей, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 1 — 3 мая.
***CAD (D6M18)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDCAD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 - 9 мая.
**XAU (GCM18)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 9 - 10 мая.
**XAG (SIN18)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8 - 10 мая.
***AUD (A6M18)	Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 - 7 мая.
***NZD (N6M18)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 7 мая.
**RUB (R6M18)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDRUB, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 10 мая.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESM18)

Рынок находится в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 — 4 мая.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать, мнение профессионалов не сочетается с направлением среднесрочного тренда и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок находится в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 3 — 7 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 — 19 апреля.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 16 — 17 апреля.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 16 — 18 апреля.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в бычьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7 — 9 мая.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нефть WTI (CLM18)

Среднесрочная тенденция остается восходящей, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 1 — 3 мая.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Канадский доллар (USDCAD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDCAD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 8 — 9 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Золото (XAUUSD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 9 — 10 мая.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Серебро (XAGUSD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8 — 10 мая.

Индикатор COT укрепился, но не развернулся. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 7 мая.

Индикатор нетто-позиции COT снижается вместе с рынком. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3 — 7 мая.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDRUB, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 10 мая.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов не сочетается с направление тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: Индекс доллара, золото, серебро, USDCAD, AUDUSD.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDJPY, NZDUSD, USDRUB.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!