Создание торговых систем на основании Price Action. Введение

Создание торговых систем на основании Price Action. Введение

Этот материал является введением в цикл статей, посвященных трейдингу на основании Price Action. Они основаны на моем сосбтвенном опыте и наблюдениях последних лет.

Торговлю на финансовых рынках изучаю с 2012 года. Начинал, как и многие, с элементарных индикаторов и книжных торговых тактик. Разрыв в реалиях между книжной теорией и торговой практикой проявил себя быстро. В любом деле всегда стремлюсь изучить вопрос досконально, выйти за рамки «стандартной программы» так сказать. За эти годы протестировал множество тактик, массу стандартных и контртрендовых индикаторов, проанализировал их статистику использования на различных инструментах и таймфреймах.

Многие хорошие сигналы стали результатом длительной аналитической работы. Но рынок постоянно меняется, и подобную статистику приходится постоянно пересматривать с учетом изменений. Торговля и технический анализ до «красных глаз» и нервного истощения привели меня к механическим торговым системам (МТС). Это позволило не только сэкономить время, но и доверить рутинную работу небольшим скриптам и программам, которые я писал. В некотором смысле, это был новый этап в моей торговой деятельности.

Первоначально мои МТС строились на основе алгоритмов простого пересечения двух «машек» (скользящих средних или Mоving Аverage) и других индикаторов, усреднения, мартингейла и так далее.

Но всем вышеназванным подходам, даже с применением различных «косметических» дополнений и ограничений, присуща высокая степень риска, уже заложенного на уровне идеи в эти МТС и их применение в конечном итоге ведет к потере депозита. Поверьте, для меня это не пустые слова, но в принципе никто не может запретить перепроверить это утверждение, рискнув собственными деньгами.

Поэтому бездумные скачивания и покупки различных «поделок», которыми наводнены бескрайние просторы интернета, как правило, приводят к одному и тому же печальному результату. Причин для этого более чем достаточно. Начиная с того, что, заполучив таким путем пусть даже неплохую «поделку», но функционирующую на простейших принципах, вы не понимаете ее устройство, особенности работы и принципы настройки.

Как следствие, я пришёл к выводу, что нужно создавать собственную торговую систему, набор индикаторов и торговый робот на ее базе. Ведь если что-то функционирует не так, как нужно, достаточно подправить написанный код, чтобы получать желаемый результат.

Я считаю, что в МТС должен быть переключатель основных режимов работы — для торговли в активном тренде, на «пробой», и во время коррекций — на «отбой». В качестве такого переключателя можно использовать различные подходы технического анализа, которые в этом случае называются фильтрами. Здесь возможно использование таких компонент, как индикаторы, волны Эллиота, Фибо-уровни, горизонтальные уровни (зоны) поддержки и сопротивления, наклонные каналы (туннели), объемы, графический или свечной анализы и т.д.

Но каким образом использовать эти подходы, чтобы созданная МТС была по своему уровню и возможностям действительно профессиональным инструментом в торговле? Я считаю, что такая система, должна включать все эти компоненты в совокупности и взаимосвязи. Проанализировав различные методы анализа, я пришел к выводу, что наиболее применяемые из них с достаточной степенью условности можно классифицировать на три основные категории с учетом их формирования во времени:

  • сильно запаздывающие: трендовые индикаторы, волны Эллиотта, Фибо-уровни, наклонные каналы (туннели временных периодов больших таймфреймов);
  • запаздывающие: осцилляторы, наклонные каналы текущего таймфрейма, объемы, графический анализ;
  • формирующиеся по движению цены: горизонтальные уровни (зоны) поддержки и сопротивления, свечной анализ.

Когда смотришь на приведенную классификацию, становится понятно, почему в последнее время трейдеров привлекает свечной анализ и в том числе одно из его направлений — Price Action. Это один из немногих инструментов анализа рынка, который не требует подстраивания под историю, как большинство индикаторов технического анализа.

Price Action по своей сути базируется на паттернах — то есть различных комбинациях свечей или баров, которые при их образовании на графике часто дают сильные сигналы даже если формируются всего по одной-двум свечам.

Поэтому я всерьез занялся паттернами Price Action. В результате выяснилось, что с использованием паттернов получаются весьма неплохие помощники в нелегком труде трейдера.

Трейдеры, использующие в своей торговле подход Price Action, могут применять в качестве дополнения и другие методы технического анализа (индикаторный, графический анализы и другие), повышая результативность своей торговли. Но, как правило, эти компоненты играют второстепенную роль и не являются определяющей основой их торговых систем.

В своих программных и аналитических разработках, которыми я готов поделиться с вами в дальнейших публикациях на сайте проекта для трейдеров OptionClue, я исходил из типовых паттернов, которые доступны на просторах Интернет. Мои публикации будут включать описание самого паттерна, особенности его практического применения, принципы постановки стоп-приказов. Для большинства паттернов также будут приведены фрагменты кода индикаторов и советников, созданных на основе математической постановки задачи в общем виде.

В этих материалах, посвящённых построению МТС на базе Price Action, я хочу выразить свой взгляд, понимание и опыт практической торговли на финансовых рынках. Надеюсь, эти материалы будут полезны и помогут создать или укрепить вашу торговую систему.

Share

  • Grach

    Ждем-с. Дело хорошее.