Исследование паттерна Rails. Рrice Аction

[vc_row blox_class=»researches»][vc_column][vc_column_text]Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action Rails. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Паттерн Rails — рельсы (в интернете встречается название Skiing — лыжи), относиться к разворотным и довольно часто оправдывается. В состав данной свечной модели входит два бара примерно одного размера, но с разной направленностью. При этом, чем больше длина баров, тем сильнее считается сигнал.

Для бычьей и медвежьей модели бары должны быть противоположными. При этом в бычьем паттерне второй бар – нисходящий, а первый бар – восходящий. В медвежьем паттерне бары зеркальны: второй бар – восходящий, а первый – нисходящий.

Классическая торговля по данному паттерну подразумевает вход в рынок после закрытия второй свечи.

Содержание

• Принципы сбора информации
• Статистические показатели паттернов
• Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам
• Сравнение показателя прибыль/риск по активам
• Резюме

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял данные параметров по паттернам Price Action Rails. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много шума. Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают непредставительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов Rails на этих таймфреймах незначительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 28 июня 2018. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов Rails, которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Число паттернов Rails в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и собирается для всех инструментов на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. При желании можете получить их по индивидуальному запросу.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет согласно положений математической статистики (непредставительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар, Поглощение и  DBLHC и DBHLC , но все же приведем их полный перечень:

• time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
• risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
• riskINATRS — риск в ATR;
• priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
• PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
• patternSize — размер паттерна в пунктах;
• patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
• ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Статистика перечисленных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому мы также воспользуемся этим инструментом. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница бокса и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»M5″ tab_id=»1530262169915-4e2b4aec-c23c»][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.75 – 4.45:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструментах: USDCAD и GBPUSD, а минимального — на AUDUSD и EURUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD, максимальное — на USDCAD;
• медианы всех инструментов имеют имеют значение 1.80;
• «выбросы» на этом таймфрейме для GBPUSD достигают значения 18.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: USDCAD и GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M15″ tab_id=»1530262170009-9a2a94fb-3a51″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.65 – 4.10:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструменте EURUSD, а минимального — на USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD , максимальное — на EURUSD;
• наиболее высокая медиана 1.85 у инструмента EURUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для EURUSD достигают значения 18.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М15 наиболее интересен инструмент EURUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M30″ tab_id=»1530262284417-cf3d9357-c4c3″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.45 – 4.55:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструментах: AUDUSD и EURUSD, а минимального — на GBPUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, максимальное — на EURUSD и AUDUSD;
• самая высокая медиана, имеющая значение 1.85, у инструмента AUDUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для EURUSD достигают значения 13.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М30 наиболее интересны инструменты: AUDUSD и EURUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H1″ tab_id=»1530262286202-c527e131-ba10″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.75 – 3.85:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструменте AUDUSD, а минимального — на GBPUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, максимальное — AUDUSD;
• самая высокая медиана, имеющая значение 1.85, у инструмента AUDUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для EURUSD достигают значения 8.65.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме H1 наиболее интересен инструмент AUDUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.
[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»EURUSD» tab_id=»1530262728764-eb7a8d48-94b8″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.70 – 4.80:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  М15, а минимального — на Н1;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD на таймфрейме  М5, а максимальное — на М15;
• самые высокие медианы на таймфреймах  М15 и М5;
• «выбросы» для EURUSD на таймфрейме М15  достигают значения порядка 18.5.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента EURUSD наиболее интересным будет таймфрейм М15.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GBPUSD» tab_id=»1530262728874-015b53a5-9cb4″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.50 – 4.00:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  М15, а минимального — на Н1;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD на таймфрейме  H1, а максимальное — на М15;
• самая высокая медиана на таймфрейме М30;
• «выбросы» для GBPUSD на таймфрейме М15  достигают значения порядка 18.0.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента GBPUSD  наиболее интересным будет таймфрейм М15.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»USDCAD» tab_id=»1530262735652-9af93ed9-ff34″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.55 – 4.45:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  М30, а минимального — на M5;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD на таймфрейме  М5, а максимальное — на М30;
• самые высокие медианы на таймфреймах  М30 и М15;
• «выбросы» для USDCAD на таймфрейме М5  достигают значения порядка 13.9.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента USDCAD наиболее интересным будет таймфрейм М30.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»AUDUSD» tab_id=»1530262739818-7092baea-1486″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.75 – 3.80:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  Н1, а минимального — на M5;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента AUDUSD на таймфрейме  М5, а максимальное — на Н1;
• самая высокая медиана на таймфрейме Н1;
• «выбросы» для AUDUSD на таймфрейме М30  достигают значения порядка 15.5.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента AUDUSD наиболее интересным будет таймфрейм Н1.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action Rails для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее:

1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Также следует заметить, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфреймах достаточно непросто. При реальной торговле необходимо комплексно рассматривать все особенности инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации.
2. Наиболее подвержены разбросу среди статистических параметров рассматриваемых паттернов Rails на рассмотренных инструментах и таймфреймах следующие: значение PL, верхние границы третьего и четвертого квантилей.
3. Также считаю, что в наиболее целесообразно использовать сигналы паттернов Rails в составе вашей торговой системы  для:
   • периодов: М5 и М30;
   • инструментов: EURUSD и AUDUSD.

Как и в предыдущих исследовательских статьях, подчеркиваю, что результаты и выводы, полученные в настоящем исследовании, можно применять только как одну из компонент вашей торговой системы.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]