Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттерна Price Action «Поглощение». Мы рассмотрим эту ценовую модель на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Содержание

Принципы сбора информации о паттерне

Для проведения данного исследования был написан небольшой скрипт, который «отлавливал» и сохранял указанный паттерн. Исследование проводилось на основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. Из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Можете не согласиться со мной — это ваше право, но тогда вперед — исследуйте, даже буду рад, что натолкнул вас на эту мысль!

Были выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. При этом замечу, эти инструменты мною выбраны не случайно – я на них торгую. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 11 апреля 2017 года. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов разные, например для MN это декабрь 1992, а для М5 — май 2016. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В данной таблице представлено количество паттернов «Поглощение» для инструмента и его таймфреймов:Рrice Аction. Исследование паттерна Поглощение

Как показывают данные таблицы, число паттернов «Поглощение» в разрезе таймфреймов различается незначительно. Больше всего паттернов для всех инструментов было собрано на таймфреймах М5 и М15. При этом на наиболее крупных таймфреймах паттернов меньше всего, на Monthly их настолько мало, что данный таймфрейм был исключен из исследования.

Это связано с тем, что чем ниже таймфрейм, тем больше было доступно данных для анализа, то есть свечей, которые участвовали в исследовании, было больше. Например, на H1 это порядка 19 тысяч свечей, на М15 — примерно 57 тысяч.

Статистические показатели паттернов

В следующей таблице представлен фрагмент файла статистики, собранной по паттерну — первые 15 записей по EURUSD М5:

Фрагмент файла статистики (первые 15 записей по EURUSD М5) собранной по паттерну Price Action «Поглощение»

В таблицу внесены следующие параметры:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении (близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении);
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove/risk;
  • patternSize — размер паттерна, в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Схожая статистика была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Очевидно, что наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше. Разберем более детально статистику по этому параметру для каждого инструмента и таймфрейма.

«Ящик с усами»

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна мы будем использовать график, который называется «ящик с усами», (англ. box-and-whiskers plot, box plot), он активно используется в описательной статистике.

Визуально график похож на японскую свечу, при этом он в удобной форме показывает медиану, нижний и верхний квартили, минимальное и максимальное значение выборки и выбросы, как показано на рисунке ниже. Несколько таких ящиков можно нарисовать бок о бок, чтобы визуально сравнивать одно распределение с другим; другими словами, можно наглядно увидеть таймфреймы и финансовые инструменты с наибольшими и наименьшими значениями PL.

Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

Как упоминалось ранее, наиболее интересен для исследования параметр PL — расчетное отношение прибыли к риску, который в нашем примере рассчитывается как прибыль/риск = priceMove/risk. На иллюстрациях ниже не рассматривается месячный таймфрейм, поскольку паттернов, как и данных для исследования этого таймфрейма, слишком мало.

Для каждого таймфрейма и финансового инструмента публикуются два графика: первый отражает всю ситуацию целиком; на втором отсечены выбросы со значением PL > 5,0. Второй график позволяет увидеть основную массу данных в удобном для восприятия масштабе.

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На рисунках ниже в левых их частях — отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо.

Остановимся подробнее на правой части этих  рисунков, где график ограничен значениями прибыль/риск равными 5:1.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса, и верхняя граница «тени», тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще.

При рассмотрении всех рисунков ниже обратите внимание, что каждый инструмент, таймфрейм и выводы к ним расположены на отдельной вкладке.

Рrice Аction Testing Statistics Рrice Аction Testing Statistics


Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.80 – 4.60:

  • максимального значения прибыль/риск, около 4,60 — 3,95, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Daily и практически М5; минимального — на Weekly;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Weekly; максимальное — на Daily;
  • самая высокая медиана на Daily.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, практически равному 2 и выше, для EURUSD наиболее интересны таймфреймы М5 и Daily.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics


Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыли к риску в диапазоне 2.75 – 4.80:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,70 — 4,80) верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Н4 и М5, минимального — на Weekly;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Weekly; максимальное — на H4;
  • самая высокая медиана на Н4.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и более для GBPUSD наиболее интересны таймфреймы: Н4 и М5.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics


Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыли к риску в диапазоне 2.75 – 4.80:

  • максимального значения прибыль/риск (от 5,05 до 4,80) верхние 25% сделок достигают на таймфреймах D1 и H1, минимального — на Weekly;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса на H4, максимальное — на Daily;
  • самая высокая медиана на Daily.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics


Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 3.75 – 4.65:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,50 — 4,65) верхние 25% сделок достигают на таймфрейме Н4, минимального — на Daily и Weekly;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Daily, максимальное — на H4;
  • самые высокие медианы: Н4 и Daily.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам выше 2 для USDCAD наиболее интересен таймфрейм Н4.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics


Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 3.65 – 4.80:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,70 — 4,80) верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Н1, Н4, М5 и М30, минимального — на Weekly;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса на M15, максимальное — на H1;
  • самые высокие медианы на Weekly, Daily, H4.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам выше 2 для AUDUSD наиболее интересны таймфреймы Н1, Н4, М5 и М30.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics


Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыли к рискам в диапазоне 3.05 – 4.80:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,70 — 4,80) верхние 25% сделок достигают на таймфреймах М5, М30 и Н4, минимального — на Weekly;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Weekly, максимальное — на М5 и М30;
  • самые высокая медиана на Daily.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам выше 2 для AUDUSD наиболее интересны таймфреймы М5, М30, Н4 и Daily.

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного таймфрейма. Для этого применим аналогичные подходы, но будем рассматривать все выбранные инструменты на одном таймфрейме.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics


Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 4.45 – 4.85:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,85 – 4.65) верхние 25% сделок достигают на инструментах: XAUUSD, USDJPY и AUDUSD, минимального — на EURUSD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD, максимальное — на XAUUSD;
  • самая высокая медиана у инструмента USDJPY.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: XAUUSD, USDJPY, AUDUSD и GBPUSD.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics


Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 4.15 – 4.50:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,45 – 4.50) верхние 25% сделок достигают на инструментах: XAUUSD, USDJPY и USDCAD, минимального — на AUDUSD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента AUDUSD, максимальное — на USDJPY;
  • самая высокая медиана для инструментов: USDJPY и XAUUSD.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам почти равному 2 на таймфрейме М15 наиболее интересны инструменты: USDJPY, USDCAD и XAUUSD.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 4.10 – 4.70:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,55 – 4.70) верхние 25% сделок достигают на инструментах: XAUUSD, AUDUSD и USDJPY, минимального — на USDCAD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD, максимальное — на XAUUSD;
  • самая высокая медиана у инструмента USDJPY.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2, на таймфрейме М30 наиболее интересны инструменты: XAUUSD, USDJPY и EURUSD.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 4.00 – 4.95:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,85 – 4.95) верхние 25% сделок достигают на инструментах: AUDUSD и USDJPY, минимального — на EURUSD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD, максимальное — для AUDUSD;
  • USDJPY — самая высокая медиана.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: AUDUSD, USDJPY и XAUUSD.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 4.00 – 4.75:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,55 – 4.75) верхние 25% сделок достигают на инструментах: GBPUSD, USDCAD и XAUUSD, минимального — на EURUSD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD, максимальное — для AUDUSD и GBPUSD;
  • самая высокая медиана у инструмента AUDUSD.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: AUDUSD, GBPUSD, USDCAD и XAUUSD.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 4.50 – 5.50:

  • максимального значения прибыль/риск (около 5,50) верхние 25% сделок достигают на инструменте: USDJPY, минимального — на USDCAD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD, максимальное — на USDJPY;
  • самая высокая медиана — XAUUSD.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме Daily наиболее интересны инструменты: USDJPY, EURUSD, XAUUSD и AUDUSD.

Рrice Аction Testing StatisticsРrice Аction Testing Statistics

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.1 – 3.85:

  • максимального значения прибыль/риск (около 3,75 – 3.85) верхние 25% сделок достигают на инструментах: USDJPY, USDCAD, и AUDUSD, минимального — на XAUUSD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента XAUUSD, максимальное — на USDJPY;
  • самая высокая медиана у инструмента AUDUSD.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме Weekly наиболее интересны инструменты: USDJPY и AUDUSD.

Резюме

Обобщая основные выводы по результатам проведенного исследования статистических показателей паттерна Price Action «Поглощение» для выбранных инструментов на рассмотренных периодах — результаты анализа вышеприведенных данных фрагментов и выводов по ним, можно сформулировать следующие основные положения:


  1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфрейму достаточно не просто. Нужно рассматривать каждый инструмент комплексно и принимать решение о его использовании индивидуально.
  2. В целом, конечно можно все же отметить, что наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL паттерна Price Action «Поглощение» — верхние границы третьего и четвертого квантилей для рассмотренным инструментов.
  3. Также, я считаю, что наиболее целесообразно использовать в торговле для рассмотренных инструментов из-за статистических данных их параметра PL:
    • периоды: М5, М30 и H1;
    • инструменты: USDIPY, XAUUSD, AUDUSD.

Если в статье что-то не так — не обессудьте, ведь исследования проводил все-таки для себя, но думаю, эти материалы будут интересны и вам. Всем конструктивным комментариям буду рад.

Share

  • James Crimer

    интересная идея, но хотелось бы понимать учитывались ли в исследовании такие паттерны поглощения, когда тело поглощаемой свечи несколько пунктов, или это вовсе доджи? стоит ли это торговать, или такие сделки лучше пропускать?

    • Константин Сепин

      Здравствуйте James Crimer!

      Спасибо за существенный комментарий и вопросы по статье!
      А по сути вопросов сообщаю следующее:
      1. Написанный нами скрипт, в ходе сбора данных в терминале MT4, «отлавливал» все паттерны «Поглощение» в соответствии с его классическим определением (и даже если одна из свечей или даже обе в паттерне — доджи), с начала доступной истории и до фиксированной даты исследования 17.04.2017.
      2. У нас в результате проведенного сбора данных, по указанным инструментам и таймфреймам, имеется 48 (сорок восемь) файлов (6 инструментов исследовались на 8 таймфреймах) и в них информация до 3 тысяч зафиксированных паттернов «Поглощение», как указано в первой таблице в статье. И что бы не забивать статью этими таблицами – приведено, для примера (см. вторую таблицу в статье), только небольшой фрагмент файла статистики, собранной по паттерну — первые 15 записей по EURUSD М5.
      3. Для нас не составляет трудности, при заинтересованности зарегистрированных пользователей, выслать все 48 файлов сформированных скриптом и по их данным – можно будет все рассмотреть и проанализировать так, как вам будет угодно. Ведь статистика не менее интересная, чем котировки на рынке – и каждый может их воспринимать и понимать по-своему. Я проанализировали тот ее аспект, который меня интересовал.
      4. В исследовании ставилась задача определения через параметр PL на каких инструментах и таймфреймах наиболее интересно торговать, используя паттерн «Поглощение». Поэтому были отобраны наиболее интересные из них с максимальным параметром PL. Паттерны с доджами скриптом не выделялись. От себя могу просто добавить, что дожи, как правило, в основном присутствуют в консолидациях и разворотах тренда, а если вы торгуете вручную, то лучше воздержитесь – или как по вашему, то лучше такие сделки пропустить ибо не торговать – это тоже одно из возможных решений трейдера по сложившейся ситуации.

      С уважением, Константин Сепин

  • Алексей

    А объёмы где?

    • Константин Сепин

      Здравствуйте Алексей!
      К сожалению, в этой части исследований объемы не рассматривались.
      Но все — же спасибо за проявленный интерес и идею. Подумаю над этим.
      С уважением, Константин Сепин