• Русский
  • Українська
  • English

1111

Наші публікації

Форекс, акції, крипто: коротко про головне (23 – 29 березня)

>
Наші новини

Розглядаємо найбільш важливі рівні за ключовими фінансовими інструментами та ймовірні сценарії розвитку подій.

Ключові теми

Євро (EURUSD)

Тренд змінився на бичачий, коли було пробито рівень опору (1.1539 — 1.1555). Пробій стався на останній закритій свічці, розвивається імпульсна хвиля.

Проміжна ціль для висхідного руху — це рівень опору з межами 1.1611 — 1.1667. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні опору з межами 1.1895 — 1.1929.

Якщо нова корекція завершиться в районі рівня підтримки (1.1385 — 1.1457), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути близько 1.3:1. При використанні більш далекої цілі — близько 3:1. Якщо чергова корекція завершиться в районі останнього пробитого рівня (1.1539 — 1.1555), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути невеликим (близько 0.2:1). При виборі більш далекої цілі — близько 1.3:1.

Довгі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок перебуває вище найближчого рівня підтримки з межами 1.1385 — 1.1457. Якщо ринок успішно закріпиться нижче цієї підтримки, тренд зміниться на протилежний (ведмежий).

EURUSD — технічний аналіз

EURUSD. Технічний аналіз. D1.

Британський фунт (GBPUSD)

Продовжується ведмежий тренд, розвивається корекційна хвиля. Останній пробитий рівень — підтримка (1.3253 — 1.3352). Пробій стався 6 свічок тому, і ціна повернулася до цього останнього пробитого рівня.

Проміжна ціль для низхідного руху — це рівень підтримки з межами 1.3191 — 1.3218. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні підтримки з межами 1.3010 — 1.3021.

Якщо нова корекція завершиться в районі рівня опору (1.3424 — 1.3483), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути близько 1.4:1. При використанні більш далекої цілі — близько 2.6:1.

Короткі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок залишається нижче найближчого рівня опору з межами 1.3424 — 1.3483. Якщо ринок успішно закріпиться вище цього найближчого опору, тренд зміниться на протилежний (бичачий).

GBPUSD — технічний аналіз

GBPUSD. Технічний аналіз. D1.

Швейцарський франк (USDCHF)

Продовжується бичачий тренд, розвивається корекційна хвиля. Точка входу на купівлю на відбій може сформуватися після завершення поточної корекції. Останній пробитий рівень — опір (0.7914 — 0.7922). Пробій стався 3 свічки тому.

Проміжна ціль для висхідного руху — це рівень опору з межами 0.7933 — 0.7957. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні опору з межами 0.8068 — 0.8085.

Потенційне співвідношення прибуток/ризик з поточних цін при встановленні цілей і фіксації ризиків за рівнями денного таймфрейму може бути невеликим (приблизно 0.5:1). При використанні більш далекої цілі — приблизно 1.7:1. Якщо корекція завершиться в районі рівня підтримки (0.7842 — 0.7848), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути близько 1.1:1. При виборі більш далекої цілі — близько 2.9:1.

Довгі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок перебуває вище найближчого рівня підтримки з межами 0.7842 — 0.7848. Якщо ринок успішно закріпиться нижче цієї підтримки, тренд зміниться на протилежний (ведмежий).

USDCHF — технічний аналіз

USDCHF. Технічний аналіз. D1.

Японська єна (USDJPY)

Продовжується бичачий тренд, 12 свічок тому завершилася корекція і сформувалася точка входу на купівлю на відбій, розвивається імпульсна хвиля. Останній пробитий рівень — опір (156.19 — 156.82). Пробій стався 15 свічок тому.

Проміжна ціль для висхідного руху — це рівень опору з межами 159.74 — 159.89.

Потенційне співвідношення прибуток/ризик з поточних цін при встановленні цілей і фіксації ризиків за рівнями денного таймфрейму може бути невеликим (приблизно 0.2:1).

Довгі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок залишається вище найближчого рівня підтримки з межами 156.47 — 156.98. Якщо ринок успішно закріпиться нижче цієї підтримки, тренд зміниться на протилежний (ведмежий).

USDJPY — технічний аналіз

USDJPY. Технічний аналіз. D1.

Канадський долар (USDCAD)

Тренд змінився на бичачий 3 свічки тому, коли було пробито рівень опору (1.3712 — 1.3724), і ціна повернулася до цього останнього пробитого рівня. Розвивається корекційна хвиля. Точка входу на купівлю може сформуватися після завершення поточної корекції.

Проміжна ціль для висхідного руху — рівень опору з межами 1.3916 — 1.3928. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні опору з межами 1.4108 — 1.4124.

Потенційне співвідношення прибуток/ризик з поточних цін при встановленні цілей і фіксації ризиків за рівнями денного таймфрейму може бути приблизно 1.2:1. При використанні більш далекої цілі — приблизно 2.4:1. Якщо корекція завершиться в районі рівня підтримки (1.3650 — 1.3685), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути близько 2.3:1. При виборі більш далекої цілі — близько 4.1:1.

Довгі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок перебуває вище найближчого рівня підтримки з межами 1.3650 — 1.3685. Якщо ринок успішно закріпиться нижче цієї підтримки, тренд зміниться на протилежний (ведмежий).

USDCAD — технічний аналіз

USDCAD. Технічний аналіз. D1.

Австралійський долар (AUDUSD)

Продовжується бичачий тренд, розвивається корекційна хвиля. Точка входу на купівлю на відбій може сформуватися після завершення поточної корекції. Останній пробитий рівень — опір (0.7124 — 0.7138). Пробій стався 8 свічок тому.

Проміжна ціль для висхідного руху — рівень опору з межами 0.7105 — 0.7123.

Якщо корекція завершиться в районі рівня підтримки (0.6977 — 0.6981), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути близько 1.1:1.

Довгі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок перебуває вище найближчого рівня підтримки з межами 0.6977 — 0.6981. Якщо ринок успішно закріпиться нижче цієї підтримки, тренд зміниться на протилежний (ведмежий).

AUDUSD — технічний аналіз

AUDUSD. Технічний аналіз. D1.

Біткоїн (BTC)

Продовжується бичачий тренд, ймовірно завершується корекційна хвиля. Останній пробитий рівень — опір (72713 — 74052). Пробій стався 5 свічок тому.

Проміжна ціль для висхідного руху — це рівень опору з межами 74861 — 75988. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні опору з межами 89185 — 90439.

Якщо корекція завершиться в районі рівня підтримки (65639 — 65970), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути приблизно 3:1. При використанні більш далекої цілі — близько 8:1.

Довгі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок перебуває вище найближчого рівня підтримки з межами 65639 — 65970. Якщо ринок успішно закріпиться нижче цієї підтримки, тренд зміниться на протилежний (ведмежий).

BTC — технічний аналіз

BTC. Технічний аналіз. D1.

Ефір (ETH)

Продовжується бичачий тренд, ймовірно завершується корекційна хвиля. Останній пробитий рівень — опір (2127 — 2199). Пробій стався 5 свічок тому, і ціна повернулася до цього останнього пробитого рівня.

Проміжна ціль для висхідного руху — це рівень опору з межами 2351 — 2384. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні опору з межами 3022 — 3041.

Якщо корекція завершиться в районі рівня підтримки (1915 — 1937), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути близько 3.6:1. При використанні більш далекої цілі — близько 9:1.

Довгі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок перебуває вище найближчого рівня підтримки з межами 1915 — 1937. Якщо ринок успішно закріпиться нижче цієї найближчої підтримки, тренд зміниться на протилежний (ведмежий).

ETH — технічний аналіз

ETH. Технічний аналіз. D1.

Apple Inc (AAPL)

Продовжується ведмежий тренд, розвивається корекційна хвиля. Точка входу на продаж на відбій може сформуватися після завершення поточної корекції. Останній пробитий рівень — підтримка (249.52 — 250.12). Пробій стався 2 свічки тому.

Проміжна ціль для низхідного руху — це рівень підтримки з межами 244.68 — 247.32. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні підтримки з межами 225.95 — 226.79.

Потенційне співвідношення прибуток/ризик з поточних цін при встановленні цілей і фіксації ризиків за рівнями денного таймфрейму може бути невеликим (близько 0.1:1). При використанні більш далекої цілі — приблизно 1.7:1. Якщо нова корекція завершиться в районі рівня опору (254.23 — 255.13), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути приблизно 1.3:1. При виборі більш далекої цілі — близько 5:1. Якщо корекція завершиться в районі останнього пробитого рівня (249.52 — 250.12), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути невеликим (близько 0.2:1). Для більш далекої цілі — приблизно 2:1.

Короткі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок залишається нижче найближчого рівня опору з межами 254.23 — 255.13. Якщо ринок успішно закріпиться вище цього найближчого опору, тренд зміниться на протилежний (бичачий).

AAPL — технічний аналіз

AAPL. Технічний аналіз. D1.

NVIDIA Corp (NVDA)

Тренд змінився на ведмежий, коли було пробито рівень підтримки (174.64 — 175.01). Пробій стався на останній закритій свічці, розвивається імпульсна хвиля. Точка входу на продаж на відбій може з’явитися після формування корекції.

Проміжна ціль для низхідного руху — це рівень підтримки з межами 171.03 — 171.88. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні підтримки з межами 168.41 — 170.29.

Якщо нова корекція завершиться в районі рівня опору (186.03 — 188.88), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути приблизно 2:1. При використанні більш далекої цілі — близько 2.5:1. Якщо корекція завершиться в районі останнього пробитого рівня (174.64 — 175.01), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути невеликим (приблизно 0.2:1). При виборі більш далекої цілі — також невеликим (приблизно 0.2:1).

Короткі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок залишається нижче найближчого рівня опору з межами 186.03 — 188.88. Якщо ринок успішно закріпиться вище цього найближчого опору, тренд зміниться на протилежний (бичачий).

NVDA — технічний аналіз

NVDA. Технічний аналіз. D1.

Tesla Inc (TSLA)

Продовжується ведмежий тренд, розвивається імпульсна хвиля. Останній пробитий рівень — підтримка (389.95 — 391.20). Пробій стався 2 свічки тому.

Проміжна ціль для низхідного руху — це рівень підтримки з межами 346.07 — 347.79. У разі успішного розвитку тренду більш далека ціль знаходитиметься на рівні підтримки з межами 314.60 — 320.11.

Якщо нова корекція завершиться в районі рівня опору (407.82 — 416.38), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути приблизно 3.6:1. При використанні більш далекої цілі — близько 5.2:1. Якщо чергова корекція завершиться в районі останнього пробитого рівня (389.95 — 391.20), то потенційне співвідношення прибуток/ризик може бути близько 1.1:1. При виборі більш далекої цілі — приблизно 1.8:1.

Короткі позиції залишатимуться актуальними, поки ринок залишається нижче найближчого рівня опору з межами 407.82 — 416.38. Якщо ринок успішно закріпиться вище цього найближчого опору, тренд зміниться на протилежний (бичачий).

TSLA — технічний аналіз

TSLA. Технічний аналіз. D1.

Резюме

З точки зору середньострокової торгівлі, фінансовими інструментами з корекцією, що наближається до завершення на Daily, та/або потенційно найбільш перспективним співвідношенням прибутку до ризику можна назвати: BTC, ETH, USDJPY, USDCHF, GBPUSD. Найближчим часом можуть бути варті уваги залежно від глибини корекції ринку: AAPL, USDCAD.

Інші фінансові інструменти торгового списку також можуть бути цікавими, але на цих ринках сигнали на відбій на Daily, ймовірно, з’являться не раніше ніж через тиждень.

Публікацію оглядів ринку за даними CFTC припинено

>
Наші новини, Щотижневі огляди ринку

Друзі!

На жаль, ми змушені припинити публікацію щотижневих оглядів ринку.

Про це важко мовити без болю, але наші співробітники та партнери, які займалися підготовкою публікацій з аналізу ринку, зараз перебувають в Україні у зоні атаки військ РФ та змушені захищатися від артилерійських та ракетних ударів окупаційних сил.

Ми віримо, що Україна впорається і стане сильнішою – для всього світу це гідний приклад! А коли це станеться, над Україною зійде нове сонце та перспективи … а у нас ви знов побачите нові огляди ринку за даними CFTС.

Бажаємо всім мирного неба над головами. Слава Україні!

Команда OptionClue

Опціони у грошах

>
Опціонний глосарій

Опціон знаходиться «у грошах» (ITM), коли дає власнику позитивний результат в разі негайного виконання опціону. ITM свідчить, що ціна спот базових акцій вище, ніж ціна виконання опціону для опціонів колл, і нижче для путов.

Для ідентифікації опціонів, метою чого є порівняння ціни їх виконання з цінами базових активів, ми можемо виділити три основні групи:

Опціон колл вважається «у грошах», коли ціна активу менша за ціну виконання колла. Опціон пут знаходиться «у грошах», коли ціна активу менша за ціну виконання пута.

Ми можемо використовувати ще один термін, що називається внутрішньою вартістю, щоб продемонструвати наскільки цей опціон знаходиться у грошах.

Якщо опціон не є ITM на дату експірації, іншими словами, його внутрішня вартість дорівнює нулю, то контракт вважається марним.

Візьмемо такий приклад: опціон колл має ціну виконання 90 доларів, а поточна ціна активу – 115 доларів. Це говорить про те, що опціон знаходиться «у грошах», тобто з прибутком, так як після покупки цього контракту за 115 доларів і його негайного продажу за 90 доларів, внутрішня вартість дорівнює 25 доларам США.

Існують також терміни, які визначають ступінь глибини. Наприклад, опціон з великим прибутком зазвичай називають «глибоко у грошах». Відповідно, опціони з великим програшем називаються «глибоко без грошей». Це підштовхує до висновку про те, що даний опціонний контракт має більш віддалену ціну виконання, ніж поточна ціна нашого активу у порівнянні з іншим контрактом.

Припустимо, ціна виконання колла становить 90 доларів США, і якщо ціна активу становить 115 доларів США і ми говоримо, що цей контракт знаходиться «у грошах», то інший колл зі страйком в 85 доларів США за умови збереження тієї ж ціни базового активу може називатися «глибоко у грошах». У той же час опціон з таким же страйком і вищою ціною акцій (скажімо, 125 доларів США) також стане deep ITM, так як він може дати більший прибуток, ніж перший.

Чим глибше опціон «у грошах», тим більше його внутрішня вартість і, відповідно, тим вище його вартість по відношенню до ціни акції.

Торгівля опціонами підходить трейдерам, які хочуть свідомо контролювати ризики і при цьому готові вкласти в торгівлю істотну суму. Щоб краще зрозуміти, як торгувати опціонами, читайте наші статті про стратегії торгівлі опціонами і опціонний скрінер, який знаходить найпривабливіші торгові сигнали. Такий метод підійде як новачкам, так і більш досвідченим трейдерам.

Бичачий колл-спред

>
Опціонний глосарій

Бичачий колл-спред (long call spread) – це опціонна стратегія з обмеженим ризиком і прибутком, яка полягає в одночасній купівлі і продажу опціонів колл на один актив з різними страйками і однаковою датою експірації.

Ця стратегія зазвичай використовується, коли інвестор, настроєний по-бичачі, але є деякі сумніви щодо потенціалу руху ціни вище певного рівня. З цією метою він купує опціон колл, щоб отримати прибуток від висхідного руху і продає іншій опціон колл зі страйком, що знаходиться близько сильного цінового рівня, який ринок швидше за все не проб’є. Більш того, ця стратегія дозволяє інвестору знизити розмір виплаченої премії, яка буде менш, ніж при звичайній купівлі колл опціону (за рахунок прибутку від проданого колла).

Бичачий колл-спред - ванільні опціони

Припустимо, ми відкриваємо бичачий колл-спред, купуючи опціон колл за $3,5 і продаючи інший колл за $1,5.

Страйки таких контрактів – $90 і $100 відповідно. Таким чином, сплачена чиста премія становить $200 ($350 – $150). Точка беззбитковості дорівнює $92 ($90 + $2).

Таким чином, ми отримуємо прибуток, якщо ціна акції перевищує $92. Максимальний прибуток з’явиться, коли ціна підніметься до $100. Вона не буде збільшуватися, якщо ціна виросте вище цієї позначки.

У той же час, ми будемо втрачати гроші, якщо ціна впаде нижче $92. Максимальний збиток обмежений виплатою чистої премії, тобто сумою $200 ($2 * 100). Він може виникнути, якщо ціна акції буде нижче $90.

Бичачий пут-спред

>
Опціонний глосарій

Бичачий пут-спред (long put spread) – опціонна стратегія з обмеженим ризиком і потенціалом прибутку. Вона полягає в одночасному продажу та купівлі опціонів пут на один актив з різними страйками і однаковою датою експірації.

Ця стратегія зазвичай використовується, коли інвестор налаштований по-ведмежому, але очікує, що ринок відскочить від певного цінового рівня у спадному русі. Пут купується, щоб отримати вигоду від спадного руху, а другий пут продається для зниження ризиків і загальної вартості позиції. Премія буде нижче, ніж при звичайній купівлі опціону пут.

Бичачий пут-спред

Припустимо, ми відкриваємо бичачий пут-спред, купуючи опціон пут за $5 і продаючи інший пут за $2. Страйки дорівнюють $100 і $90, розмір чистої премії становить ($5 – $2) * 100 = $300. Точка беззбитковості дорівнює $97 ($100 – $3).

Ми отримаємо прибуток, якщо ціна акції буде нижче 97 доларів на момент експірації. Максимальний прибуток з’явиться, коли ціна буде знаходитися нижче 90 доларів.

Ми будемо втрачати гроші, якщо ціна буде вище 97 доларів. При цьому максимальний збиток обмежується виплатою чистої премії, тобто сумою $300 ($3 * 100). Він може виникнути, якщо ціна акції перевищує $90.

Опціон колл

>
Опціонний глосарій

Опціон колл (сall option) надає власнику опціона право купити базовий актив за узгодженою ціною у певну дату в майбутньому, в той час як продавець, отримуючи премію, бере на себе зобов’язання продати цей базовий актив за ціною виконання (за ціною страйку), якщо останній висуває свою вимогу.

Опціон колл – одна з найпростіших і найбільш поширених опціонних стратегій. Часто це перша стратегія, яку використовують новачки. Однонаправлений сильний рух ціни базового активу може привести до високого прибутку для покупця, який придбав право на виконання цього контракту у продавця. Останній, виписуючи опціонний контракт, отримує премію від покупця і виконує свої зобов’язання за контрактом.

Розглянемо елементи наступного опціону: ABC 17 листопада 2017 року 110-й колл за $2,50.

  • ABC – тікер акції. Зазвичай представлено 100 акцій.
  • 17 листопад 2017 года – це термін дії опціону.
  • 110 – це страйк (ціна виконання опціону).
  • Колл – це тип опціону.
  • $2,50 – це премія опціону. Так як опціонні контракти зазвичай містять 100 акцій, загальна сума для оплати в нашому випадку становить 250 доларів США (2,5 * 100 доларів США).

Опціони при грошах

>
Опціонний глосарій

Опціон знаходиться при грошах (ATM), коли він призводить до нульового результату в разі його негайного виконання. «Близько грошей» означає, що ціна спот окремої акції ідентична ціні виконання опціону.

Для ідентифікації опціонів, метою чого є порівняння ціни їх виконання з цінами базових активів, ми можемо виділити три основні групи:

Опціони кол і пут вважаються «при грошах», коли ціна активу знаходиться близько ціни виконання опціону. Параметри опціонів ATM необхідні для реалізації різних опціонних стратегій.

Припустимо, ми купуємо опціонний контракт з ціною виконання 90 доларів. У разі, якщо ціна активу становить приблизно 90 доларів США, цей опціон є «при грошах» (ATM). Щоб заробити на цьому опціоні, нам важливо, щоб контракт був «у грошах» (ITM). Таким чином, це вимагає цінового руху в певному напрямку залежно від типу опціону (колл або пут).

Торгівля опціонами підходить трейдерам, які хочуть свідомо контролювати ризики і при цьому готові вкласти в торгівлю істотну суму. Щоб краще зрозуміти, як торгувати опціонами, читайте наші статті про стратегії торгівлі опціонами і опціонний скрінер, який знаходить найпривабливіші торгові сигнали. Такий метод підійде як новачкам, так і більш досвідченим трейдерам.

Покритий колл

>
Опціонний глосарій

Покритий колл (covered call): суть стратегії полягає в одночасному відкритті довгої позиції на фондовому ринку і продажу опціону колл на той же актив.

Ця стратегія має обмежений, але значний ризик, який залежить від розміру зниження ціни на актив і обмежений потенціал прибутку (ціна премії – ціна активу + ціна виконання). Точка беззбитковості дорівнює ціні акції за вирахуванням премії.

Покритий колл

Припустимо, ми купуємо акції за ціною 90 доларів і в той же час продаємо опціон колл за 20 доларів, а ціна виконання становить 100 доларів. Таким чином, точка беззбитковості дорівнює $70 ($90 – $20). Отже, якщо ціна активу залишається нижче позначки в 100 доларів, що вказує на відсутність активного руху на ринку, ми можемо отримати 20 доларів в якості додаткового прибутку (це розмір премії), а коли ціна акції продовжить зміцнюватися вище 100 доларів, ми будемо мати зиск вже від цього цінового руху.

Покритий пут

>
Опціонний глосарій

Покритий пут (covered put): ідея полягає в одночасному відкритті позиції на продаж на ринку акцій і продажу опціону пут на той же актив.

Ця стратегія має необмежений ризик, коли ціна активу істотно зростає відразу вище ціни виконання (страйк). Найвищий розмір прибутку – це премія + ціна акції на продаж – ціна виконання. Точка беззбитковості включає ціну акції і премію.

Покритий пут

Припустимо, ми продаємо акцію за 90 доларів і одночасно продаємо опціон пут за 20 доларів. Ціна виконання становить 80 доларів. Таким чином, точка беззбитковості дорівнює $110 доларам ($90 + $20). Тобто, якщо ціна активу більше не рухається на ринку, тобто ринок на даний момент знаходиться в боковому русі, ми можемо отримати премію, що дорівнює 20 доларам. І коли ціна акції продовжить знижуватися нижче 80 доларів, ми отримаємо прибуток від цього цінового руху.