Опционный скринер OptionClue


Asset Last ATR Theta Sigma Alpha
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T 37.91 0.82 1.01 1.04 1.05
TECK 23.58 0.49 0.87 0.90 0.78
TEVA 17.32 2.84 0.89 1.43 1.27
TGT 62.07 2.03 1.17 0.83 0.97
THC 14.23 0.34 0.68 1.00 0.68
TJX 73.40 0.77 1.63 1.03 1.68
TLRD 19.84 1.08 1.20 1.54 1.85
TRN 36.43 1.29 1.85 1.28 2.36
TRQ 3.12 0.13 2.30 0.94 2.15
TSLA 341.40 7.72 1.16 1.21 1.40
TSN 80.80 0.85 1.26 0.80 1.01
TTM 31.52 0.35 1.23 0.73 0.90
TWTR 22.49 0.46 1.51 0.88 1.33
TWX 89.83 0.96 1.30 0.65 0.85
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UAL 62.88 1.29 1.00 0.93 0.93
UPL 8.87 0.26 1.18 0.99 1.17
UPS 116.62 1.29 1.16 1.02 1.19
URBN 32.15 0.57 1.90 0.80 1.52
USB 54.18 1.05 1.23 0.96 1.18
UTX 123.75 1.42 1.13 1.18 1.33
V 113.73 1.18 1.77 1.31 2.32
VAC 130.05 2.05 1.40 0.79 1.11
VALE 10.88 0.14 1.40 1.00 1.40
VIAB 29.64 0.91 1.20 0.92 1.10
VLO 87.64 1.50 1.22 1.14 1.38
VOC 5.06 0.08 2.81 1.18 3.33
VOD 31.30 0.22 1.43 0.79 1.14
VRX 19.23 1.95 1.95 1.51 2.95
VUZI 5.95 0.65 2.09 0.90 1.89
VZ 52.40 0.91 1.01 1.00 1.01
W 76.14 1.77 0.70 0.94 0.66
WDC 82.71 2.52 1.30 1.06 1.38
WFC 59.41 1.12 1.33 1.33 1.77
WFT 3.33 0.09 0.86 0.88 0.76
WLL 22.50 1.50 1.02 0.82 0.84
WMB 29.71 0.30 1.08 0.91 0.98
WMT 97.19 1.36 1.45 0.70 1.01
WPM 21.56 0.45 1.56 0.96 1.49
WU 19.41 0.33 1.27 0.76 0.97
WUBA 68.66 2.05 1.20 1.02 1.22
X 32.06 1.07 0.97 1.39 1.35
XLNX 68.26 0.74 1.08 0.83 0.90
XOM 83.09 0.82 1.30 0.85 1.11
XPO 75.97 1.54 0.92 0.88 0.81
YELP 42.01 0.72 1.55 1.18 1.84
YNDX 32.19 0.89 1.51 0.95 1.43
YPF 21.73 0.43 1.22 0.77 0.94
YUM 82.03 0.68 1.49 0.80 1.20
ZNGA 3.98 0.08 1.66 1.01 1.67
ZTS 71.66 0.93 1.39 0.78 1.08
ZYNE 11.50 0.68 1.01 1.00 1.00


Время последнего обновления скринера: 2017-12-14 19:13.

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Обозначения в таблице

Asset — актив
Last — последняя цена актива на момент расчета индексов
ATR — Average True Range — средняя внутридневная волатильность актива
Sigma — значение индекса Sigma
Theta — значение индекса Theta
Alpha — значение индекса Alpha

Описание скринера
Индекс Alpha

Общий индекс привлекательности опционов Alpha, который основан на индексах Sigma и Theta. Он учитывает как условную «дешевизну» и «дороговизну» опционов, так и состояние рынка. Отображает активы с высоким и низким потенциалом движения (флэты, треугольники и мощные тренды).

Значения индекса Alpha до 0.75 говорят о привлекательности покупок, среди этих бумаг можно найти очень интересные варианты для входа. Противоположные значения индекса, от 2.5 и выше, свидетельствуют о привлекательности коротких позиций.

Индекс Sigma

Индекс Sigma показывает потенциал движения рынка относительно прошлых цен с учетом текущих рыночных реалий, что позволяет определить активы с низкой (флэты и треугольники) и высокой (тренды) волатильностью.

Значения индекса ниже 0.8 говорят о наличии сформировавшегося предельно узкого флэта (рекомендуем не упускать такие ситуации), а противоположные значения, от 1.5 — 2 и более, свидетельствуют о наличии тренда.

Индекс Theta

Индекс Theta позволяет разделить опционы на «дешевые» и «дорогие» с учётом цены опциона и волатильности рынка за последнее время.

«Дешевыми» можно считать опционы с Theta равным 0.85 и ниже, а «дорогими» с Theta от 2 и выше.