Cкринеры акций для торговли биржевыми опционами


Скринеры осуществляют поиск перспективных акций
для торговли стрэддлами и стрэнглами на опционном рынке

Выбор активов для торговли часто занимает существенное время, особенно в работе с биржевыми опционами (их также называют — ванильными). Ведь в этом случае необходимо учесть не только состояние рынка, но и графики ценных бумаг, цены опционов и волатильность. Скринеры упрощают поиск дешевых или дорогих опционных комбинаций для торговли активами. Они разработаны для трейдеров, которые торгуют стрэддлами и стрэнглами, а также могут применяться для создания опционных комбинаций, для которых цена опциона и потенциал движения играют важную роль.


Экономия времени

Скринеры созданы для опционных трейдеров, которые ценят своё время.
Они делают для вас работу, на которую потребовалось бы несколько часов.

Торговые идеи

С помощью этого инструменты вы найдете для себя новые торговые идеи, основанные на простом принципе — покупка дешевых опционов или продажа дорогих.

Биржевые опционы

Возможность познакомиться с настоящими опционами, даже если уже есть негативный опыт торговли ориентированными против трейдера бинарными опционами.


Volatility Screener, Cheapness Screener и Fireball Screener дополняют друг друга.
Для принятия максимально взвешенного решения рекомендуем анализировать все три инструмента.

Время последнего обновления: 2021-12-03 17:04 UTC.

В новой версии обновление 4 раза в сутки.


Топ активов для покупки опционов
(сортировка по возрастанию индекса)
Asset Last ATR Index
LULU 436.85 12.60 0.06
ATVI 56.88 1.56 0.06
CLF 20.17 0.82 0.08
DE 348.44 10.66 0.09
INTC 49.53 1.46 0.09
IBM 118.02 1.42 0.09
CAR 259.00 22.97 0.10
CVS 90.59 2.37 0.10
GT 21.21 0.62 0.12
CAT 198.69 5.81 0.12

Топ активов для продажи опционов
(сортировка по убыванию индекса)
Asset Last ATR Index
LLNW 2.62 0.13 3.13
DDS 252.82 14.67 2.75
FOXA 35.82 1.19 2.58
LBTYA 27.36 0.98 2.46
FWONA 56.46 4.23 2.32
GSAT 1.34 0.11 2.29
HRTG 6.94 0.40 1.57
FOX 33.38 1.07 1.40
GRUB 11.48 0.31 1.28
HBAN 14.92 0.62 1.17

Данный скринер полезен при торговле опционами (стрэддлы и стрэнглы).

Индекс скринера Fireball (в предыдущей версии — индекс Alpha) — общий индекс привлекательности опционов, который основан на индексах двух других скринеров — Volatility и Cheapness. Он учитывает как условную «дешевизну» или «дороговизну» опционов, так и состояние рынка и потенциал движения (флэты, треугольники и мощные тренды).

Минимальные значения индекса показывают самые «дешевые» опционы на активы с наибольшим потенциалом движения. Чем ниже индекс, тем привлекательнее покупка.

Максимальные значения индекса показывают самые «дорогие» опционы на активы с наименьшим потенциалом движения. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа опционов на этот актив.


Топ наименее волатильных активов
(флэты, треугольники)
Asset Last ATR Index
CAR 259.00 22.97 0.48
CIEN 61.05 1.97 0.62
GWW 488.78 12.99 0.72
INVE 21.68 1.25 0.74
IBM 118.02 1.42 0.76
ATVI 56.88 1.56 0.78
AAOI 5.31 0.26 0.79
FOLD 11.00 0.50 0.80
INTC 49.53 1.46 0.80
LSTR 168.03 2.56 0.80

Топ активных бумаг
(активные тренды)
Asset Last ATR Index
HPQ 37.64 1.96 1.77
GPS 16.35 0.64 1.72
BBY 104.98 3.20 1.62
HON 203.67 5.95 1.50
AXP 155.28 6.45 1.49
FOXA 35.82 1.19 1.48
HXL 50.84 1.59 1.47
BA 197.60 10.13 1.45
FOX 33.38 1.07 1.45
AAPL 162.95 6.40 1.40

Данный скринер полезен как при торговле опционами, так и в классической торговле на фондовом рынке.

Индекс скринера Volatility (в предыдущей версии — индекс Sigma) показывает потенциал движения рынка относительно прошлых цен с учетом текущих рыночных реалий. Это позволяет определить активы с низкой (флэты и треугольники) и высокой (тренды) волатильностью. Скринер позволяет за несколько минут в огромном списке бумаг найти перспективные активы.

Низкие значения индекса свидетельствуют о том, что на рынке наблюдается период низкой волатильности, наметилась некая сходящаяся формация и ярко выраженного направленного движения нет. В это время мы обычно видим на графике флэт или треугольник. Это означает, что в скором времени цена может двинуться в каком-то направлении, пробив ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Максимальные значения индекса свидетельствуют о том, что актив может быть интересен трейдерам, которые торгуют импульсные движения в тренде или ожидают появления коррекционных волн для поиска точек входа на отбой в направлении тренда от более привлекательных ценовых уровней.

Максимальные и минимальные значения индекса в таблице скринера указывают на различные состояния рынка (от флэтов, в преддверии начала сильных рыночных движений, до активной фазы тренда). Чем выше индекс, тем активнее движется рынок в данный момент.



Топ дешевых опционов
(сортировка по возрастанию индекса)
Asset Last ATR Index
BBY 104.98 3.20 0.07
ATVI 56.88 1.56 0.08
DE 348.44 10.66 0.08
GPS 16.35 0.64 0.08
LULU 436.85 12.60 0.08
CLF 20.17 0.82 0.08
HES 76.08 6.66 0.10
EOG 86.37 3.80 0.11
IBM 118.02 1.42 0.11
CVS 90.59 2.37 0.11

Топ дорогих опционов
(сортировка по убыванию индекса)
Asset Last ATR Index
LLNW 2.62 0.13 2.76
DDS 252.82 14.67 2.32
LBTYA 27.36 0.98 2.14
GSAT 1.34 0.11 1.94
FWONA 56.46 4.23 1.85
FOXA 35.82 1.19 1.75
HRTG 6.94 0.40 1.41
CYH 11.94 0.87 1.17
GRUB 11.48 0.31 1.09
ACRS 12.52 0.74 1.03

Данный индекс полезен при торговле опционами (стрэддлы и стрэнглы).

Индекс Cheapness скринера (в предыдущей версии — Theta индекс) позволяет разделить опционы на «дешевые» и «дорогие» с учётом цены опциона и волатильности рынка за последнее время.

Низкие значения индекса говорят о том, что опционы имеют более низкую стоимость относительно статистических движений рынка за последнее время. В таком случае может быть интересна покупка опционов на данных актив.

Максимальные значения индекса соответствуют активам, опционы которых имеют наиболее высокую стоимость относительно движений рынка в последнее время. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа стреддлов и стренглов.

Таким образом, полярные значения индекса помогают определиться с подходом к торговле и выбором стратегии. Cheapness скринер позволяет за несколько минут определить активы с максимальным потенциалом на данный момент времени. Дополнительным критерием оценки благоприятности ситуации на рынке служит индекс скринера Volatility.


Как работают скринеры стрэддлов

В расчете индексов учитывается набор рыночных показателей, которые имеют наибольший вес при поиске точек входа на опционном рынке. Каждому показателю присваивается определенный вес, а на выходе мы получаем индекс, который можно с легкостью сравнить с аналогичными значениями для других активов.

Как часто обновляются индексы

Теперь индексы обновляются раз в 4 часа. Наибольшую ценность скринеры представляют при подготовке к торгам перед открытием американского рынка.

Показатели, которые учитываются при расчете:

  • стоимость опционов (ближайшие страйки)
  • историческая волатильность и активность рынка на различных дистанциях и таймфреймах
  • потенциал движения рынка до ближайших статистических целей на Daily и выше
  • характер ценовых движений на Daily (тренды или флэты)

На данный момент при расчете индексов учитываются трехмесячные или наиболее близкие к ним опционы.