Cкринер акций для торговли биржевыми опционами


Скринер осуществляет поиск перспективных акций
для торговли стрэддлами и стрэнглами на опционном рынке

Выбор активов для торговли часто занимает существенное время, особенно в работе с биржевыми опционами (их также называют — ванильными). Ведь в этом случае необходимо учесть не только состояние рынка, но и графики ценных бумаг, цены опционов и волатильность. Время — самый ценный ресурс, поэтому при исследовании рынка мы применяем опционный скринер, которым рады поделиться с вами. Скринер упрощает поиск дешевых или дорогих опционных комбинаций для торговли активами. Он разработан для трейдеров, которые используют в торговле стрэддлы и стрэнглы, но также может применяться для создания опционных комбинаций, для которых цена опциона и потенциал движения играют важную роль.


Экономия времени

Скринер создан для опционных трейдеров, которые ценят своё время.
Он делает для вас работу, на которую потребовалось бы несколько часов.

Торговые идеи

С помощью этого инструменты вы найдете для себя новые торговые идеи, основанные на простом принципе — покупка дешевых опционов или продажа дорогих.

Настоящие опционы

Возможность познакомиться с настоящими опционами, даже если уже есть негативный опыт торговли ориентированными против трейдера бинарными опционами.


Мы создали 3 индекса: Alpha, Sigma и Theta, которые дополняют друг друга.
Для принятия максимально взвешенного решения рекомендуем анализировать все три индекса.

Время последнего обновления: 2018-07-18 11:10 UTC.

В платной версии обновление 4 раза в сутки.


Топ 10 активов для покупки опционов
(сортировка по возрастанию индекса)
Asset Last ATR Alpha
CAT 138.95 2.80 0.10
JD 37.99 0.57 0.12
HRB 23.97 0.34 0.12
BBY 76.56 1.34 0.13
MET 44.19 0.53 0.14
EPD 28.22 0.25 0.14
AABA 75.36 1.93 0.14
INTC 51.75 0.87 0.14
HAL 45.06 0.99 0.14
GRUB 113.91 5.76 0.15

Топ 10 активов для продажи опционов
(сортировка по убыванию индекса)
Asset Last ATR Alpha
KS 34.80 0.16 5.25
ACRS 20.10 0.85 3.27
BEN 32.11 0.24 3.08
HRG 13.40 2.42 2.96
INVE 4.41 0.22 2.88
COT 16.80 0.25 2.48
MDCO 40.38 1.81 2.30
ASH 80.91 2.01 2.25
INFO 52.84 0.87 2.11
AMRN 2.96 0.20 2.09

Данный индекс полезен при торговле опционами (стрэддлы и стрэнглы).

Индекс Alpha — общий индекс привлекательности опционов, который основан на индексах Sigma и Theta. Он учитывает как условную «дешевизну» или «дороговизну» опционов, так и состояние рынка и потенциал движения (флэты, треугольники и мощные тренды).

Минимальные значения индекса показывают самые «дешевые» опционы на активы с наибольшим потенциалом движения. Чем ниже индекс, тем привлекательнее покупка.

Максимальные значения индекса показывают самые «дорогие» опционы на активы с наименьшим потенциалом движения. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа опционов на этот актив.


Топ 10 наименее волатильных активов
(флэты, треугольники)
Asset Last ATR Sigma
HRB 23.97 0.34 0.52
ETSY 44.25 2.06 0.59
KNDI 4.35 0.10 0.60
JCP 2.38 0.07 0.62
ADNT 49.04 1.40 0.65
FL 52.56 1.05 0.68
DISCK 24.60 1.16 0.71
AGN 175.66 1.86 0.75
ETP 19.26 0.25 0.76
BBY 76.56 1.34 0.76

Топ 10 активных бумаг
(активные тренды)
Asset Last ATR Sigma
HRG 13.40 2.42 2.91
CA 44.09 0.10 2.26
INFO 52.84 0.87 1.61
AVEO 2.16 0.26 1.43
MNRO 67.55 1.95 1.42
DEPO 8.26 0.22 1.35
GILD 77.20 0.83 1.27
AZN 37.17 0.42 1.26
MDCO 40.38 1.81 1.24
HES 63.46 1.22 1.21

Данный индекс полезен как при торговле опционами, так и в классической торговле на фондовом рынке.

Индекс Sigma показывает потенциал движения рынка относительно прошлых цен с учетом текущих рыночных реалий. Это позволяет определить активы с низкой (флэты и треугольники) и высокой (тренды) волатильностью. Индекс Sigma позволяет за несколько минут в огромном списке бумаг найти перспективные активы.

Низкие значения индекса свидетельствуют о том, что на рынке наблюдается период низкой волатильности, наметилась некая сходящаяся формация и ярко выраженного направленного движения нет. В это время мы обычно видим на графике флэт или треугольник. Это означает, что в скором времени цена может двинуться в каком-то направлении, пробив ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Максимальные значения индекса свидетельствуют о том, что актив может быть интересен трейдерам, которые торгуют импульсные движения в тренде или ожидают появления коррекционных волн для поиска точек входа на отбой в направлении тренда от более привлекательных ценовых уровней.

Максимальные и минимальные значения индекса в таблице скринера указывают на различные состояния рынка (от флэтов, в преддверии начала сильных рыночных движений, до активной фазы тренда). Чем выше Sigma, тем активнее движется рынок в данный момент.



Топ 10 дешевых опционов
(сортировка по возрастанию индекса)
Asset Last ATR Theta
CAT 138.95 2.80 0.14
JD 37.99 0.57 0.15
MET 44.19 0.53 0.15
JPM 110.50 1.18 0.16
BIDU 270.02 11.98 0.16
AABA 75.36 1.93 0.16
BABA 192.66 5.05 0.17
BA 356.88 3.96 0.17
HAL 45.06 0.99 0.17
INTC 51.75 0.87 0.17

Топ 10 дорогих опционов
(сортировка по убыванию индекса)
Asset Last ATR Theta
KS 34.80 0.16 6.16
BEN 32.11 0.24 3.81
ACRS 20.10 0.85 3.14
INVE 4.41 0.22 2.62
AGN 175.66 1.86 2.47
AMRN 2.96 0.20 2.45
COT 16.80 0.25 2.42
DSW 27.07 0.53 2.02
ASH 80.91 2.01 1.92
MDCO 40.38 1.81 1.85

Данный индекс полезен при торговле опционами (стрэддлы и стрэнглы).

Индекс Theta позволяет разделить опционы на «дешевые» и «дорогие» с учётом цены опциона и волатильности рынка за последнее время.

Низкие значения индекса говорят о том, что опционы имеют более низкую стоимость относительно статистических движений рынка за последнее время. В таком случае может быть интересна покупка опционов на данных актив.

Максимальные значения индекса соответствуют активам, опционы которых имеют наиболее высокую стоимость относительно движений рынка в последнее время. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа стреддлов и стренглов.

Таким образом, полярные значения индекса помогают определиться с подходом к торговле и выбором стратегии. Theta позволяет за несколько минут определить активы с максимальным потенциалом на данный момент времени. Дополнительным критерием оценки благоприятности ситуации на рынке служит индекс Sigma.


Скринер акций

1 месяц
40$

Аренда скринера акций
на 1 месяц

Подписка включает все три индекса: Alpha, Sigma, Theta

Купить

Скринер акций

3 месяца
79$ 100$

Аренда скринера акций
на 3 месяца

Подписка включает все три индекса: Alpha, Sigma, Theta

Купить

Скринер акций

6 месяцев
129$ 180$

Аренда скринера акций
на 6 месяцев

Подписка включает все три индекса: Alpha, Sigma, Theta

Купить

Как работает скринер

В расчете индексов учитывается набор рыночных показателей, которые имеют наибольший вес при поиске точек входа на опционном рынке. Каждому показателю присваивается определенный вес, а на выходе мы получаем индекс, который можно с легкостью сравнить с аналогичными значениями для других активов.

Как часто обновляются индексы

Наибольшую ценность скринер представляет при подготовке к торгам перед открытием американского рынка. В платной версии индексы обновляются 4 раза в сутки. В бесплатной версии — обновление раз в неделю.

Показатели, которые учитываются при расчете:

  • стоимость опционов (ближайшие страйки)
  • историческая волатильность и активность рынка на различных дистанциях и таймфреймах
  • потенциал движения рынка до ближайших статистических целей на Daily и выше
  • характер ценовых движений на Daily (тренды или флэты)

В первой версии скринера при расчете индексов учитываются трехмесячные или наиболее близкие к ним опционы.