Экономия времени
Скринер создан для опционных трейдеров, которые ценят своё время.
Он делает для вас работу, на которую потребовалось бы несколько часов.
Скринер осуществляет поиск перспективных акций
Выбор активов для торговли часто занимает существенное время, особенно в работе с биржевыми опционами (их также называют — ванильными). Ведь в этом случае необходимо учесть не только состояние рынка, но и графики ценных бумаг, цены опционов и волатильность. Время — самый ценный ресурс, поэтому при исследовании рынка мы применяем опционный скринер, которым рады поделиться с вами. Скринер упрощает поиск дешевых или дорогих опционных комбинаций для торговли активами. Он разработан для трейдеров, которые используют в торговле стрэддлы и стрэнглы, но также может применяться для создания опционных комбинаций, для которых цена опциона и потенциал движения играют важную роль.
Торговые идеи
С помощью этого инструменты вы найдете для себя новые торговые идеи, основанные на простом принципе — покупка дешевых опционов или продажа дорогих.
Настоящие опционы
Возможность познакомиться с настоящими опционами, даже если уже есть негативный опыт торговли ориентированными против трейдера бинарными опционами.
Мы создали 3 индекса: Alpha, Sigma и Theta, которые дополняют друг друга.
Для принятия максимально взвешенного решения рекомендуем анализировать все три индекса.
Время последнего обновления:
В платной версии обновление 4 раза в сутки.
Топ 10 активов для покупки опционов
(сортировка по возрастанию индекса)
| Asset | Last | ATR | Alpha |
|---|---|---|---|
| PM | 81.33 | 0.98 | 0.07 |
| AAL | 15.83 | 0.66 | 0.11 |
| T | 28.83 | 0.31 | 0.11 |
| CVX | 92.01 | 3.44 | 0.11 |
| JPM | 134.83 | 1.84 | 0.13 |
| CVS | 74.08 | 1.32 | 0.14 |
| AAPL | 136.87 | 6.08 | 0.14 |
| UPS | 160.10 | 2.48 | 0.15 |
| NXPI | 173.62 | 5.02 | 0.15 |
| C | 61.87 | 1.60 | 0.15 |
Топ 10 активов для продажи опционов
(сортировка по убыванию индекса)
| Asset | Last | ATR | Alpha |
|---|---|---|---|
| LLNW | 4.47 | 0.42 | 3.54 |
| MTOR | 27.66 | 1.16 | 2.67 |
| JNPR | 25.25 | 0.64 | 2.57 |
| PH | 279.20 | 9.26 | 2.52 |
| AMAT | 107.97 | 3.01 | 2.44 |
| CYH | 9.98 | 1.02 | 2.43 |
| PG | 131.01 | 1.48 | 2.36 |
| LVS | 55.38 | 1.75 | 2.29 |
| HPE | 12.26 | 0.20 | 2.24 |
| GLUU | 9.62 | 0.32 | 2.02 |
Данный индекс полезен при торговле опционами (стрэддлы и стрэнглы).
Индекс Alpha — общий индекс привлекательности опционов, который основан на индексах Sigma и Theta. Он учитывает как условную «дешевизну» или «дороговизну» опционов, так и состояние рынка и потенциал движения (флэты, треугольники и мощные тренды).
Минимальные значения индекса показывают самые «дешевые» опционы на активы с наибольшим потенциалом движения. Чем ниже индекс, тем привлекательнее покупка.
Максимальные значения индекса показывают самые «дорогие» опционы на активы с наименьшим потенциалом движения. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа опционов на этот актив.
Топ 10 наименее волатильных активов
(флэты, треугольники)
| Asset | Last | ATR | Sigma |
|---|---|---|---|
| T | 28.83 | 0.31 | 0.78 |
| BZUN | 34.97 | 1.44 | 0.79 |
| PM | 81.33 | 0.98 | 0.80 |
| KNDI | 8.31 | 0.50 | 0.81 |
| RRD | 2.50 | 0.18 | 0.82 |
| AAL | 15.83 | 0.66 | 0.83 |
| APO | 47.81 | 0.79 | 0.83 |
| HPQ | 25.36 | 0.46 | 0.84 |
| MS | 74.70 | 2.15 | 0.85 |
| HRB | 16.67 | 0.31 | 0.86 |
Топ 10 активных бумаг
(активные тренды)
| Asset | Last | ATR | Sigma |
|---|---|---|---|
| AMAT | 107.97 | 3.01 | 1.55 |
| CYH | 9.98 | 1.02 | 1.50 |
| PG | 131.01 | 1.48 | 1.47 |
| RRC | 8.62 | 0.82 | 1.46 |
| LSTR | 152.59 | 6.34 | 1.42 |
| CVI | 18.69 | 1.56 | 1.38 |
| JNPR | 25.25 | 0.64 | 1.37 |
| EQT | 15.99 | 1.06 | 1.36 |
| LLNW | 4.47 | 0.42 | 1.35 |
| LVS | 55.38 | 1.75 | 1.32 |
Данный индекс полезен как при торговле опционами, так и в классической торговле на фондовом рынке.
Индекс Sigma показывает потенциал движения рынка относительно прошлых цен с учетом текущих рыночных реалий. Это позволяет определить активы с низкой (флэты и треугольники) и высокой (тренды) волатильностью. Индекс Sigma позволяет за несколько минут в огромном списке бумаг найти перспективные активы.
Низкие значения индекса свидетельствуют о том, что на рынке наблюдается период низкой волатильности, наметилась некая сходящаяся формация и ярко выраженного направленного движения нет. В это время мы обычно видим на графике флэт или треугольник. Это означает, что в скором времени цена может двинуться в каком-то направлении, пробив ближайшие уровни поддержки и сопротивления.
Максимальные значения индекса свидетельствуют о том, что актив может быть интересен трейдерам, которые торгуют импульсные движения в тренде или ожидают появления коррекционных волн для поиска точек входа на отбой в направлении тренда от более привлекательных ценовых уровней.
Максимальные и минимальные значения индекса в таблице скринера указывают на различные состояния рынка (от флэтов, в преддверии начала сильных рыночных движений, до активной фазы тренда). Чем выше Sigma, тем активнее движется рынок в данный момент.
Топ 10 дешевых опционов
(сортировка по возрастанию индекса)
| Asset | Last | ATR | Theta |
|---|---|---|---|
| PM | 81.33 | 0.98 | 0.09 |
| CVX | 92.01 | 3.44 | 0.11 |
| C | 61.87 | 1.60 | 0.13 |
| JPM | 134.83 | 1.84 | 0.13 |
| NXPI | 173.62 | 5.02 | 0.14 |
| CVS | 74.08 | 1.32 | 0.14 |
| AAL | 15.83 | 0.66 | 0.14 |
| T | 28.83 | 0.31 | 0.14 |
| AAPL | 136.87 | 6.08 | 0.14 |
| UPS | 160.10 | 2.48 | 0.15 |
Топ 10 дорогих опционов
(сортировка по убыванию индекса)
| Asset | Last | ATR | Theta |
|---|---|---|---|
| LLNW | 4.47 | 0.42 | 2.62 |
| PH | 279.20 | 9.26 | 2.28 |
| MTOR | 27.66 | 1.16 | 2.13 |
| SPH | 15.23 | 0.54 | 1.98 |
| JNPR | 25.25 | 0.64 | 1.88 |
| GLUU | 9.62 | 0.32 | 1.86 |
| HPE | 12.26 | 0.20 | 1.85 |
| LVS | 55.38 | 1.75 | 1.73 |
| GIII | 26.90 | 1.06 | 1.72 |
| PFS | 19.23 | 0.38 | 1.65 |
Данный индекс полезен при торговле опционами (стрэддлы и стрэнглы).
Индекс Theta позволяет разделить опционы на «дешевые» и «дорогие» с учётом цены опциона и волатильности рынка за последнее время.
Низкие значения индекса говорят о том, что опционы имеют более низкую стоимость относительно статистических движений рынка за последнее время. В таком случае может быть интересна покупка опционов на данных актив.
Максимальные значения индекса соответствуют активам, опционы которых имеют наиболее высокую стоимость относительно движений рынка в последнее время. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа стреддлов и стренглов.
Таким образом, полярные значения индекса помогают определиться с подходом к торговле и выбором стратегии. Theta позволяет за несколько минут определить активы с максимальным потенциалом на данный момент времени. Дополнительным критерием оценки благоприятности ситуации на рынке служит индекс Sigma.
Как работает скринер
В расчете индексов учитывается набор рыночных показателей, которые имеют наибольший вес при поиске точек входа на опционном рынке. Каждому показателю присваивается определенный вес, а на выходе мы получаем индекс, который можно с легкостью сравнить с аналогичными значениями для других активов.
Как часто обновляются индексы
Наибольшую ценность скринер представляет при подготовке к торгам перед открытием американского рынка. В платной версии индексы обновляются 4 раза в сутки. В бесплатной версии — обновление раз в неделю.
Показатели, которые учитываются при расчете:
- стоимость опционов (ближайшие страйки)
- историческая волатильность и активность рынка на различных дистанциях и таймфреймах
- потенциал движения рынка до ближайших статистических целей на Daily и выше
- характер ценовых движений на Daily (тренды или флэты)
В первой версии скринера при расчете индексов учитываются трехмесячные или наиболее близкие к ним опционы.