Cкринер акций для торговли биржевыми опционами


Скринер осуществляет поиск перспективных акций
для торговли стрэддлами и стрэнглами на опционном рынке

Выбор активов для торговли часто занимает существенное время, особенно в работе с биржевыми опционами (их также называют — ванильными). Ведь в этом случае необходимо учесть не только состояние рынка, но и графики ценных бумаг, цены опционов и волатильность. Время — самый ценный ресурс, поэтому при исследовании рынка мы применяем опционный скринер, которым рады поделиться с вами. Скринер упрощает поиск дешевых или дорогих опционных комбинаций для торговли активами. Он разработан для трейдеров, которые используют в торговле стрэддлы и стрэнглы, но также может применяться для создания опционных комбинаций, для которых цена опциона и потенциал движения играют важную роль.


Экономия времени

Скринер создан для опционных трейдеров, которые ценят своё время.
Он делает для вас работу, на которую потребовалось бы несколько часов.

Торговые идеи

С помощью этого инструменты вы найдете для себя новые торговые идеи, основанные на простом принципе — покупка дешевых опционов или продажа дорогих.

Настоящие опционы

Возможность познакомиться с настоящими опционами, даже если уже есть негативный опыт торговли ориентированными против трейдера бинарными опционами.


Мы создали 3 индекса: Alpha, Sigma и Theta, которые дополняют друг друга.
Для принятия максимально взвешенного решения рекомендуем анализировать все три индекса.

Время последнего обновления: 2019-02-14 11:03 UTC.

В платной версии обновление 4 раза в сутки.


Топ 10 активов для покупки опционов
(сортировка по возрастанию индекса)
Asset Last ATR Alpha
C 63.04 0.78 0.06
NFLX 351.77 9.32 0.07
IBM 137.52 1.51 0.07
SLB 44.42 1.06 0.08
AGN 139.59 3.02 0.09
AABA 69.07 0.67 0.09
BA 410.58 5.05 0.09
BAC 28.70 0.33 0.10
BABA 169.40 2.06 0.10
VLO 83.46 1.23 0.10

Топ 10 активов для продажи опционов
(сортировка по убыванию индекса)
Asset Last ATR Alpha
TRQ 1.66 0.10 6.59
HRTG 14.76 0.26 2.29
GIS 44.47 0.64 1.74
SHOO 34.62 0.67 1.69
ETSY 55.04 2.91 1.51
PSEC 6.49 0.09 1.44
COT 15.77 0.18 1.42
LLNW 2.96 0.12 1.33
PAH 11.24 0.24 1.31
IBN 9.50 0.17 1.30

Данный индекс полезен при торговле опционами (стрэддлы и стрэнглы).

Индекс Alpha — общий индекс привлекательности опционов, который основан на индексах Sigma и Theta. Он учитывает как условную «дешевизну» или «дороговизну» опционов, так и состояние рынка и потенциал движения (флэты, треугольники и мощные тренды).

Минимальные значения индекса показывают самые «дешевые» опционы на активы с наибольшим потенциалом движения. Чем ниже индекс, тем привлекательнее покупка.

Максимальные значения индекса показывают самые «дорогие» опционы на активы с наименьшим потенциалом движения. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа опционов на этот актив.


Топ 10 наименее волатильных активов
(флэты, треугольники)
Asset Last ATR Sigma
NFLX 351.77 9.32 0.62
AZN 36.58 0.61 0.64
HCA 140.89 1.70 0.64
BAC 28.70 0.33 0.65
C 63.04 0.78 0.66
GIII 34.69 1.08 0.68
ACRS 6.99 0.35 0.69
AABA 69.07 0.67 0.70
LKQ 26.75 0.47 0.71
BABA 169.40 2.06 0.72

Топ 10 активных бумаг
(активные тренды)
Asset Last ATR Sigma
HAIN 17.79 0.84 1.39
GILD 65.94 1.18 1.28
DO 9.53 0.58 1.24
MRK 79.02 0.72 1.17
RTN 180.94 1.97 1.16
AERI 41.55 2.01 1.15
SHOO 34.62 0.67 1.14
RRC 10.39 0.30 1.14
ETSY 55.04 2.91 1.13
CRC 19.53 1.19 1.11

Данный индекс полезен как при торговле опционами, так и в классической торговле на фондовом рынке.

Индекс Sigma показывает потенциал движения рынка относительно прошлых цен с учетом текущих рыночных реалий. Это позволяет определить активы с низкой (флэты и треугольники) и высокой (тренды) волатильностью. Индекс Sigma позволяет за несколько минут в огромном списке бумаг найти перспективные активы.

Низкие значения индекса свидетельствуют о том, что на рынке наблюдается период низкой волатильности, наметилась некая сходящаяся формация и ярко выраженного направленного движения нет. В это время мы обычно видим на графике флэт или треугольник. Это означает, что в скором времени цена может двинуться в каком-то направлении, пробив ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Максимальные значения индекса свидетельствуют о том, что актив может быть интересен трейдерам, которые торгуют импульсные движения в тренде или ожидают появления коррекционных волн для поиска точек входа на отбой в направлении тренда от более привлекательных ценовых уровней.

Максимальные и минимальные значения индекса в таблице скринера указывают на различные состояния рынка (от флэтов, в преддверии начала сильных рыночных движений, до активной фазы тренда). Чем выше Sigma, тем активнее движется рынок в данный момент.



Топ 10 дешевых опционов
(сортировка по возрастанию индекса)
Asset Last ATR Theta
IBM 137.52 1.51 0.09
C 63.04 0.78 0.09
SLB 44.42 1.06 0.10
AGN 139.59 3.02 0.10
BA 410.58 5.05 0.10
VLO 83.46 1.23 0.11
AABA 69.07 0.67 0.12
NFLX 351.77 9.32 0.12
JPM 103.09 0.95 0.12
TSLA 308.17 7.18 0.13

Топ 10 дорогих опционов
(сортировка по убыванию индекса)
Asset Last ATR Theta
TRQ 1.66 0.10 7.08
HRTG 14.76 0.26 2.54
GIS 44.47 0.64 2.25
VOC 4.50 0.07 1.52
SHOO 34.62 0.67 1.48
NOAH 49.21 0.92 1.43
HALO 16.60 0.34 1.42
NLSN 26.05 0.30 1.42
COT 15.77 0.18 1.38
GES 21.02 0.55 1.37

Данный индекс полезен при торговле опционами (стрэддлы и стрэнглы).

Индекс Theta позволяет разделить опционы на «дешевые» и «дорогие» с учётом цены опциона и волатильности рынка за последнее время.

Низкие значения индекса говорят о том, что опционы имеют более низкую стоимость относительно статистических движений рынка за последнее время. В таком случае может быть интересна покупка опционов на данных актив.

Максимальные значения индекса соответствуют активам, опционы которых имеют наиболее высокую стоимость относительно движений рынка в последнее время. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа стреддлов и стренглов.

Таким образом, полярные значения индекса помогают определиться с подходом к торговле и выбором стратегии. Theta позволяет за несколько минут определить активы с максимальным потенциалом на данный момент времени. Дополнительным критерием оценки благоприятности ситуации на рынке служит индекс Sigma.


Скринер акций

1 месяц
40$

Аренда скринера акций
на 1 месяц

Подписка включает все три индекса: Alpha, Sigma, Theta

Купить

Скринер акций

3 месяца
79$ 99$

Аренда скринера акций
на 3 месяца

Подписка включает все три индекса: Alpha, Sigma, Theta

Купить

Скринер акций

6 месяцев
179$

Аренда скринера акций
на 6 месяцев

Подписка включает все три индекса: Alpha, Sigma, Theta

Купить

Как работает скринер

В расчете индексов учитывается набор рыночных показателей, которые имеют наибольший вес при поиске точек входа на опционном рынке. Каждому показателю присваивается определенный вес, а на выходе мы получаем индекс, который можно с легкостью сравнить с аналогичными значениями для других активов.

Как часто обновляются индексы

Наибольшую ценность скринер представляет при подготовке к торгам перед открытием американского рынка. В платной версии индексы обновляются 4 раза в сутки. В бесплатной версии — обновление раз в неделю.

Показатели, которые учитываются при расчете:

  • стоимость опционов (ближайшие страйки)
  • историческая волатильность и активность рынка на различных дистанциях и таймфреймах
  • потенциал движения рынка до ближайших статистических целей на Daily и выше
  • характер ценовых движений на Daily (тренды или флэты)

В первой версии скринера при расчете индексов учитываются трехмесячные или наиболее близкие к ним опционы.