Cкринер стреддлов и стренглов


Опционный скринер стредлов и стренглов
для поиска перспективных активов при входе в рынок

Выбор активов для торговли часто занимает существенное время, особенно в работе с опционами. Ведь в этом случае необходимо учесть не только состояние рынка, но и графики ценных бумаг, цены опционов и волатильность. Время — самый ценный ресурс, поэтому при исследовании рынка мы применяем опционный скринер, которым рады поделиться с вами. Скринет упрощает поиск дешевых или дорогих опционных комбинаций для торговли активами. Он разработан для трейдеров, которые используют в торговле стреддлы и стренглы, но также может применяться для создания опционных комбинаций, для которых цена опциона и потенциал движения играют важную роль.


Экономия времени

Скринер создан для опционных трейдеров, которые ценят своё время.
Он делает для вас работу, на которую потребовалось бы несколько часов.

Торговые идеи

С помощью этого инструменты вы найдете для себя новые торговые идеи, основанные на простом принципе — покупка дешевых опционов или продажа дорогих.

Настоящие опционы

Возможность познакомиться с настоящими опционами, даже если уже есть негативный опыт торговли ориентированными против трейдера бинарными опционами.


Мы создали 3 индекса: Alpha, Sigma и Theta, которые дополняют друг друга.
Для принятия максимально взвешенного решения рекомендуем анализировать все три индекса.

Топ 10 активов для покупки опционов
(стандартная сортировка)
Asset Last ATR Alpha
UAL 58.52 1.05 0.53
AAOI 45.30 2.90 0.55
FOSL 6.60 0.35 0.62
MNRO 48.15 0.83 0.63
MDCO 31.73 1.09 0.73
FOLD 12.89 0.70 0.77
MYL 38.16 1.61 0.78
MTZ 42.90 1.30 0.79
GWW 203.48 8.94 0.79
TRN 32.58 0.51 0.79

Топ 10 активов для продажи опционов
(сортировка от высоких к низким)
Asset Last ATR Alpha
TWX 90.60 3.02 6.73
MRVL 20.13 0.34 4.18
GGP 22.20 0.87 3.47
MON 118.30 1.20 3.47
LLNW 5.90 0.30 3.25
FTR 6.77 0.10 3.09
UPS 113.23 1.28 3.08
KORS 54.71 1.40 3.06
RRD 8.18 0.31 3.01
FOX 28.07 2.39 2.87

Данный индекс полезен при торговле опционами (стреддлы и стренглы).

Индекс Alpha — общий индекс привлекательности опционов, который основан на индексах Sigma и Theta. Он учитывает как условную «дешевизну» или «дороговизну» опционов, так и состояние рынка и потенциал движения (флэты, треугольники и мощные тренды).

Минимальные значения индекса показывают самые «дешевые» опционы на активы с наибольшим потенциалом движения. Чем ниже индекс, тем привлекательнее покупка.

Максимальные значения индекса показывают самые «дорогие» опционы на активы с наименьшим потенциалом движения. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа опционов на этот актив.


Топ 10 наименее волатильных активов
(флэты, треугольники)
Asset Last ATR Sigma
AERI 62.00 2.95 0.64
UAL 58.52 1.05 0.74
MNRO 48.15 0.83 0.74
FTR 6.77 0.10 0.75
GSAT 1.59 0.06 0.75
AMAT 56.36 1.78 0.76
NFLX 192.02 3.68 0.77
PEP 112.75 1.42 0.77
WMT 90.92 1.22 0.79
FOSL 6.60 0.35 0.79

Топ 10 активных бумаг
(сортировка от высоких к низким)
Asset Last ATR Sigma
TWX 90.60 3.02 2.29
MRVL 20.13 0.34 2.23
P 4.57 0.38 2.17
OPK 5.50 0.40 2.15
NWL 29.30 1.31 1.99
CAR 33.46 1.83 1.99
FOXA 28.84 2.48 1.95
CLR 46.69 1.61 1.95
FOX 28.07 2.39 1.92
LAMR 75.02 2.05 1.89

Данный индекс полезен как при торговле опционами, так и в классической торговле на фондовом рынке.

Индекс Sigma показывает потенциал движения рынка относительно прошлых цен с учетом текущих рыночных реалий. Это позволяет определить активы с низкой (флэты и треугольники) и высокой (тренды) волатильностью. Индекс Sigma позволяет за несколько минут в огромном списке бумаг найти перспективные активы.

Низкие значения индекса свидетельствуют о том, что на рынке наблюдается период низкой волатильности, наметилась некая сходящаяся формация и ярко выраженного направленного движения нет. В это время мы обычно видим на графике флэт или треугольник. Это означает, что в скором времени цена может двинуться в каком-то направлении, пробив ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Максимальные значения индекса свидетельствуют о том, что актив может быть интересен трейдерам, которые торгуют импульсные движения в тренде или ожидают появления коррекционных волн для поиска точек входа на отбой в направлении тренда от более привлекательных ценовых уровней.

Максимальные и минимальные значения индекса в таблице скринера указывают на различные состояния рынка (от флэтов, в преддверии начала сильных рыночных движений, до активной фазы тренда). Чем выше Sigma, тем активнее движется рынок в данный момент.



Топ 10 дешевых опционов
(стандартная сортировка)
Asset Last ATR Theta
AAOI 45.30 2.90 0.65
UAL 58.52 1.05 0.71
BIDU 237.40 4.26 0.77
MDCO 31.73 1.09 0.77
FOSL 6.60 0.35 0.78
CYH 4.38 0.17 0.79
NWL 29.30 1.31 0.80
MYL 38.16 1.61 0.81
GT 29.07 0.31 0.81
QEP 9.71 0.65 0.83

Топ 10 дорогих опционов
(сортировка от высоких к низким)
Asset Last ATR Theta
FTR 6.77 0.10 4.12
TWX 90.60 3.02 2.94
LLNW 5.90 0.30 2.69
CPN 14.99 0.06 2.47
MON 118.30 1.20 2.36
YELP 45.98 1.40 2.27
PF 54.22 0.88 2.12
LAYN 12.99 0.30 2.10
COH 39.90 0.48 2.07
GGP 22.20 0.87 2.05

Данный индекс полезен при торговле опционами (стреддлы и стренглы).

Индекс Theta позволяет разделить опционы на «дешевые» и «дорогие» с учётом цены опциона и волатильности рынка за последнее время.

Низкие значения индекса говорят о том, что опционы имеют более низкую стоимость относительно статистических движений рынка за последнее время. В таком случае может быть интересна покупка опционов на данных актив.

Максимальные значения индекса соответствуют активам, опционы которых имеют наиболее высокую стоимость относительно движений рынка в последнее время. Чем выше индекс, тем привлекательнее продажа стреддлов и стренглов.

Таким образом, полярные значения индекса помогают определиться с подходом к торговле и выбором стратегии. Theta позволяет за несколько минут определить активы с максимальным потенциалом на данный момент времени. Дополнительным критерием оценки благоприятности ситуации на рынке служит индекс Sigma.


Как работает скринер

В расчете индексов учитывается набор рыночных показателей, которые имеют наибольший вес при поиске точек входа на опционном рынке. Каждому показателю присваивается определенный вес, а на выходе мы получаем индекс который можно с легкостью сравнить с аналогичными значениями для других активов.

Как часто обновляются индексы

Скринер обновляется 1 раз в час. Наибольшую ценность он представляет при подготовке к торгам перед открытием американского рынка.

Показатели, которые учитываются при расчете:

  • стоимость опционов (ближайшие страйки)
  • историческая волатильность и активность рынка на различных дистанциях и таймфреймах
  • потенциал движения рынка до ближайших статистических целей на Daily и выше
  • характер ценовых движений на Daily (тренды или флэты)

В первой версии скринера при расчете индексов учитываются трехмесячные или наиболее близкие к ним опционы.