Когда я начинал изучать финансовые рынки, я читал всю литературу, которая попадалась мне под руку. Я читал плохие книги, хорошие книги, книги с хорошими отзывами, с плохими отзывами. И тот список литературы, который предоставлю сейчас вам, по моему мнению, является универсальным.

Я прокомментирую каждую отдельную книжку – почему я ее рекомендую и на каком этапе изучения процесса торговли на рынке. Я настоятельно рекомендую вам изучить каждый отдельный пункт списка рекомендуемой литературы.

Данная информация будет интересна как начинающим трейдерам, так и трейдерам с опытом, которые хотят улучшить свои результаты и более обдуманно подходить к построении торговой системы.

Книга, посвященная техническому анализу, которая, по моему мнению, является полной энциклопедией технического анализа – это книга Джека Швагера «Технический анализ. Полный курс».

Прочитав эту книгу, вы получите общую информацию обо всех возможных инструментах технического анализа. Книга не является практикумом для начала торговли на рынке, но отлично подходит для того чтобы понять, какие инструменты в принципе применялись и применяются в трейдинге. Большую часть этих инструментов мы не рассматриваем в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт», поскольку мы фокусируемся на тех подходах, которые применимы в условиях реального рынка.

Как вы понимаете, далеко не все инструменты анализа рынка в принципе применимы в трейдинге. Но эта книга Джека Швагера в свое время помогла мне увидеть ряд ошибок, которые я допускал, торгуя на рынке. Автор в завершении своей книги приводит ряд примеров сделок, которые он осуществлял с использованием тех инструментов анализа рынка, о которых он рассказывает в книге.

По моему мнению, большая часть книг по техническому анализу так или иначе скопирована с этой книги Джека Швагера. Поэтому прочитав ее, вы сможете ознакомиться с первоисточником и получить максимальное количество академических знаний связанных с торговлей на рынке, которые на начальном этапе процесса изучения трейдинга могут быть достаточно полезными.

По моему опыту, большая часть ошибок, которые допускают начинающие трейдеры, связана не с отсутствием знаний о принципах определения точек входа и выхода из рынка или же недостатком знаний о тех или иных инструментах технического анализа, а с непониманием человеческой психологии в контексте торговли на рынке, эмоций и их влияния на процесс принятия решений.

Психология трейдинга является темой, которую я настоятельно рекомендую изучать в дополнение к любому практическому курсу обучения. Книги, посвященные психологии торговли, а также литература по управлени капиталом и рисками — наиболее важная часть библиотеки трейдера. Такие книги позволяют пролить свет на ошибки, которые наиболее часто допускают другие трейдеры. Зная об этих ошибках, вы будете предупреждены и сможете более эффективно анализировать собственную торговлю.

Одни из лучших книг по психологии торговли – это книги Джека Швагера «Маги рынка» и «Новые маги рынка». Это набор интервью с управляющими фондами и профессиональными трейдерами, с лучшими трейдерами, с которыми удалось встретиться Джеку.

Трейдеры, с которыми удалось побеседовать автору, говорят примерно одно и тоже: следуйте правилам управления капиталом и рисками — это самое главное правило в трейдинге.

В книге собраны интервью с трейдерами, которые используют как технический, так и фундаментальный анализ. Либо являются сторонниками одного из этих методов и игнорируют, а иногда даже высмеивают альтернативный подход. Тем не менее, вне зависимости от того, какие методы анализа рынка они используют, все как один говорят, что самое главное в торговле на рынке – это следование правилам управления капиталом и рисками. Это потрясающий набор интервью, который, я считаю, каждому трейдеру нужно прочитать хотя бы один раз в жизни.

Автором следующей книги является Куртис Фейс. В его книге «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры» описывается интересный эксперимент, который был проведен несколько десятилетий назад.

Два успешных профессиональных трейдера набрали группу новичков, которых некоторое время обучали торговле на финансовых рынках. После этого трейдерам-новичкам был предоставлен капитал в управление, то есть новички не рисковали собственным капиталом в процессе торговли на реальных деньгах.

Что получилось из этого эксперимента? Получилось у них торговать на рынке или нет, вы узнаете, прочитав данную книгу. Отмечу, что она написана одним из участников данного эксперимента. Это наглядная и жизненная зарисовка на тему психологии трейдинга, поскольку в книге описаны эмоции, с которыми сталкивались участники эксперимента, и влияние эмоциональной торговли на финальный результат. Книга написана одним из участников данного эксперимента и, по моему мнению, достойна внимания.

Следующая книга, которую я также считаю, нужно прочитать хотя бы один раз в жизни – это книга, посвященная трейдингу и его роли в жизни одного из самых известных трейдеров прошлого тысячелетия – Джесси Ливермора. Книга называется «Воспоминания биржевого спекулянта», автор – Эдван Лефевр. Это бестселлер, переведенный на десятки языков, переизданный десятки раз. В книге описаны события 100-летней давности.

Трейдер, жизнь которого описывается в данной книге, начинал с небольшого капитала и стал одним из самых крупных трейдеров того времени. В книге ярко описывается логика анализа рынка и принятия торговых решений, когда главный герой был лишь мелким спекулянтом, а также подход к торговле на рынке, когда он стал крупным участником торгов. Психология торговли, влияние алчности и страха на торговые решения описаны увлекательным и простым языком,

Прочитав эту книгу, вы сможете лучше понять логику поведения как частных трейдеров, так и крупных спекулянтов, психология поведения которых не меняется. По моему мнению, это потрясающая книга, которую я с удовольствием перечитываю как минимум один раз в год. По стилю написания она близка к художественной литературе, ее легко читать, и я настоятельно рекомендую обратить на нее внимание.

Одна из самых известных книг, посвященных управлению капиталом и рисками – это книга Ральфа Винса. Я думаю, это одна из самых достойных книг на эту тему. Она называется «Математика управления капиталом». Она может показаться несколько сложной на первых порах, но именно в ней стоит черпать знания, связанные с риск-менеджментом и расчетом оптимального объема позиции.

Следующие две книги я считаю просто феноменальными примерами качественной литературы, которая может изменить вашу философию восприятия мира трейдинга, оценки компаний и бизнеса, а также инвестиций в ценные бумаги.

Первую книгу написал Питер Тиль – основатель PayPal, миллиардер, который создал свое состояние при помощи инвестиций в стартапы, управления своим созданным бизнесом. По моему мнению, Тиль является одним из самых интересных инвестиционных философов современности. И я настоятельно рекомендую прочитать его книгу «От нуля к единице». В ней раскрывается общая философия принятия жизненных решений: в сфере инвестиций, оценке бизнеса, оценке возможности участия в том или ином проекте, который подворачивается нам на пути.

Уверен, что после прочтения данной книги вы посмотрите на мир несколько иначе. Это действительно потрясающая книга, которая, по моему мнению, является обязательной к прочтению, если вы готовы рассматривать трейдинг как бизнес, а не азартную игру.

Автором второй книги является Нассим Талеб. Автор нескольких книг, посвященных философии инвестирования. «Одураченные случайностью» – это одна из его первых книг.

Прочтение его книг позволит вам посмотреть на мир рисков, финансов и инвестирования иначе. Это книга, в которой Нассим Талеб описывает наиболее частые ошибки, с которыми сталкиваются трейдеры, начинающие торговать на финансовых рынках. Да и не только трейдеры, но все люди, которые так или иначе принимают финансовые решения.

Этот набор книг я могу порекомендовать к прочтению на первых порах. Я большой сторонник непрерывного обучения и стараюсь постоянно читать и изучать что–то новое. Если вы захотите получить дополнительные источники знаний, которые я считаю актуальными, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. С радостью поделюсь с вами данной информацией.

В предыдущей статье мы рассматривали, какие бывают торговые стили, чем они отличаются и какой стиль больше всего подходит новичкам. В данной статье мы продолжим тему выбора торгового стиля, только рассмотрим её с позиции эффективности, в том числе с точки зрения стоимости часа работы в качестве трейдера.

Данная статья, также как и предыдущая, освещает некоторую информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт», который доступен у нас на сайте по подписке.

На нашем слайде приведена сравнительная таблица торговых стилей, которая уже встречалась в статье «Торговые стили в трейдинге. Как выбрать свой стиль?». Однако я добавил в таблицу столбец «стоимость вашего времени». Сколько же стоит час вашего времени в качестве трейдера?

Давайте рассмотрим небольшой пример. Предположим, что мы хотим за год получить прибыль в размере $10 000. Разберем, сколько для этого может понадобиться времени, капитала и сил с точки зрения тех потенциалов доходности и торговых стилей, которые мы рассматривали ранее.

Если мы будем торговать долгосрочно и тратить на процесс торговли 1 час в неделю и наша доходность составит 25% годовых, то капитал, необходимый для получения такой прибыли будет составлять примерно $40 000. Много это или мало – вопрос относительный. При этом необходимо понимать, что если вы хотите торговать долгосрочно и рассчитывать на обозначенную выше прибыль, то капитал, необходимый для такого торгового стиля, будет варьироваться в диапазоне 40 – 50 тысяч долларов. С небольшим стартовым капиталом в 1-2 тысячи придется выбирать другой стиль, или снижать цель по желаемой доходности.

Если вы торгуете долгосрочно и тратите один час в неделю, получая 25% годовых, то есть 10 000$, то стоимость вашего часа составляет $208. Это очень хороший результат.

Если вы торгуете среднесрочно и уделяете процессу анализа рынка и торговле примерно 3 часа в неделю и получаете, например, 75% годовых, то минимальный капитал, необходимый для того, чтобы торговать среднесрочно составляет $13 300. Примерно $10 000 и выше — то значение капитала, которое действительно позволит комфортно торговать на среднесрочных диапазонах. Стоимость времени в этом случае составляет порядка $70 в час.

Если мы говорим о краткосрочной торговле, то, в сравнении со среднесрочной торговлей, временные затраты будут выше, доходность также может быть выше. При доходности в 150% годовых, равной 10 000$, минимальный капитал будет составлять примерно $6 000. Стоимость часа будет составлять 26$ в час, что несколько ниже в сравнении с торговыми стилями, которые мы рассматривали ранее.

Внутридневная торговля связана с максимальной временной нагрузкой, когда трейдер практически все свое время тратит на процесс анализа рынка и уделяет как минимум 30 часов в неделю процессу анализа рынка и торговле на финансовых рынках. Цель такого трейдера — получить максимальную доходность, выше тех уровней, которые обсуждались ранее — допустим, 300 % годовых. В этом случае минимальный капитал, необходимый для получения прибыли равной 10 000$, составляет $3 000. Стоимость времени при этом является самой низкой (в сравнении с кратко–, средне– и, тем более, долгосрочной торговлей).

Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что проценты доходности в годовых, естественно, могут и будут варьироваться. Но в относительных величинах сравнении каждого из этих методов друг с другом они будут отличаться примерно также, как они отличаются на представленном слайде.

Тоже самое можно сказать об оптимальном капитале, необходимом для комфортной торговли в рамках каждого торгового стиля — он будет варьироваться от трейдера к трейдеру, но будет снижаться при движении от долгосрочной торговли к внутридневной.

То есть для долгосрочной торговли нужен максимальный объем средств для того, чтобы эта торговля приносила достаточные и удовлетворяющие аппетиты трейдера потенциалы прибыли. Среднесрочная и краткосрочная торговля требуют меньшего объема капиталов. А внутридневная торговля требует минимального капитала.

Но обратите внимание: внутридневная торговля при таком объеме капитала может подразумевать и минимальную стоимость часа. Это крайне важный фактор, который большинство трейдеров недооценивает, поскольку приходит в краткосрочную или внутридневную торговлю с ожиданием огромной прибыли на собственный капитал. На начальных этапах, когда трейдер торгует исключительно своими деньгами, не привлекает инвестиции и не транслирует сигналы для инвесторов, стоимость часа будет особенно низкой.

И поэтому стоит задаться вопросом – а имеет ли смысл рассматривать трейдинг как ваш основной источник дохода, когда вы только начинаете изучать процесс торговли на рынке? Полагаю, что для большинства трейдеров ответ на этот вопрос отрицательный.

Резюме

Вопрос стоимости вашего времени – это ключевой вопрос.

В большинстве случаев вначале стоит рассматривать трейдинг как дополнительный источник дохода, сфокусироваться на создании качественного стейтмента, ставя перед собой цель сформировать достойную статистику торговли, а затем прийти к трейдингу как основному виду деятельности (если это является вашей целью).

Надеюсь, что таблица, приведенная выше, пролила свет на те вопросы, которые, возможно, не были очевидны. При этом еще раз хочу отметить, что я не отговариваю вас от краткосрочной или внутридневной торговли. Я лишь хочу показать вам те реалии, с которыми вам, вероятнее всего, придется столкнуться, если вы решите торговать, следуя этим торговым стилям.

Я настоятельно рекомендую переходить к активной торговле и рассматривать трейдинг как основной источник дохода, только после того, как вы изучите среднесрочную торговлю на рынке. Среднесрочный трейдинг – это золотая середина, освоив которую вы сможете осознанно и эффективно двигаться в сторону долгосрочной или краткосрочной торговли.

Такое решение будет на порядок более более взвешенным, нежели, скажем уход с основной работы с целью увеличить свой торговый капитал в 10-15 раз после прочтения вдохновляющей книги по трейдингу.

Изучите все нюансы, связанные со среднесрочной торговлей на рынке, правила управления капиталом и рисками. После этого вы сможете принять решение о переходе на другой торговый стиль максимально осознанно, имея все необходимую для этого информацию и понимание того, насколько этот торговый стиль подходит именно вам с учётом вашего образа жизни, стиля мышления, начального капитала, объема свободного времени, стрессоустойчивости и прочих факторов.

Чем бы вы не занимались и чего бы не стремились достичь, важно иметь полное представление о своих целях для того, чтобы получить именно то, что вы хотите и не терять мотивацию на часто долгом и непростом пути. Чем более четко вы определите свою цель, тем с большей вероятностью получите именно то, что нужно.

Звучит просто, и тем не менее большинство людей не ставят перед собой четких целей. В трейдинге, как и в повседневной жизни, трейдеры часто не имеют очерченных целей, как следствие не знают, как именно их достигать.

Каковы ваши цели в трейдинге? Для чего вы пришли в данный вид бизнеса?

Статья частично освещает информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Для начала рассмотрим ключевые цели, которые ставит перед собой большинство трейдеров, а также те, кто лишь начинает изучать трейдинг или инвестирование на финансовых рынках:

• Получение прибыли, равной Х, за определенный период времени.
• Реализация себя в трейдинге как в бизнесе: использование торговли для создания дополнительного дохода, изучение альтернативных вариантов инвестирования своего капитала и знаний.
• Профессиональная торговля на рынке, в рамках которой трейдер управляет преимущественно чужими деньгами. То есть бОльшая часть средств, которыми он торгует — деньги инвесторов.
• Личностный рост: тренировка силы воли, дисциплины и характера. Эти качества оттачиваются в процессе торговли на рынке. Трейдинг — великолепный способ узнать и усилить слабые стороны своего характера.

Трейдеров, которые приходят на финансовые рынки, ставя перед собой последнюю цель как основную, я не встречал. Но данный пункт зачастую является дополнительной целью. Я хотел бы отметить, что при торговле на финансовых рынках вы неизбежно столкнетесь с необходимостью жесткой самодисциплины. Если сейчас вам не хватает этого навыка, не стоит переживать: это качество будет тренироваться на пути становления вас в качестве трейдера.

Если вы будете изучать трейдинг и финансовые рынки, будете торговать, вы неизбежно станете более дисциплинированным человеком. Профессиональный трейдер, да и просто любой хороший трейдер – это прежде всего дисциплинированный человек.
Ведь дисциплина – это основа основ в торговле на финансовых рынках.

Человек без дисциплины попросту не сможет следовать своему торговому плану, будет действовать эмоционально, спонтанно и получит вполне предсказуемый результат — уничтожит свой торговый счет.

При этом дисциплинированность как свойство личности закаляется в процессе торговли, если трейдер стремится скрупулезно следовать своему торговому плану, делает работу над ошибками, изучает опыт других трейдеров, в попытке понять их ошибки и конкурентные преимущества. Кроме этого, изучая процесс торговли на рынке, вы однозначно повысите вашу финансовую грамотность.

Материалы по теме

• Трейдинг как индикатор личностного роста и эволюции. Интервью с Ван Тарпом
• Две стратегии достижения целей в трейдинге
• Торговый план и его роль в трейдинге

Выше в этой статье были перечислены те цели, которые чаще всего ставили перед собой клиенты, с которыми мне приходилось работать, и трейдеры, которые только начинали изучать финансовые рынки.

Если вы начинаете торговать на финансовых рынках, я рекомендую прямо сейчас записать ваши собственные цели. Ответьте на вопрос: зачем вы пришли на финансовые рынки? Для того, чтобы составить максимально точный торговый план, о котором мы поговорим в следующей статье, вам нужно понимать вашу цель и общую стратегию достижения такой цели.

Определите цель и путь достижения вашей цели хотя бы в общих чертах. Они должны быть прописаны и находиться у вас перед глазами. Если вы в какой–то момент начнете торговать эмоционально, собьетесь с пути и перестанете следовать вашему торговому плану, то всегда сможете обратиться к данной записи, и пересмотреть цели, чтобы вновь сфокусироваться на наиболее важном.

Таким образом вы сможете с легкостью вспомнить, зачем вы пришли в трейдинг, повысить свою мотивацию. Это напоминание позволит четко понимать, куда вы движетесь и какой стратегии следуете.

Теперь, когда ваша цель определена, следует задуматься о том, как вы можете её достичь. Существует две ключевые стратегии достижения целей в трейдинге, об этом вы можете узнать в следующей статье, которая также освещает материалы видеокурса «Трейдинг. Успешный старт».

[vc_row blox_class=»researches»][vc_column][vc_column_text]Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action Rails. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Паттерн Rails — рельсы (в интернете встречается название Skiing — лыжи), относиться к разворотным и довольно часто оправдывается. В состав данной свечной модели входит два бара примерно одного размера, но с разной направленностью. При этом, чем больше длина баров, тем сильнее считается сигнал.

Для бычьей и медвежьей модели бары должны быть противоположными. При этом в бычьем паттерне второй бар – нисходящий, а первый бар – восходящий. В медвежьем паттерне бары зеркальны: второй бар – восходящий, а первый – нисходящий.

Классическая торговля по данному паттерну подразумевает вход в рынок после закрытия второй свечи.

Содержание

• Принципы сбора информации
• Статистические показатели паттернов
• Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам
• Сравнение показателя прибыль/риск по активам
• Резюме

Принципы сбора информации

По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял данные параметров по паттернам Price Action Rails. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много шума. Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают непредставительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов Rails на этих таймфреймах незначительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 28 июня 2018. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов Rails, которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:

Число паттернов Rails в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и собирается для всех инструментов на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. При желании можете получить их по индивидуальному запросу.

Также, беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет согласно положений математической статистики (непредставительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний бар, Поглощение и  DBLHC и DBHLC , но все же приведем их полный перечень:

• time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
• risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
• riskINATRS — риск в ATR;
• priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
• PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
• patternSize — размер паттерна в пунктах;
• patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
• ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Статистика перечисленных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому мы также воспользуемся этим инструментом. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам Внутренний бар, Поглощение и DBLHC и DBHLC, поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница бокса и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»M5″ tab_id=»1530262169915-4e2b4aec-c23c»][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.75 – 4.45:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструментах: USDCAD и GBPUSD, а минимального — на AUDUSD и EURUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов AUDUSD, максимальное — на USDCAD;
• медианы всех инструментов имеют имеют значение 1.80;
• «выбросы» на этом таймфрейме для GBPUSD достигают значения 18.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: USDCAD и GBPUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M15″ tab_id=»1530262170009-9a2a94fb-3a51″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.65 – 4.10:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструменте EURUSD, а минимального — на USDCAD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD , максимальное — на EURUSD;
• наиболее высокая медиана 1.85 у инструмента EURUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для EURUSD достигают значения 18.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М15 наиболее интересен инструмент EURUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»M30″ tab_id=»1530262284417-cf3d9357-c4c3″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.45 – 4.55:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструментах: AUDUSD и EURUSD, а минимального — на GBPUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, максимальное — на EURUSD и AUDUSD;
• самая высокая медиана, имеющая значение 1.85, у инструмента AUDUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для EURUSD достигают значения 13.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М30 наиболее интересны инструменты: AUDUSD и EURUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»H1″ tab_id=»1530262286202-c527e131-ba10″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.75 – 3.85:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструменте AUDUSD, а минимального — на GBPUSD;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, максимальное — AUDUSD;
• самая высокая медиана, имеющая значение 1.85, у инструмента AUDUSD;
• «выбросы» на этом таймфрейме для EURUSD достигают значения 8.65.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме H1 наиболее интересен инструмент AUDUSD.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, котрые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.
[/vc_column_text][vc_tta_tabs active_section=»1″ el_class=»researches»][vc_tta_section title=»EURUSD» tab_id=»1530262728764-eb7a8d48-94b8″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.70 – 4.80:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  М15, а минимального — на Н1;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD на таймфрейме  М5, а максимальное — на М15;
• самые высокие медианы на таймфреймах  М15 и М5;
• «выбросы» для EURUSD на таймфрейме М15  достигают значения порядка 18.5.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента EURUSD наиболее интересным будет таймфрейм М15.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»GBPUSD» tab_id=»1530262728874-015b53a5-9cb4″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.50 – 4.00:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  М15, а минимального — на Н1;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD на таймфрейме  H1, а максимальное — на М15;
• самая высокая медиана на таймфрейме М30;
• «выбросы» для GBPUSD на таймфрейме М15  достигают значения порядка 18.0.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента GBPUSD  наиболее интересным будет таймфрейм М15.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»USDCAD» tab_id=»1530262735652-9af93ed9-ff34″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.55 – 4.45:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  М30, а минимального — на M5;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD на таймфрейме  М5, а максимальное — на М30;
• самые высокие медианы на таймфреймах  М30 и М15;
• «выбросы» для USDCAD на таймфрейме М5  достигают значения порядка 13.9.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента USDCAD наиболее интересным будет таймфрейм М30.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»AUDUSD» tab_id=»1530262739818-7092baea-1486″][vc_column_text]

---

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.75 – 3.80:

• максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на таймфрейме  Н1, а минимального — на M5;
• минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента AUDUSD на таймфрейме  М5, а максимальное — на Н1;
• самая высокая медиана на таймфрейме Н1;
• «выбросы» для AUDUSD на таймфрейме М30  достигают значения порядка 15.5.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам для рассматриваемого инструмента AUDUSD наиболее интересным будет таймфрейм Н1.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][vc_column_text]

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action Rails для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее:

1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Также следует заметить, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфреймах достаточно непросто. При реальной торговле необходимо комплексно рассматривать все особенности инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации.
2. Наиболее подвержены разбросу среди статистических параметров рассматриваемых паттернов Rails на рассмотренных инструментах и таймфреймах следующие: значение PL, верхние границы третьего и четвертого квантилей.
3. Также считаю, что в наиболее целесообразно использовать сигналы паттернов Rails в составе вашей торговой системы  для:
   • периодов: М5 и М30;
   • инструментов: EURUSD и AUDUSD.

Как и в предыдущих исследовательских статьях, подчеркиваю, что результаты и выводы, полученные в настоящем исследовании, можно применять только как одну из компонент вашей торговой системы.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ранее в наших статьях уже мы рассматривали стратегическое планирование в трейдинге и два основных пути достижения целей при торговле на любых рынках. Если вы уже определились с выбором своей стратегии, то самое время задуматься о выборе торгового стиля, который подойдёт именно вам.

Данная статья также, как и предыдущая, освещает некоторую информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Выбор торгового стиля

Начиная изучать финансовые рынки, большинство трейдеров совершают одну и ту же ошибку: следуют торговой стратегии, которую использует другой трейдер, не проанализировав, насколько такая стратегия или торговый стиль подходит им.

О чем идет речь?

Допустим, вы узнали, что ваш знакомый успешно торгует, при этом придерживается краткосрочной торговли, то есть открывает позиции и закрывает их внутри торговой недели. Вы с энтузиазмом начинаете изучать данную концепцию, совершаете сделки на демо счете и лишь когда дело доходит до торговли на реальном счете, понимаете, что она вам не подходит, поскольку требует уделять трейдингу существенный объем времени — например, от одного до трёх часов в день.

Такая торговля на реальных деньгах подразумевает наличие свободного времени внутри дня, когда можно сфокусироваться на рынке и не отвлекаться на посторонние задачи. И если вы не готовы уделять процессу торговли значительную часть рабочего времени, то торговая стратегия, которую использует ваш знакомый, вероятно, не подойдет вам.

Или, например, данный торговый стиль сопряжен с более высокими рисками, чем вы предполагали заранее, либо требует большего стартового капитала, чем есть в наличии.

Я рекомендую отталкиваться от доступного времени, которое вы готовы уделять трейдингу, и имеющегося капитала, а не наоборот.

Например, если ваша цель — сделать трейдинг дополнительным источником дохода, то маловероятно, что вы будете готовы уделять процессу анализа и торговли на рынке по три — пять часов в день. Следовательно, вы можете сразу отбросить десятки торговых подходов, требующих подобных временных затрат.

С другой стороны, если вы стремитесь сделать трейдинг основным источником дохода, то будете иначе планировать свое время и приоритеты. Каждый трейдер волен выбирать торговый стиль, который максимально подходит ему и, как следствие, с максимальной вероятностью позволит реализовать его цели.

Какие существуют торговые стили?

Ниже на слайде из курса «Трейдинг. Успешный старт» показаны основные торговые стили и их специфика.

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля на рынке – это торговля, в рамках которой позиция держится от 3 месяцев. Ключевой таймфрейм, который используется для определения точек входа и выхода из рынка – один день (дневной таймфрейм) или более высокие таймфреймы (неделя и месяц).

Чаще всего именно подобная торговля осуществляется на рынке акций, а также при торговле опционами. В этом случае временные затраты будут минимальными. Один или два часа в неделю может быть вполне достаточно для управления имеющимися позициями и поиска новых торговых возможностей.

На слайде представлено относительное значение ожидаемой доходности. В данном примере я указал 25%, но это число очень условно. Оно необходимо для того чтобы можно было примерно сравнить потенциалы доходностей, свойственных различным торговым стилям. Очевидно, что можно торговать досрочно и при этом получить 100% годовых, тогда как в другой ситуации можно торговать краткосрочно и получить 5% годовых. Это относительные показатели для того, чтобы вы могли сравнивать их друг с другом.

В среднем при долгосрочной торговле, ожидаемая доходность будет самой низкой. Как и риски, которые в сравнении со среднесрочной, краткосрочной и внутридневной торговлей, зачастую будут ниже.

В сравнении с другими торговыми стилями, этот вариант является одним из самых низкодоходных. При этом его конкурентное преимущество заключается в том, что он генерирует минимальные временные затраты, кроме этого у вас есть масса времени на принятие торгового решения.

Если вы торгуете долгосрочно, у вас есть время проанализировать рынок, рассмотреть источники информации, которые вы считаете полезными, и хорошо подумать, стоит ли открывать, закрывать или модифицировать позицию. На обдумывание одной позиции может уйти несколько дней. Поэтому этот вариант не будет требовать от вас существенных временных затрат и будет давать большой простор для маневра, максимум времени для принятия решения. Как упоминалось ранее, торговля ведется на таймфреймах Daily и выше.

Среднесрочная торговля

Следующий торговый стиль является золотой серединой. Именно его мы рассматриваем в рамках курса обучения «Трейдинг. Успешный старт». Речь идет о среднесрочной торговле.

Среднесрочная торговля требует низких временных затрат — как правило, 2–3 часа в неделю. В этом случае позиция может держаться в рынке неделю и более. Ключевой таймфрейм в этом случае будет Daily. Поиск точек входа может осуществляться и на меньших таймфреймах, но дневной таймфрейм будет оставаться наиболее важным. Ожидаемая доходность в среднем может быть несколько выше в сравнении с долгосрочной торговлей.

Такой подход нельзя назвать наиболее высокодоходным, но по моему опыту, его выбирает большинство трейдеров, в основном те, кто рассматривают процесс торговли на рынке как дополнительный источник дохода. Ведь в этом случае не нужно постоянно сидеть перед монитором. Достаточно посмотреть, что происходит на рынке один или несколько раз в день.

С другой стороны, этот торговый стиль (точно так же, как и следующие два варианта) может позволить трейдеру стать профессионалом, то есть рассматривать процесс торговли как собственный бизнес и главный источник дохода. По моему опыту, среднесрочная торговля будет генерировать большее число прибыльных сделок, и будет давать вам больше времени на размышления относительно целесообразности сделки, нежели краткосрочная или внутридневная торговля.

По этой причине, даже если на текущем этапе вы решили, что хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую начинать изучение торговли на рынке с построения торгового плана именно для среднесрочной торговли.

Далее вы сможете адаптировать имеющийся торговый план под краткосрочную торговлю. И это не просто возможно, это – один из наиболее рациональных способов изучения краткосрочной торговли, двигаться от большего к меньшему. Вы сможете глубже понять большие таймфреймы, и ваша дальнейшая торговля на меньших таймфреймах будет более эффективна.

Кроме этого торговля на рынке создает определенный уровень эмоционального прессинга, а среднесрочный трейдинг создает его в меньшем объеме.

Краткосрочная торговля

Краткосрочная торговля – это торговля внутри недели, когда сделка держится от 1 до 5 торговых дней. В этом случае ключевые таймфреймы для принятия торгового решения – это H1 и H4, при этом поиск наиболее оптимальной точки для входа в рынок может осуществляться и на меньших таймфреймах. Временные затраты при этом, как правило, будут примерно в два раза выше в сравнении со среднесрочной торговлей.

Если вы торгуете на низких таймфреймах, будьте готовы к тому, что вам потребуется всегда иметь при себе планшет или смартфон с доступом к торговому терминалу. Часто вам потребуется внутри дня быстро закрыть позицию или другим образом отреагировать на изменившуюся ситуацию на рынке.

Следуя данному торговому стилю нужно держать руку на пульсе рынка и мониторить ситуацию значительно чаще в сравнении со среднесрочной торговлей. Это не будет требовать от вас существенных временных затрат, но вам нужно понимать, что время, которое вы будете уделять данному процессу, как минимум будет равняться 1–2 часам в день.

При этом, если у вас открыты краткосрочные позиции на рынке, будьте готовы, что вы можете быть менее эффективны в ваших не связанных с рынком делах — на первых порах будет возникать желание постоянно смотреть в торговый терминал, переключаться между таймфреймами. Эмоциональный прессинг, как правило, в разы выше в сравнении со среднесрочной и долгосрочной торговлей. Поэтому краткосрочная и тем более внутридневная торговля подходят далеко не всем.

Ожидаемая доходность может быть выше в сравнении со среднесрочной торговлей — часто существенно выше, но не всегда (в следующей статье мы рассмотрим стоимость времени трейдера в каждой из рассматриваемых категорий).

На слайде выше в свойствах торгового стиля я указал высокую психологическую нагрузку. Это действительно так, поскольку, если вы держите позицию на низких таймфреймах, ваши сделки могут чаще закрываться с убытком в сравнении со среднесрочной, и тем более долгосрочной торговлей. Но потенциал прибыли в каждой отдельной сделке, то есть отношение потенциальной прибыли к рискам здесь может быть выше.

Это генерирует высокую психологическую нагрузку, к которой, скажу вам честно, большинство начинающих трейдеров не готовы. Многие начинающие трейдеры «перепрыгивают» через среднесрочную торговлю, и сразу начинают торговать краткосрочно или внутри дня. В этом случае новички просто сжигают свои жизненные силы, часто не могут спать по ночам, становятся раздражительными и расфокусированными.

Я ни в коем случае не хочу вас пугать. И не стану утверждать, что это произойдет именно с вами.Но я встречал десятки случаев, когда трейдеры спешили уйти от среднесрочной торговли, стремясь как можно быстрее перейти к более активной торговле. В результате они сталкивались с повышенной психологической нагрузкой, к которой не были готовы. Эмоциональный прессинг не давал им заниматься их основной деятельностью. Им было сложно сконцентрироваться.

Таким образом, трейдинг автоматически становился их основной деятельностью, не являясь при этом их основным источником дохода. А это естественно выливалось в большие проблемы: трейдинг еще не приносит дохода, но является источником стресса, делает человека более раздражительным и отвлекает от работы. Результат очевиден — в таком случае трейдинг приносит лишь разочарование  и естественно не может стать ни основным, ни дополнительным источником дохода.

Поэтому, дабы минимизировать психологические нагрузки на начальных этапах, я рекомендую начинать процесс изучения трейдинга со среднесрочной торговли.

Внутридневная торговля

Следующий торговый стиль подразумевает, что вы тратите практически все ваше время на процесс торговли на рынке. И я хотел бы остановиться на нем максимально детально. Дейтрейдинг, интрадей–торговля – это торговля внутри дня. И насколько мне известно, огромное количество трейдеров хотят стать интрадей-трейдерами.

Внутридневная торговля — это наиболее активная торговля на рынке, которая может генерировать максимальную прибыль, но которая при этом сопряжена со многими специфическими для данного торгового стиля особенностями.

Во-первых, если вы торгуете внутри дня, то вы тратите практически все время на процесс анализа и торговли, а также на подготовку к торговому дню. Очевидно, что если, кроме трейдинга, вы работаете полный рабочий день, вам придется уйти с работы. В большинстве случаев не получится совместить внутридневную торговлю и основную работу. Вы просто не сможете в достаточной степени фокусироваться на обоих процессах одновременно. Процесс торговли внутри дня требует максимальной концентрации, значительных временных затрат и максимальной вовлеченности.

При этом подобная торговля создает максимальную психологическую нагрузку, вследствие причин, о которых я упомянул ранее. Часто вам нужно будет принимать торговые решения молниеносно. У вас практически не будет времени на размышления, по крайней мере в сравнении со среднесрочной и краткосрочной торговлей. Также у вас должен быть отработанный до автоматизма торговый план, протестированный на истории и на демо счёте. План, которому вы действительно следуете и каждый пункт которого способны оценить за доли секунды.

На таком уровне вы торгуете, не имея времени на длительные размышления о том, стоит ли нарушить свой торговый план и как установить оптимальное соотношение прибыль/риск. Все расчеты и оценка ситуации должны быть быстрыми и эффективными. Очевидно — чтобы прийти к подобному мастерству, нужно немало тренироваться.

Резюме

Каждый из этих торговых стилей имеет свои плюсы и минусы. Понять, какой из них подходит именно вам, вы сможете, когда начнёте торговать на финансовых рынках. Но по моему опыту и судя по отзывам, среди студентов, прошедших курс «Трейдинг. Успешный старт», не менее 30% смогли сделать подобный вывод уже в процессе изучения курса.

Если вы хотите торговать краткосрочно или внутри дня, я настоятельно рекомендую сначала изучить среднесрочную торговлю на рынке. В этом случае вы сэкономите массу времени и сил и будете лучше подготовлены к трудностям торговли на небольших временных таймфреймах.

Когда вы изучите среднесрочную торговлю, вы построите свой торговый план, который сможете модифицировать для того, чтобы торговать краткосрочно или внутри дня. Это будет торговый план подходящий именно вам и учитывающий имеющееся именно у вас время, капитал и ожидания. Ведь далеко не все хотят сделать трейдинг основным источником дохода, равно как далеко не все мечтают сидеть перед монитором по 5 часов в день.

Также вы будете понимать, какие элементы торгового плана максимально важны, что можно и нужно корректировать, а что – ни в коем случае не стоит. Вы отработаете принципы входа в рынок, доведете их практически до автоматизма, что даст шанс стать максимально эффективным трейдером.

Приветствуем всех посетителей нашего сайта!

Спешим сообщить, что еженедельные обзоры рынка уезжают в отпуск и обещают вернуться. Дата следующего обзора — 11 августа.

Летом на ведущих финансовых рынках часто возникают боковые тренды и прочие сходящиеся формации, что делает среднесрочную торговлю менее предсказуемой, более рискованной. Самое время, чтобы сделать перерыв в торговле и хорошо отдохнуть!

Благодарим за то, что вы что Вы читаете наши обзоры, интересуетесь проектом OptionClue. Подписывайтесь на нашу рассылку (в самом низу этой страницы), и  уведомление о публикации нового обзора Вы получите на почту.

До встречи в августе!

 

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLQ18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	22. 06	29. 06
***E-Mini S&P500 (ESU18)	Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 - 29 июня.
**Dollar Index (DXU18)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, макисмумов 28 - 29 июня.
**EUR (E6U18)	Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и софрмировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 27 - 29 июня.
**CHF (S6U18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 29 июня.
***GBP (B6U18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 26 июня.
***JPY (J6U18)	Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 - 26 июня.
**WTI (CLQ18)	Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 21 июня.
**CAD (D6U18)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDCAD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 28 июня.
***XAU (GCQ18)	Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 25 июня.
***XAG (SIU18)	Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 25 июня.
**AUD (A6U18)	Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 26 июня.
***NZD (N6U18)	Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 - 26 июня.
***RUB (R6U18)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 15 июня.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU18)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 28 — 29 июня.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Индекс доллара (DXY)

В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, макисмумов 28 — 29 июня.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и софрмировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 27 — 29 июня.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 29 июня.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали продавать франк, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 26 июня.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25 — 26 июня.

Индикатор COT снижается, крупные спекулянты продают йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нефть WTI (CLQ18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 21 июня.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся. Крупные спекулянты начали покупать нефть. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Канадский доллар (USDCAD)

В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для USDCAD, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 — 28 июня.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Золото (XAUUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 25 июня.

Индикатор COT снижается. Крупные спекулянты продают золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 25 июня.

Индикатор COT снижается. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 26 июня.

Индикатор нетто-позиции COT укрепился, но не развернулся. Крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной минимум, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22 — 26 июня.

Индикатор COT снижается. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 июня.

Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: E-Mini S&P500, индекс доллара, USDCHF.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: GBPUSD, AUDUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!

Данная статья частично освещает информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Прежде, чем изучать основные методы анализа рынка, принципы открытия и закрытия позиции, каждый трейдер должен определить для себя ответы на следующие вопросы:

• какой торговой тактики придерживаться, почему она достойна внимания;
• как выглядит торговый план, которому вы будете следовать;
• какой торговый тайм-фрейм лучше всего подходит для поиска точек входа в рынок;
• какой объём позиции следует открывать;
• как долго должны быть открыты сделки.

Это те вопросы, на которые крайне желательно найти ответ до того момента, как вы откроете свою первую сделку. Если вы начинаете торговать, не имея четкого плана действий, согласно которого будут открываться и закрываться позиции, то, по моему опыту, вероятнее всего у вас ничего не получится.

Также отдельное внимание следует уделить вопросам стратегического планирования, особенно, если вы относитесь к трейдингу осознанно и ставите перед собой амбициозные цели. Все это необходимо обдумать, еще до начала изучения технического или фундаментального анализа.

В отдельной статье мы рассматривали принципы построения торгового плана, из каких пунктов он должен состоять, какие элементы торгового плана можно менять, а какие не стоит. В данной статье мы обсудим вопросы планирования на уровне стратегии. Какие цели ставит перед собой трейдер на старте своей карьеры и какие существуют стратегии достижения этих целей?

Трейдинг как вид бизнеса. Цели начинающих трейдеров

Общаясь с трейдерами, я пришел к выводу, что в большинстве своем новички, приходя в данный вид бизнеса, не имеют четких целей и, как следствие, не понимают, как именно необходимо данные цели достигать.

Чаще всего, со стороны новичка цели формируются весьма пространно. Например, это желание получить некоторую сумму, торгуя на финансовых рынках. Это здравое желание, но в большинстве случаев начинающий трейдер абсолютно не представляет, как именно он планирует достичь данной цели, и действует наугад. Даже если трейдер определился с торговой тактикой, например, решил торговать на пробой важных уровней, этого недостаточно. Главная причина потери капитала на рынке — эмоции, и планирование — один из эффективных способов минимизировать их влияние на результаты торговли.

Трейдинг — это бизнес. Это основной посыл первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт». И далее мы будем говорить о трейдинге именно как о виде бизнеса, к которому необходимо относиться максимально серьезно и осознанно. В таком случае первое, что необходимо сделать — это понять, что вы хотите получить в результате.

Предположим, что цель трейдера — получить прибыль в размере 100 тысяч долларов за три года, имея стартовый капитал в 3 тысячи. Такую цель я сформулировал на основании большинства целей, которые ставят перед собой новички. То есть отношение потенциала прибыли к вложениям, как правило, является именно таким.

Каким образом трейдеры достигают своих целей?

Стратегия #1 — путь большинства

Чаще всего новичок идет по неверному пути, который приводит к уничтожению торгового капитала, пополнению счета и повторному его уничтожению.

Кратко такая стратегия выглядит следующим образом:

1. Открыть счёт — в нашем примере, на сумму 3 тысячи долларов.
2. Торгуя на данном счёте, заработать 100 тысяч долларов.

Хотелось бы отметить, что подобные ситуации случались. Я видел, как трейдеры, осуществляя операции на финансовых рынках, приходили к такому результату, причем не за 3 года, а значительно быстрее. Но, к сожалению, это удавалось лишь единицам из тысяч и говорило об удаче, а не чрезвычайно эффективной торговой тактике.

Такая стратегия достижения цели не имеет ничего общего с трейдингом как видом бизнеса. Если вы будете пытаться торговать, двигаясь по такому пути (то есть откроете торговый счет, попытаетесь его увеличить в 10, 20, или 30 раз), то с точки зрения статистики у вас ничего не получится. Ведь даже если мы растягиваем процесс достижения желаемой прибыли на 3 года, то нам необходимо получать хотя бы 320% годовых и реинвестировать всю полученную прибыль.

И хотя подобное вероятно, такая стратегия достижения цели не подходит для большинства. Этим путем, возможно, могут следовать профессиональные трейдеры, которые давно торгуют на финансовых рынках и осознают риски, на которые они идут, начиная торговать с соответствующими настройками своего счета. А как вы понимаете, при подобном аппетите к потенциалу прибыли, риски должны быть колоссальными. И чаще всего, новичок, приходя на финансовые рынки и следуя данной стратегии достижения цели, пытается «разогнать» свой торговый счет.

Разгон торгового счёта — это процесс, в рамках которого трейдер постоянно увеличивает риски, связанные с торговлей, то есть стремится увеличить счет в рамках одной или двух сделок, рискуя при этом существенной долей капитала, зачастую — всем капиталом. Получив некоторую прибыль, трейдер опять рискует практически всем объёмом средств, пытаясь увеличить счет несколько раз подряд.

Часто такой трейдер использует особо рискованные стратегии — мартингейл или усреднение. В таких случаях риск ограничен общим объемом капитала трейдера. И как правило, этот риск может реализоваться в одной или двух сделках.

Или — третий вариант — трейдер просто пытается достичь данной цели, максимально рискуя в каждой отдельной сделке, что чаще всего также приводит к банальному уничтожению счета. Пытаясь действовать таким образом, трейдер терпит фиаско и не достигает своей цели.

Увеличение торгового счета в таких пропорциях возможно, но я настоятельно не рекомендую вам действовать по данной стратегии, если вы лишь начинаете торговать на финансовых рынках и сумма, которую вы планируете использовать для таких экспериментов, является для вас существенной.

Новичкам не подходит ни один из тех принципов, которые представлены на слайде выше: разгон торгового счета, использование мартингейла, усреднения или других супер агрессивных торговых концепций, максимальная загрузка торгового счета.

Что же, в таком случае, подходит новичкам?

Первая стратегия достижения цели не подразумевает отношение к трейдингу как к бизнесу. Это, по моему мнению, отношение к трейдингу как к азартной игре, когда трейдер рискует в одной сделке всем. Далее мы рассмотрим, как можно добиться нашей цели, если относиться к трейдингу именно как к бизнесу.

Стратегия #2 — путь профессионала

Вторая стратегия достижения цели подходит не только новичкам, а всем трейдерам, которые:

• готовы относиться к процессу торговли осознанно;
• хотят, чтобы трейдинг с максимальной вероятностью стал для них дополнительным источником дохода;
• намерены стать профессиональным трейдером в будущем.

Для реализации стратегии нужно пройти три этапа:

1. Открытие торгового счета.
2. Системная торговля для формирования статистики.
3. Привлечение инвестиций или публикация торговых сигналов.

Теперь подробнее поговорим о ключевых пунктах данной стратегии.

Системная торговля для формирования статистики

Допустим, вы торгуете и скурпулёзно следуете вашему торговому плану, действуете в рамках полноценной торговой стратегии, которую вы протестировали на исторических данных.

Ранее мы уже писали о том, как правильно составить торговый план — набор правил, в рамках которых вы открываете и закрываете позиции. Так, следуя своему торговому плану, вы торгуете и формируете статистику.

Самый главный актив трейдера — это статистика. Если трейдер фокусируется на формировании достойной статистики, его торговля в максимальной степени предсказуема, он не совершает сделки с неоправданно высокими уровнями риска, следует торговому плану и в каждой отдельной сделке потенциал прибыли и риска предсказуемы, то дальнейший результат не заставит себя долго ждать.

Привлечение инвестиций или публикация торговых сигналов

Последний пункт данной стратегии достижения цели — это привлечение инвестиций. Профессиональные трейдеры — люди, которые чаще всего управляют не только своими, но преимущественно чужими деньгами.

Чаще всего, это именно инвестиции, чужие деньги. Ведь на каждого хорошего трейдера (который следует торговому плану, дисциплинирован, относится к процессу торговли как к бизнесу), по моему опыту, приходится минимум десяток инвесторов. И не имеет значения то, на каком рынке вы торгуете — будь то фондовый рынок, FOREX, фьючерсный или торговля опционами на бирже. Если вы сформируете качественную статистику, то вопрос привлечения инвестиций не будет для вас проблемой.

Существует множество сервисов, позволяющих трейдерам привлекать инвестиции в свою торговлю. И если это качественная торговля, то трейдер легко сможет привлечь дополнительный капитал на свой счёт.

Если посмотреть на статистику привлечения инвестиций на торговые счета, которые генерируют качественные сделки и достойную доходность, то те суммы привлечения инвестиций, которые вы видите на слайде (приблизительно 35 тысяч долларов) являются вполне адекватными. Я брал их из статистики привлечения инвестиций в торговые счета, которые работают согласно торговых планов и генерируют статистику и доходность, которую можно назвать конкурентоспособной.

На момент написания статьи такая доходность существенно варьируется, но привлекательной будет доходность в несколько раз превышающая банковскую — от 25% годовых. В большинстве ПАММ-сервисов и сервисов торговых сигналов частных инвесторов привлекают счета с доходностью в 50-100% годовых и выше.

Ключевую роль играет не только доходность, но и отношение прибыль/риск. Чем оно выше, тем привлекательнее будет выглядеть торговый счет. Например трейдер, счет которого увеличивается на 100% в год при просадках в 50-60% будет на порядок менее привлекателен в сравнении с трейдером, который генерирует такую же доходность при просадках в 10-20%. Тут важно упомянуть, что торговые тактики, такие как мартингейл, могут создавать иллюзию низких уровней риска до момента полного уничтожения торгового счета, детально это рассматривается на девятом занятии курса «Трейдинг. Успешный старт».

Трейдеры, торгующие профессионально в сервисе ПАММ, получают часть прибыли на счетах инвесторов. Это могут быть разные проценты вознаграждения — 25-50%. Для примера возьмем 25%. Если трейдер в течение трёх лет будет генерировать такую доходность, то на выходе он получит прибыль в 100 тысяч долларов за счёт управления своими деньгами и капиталом инвесторов.

Иногда трейдеры испытывают дискомфорт при увеличении суммы на торговом счете, начинают совершать больше эмоциональных сделок, ухудшается сон, может появиться нервозность. Поэтому ПАММ-сервис подходит далеко не всем, в этом случае трейдер может публиковать свою торговую статистику в виде торговых сигналов.

Чаще всего это решает описанную выше проблему, при этом потенциал прибыли трейдера может быть сопоставим или даже выше того, который может быть получен в ПАММ-сервисе. Стандартное вознаграждение трейдера в этом случае — 30$ в месяц, которые взимаются с каждого подписчика (для MQL5) или комиссионные с каждой сделки на счетах подписчиков (для Zulutrade).

Кроме этого, сигналы могут публиковаться с ПАММ-счета, то есть трейдер может получать прибыль из обоих источников — доверительное управление в ПАММ-сервисе и вознаграждение с подписчиков в сервисах сигналов.

Описанный выше путь позволяет трейдеру называть себя профессионалом, при этом он исключает необходимость использования супер рискованных торговых методик. Это тот путь, который, по моему мнению, в максимальной степени подходит всем, кто хочет рассматривать торговлю на финансовых рынках как бизнес, подходить к данному виду деятельности обдуманно.

Резюме

Давайте еще раз посмотрим на две стратегии достижения одной и той же цели. Первая стратегия — это попытка увеличить свой капитал за счет принятия на себя чрезвычайных рисков, зачастую это хаотичная и эмоциональная торговля где от трейдинга остается только название, а по факту это обычная азартная игра.

Вторая стратегия — это отношение к торговле на финансовых рынках как к бизнесу, в рамках которого трейдер понимает, что главное это не увеличить свой торговый счет в 10-20 раз, а формировать статистику, стремиться, чтобы глубина просадок была предсказуемой, а отношение прибыль/риск в каждом торговом периоде — максимальным.

У каждого трейдера могут быть убыточные сделки — одна, две, пять и более сделок подряд — такое возможно. При этом важно не то, сколько появляется убыточных или положительных сделок, а какой результат получает трейдер в отчетном периоде.

В зависимости от торговой концепции, трейдер может подбивать финансовый результат по своему торговому счету раз в неделю, месяц, квартал или более длительный период. Важно, чтобы торговый счет предсказуемо рос в отчетном периоде, отдельные сделки могут быть как прибыльными так и убыточными.

Увеличение торгового счета в два или три раза — это отлично, но такой результат требует от трейдера принятия высоких рисков, что не подходит начинающим трейдерам.

Рекомендую помнить, что главный актив трейдера, который относится к процессу торговли как к бизнесу, это статистика. Статистика создаст доверие к счету, при необходимости привлечет инвесторов в ПАММ или подписчиков на сигналы и увеличит шанс стать профессиональным частным трейдером. Создание такой статистики — ваша главная задача.

[article-cftcreports]

Составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• E-Mini S&P500 (ESU18)
• Индекс доллара (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская цена (USDJPY)
• Нефть WTI (CLQ18)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Золото (XAUUSD)
• Cеребро (XAGUSD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Российский рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	15. 06	22. 06
**E-Mini S&P500 (ESU18)	Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 - 30 мая.
***Dollar Index (DXU18)	Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 - 19 июня.
**EUR (E6U18)	Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 - 21 июня.
***CHF (S6U18)	Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 - 16 июня.
**GBP (B6U18)	Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 - 8 июня.
**JPY (J6U18)	Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8 - 11 июня.
**WTI (CLQ18)	В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 - 21 июня.
**CAD (D6U18)	Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 мая - 5 июня.
**XAU (GCQ18)	Рынок находится в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 - 15 июня.
**XAG (SIN18)	В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 - 15 июня.
**AUD (A6U18)	Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 - 8 июня.
***NZD (N6U18)	В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для NZDUSD, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 - 12 июня.
***RUB (R6U18)	Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 - 15 июня.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESU18)

Рынок остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, максимумов 29 — 30 мая.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением среднесрочного тренда.

Индекс доллара (DXY)

Рынок находится в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 18 — 19 июня.

Индикатор COT укрепляется. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Евро (EURUSD)

Рынок остается в восходящем тренде, на прошлой неделе был пробит очередной максимум, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 20 — 21 июня.

Индикатор СОТ снижается. Крупные спекулянты продают евро, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в медвежьем тренде, на прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15 — 16 июня.

Индикатор COT укрепляется, крупные спекулянты покупают франк, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Британский фунт (GBPUSD)

Валютная пара GBPUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 7 — 8 июня.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали продавать фунт, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в восходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 8 — 11 июня.

Индикатор COT развернулся, крупные спекулянты начали продавать йену, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Нефть WTI (CLQ18)

В пятницу на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд теперь бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15 — 21 июня.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается. Крупные спекулянты продают нефть. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, развивается импульсная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 30 мая — 5 июня.

Индикатор COT укрепился. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают канадский доллар, хеджеры — продают, мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

Золото (XAUUSD)

Рынок находится в нисходящем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13 — 15 июня.

Индикатор COT развернулся. Крупные спекулянты начали продавать золото. Мнение профессионалов сочетается с технической картиной рынка.

Серебро (XAGUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 14 — 15 июня.

Индикатор COT снизился, но не развернулся. При этом отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов не сочетается с технической картиной рынка и имеет смысл сократить объем позиции при появления точки входа в направлении тренда.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Валютная пара AUDUSD остается в медвежьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 8 июня.

Индикатор нетто-позиции COT развернулся. Крупные спекулянты начали продавать, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд теперь медвежий для NZDUSD, развивается коррекционная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 6 — 12 июня.

Индикатор COT развернулся. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продают и мнение профессионалов сочетается с технической картинкой рынка.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в бычьем тренде, развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14 — 15 июня.

Индикатор СОТ развернулся, крупные спекулянты продают рубль. Мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: GBPJPY, USDRUB.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: EURUSD, NZDUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

• Как определить точку входа в рынок
• Что такое торговый лист и зачем он нужен
• Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
• Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
• Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников

Попутного тренда!