Как добавить на график индикатор нетто-позиции COT

Как добавить на график индикатор нетто-позиции COT

Чтобы улучшить свою торговую систему с помощью данных отчётов комиссии COT, смотрите онлайн курс «Трейдинг с профессионалами: торговля по отчётам CFTC».

Отчеты COT позволяют определить мнение профессиональных участников рынка о трендах, господствующих на наиболее важных таймфреймах. Существует множество способов добавления индикатора нетто-позиции (COT) на график движения цен. В данной статье мы обсудим наиболее простые и наглядные.

Содержание

Barchart

Я узнал об этом ресурсе примерно четыре года назад, и перепробовав множество сайтов, индикаторов и скриптов, каждый раз возвращался именно к barchart.

Рис. 1. Индикатор COT на barchart.com. Крупные спекулянты покупают евро (выделено зеленой стрелочкой), хеджеры - продают (красная).

Индикатор COT на barchart. Крупные спекулянты покупают евро (выделено зеленой стрелочкой), хеджеры — продают (красная стрелочка).

Индикатор нетто-позиции строится в нижней части экрана. При этом на сайте представлен один из наиболее наглядных вариантов отображения статистики по сделкам крупных игроков. Обратите внимание, что на дневном таймфрейме график нетто-позиции является ступенчатым, а не линейным. Такой формат построения позволяет сразу определить, обновлен ли очередной максимум, или минимум на индикаторе. Для этого не нужно вглядываться в экран или пытаться “растянуть” окошко индикатора (к слову, на barchart сделать это не удастся).

Рис. 2. Индикатор COT на barchart против timingcharts (линейный график в нижней части рисунка)

Индикатор COT на barchart против timingcharts (линейный график в нижней части рисунка)

На иллюстрации выше представлено сравнение ступенчатого и линейного варианта отображения индикатора нетто-позиции. Cтупенчатый график обладает большей наглядностью, удобен и экономит уйму времени, если в вашем торговом листе много финансовых инструментов.

Как добавить индикатор COT в barchart?

Ссылка на график евро с добавленным на него индикатором COT выглядит так:

https://www.barchart.com/futures/quotes/E6Z17/technical-chart?plot=CANDLE&volume=0&data=DO&density=O&pricesOn=0&asPctChange=0&logscale=0&indicators=COTLC&sym=E6Z17&grid=1&height=500&studyheight=200

Предположим, что нас интересует британский фунт. Для отображения на графике индикатора COT необходимо:

  1. Выбрать финансовый инструмент в селекторе:How to add COT net position indicator to the chart
  2. На открывшейся страничке выбрать фьючерсный контракт, который торгуется активнее всего (самый большой Volume), например B6Z16 (это код британской валюты, декабрьский контракт 2017 года):How to add COT net position indicator to the chart
  3. В огромной ссылке, которая представлена выше, заменить код инструмента на актуальный (E6Z17 на B6Z17). Меняется только код (например, для Mini S&P500 это ESZ17, для золота — GCZ17, для рубля — R6Z17 и т.д.):
    Как добавить индикатор COT на barchart.com? Меняем код контракта в ссылке на чарт
  4. Получаем готовую ссылку, при переходе по которой открывается график цены и индикатор COT:
https://www.barchart.com/futures/quotes/B6Z17/technical-chart?plot=CANDLE&volume=0&data=DO&density=O&pricesOn=0&asPctChange=0&logscale=0&indicators=COTLC&sym=B6Z17&grid=1&height=500&studyheight=200

Это не самый простой, но самый эффективный способ добавления индикатора COT на график на barchart. Коды контрактов легко запоминаются, и через некоторое время новый финансовый инструмент будет открываться за несколько секунд.

Альтернативный вариант — сохранить полученный линк в закладки и обращаться к barchart по надобности. В этом случае необходимо помнить, что примерно один раз в месяц код актуального контракта будет меняться, и ссылку придется периодически обновлять.

Плюсы barchart:

  • один из наиболее наглядных вариантов отображения статистики CFTC
  • индикатор COT обновляется автоматически

Минусы barchart:

  • нельзя “отматывать” график в прошлое, для этого необходимо выбирать другой торговый период или контракт
  • замысловатый способ добавления индикатора на график
  • нет дробления на LONG и SHORT по каждой группе участников, только нетто-позиция

Материалы по теме

Tradingview

Tradingview — ресурс, которым я пользуюсь каждый день.

Причины: удобный интерфейс, масса финансовых инструментов, возможность создавать гибридные графики и наносить на чарт фундаментальные индикаторы (P/L, FCF и т.п.). Последнее является огромным плюсом при анализе ценных бумаг.

Apple Inc. Цена (Weekly), FCF Margin. P/S

Возможности tradingview. Apple Inc. Цена (Weekly) и фундаментальные индикаторы: FCF Margin, P/S

Я не знаю бесплатных решений, которые обладают такой функциональностью, а описанные выше опции существенно дополняют и упрощают процесс анализа финансовых рынков.

Возможности tradingview. График отношения цены золота к цене платины

Возможности tradingview. График отношения цены золота к цене платины

Как добавить индикатор COT в tradingview?

Среди доступных в платформе индикаторов есть и нетто-позиция крупных спекулянтов. Полное название — CFTC: COT (Legacy). На дневном таймфрейме индикатор отображается в виде ступенек, при этом, в отличие от barchart, график и окошко индикатора можно растягивать, перемещать и трансформировать.

How to add COT indicator to tradingview.com

Добавление индикатора нетто-позиции COT в tradingview

По умолчанию индикатор отображается в крайне сложном для восприятия виде, ниже представлены настройки, которые использую я: нетто-позиция крупных спекулянтов выделена голубым, длинная позиция (сделки, открытые на повышение) — зеленым, короткая позиция (сделки на понижение) — красным.

COT indicator setup for tradingview

Сетап индикатора COT для tradingview.com

Статистика по длинным и коротким позициям — важное отличие от barchart. Можно видеть не только изменение нетто-позиции, но и причины такого движения индикатора. Например, рост нетто-позиции может быть вызван сокращением открытых ранее коротких позиций и/или ростом длинных.

Для примера ниже представлен график фьючерса E-mini S&P500. Рассмотрим правую часть иллюстрации: индикатор нетто-позиции крупных спекулянтов растет (синяя линия) за счет увеличения числа бычьих позиций (зеленая линия) и сокращения медвежьих (красная линия).

Индикатор COT на tradingview.com

Индикатор COT на tradingview

По такой же схеме на график добавляется индикатор нетто-позиции хеджеров. Его настройки и внешний вид будут идентичны описанным выше. Название индикатора — COT (Legacy): Commercial Interest.

Плюсы tradingview:

  • дробление нетто-позиции на LONG и SHORT
  • индикатор COT обновляется автоматически
  • масса полезных настроек, чартов, индикаторов
  • можно “отматывать” график в прошлое
  • индикатор COT добавляется на график в несколько кликов

Минусы tradingview:

  • не обнаружено

Резюме

Сегодня tradingview— самый удобный и наглядный вариант отображения статистики действий крупных игроков. График — ступенчатый, при этом, в отличие от barchart, можно наблюдать как за нетто-позицией, так и ее компонентами — покупками и продажами. Функционал tradingview делает индикатор COT еще более мощным инструментом анализа рынка.

Даже без учета остальных фишек платформы она является абсолютным победителем сегодняшнего микро-рейтинга.

Barchart менее удобен, но также нагляден. Это классика, old school. В еженедельных обзорах рынка используются графики, построенные при помощи barchart.

P.S. Я не рассматривал платформы, в которых статистику CFTC необходимо еженедельно обновлять самостоятельно или индикатор COT строится в виде линии, а не ступеней. Первое — неэффективно. Второе — неудобно.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

Share