Как добавить на график индикатор нетто-позиции COT

Как добавить на график индикатор нетто-позиции COT

Отчеты COT позволяют определить мнение профессиональных участников рынка о трендах, господствующих на наиболее важных таймфреймах. Существует множество способов добавления индикатора нетто-позиции (COT) на график движения цен. В данной статье мы обсудим наиболее простые и наглядные.

Содержание

Barchart.com

Я узнал об этом ресурсе примерно четыре года назад, и перепробовав множество сайтов, индикаторов и скриптов, каждый раз возвращался именно к barchart.

Рис. 1. Индикатор COT на barchart.com. Крупные спекулянты покупают евро (выделено зеленой стрелочкой), хеджеры - продают (красная).

Индикатор COT на barchart.com. Крупные спекулянты покупают евро (выделено зеленой стрелочкой), хеджеры — продают (красная стрелочка).

Индикатор нетто-позиции строится в нижней части экрана. При этом на сайте представлен один из наиболее наглядных вариантов отображения статистики по сделкам крупных игроков. Обратите внимание, что на дневном таймфрейме график нетто-позиции является ступенчатым, а не линейным. Такой формат построения позволяет сразу определить, обновлен ли очередной максимум, или минимум на индикаторе. Для этого не нужно вглядываться в экран или пытаться “растянуть” окошко индикатора (к слову, на barchart сделать это не удастся).

Рис. 2. Индикатор COT на barchart.com против timingcharts.com (линейный график в нижней части рисунка)

Индикатор COT на barchart.com против timingcharts.com (линейный график в нижней части рисунка)

На иллюстрации выше представлено сравнение ступенчатого и линейного варианта отображения индикатора нетто-позиции. Cтупенчатый график обладает большей наглядностью, удобен и экономит уйму времени, если в вашем торговом листе много финансовых инструментов.

Как добавить индикатор COT в barchart.com?

Ссылка на актуальный график евро с добавленным на него индикатором COT выглядит так:

http://www.barchart.com/chart.php?sym=E6U16&style=technical&template=&p=DO&d=O&sd=&ed=&size=M&log=0&t=CANDLE&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=200&indicators=COTLC%2813369344%2C26112%2C153%29&chartindicator_2_code=COTLC&chartindicator_2_param_0=13369344&chartindicator_2_param_1=26112&chartindicator_2_param_2=153&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump

Предположим, что нас интересует британский фунт. Для отображения на графике индикатора COT необходимо:

  1. Выбрать финансовый инструмент в селекторе:
    Как добавить индикатор COT на barchart.com? Выбираем финансовый инструмент в селекторе
  2. На открывшейся страничке выбрать фьючерсный контракт, который торгуется активнее всего (самый большой Volume), например B6U16 (это код британской валюты, сентябрьский контракт 2016 года):
    Как добавить индикатор COT на barchart.com? Актуальный контракт и объем торгов
  3. В огромной ссылке, которая представлена выше, заменить код инструмента на актуальный (E6U16 на B6U16). Меняется только код (например, для Mini S&P500 это ESU16, для золота — GCU16, для рубля — R6U16 и т.д.):
    Как добавить индикатор COT на barchart.com? Меняем код контракта в ссылке на чарт
  4. Получаем готовую ссылку, при переходе по которой открывается график цены и индикатор COT:
http://www.barchart.com/chart.php?sym=B6U16&style=technical&template=&p=DO&d=O&sd=&ed=&size=M&log=0&t=CANDLE&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=&o2=&o3=&sh=200&indicators=COTLC%2813369344%2C26112%2C153%29&chartindicator_2_code=COTLC&chartindicator_2_param_0=13369344&chartindicator_2_param_1=26112&chartindicator_2_param_2=153&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump

Это не самый простой, но самый эффективный способ добавления индикатора COT на график на barchart.com. Коды контрактов легко запоминаются, и через некоторое время новый финансовый инструмент будет открываться за несколько секунд.

Альтернативный вариант — сохранить полученный линк в закладки и обращаться к barchart по надобности. В этом случае необходимо помнить, что примерно один раз в месяц код актуального контракта будет меняться, и ссылку придется периодически обновлять.

Плюсы barchart.com:

  • один из наиболее наглядных вариантов отображения статистики CFTC
  • индикатор COT обновляется автоматически

Минусы barchart.com:

  • нельзя “отматывать” график в прошлое, для этого необходимо выбирать другой торговый период или контракт
  • замысловатый способ добавления индикатора на график
  • нет дробления на LONG и SHORT по каждой группе участников, только нетто-позиция

Материалы по теме

Tradingview.com

Ресурс, которым я пользуюсь каждый день.

Причины: удобный интерфейс, масса финансовых инструментов, возможность создавать гибридные графики и наносить на чарт фундаментальные индикаторы (P/L, FCF и т.п.). Последнее является огромным плюсом при анализе ценных бумаг.

Apple Inc. Цена (Weekly), FCF Margin. P/S

Возможности tradingview. Apple Inc. Цена (Weekly) и фундаментальные индикаторы: FCF Margin, P/S

Я не знаю бесплатных решений, которые обладают такой функциональностью, а описанные выше опции существенно дополняют и упрощают процесс анализа финансовых рынков.

Возможности tradingview. График отношения цены золота к цене платины

Возможности tradingview. График отношения цены золота к цене платины

Как добавить индикатор COT в tradingview.com?

Среди доступных в платформе индикаторов есть и нетто-позиция крупных спекулянтов. Полное название — COT (Legacy): Non-commercial Interest. На дневном таймфрейме индикатор отображается в виде ступенек, при этом, в отличие от barchart, график и окошко индикатора можно растягивать, перемещать и трансформировать.

Добавление индикатора нетто-позиции COT в tradingview

Добавление индикатора нетто-позиции COT в tradingview

По умолчанию индикатор отображается в крайне сложном для восприятия виде, ниже представлены настройки, которые использую я: нетто-позиция крупных спекулянтов выделена голубым, длинная позиция (сделки, открытые на повышение) — зеленым, короткая позиция (сделки на понижение) — красным.

Сетап индикатора COT для tradingview.com

Сетап индикатора COT для tradingview.com

Статистика по длинным и коротким позициям — важное отличие от barchart. Можно видеть не только изменение нетто-позиции, но и причины такого движения индикатора. Например, рост нетто-позиции может быть вызван сокращением открытых ранее коротких позиций и/или ростом длинных.

Для примера ниже представлен график фьючерса E-mini S&P500. Рассмотрим правую часть иллюстрации: индикатор нетто-позиции крупных спекулянтов растет (синяя линия) за счет увеличения числа бычьих позиций (зеленая линия) и сокращения медвежьих (красная линия).

Индикатор COT на tradingview.com

Индикатор COT на tradingview.com

По такой же схеме на график добавляется индикатор нетто-позиции хеджеров. Его настройки и внешний вид будут идентичны описанным выше. Название индикатора — COT (Legacy): Commercial Interest.

Плюсы tradingview.com:

  • дробление нетто-позиции на LONG и SHORT
  • индикатор COT обновляется автоматически
  • масса полезных настроек, чартов, индикаторов
  • можно “отматывать” график в прошлое
  • индикатор COT добавляется на график в несколько кликов

Минусы tradingview.com:

  • не обнаружено

Резюме

Сегодня tradingview — самый удобный и наглядный вариант отображения статистики действий крупных игроков. График — ступенчатый, при этом, в отличие от barchart, можно наблюдать как за нетто-позицией, так и ее компонентами — покупками и продажами. Функционал tradingview делает индикатор COT еще более мощным инструментом анализа рынка.

Даже без учета остальных фишек платформы она является абсолютным победителем сегодняшнего микро-рейтинга.

Barchart менее удобен, но также нагляден. Это классика, old school. В еженедельных обзорах рынка используются графики, построенные при помощи barchart.

P.S. Я не рассматривал платформы, в которых статистику CFTC необходимо еженедельно обновлять самостоятельно или индикатор COT строится в виде линии, а не ступеней. Первое — неэффективно. Второе — неудобно.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

Share