Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 31 октября — 4 ноября

На сегодняшнем рынке большинство финансовых инструментов интересны с точки зрения среднесрочной торговли. Американский доллар начал корректироваться, вслед за ним схожую динамику демонстрируют и другие активы. Коррекции на дневном таймфрейме часто являются слабыми, тем не менее, простор для маневра остается как на Daily, так и меньших таймфреймах.

В этом обзоре мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Японская йена (USDJPY)
• Российский рубль (USDRUB)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Нефть (WTI)
• Золото (XAUUSD)
• Серебро (XAGUSD)
• E-Mini S&P500
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в восходящем тренде. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится в случае коррекции рынка к пробитому ранее уровню сопротивления, максимумам 17 октября.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают наращивать бычьи позиции, хеджеры — продают, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99.68) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку.

Материалы по теме

• Использование индикатора СОТ во флэтах и треугольниках
• Ложные пробои и сигналы индикатора СОТ

Евро (EURUSD)

Рынок остается в устойчивом медвежьем тренде, на прошедшей неделе начала формироваться коррекция на дневном таймфрейме. Чаще всего коррекции завершаются в районе отметок 0.38 или 0.618 уровней Фибоначчи, где 38% — незначительная, а 61,8% — более глубокая коррекция рынка. Эти уровни соответствуют ценам 1.1003 и 1.1097.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на продажу после завершения коррекции.

Чем выше рынок скорректируется, тем больше будет отношение прибыль/риск при формировании среднесрочных сигналов на продажу. Медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29-30 сентября. Ключевой целью выступает верхняя граница уровня поддержки дневного таймфрейма (1.0879).

Швейцарский франк (USDCHF)

С точки зрения технического анализа валютная пара USDCHF остается в среднесрочном бычьем тренде, рынок корректируется. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку USDCHF появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Как минимум для этого должна закрыться бычья свеча и рынок должен оставаться выше ближайшего уровня поддержки (диапазон 0.9841 — 0.9858).

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк, хеджеры — покупают.

Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку USDCHF после завершения коррекции. Ближайшая цель — 0.9945, нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма. Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13-14 октября.

Британский фунт (GBPUSD)

На прошедшей неделе британский фунт колебался между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления дневного таймфрейма. Внутри дня были попытки вытолкнуть рынок из данного диапазона, тем не менее успехом они не увенчались. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция остаётся бычьей, поскольку последний пробитый уровень — сопротивление, а не поддержка.

Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметка 1.2292. Получить достойное внимания отношение прибыль/риск для этой цели с текущих цен на Daily не представляется возможным, тем не менее на меньших таймфреймах могут появляться интересные точки входа.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать британский фунт, что увеличивает вероятность отработки среднесрочных бычьих сигналов в случае их появления.

Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 октября. Если рынок закроется ниже данной отметки, тенденция изменится, станут актуальны медвежьи позиции. Рынок похож на сжатую пружину, похоже скоро начнется мощное движение, в такой ситуации любой сигнал с высоким отношением Profit/Loss может быть достоин внимания.

Материалы по теме

• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Японская йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY находится в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе рынок обновил очередной максимум. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Бычьи позиции по USDJPY будут оставаться актуальными до тех пор, пока цены остаются выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19-20 октября.

Ключевой целью, как и ранее, выступает нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма, отметка 106.09. Общая тенденция на индикаторе нетто-позиции CFTC продолжает сочетаться с технической картинкой.

Российский рубль (USDRUB)

28 октября рынок закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция для USDRUB теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Когда на рынке начнется и сформируется полноценная коррекция, появится точка входа на отбой. Чем ниже сформируется сигнал, тем выше будет отношение потенциальной прибыли к рискам.

Направление среднесрочного тренда теперь не сочетается с мнением профессионалов. Индикатор нетто-позиции СОТ растет, спекулянты продолжают покупать российский рубль. Можно сократить объем позиции в случае появления новых сигналов в направлении тренда — это один из вариантов использования отчетов CFTC в торговом плане.

Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26 октября.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование индикатора COT в среднесрочной торговле

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD продолжает укрепляться, среднесрочная тенденция является бычьей, на рынке развивается импульсная волна, начало которой было положено на позапрошлой неделе. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме.

Направление тренда сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ для USDCAD укрепляется, спекулянты продолжают продавать канадский доллар.

Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 октября. Чем глубже сформируется коррекция рынка, тем более привлекательной будет точка входа.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Среднесрочная тенденция остается бычьей, при этом австралийский доллар вплотную подошел к нижней границе уровня поддержки дневного таймфрейма. Если рынок закроется ниже этого уровня, направление тренда на дневном таймфрейме изменится и бычьи позиции потеряют свою актуальность.

Если этого не произойдёт, ближайшей целью может выступать уровень сопротивления дневного таймфрейма, диапазон 0.7650 — 0.7708. С текущих цен на дневном таймфрейме нет достойного внимания отношения потенциальной прибыли к рискам.

Направление тренда сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ растет, спекулянты продолжают покупать, а хеджеры продавать австралийский доллар. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку в случае их формирования.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Валютная пара NZDUSD остается в среднесрочном медвежьем тренде, при этом рынок колеблется в диапазоне 0.7100 — 0.7150. Индикатор нетто-позиции СОТ растет. Как и ранее, мнение профессионалов не сочетается с направлением тенденции на дневном таймфрейме, рынок находится между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления, отношение прибыль риск является низким.

Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма максимумов 19-20 октября. Ближайшая цель — уровни поддержки дневного таймфрейма, диапазон 0.7030 — 0.7050.

Нефть (WTI)

На прошедшей неделе рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является медвежьей, позиции на продажу вновь актуальны. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме.

Направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов, поскольку индикатор нетто-позиции также начал снижаться, спекулянты продают. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на продажу после завершения коррекции.

Форма коррекции может быть любой, на иллюстрации выше приведён один из оптимальных вариантов. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19-20 октября. Ближайшая цель — отметка 43$, верхняя граница уровня поддержки недельного и дневного таймфреймов.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?

Золото (XAUUSD)

Среднесрочная тенденция на рынке золота остается бычьей, пробитый на позапрошлой неделе уровень сопротивления стал поддержкой.

Направление среднесрочной тенденции не сочетается с мнением профессионалов, поскольку индикатор нетто-позиции продолжает снижаться, спекулянты продают. Это говорит о том, что сокращение объема позиции в случае появления новых среднесрочных сигналов на покупку может быть хорошей идеей.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 24-25 октября. Ближайшая цель — 1308$ за тройскую унцию. В этой ценовой отметке сочетается уровень 1.618 расширения Фибоначчи и пробитый в сентябре уровень поддержки дневного таймфрейма.

Серебро (XAGUSD)

Серебро остаётся в боковом тренде. Рынок неуверенно укрепляется вслед за золотом, но быки слабы. Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает снижается, крупные спекулянты продают. Это свидетельствует о том, что нельзя списывать со счетов возможность выхода из данного бокового тренда вниз.

При этом, если рынок золота продолжит расти, вероятность формирования бычьего тренда на рынке серебра будет высокой. Новые среднесрочные позиции станут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма.

E-mini S&P500

Американский рынок акций остаётся в среднесрочном медвежьем тренде, на прошедшей неделе была достигнута ближайшая цель, уровень поддержки недельного таймфрейма, отметка 2115.00. На дневном таймфрейме рынок находится между уровнями поддержки и сопротивления, в таких точках новые позиции малоинтересны, поскольку отношение прибыль/риск оставляет желать лучшего.

Торговля с адекватными отношениями profit/loss возможна на меньших таймфреймах. Индикатор СОТ снижается, крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19-20 октября.

Материалы по теме

• Стоит ли торговать во флэтах и треугольниках?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику

Резюме

Большинство финансовых инструментов торгового листа интересены с точки зрения среднесрочной торговли. Чем глубже будут коррекции рынка, тем выше будет отношение прибыль/риск и тем более широким будет спектр достойных внимания финансовых инструментов. Ожидание коррекций не всегда оправдано на осеннем рынке, поскольку в это время часто встречаются линейные движения, а участники торгов пытаются выжать максимум из каждого ценового рывка. Поэтому торговля на пробой и входы на таймфреймах ниже Daily могут стать отличным дополнением для любой торговой стратегии.

На всех описанных выше рынках, кроме новозеландского доллара и драгоценных металлов, мнение крупных спекулянтов и хеджеров сочетается с технической картинкой. Среднесрочные сигналы на пробой и на отбой в направлении основной тенденции могут считаться консервативными. Если действия крупных спекулянтов не сочетаются с технической картинкой, можно сократить риск на сделку или вовсе пропустить её.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигналов на отбой на дневном и часовом таймфреймах. В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции
• Опцион или стоп-лосс?