Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 24 — 28 октября

Cоставляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Швейцарский франк (USDCHF)
• Британский фунт (GBPUSD)
• Йена (USDJPY)
• Российский рубль (USDRUB)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Нефть (WTI)
• Золото (XAUUSD)
• Серебро (XAGUSD)
• E-Mini S&P500
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Торговый план и его роль в трейдинге
• Что такое торговый лист?

Американский доллар (DXY)

Американская валюта остается в устойчивом бычьем тренде. Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продолжают активно покупать, хеджеры — продают, направление среднесрочной тенденции сочетается с мнением профессионалов.

Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится в случае коррекции рынка к пробитому ранее уровню сопротивления максимумам 17 октября.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма (99,68) является ближайшей целью при формировании сигналов на покупку.

Материалы по теме

• Использование индикатора СОТ во флэтах и треугольниках
• Ложные пробои и сигналы индикатора СОТ

Евро (EURUSD)

Рынок остается в среднесрочном медвежьем тренде, полноценной коррекции на дневном таймфрейме не было. Торговля на отбой не генерирует среднесрочных сигналов на таком рынке, точки входа появляются лишь на таймфреймах ниже Daily. Сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после коррекции рынка.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают, хеджеры — покупают. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на продажу после завершения коррекции.

Медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29-30 сентября. Ключевой целью выступает верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма (1.0789).

Швейцарский франк (USDCHF)

С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция является бычьей, 20 октября рынок пробил очередной уровень сопротивления дневного таймфрейма. Ближайшая среднесрочная точка входа на покупку USDCHF появится после завершения коррекции на Daily.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать швейцарский франк. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13-14 октября.

Британский фунт (GBPUSD)

18 октября рынок пробил уровень сопротивления дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, вновь актуальны позиции на покупку. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают покупать британский фунт. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных бычьих сигналов после завершения коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 17 октября.

Ближайшие дневные уровни сопротивления находятся далеко, в районе отметок 1.30 — 1.31, в таких ситуациях можно использовать расширение Фибоначчи — инструмент технического анализа, который отлично подходит для определения целей. Если коррекция завершится в районе текущих цен, то отметки 1.25 и 1.27 могут выступать ближайшими целями при входе в рынок на Daily (эти цены соответствуют уровням 1.618 и 2.618 расширения Фибоначчи).

Материалы по теме

• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в среднесрочном бычьем тренде, при этом рынок колеблется в районе достигнутых ранее максимумов. Бычьи позиции по USDJPY будут оставаться актуальными до тех пор, пока цены остаются выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 7-10 октября.

Ключевой целью выступает нижняя граница уровня сопротивления недельного таймфрейма, отметка 106.09. Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать японскую йену, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Российский рубль (USDRUB)

На прошедшей неделе завершилась коррекция, валютная пара USDRUB двинулась в направлении ключевой среднесрочной тенденции. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13-18 октября.

Крупные спекулянты продолжают активно покупать рубль, направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается со среднесрочной тенденцией. Ключевая цель — 61.24, верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование индикатора COT в среднесрочной торговле

Канадский доллар (USDCAD)

21 октября валютная пара USDCAD пробила уровень сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Направление тренда теперь сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ для USDCAD укрепляется, спекулянты продолжают продавать канадский доллар. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 19 октября. Чем глубже сформируется коррекция рынка, тем более привлекательной будет точка входа.

Австралийский доллар (AUDUSD)

19 октября рынок закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Рынок активно снижается, после завершения коррекции появится точка входа на отбой. Чем ниже сформируется сигнал, тем выше будет отношение потенциальной прибыли к рискам.

Направление тренда теперь сочетается с мнением профессионалов. Индикатор нетто-позиции СОТ растет, спекулянты продолжают покупать австралийский доллар. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 12-13 октября.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Новозеландский доллар снижается, на прошедшей неделе завершилась коррекция и сформировался сигнал на отбой, валютная пара NZDUSD остается в среднесрочном медвежьем тренде.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты начали активно покупать, мнение профессионалов теперь не сочетается с направлением тенденции на дневном таймфрейме. Можно сократить объем позиции в случае появления новых сигналов в направлении тренда — это один из вариантов использования отчетов CFTC в торговом плане.

Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма максимумов 19-20 октября. Ближайшая цель — уровни поддержки дневного таймфрейма, диапазоны 0.7035 — 0.7052.

Нефть (WTI)

Рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, ближайшая точка входа появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме. Индикатор нетто-позиции СОТ растет, крупные спекулянты поддерживают восходящую тенденцию. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13-17 октября. Если коррекция завершится в районе текущих отметок, ближайшей целью в случае формирования очередного бычьего рывка может выступать отметка 54.30 (уровень 1.618 расширения Фибоначчи).

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?

Золото (XAUUSD)

На прошедшей неделе рынок золота закрылся выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Направление среднесрочной тенденции теперь не сочетается с мнением профессионалов, поскольку индикатор нетто-позиции продолжает снижаться, спекулянты продают, можно сократить объем позиции в случае появления сигналов на покупку.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 14-17 октября. Ближайшая цель — 1308$ за тройскую унцию, в этой ценовой отметке сочетается уровень 1.618 расширения Фибоначчи (будет актуален в том случае, если коррекция завершится в районе текущих цен) и недавно пробитый уровень поддержки.

Серебро (XAGUSD)

Рынок серебра находится в боковом тренде, диапазон колебаний цен сокращается, новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма. Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают.

Рынок серебра часто движется вслед за золотом с небольшим временным лагом, поэтому, в случае продолжения бычьего тренда на рынке золота увеличится вероятность пробоя уровня сопротивления на рынке серебра. Тем не менее, вход в рынок на пробой или отбой появится лишь после выхода из бокового тренда.

E-mini S&P500

Среднесрочная тенденция остается медвежьей, на прошедшей неделе рынок скорректировался к последнему пробитому уровню, в районе которого сформировалось новое сопротивление дневного таймфрейма. 20 октября появился сигнал на отбой. Если нисходящая тенденция продолжится, ближайшей целью может выступать верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма, отметка 2115.00.

Индикатор СОТ не разворачивался, медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 19-20 октября.

Материалы по теме

• Стоит ли торговать во флэтах и треугольниках?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику

Резюме

Большинство финансовых инструментов интересны с точки зрения среднесрочной торговли. Рынки движутся активно, коррекции на дневном таймфрейме часто являются слабыми, и далеко не все активы торгового листа сейчас подходят для консервативной торговли на отбой. Тем не менее, выбор есть как на Daily, так и меньших таймфреймах.

С точки зрения среднесрочной торговли, наиболее привлекательными инструментами являются GBPUSD и AUDUSD. После завершения коррекций на этих рынках могут появиться сигналы с высоким отношением прибыль/риск.

На всех описанных выше рынках, кроме новозеландского доллара и драгоценных металлов, мнение крупных спекулянтов и хеджеров сочетается с технической картинкой. Среднесрочные сигналы на пробой и на отбой в направлении основной тенденции могут считаться консервативными. Если действия крупных спекулянтов не сочетаются с технической картинкой, можно сократить риск на сделку или вовсе пропустить её.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигналов на отбой на дневном и часовом таймфреймах. В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции
• Опцион или стоп-лосс?