Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 12 — 18 сентября

На рынке доллара формируется масштабный треугольник, американские фондовые индексы активно снижаются. Как действовать на таком рынке?

По традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Фунт (GBPUSD)
• Канадский доллар (USDCAD)
• E-Mini S&P500
• Рубль (USDRUB)
• Нефть, золото, серебро, CHF, JPY, AUD, NZD
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Что такое торговый лист?
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Американский доллар (DXY)

На прошлой неделе рынок несколько дней укреплялся, благодаря чему на дневном таймфрейме сформировался классический треугольник. Каждый новый минимум — выше предыдущего, новый максимум — ниже предыдущего (треугольник выделен пунктирной линией на графике ниже).

Если на рынке появляется эта ценовая фигура, торговля становится малопривлекательной до факта ее явного пробоя. Одновременно с этим развернулся индикатор нетто-позиции СОТ — крупные спекулянты теперь покупают доллар.

Открытые ранее среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 31 августа).

Материалы по теме

• Использование индикатора СОТ во флэтах и треугольниках
• Ложные пробои и сигналы индикатора СОТ

Евро (EURUSD)

Европейская валюта топчется на месте. Бычья тенденция остается актуальной, разворотных сигналов на дневном таймфрейме не было, тем не менее, замедление движения рынка американского доллара привело к симметричной реакции валютной пары EURUSD.

Среднесрочные позиции на покупку остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумов 31 августа).

Схожесть ситуации с долларом также проявляется в том, что на рынке европейской валюты развернулся индикатор нетто-позиции — крупные спекулянты продают. Техническая картинка более не сочетается с мнением профессионалов. Как следствие, в случае появления благоприятной возможности для входа в рынок риск на сделку желательно сократить.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Индикатор COT в среднесрочной торговле

Фунт (GBPUSD)

По моему мнению, самым привлекательным финансовым инструментом торгового листа на текущей неделе является фунт: рынок находится в бычьем тренде, замедление тенденции, вызванное ростом доллара, выглядит как абсолютно уместная коррекция (в отличие от евро, франка и канадского доллара), треугольников на дневном таймфреме нет, дивергенций MACD — нет, а крупные спекулянты продолжают покупать на растущем рынке (зеленая стрелка на графике ниже), хеджеры — продают (розовая стрелка).

Ближайшая точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 30-31 августа).

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?

Канадский доллар (USDCAD)

Канадский доллар находится в треугольнике, тем не менее на этом рынке может сформироваться интересный сигнал на продажу USDCAD, сочетающийся с мнением крупных спекулянтов. Это произойдет в случае появления высоких отношений прибыль/риск (4:1 и выше) после завершения коррекции на Daily.

Отмечу, что торговля внутри треугольников сложна и не подходит начинающим трейдерам, поскольку чаще всего она является обычным гемблингом с неуместно низким отношением прибыли к рискам (1:1 и ниже). Сигнал будет интересен в случае возможности входа с коротким, но надежным стоп-приказом, например, если появится комбинация сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (пример — EURUSD 8 августа 16:01).

Материалы по теме

• Стоит ли торговать во флэтах и треугольниках?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику

E-Mini S&P500

После пятничного движения рынка дивергенция MACD (Daily), которая сформировалась несколькими неделями ранее, может считаться полностью реализовавшейся. С точки зрения технического анализа рынок теперь находится в среднесрочном медвежьем тренде.

Направление тенденции сочетается с мнением профессионалов — крупные спекулянты активно продают. Ближайшая точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Материалы по теме

• Примеры использования отчетов CFTC в трейдинге
• Индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Levels

Рубль (USDRUB)

На дневном таймфрейме формируется масштабный треугольник, новые среднесрочные позиции будут актуальны после выхода из этой формации. При этом валютная пара USDRUB продолжает колебаться в районе уровня поддержки недельного таймфрейма. Крупные спекулянты покупают рубль. Если рынок закроется ниже минимумов 18-19 августа, открытые ранее бычьи позиции по USDRUB потеряют свою актуальность.

Нефть, золото, серебро, CHF, JPY, AUD, NZD

Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).

Резюме

Индекс доллара находится в треугольнике, при этом тенденции, формирующиеся на рынке американского доллара, во многом определяют динамику остальных рынков. На прошедшей неделе замедлились или перешли в боковые тренды канадский доллар, российский рубль, евро и франк. Каждый финансовый инструмент необходимо анализировать с оглядкой на ситуацию на рынке американской валюты.

С точки среднесрочной торговли наиболее привлекательными инструментами являются фунт, S&P500, рынок нефти, австралийский и новозеландский доллар. С точки зрения технического анализа на этих рынках есть ярко выраженный тренд, и после завершения коррекции могут появиться достойные внимания отношения прибыль/риск.

Евро, франк, йена, золото и серебро находятся в стадии отработки сигналов, сформировавшихся ранее, на этих рынках развиваются импульсные волны, и в случае продолжения тренда новые точки входа на отбой на дневном таймфрейме появятся не ранее, чем через несколько недель. На меньших таймфреймах всегда остается простор для торговли в направлении основной тенденции.

На рынках нефти, фунта, йены и новозеландского доллара и индекса S&P500 мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными.

Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда, в преддверии второй импульсной волны (речь идет о следующей модели: импульсная волна -> коррекция -> вторая импульсная волна). С этой точки зрения в начальной стадии своего существования могут находиться тенденции на рынках индекса S&P500, фунта, нефти, золота и серебра.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (яркий пример — EURUSD 8 августа 16:01). В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большой редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Любые другие финансовые инструменты мы разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции