Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 12 — 18 сентября

Trading Floor

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 23 — 29 октября.

На рынке доллара формируется масштабный треугольник, американские фондовые индексы активно снижаются. Как действовать на таком рынке?

По традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

Торговый лист на 12 -18 сентября

Торговый лист на 12 -18 сентября (картинка кликабельна)

Материалы по теме

Американский доллар (DXY)

На прошлой неделе рынок несколько дней укреплялся, благодаря чему на дневном таймфрейме сформировался классический треугольник. Каждый новый минимум — выше предыдущего, новый максимум — ниже предыдущего (треугольник выделен пунктирной линией на графике ниже).

DXY (DXU16). Индикатор нетто-позиции СОТ

DXY (DXU16). Индикатор нетто-позиции СОТ

Если на рынке появляется эта ценовая фигура, торговля становится малопривлекательной до факта ее явного пробоя. Одновременно с этим развернулся индикатор нетто-позиции СОТ — крупные спекулянты теперь покупают доллар.

Открытые ранее среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 31 августа).

Материалы по теме

Евро (EURUSD)

Европейская валюта топчется на месте. Бычья тенденция остается актуальной, разворотных сигналов на дневном таймфрейме не было, тем не менее, замедление движения рынка американского доллара привело к симметричной реакции валютной пары EURUSD.

EURUSD (E6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

EURUSD (E6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

Среднесрочные позиции на покупку остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумов 31 августа).

Схожесть ситуации с долларом также проявляется в том, что на рынке европейской валюты развернулся индикатор нетто-позиции — крупные спекулянты продают. Техническая картинка более не сочетается с мнением профессионалов. Как следствие, в случае появления благоприятной возможности для входа в рынок риск на сделку желательно сократить.

Материалы по теме

Фунт (GBPUSD)

По моему мнению, самым привлекательным финансовым инструментом торгового листа на текущей неделе является фунт: рынок находится в бычьем тренде, замедление тенденции, вызванное ростом доллара, выглядит как абсолютно уместная коррекция (в отличие от евро, франка и канадского доллара), треугольников на дневном таймфреме нет, дивергенций MACD — нет, а крупные спекулянты продолжают покупать на растущем рынке (зеленая стрелка на графике ниже), хеджеры — продают (розовая стрелка).

GBPUSD (B6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

GBPUSD (B6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

Ближайшая точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 30-31 августа).

Материалы по теме

Канадский доллар (USDCAD)

Канадский доллар находится в треугольнике, тем не менее на этом рынке может сформироваться интересный сигнал на продажу USDCAD, сочетающийся с мнением крупных спекулянтов. Это произойдет в случае появления высоких отношений прибыль/риск (4:1 и выше) после завершения коррекции на Daily.

CADUSD (D6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

CADUSD (D6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

Отмечу, что торговля внутри треугольников сложна и не подходит начинающим трейдерам, поскольку чаще всего она является обычным гемблингом с неуместно низким отношением прибыли к рискам (1:1 и ниже). Сигнал будет интересен в случае возможности входа с коротким, но надежным стоп-приказом, например, если появится комбинация сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (пример — EURUSD 8 августа 16:01).

Материалы по теме

E-Mini S&P500

После пятничного движения рынка дивергенция MACD (Daily), которая сформировалась несколькими неделями ранее, может считаться полностью реализовавшейся. С точки зрения технического анализа рынок теперь находится в среднесрочном медвежьем тренде.

Mini S&P500 (ESZ16). Индикатор нетто-позиции СОТ

Mini S&P500 (ESZ16). Индикатор нетто-позиции СОТ

Направление тенденции сочетается с мнением профессионалов — крупные спекулянты активно продают. Ближайшая точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Материалы по теме

Рубль (USDRUB)

На дневном таймфрейме формируется масштабный треугольник, новые среднесрочные позиции будут актуальны после выхода из этой формации. При этом валютная пара USDRUB продолжает колебаться в районе уровня поддержки недельного таймфрейма. Крупные спекулянты покупают рубль. Если рынок закроется ниже минимумов 18-19 августа, открытые ранее бычьи позиции по USDRUB потеряют свою актуальность.

RUBUSD (R6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

RUBUSD (R6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

Нефть, золото, серебро, CHF, JPY, AUD, NZD

Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).

Нефть WTI (CLV16). Индикатор нетто-позиции СОТ Золото (GCZ16). Индикатор нетто-позиции COT Серебро (SIZ16). Индикатор нетто-позиции COT CHFUSD (S6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

JPYUSD (J6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ AUDUSD (A6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ NZDUSD (N6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ

Резюме

Индекс доллара находится в треугольнике, при этом тенденции, формирующиеся на рынке американского доллара, во многом определяют динамику остальных рынков. На прошедшей неделе замедлились или перешли в боковые тренды канадский доллар, российский рубль, евро и франк. Каждый финансовый инструмент необходимо анализировать с оглядкой на ситуацию на рынке американской валюты.

С точки среднесрочной торговли наиболее привлекательными инструментами являются фунт, S&P500, рынок нефти, австралийский и новозеландский доллар. С точки зрения технического анализа на этих рынках есть ярко выраженный тренд, и после завершения коррекции могут появиться достойные внимания отношения прибыль/риск.

Евро, франк, йена, золото и серебро находятся в стадии отработки сигналов, сформировавшихся ранее, на этих рынках развиваются импульсные волны, и в случае продолжения тренда новые точки входа на отбой на дневном таймфрейме появятся не ранее, чем через несколько недель. На меньших таймфреймах всегда остается простор для торговли в направлении основной тенденции.

На рынках нефти, фунта, йены и новозеландского доллара и индекса S&P500 мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными.

Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда, в преддверии второй импульсной волны (речь идет о следующей модели: импульсная волна -> коррекция -> вторая импульсная волна). С этой точки зрения в начальной стадии своего существования могут находиться тенденции на рынках индекса S&P500, фунта, нефти, золота и серебра.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (яркий пример — EURUSD 8 августа 16:01). В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большой редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Любые другие финансовые инструменты мы разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

Share