Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 12 — 18 сентября
На рынке доллара формируется масштабный треугольник, американские фондовые индексы активно снижаются. Как действовать на таком рынке?
По традиции составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Американский доллар (DXY)
- Евро (EURUSD)
- Фунт (GBPUSD)
- Канадский доллар (USDCAD)
- E-Mini S&P500
- Рубль (USDRUB)
- Нефть, золото, серебро, CHF, JPY, AUD, NZD
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Торговый лист на 12 -18 сентября (картинка кликабельна)
Материалы по теме
Американский доллар (DXY)
На прошлой неделе рынок несколько дней укреплялся, благодаря чему на дневном таймфрейме сформировался классический треугольник. Каждый новый минимум — выше предыдущего, новый максимум — ниже предыдущего (треугольник выделен пунктирной линией на графике ниже).
DXY (DXU16). Индикатор нетто-позиции СОТ
Если на рынке появляется эта ценовая фигура, торговля становится малопривлекательной до факта ее явного пробоя. Одновременно с этим развернулся индикатор нетто-позиции СОТ — крупные спекулянты теперь покупают доллар.
Открытые ранее среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 31 августа).
Материалы по теме
Евро (EURUSD)
Европейская валюта топчется на месте. Бычья тенденция остается актуальной, разворотных сигналов на дневном таймфрейме не было, тем не менее, замедление движения рынка американского доллара привело к симметричной реакции валютной пары EURUSD.
EURUSD (E6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ
Среднесрочные позиции на покупку остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумов 31 августа).
Схожесть ситуации с долларом также проявляется в том, что на рынке европейской валюты развернулся индикатор нетто-позиции — крупные спекулянты продают. Техническая картинка более не сочетается с мнением профессионалов. Как следствие, в случае появления благоприятной возможности для входа в рынок риск на сделку желательно сократить.
Материалы по теме
Фунт (GBPUSD)
По моему мнению, самым привлекательным финансовым инструментом торгового листа на текущей неделе является фунт: рынок находится в бычьем тренде, замедление тенденции, вызванное ростом доллара, выглядит как абсолютно уместная коррекция (в отличие от евро, франка и канадского доллара), треугольников на дневном таймфреме нет, дивергенций MACD — нет, а крупные спекулянты продолжают покупать на растущем рынке (зеленая стрелка на графике ниже), хеджеры — продают (розовая стрелка).
GBPUSD (B6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ
Ближайшая точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 30-31 августа).
Материалы по теме
Канадский доллар (USDCAD)
Канадский доллар находится в треугольнике, тем не менее на этом рынке может сформироваться интересный сигнал на продажу USDCAD, сочетающийся с мнением крупных спекулянтов. Это произойдет в случае появления высоких отношений прибыль/риск (4:1 и выше) после завершения коррекции на Daily.
CADUSD (D6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ
Отмечу, что торговля внутри треугольников сложна и не подходит начинающим трейдерам, поскольку чаще всего она является обычным гемблингом с неуместно низким отношением прибыли к рискам (1:1 и ниже). Сигнал будет интересен в случае возможности входа с коротким, но надежным стоп-приказом, например, если появится комбинация сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (пример — EURUSD 8 августа 16:01).
Материалы по теме
E-Mini S&P500
После пятничного движения рынка дивергенция MACD (Daily), которая сформировалась несколькими неделями ранее, может считаться полностью реализовавшейся. С точки зрения технического анализа рынок теперь находится в среднесрочном медвежьем тренде.
Mini S&P500 (ESZ16). Индикатор нетто-позиции СОТ
Направление тенденции сочетается с мнением профессионалов — крупные спекулянты активно продают. Ближайшая точка входа на отбой появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.
Материалы по теме
- Примеры использования отчетов CFTC в трейдинге
- Индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Levels
Рубль (USDRUB)
На дневном таймфрейме формируется масштабный треугольник, новые среднесрочные позиции будут актуальны после выхода из этой формации. При этом валютная пара USDRUB продолжает колебаться в районе уровня поддержки недельного таймфрейма. Крупные спекулянты покупают рубль. Если рынок закроется ниже минимумов 18-19 августа, открытые ранее бычьи позиции по USDRUB потеряют свою актуальность.
RUBUSD (R6U16). Индикатор нетто-позиции СОТ
Нефть, золото, серебро, CHF, JPY, AUD, NZD
Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).
Резюме
Индекс доллара находится в треугольнике, при этом тенденции, формирующиеся на рынке американского доллара, во многом определяют динамику остальных рынков. На прошедшей неделе замедлились или перешли в боковые тренды канадский доллар, российский рубль, евро и франк. Каждый финансовый инструмент необходимо анализировать с оглядкой на ситуацию на рынке американской валюты.
С точки среднесрочной торговли наиболее привлекательными инструментами являются фунт, S&P500, рынок нефти, австралийский и новозеландский доллар. С точки зрения технического анализа на этих рынках есть ярко выраженный тренд, и после завершения коррекции могут появиться достойные внимания отношения прибыль/риск.
Евро, франк, йена, золото и серебро находятся в стадии отработки сигналов, сформировавшихся ранее, на этих рынках развиваются импульсные волны, и в случае продолжения тренда новые точки входа на отбой на дневном таймфрейме появятся не ранее, чем через несколько недель. На меньших таймфреймах всегда остается простор для торговли в направлении основной тенденции.
На рынках нефти, фунта, йены и новозеландского доллара и индекса S&P500 мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными.
Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда, в преддверии второй импульсной волны (речь идет о следующей модели: импульсная волна -> коррекция -> вторая импульсная волна). С этой точки зрения в начальной стадии своего существования могут находиться тенденции на рынках индекса S&P500, фунта, нефти, золота и серебра.
Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (яркий пример — EURUSD 8 августа 16:01). В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большой редкостью при торговле на дневных таймфреймах.
Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Любые другие финансовые инструменты мы разбираем в формате индивидуальных консультаций.
Попутного тренда!
Александр как давно вы торгуете опираясь на отчёты и каковы ваши результаты торговли по этой стратегии ?
Николай, изучаю применение отчетов в торговле с 2012, примерно год назад с коллегами провели ряд бэктестов на современной истории (2007-2015), торгуем. Результаты интересные, при этом отчеты не есть основа стратегии, но фильтр который определяет размер позиции (стандартный, если направление тренда совпадает с мнением крупных игроков, или часть стандартного объема, если есть противоречие).
Статистика тестирования будет опубликована на сайте в ближайшее время. При торговле с 2% риска на сделку бэктест показал 10 — 20% в год на один торгуемый финансовый инструмент со средним P/L в 1.86 при установке стоп-приказа по дневному ТФ. В реале получается примерно тоже самое.
Сейчас экспериментируем с этим фильтром на разных ТФ (от Н1 до D1), могу сказать что он однозначно полезен. При этом на Н1 вполне реально получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большим плюсом в сравнении с Daily. На Daily отчеты работают отлично, но оглядка на них на меньших ТФ также позволяют сглаживать общую доходность.
Я отслеживаю котировки фунта ,так вот на этой неделе спекулянты ещё сократили шорты но при этом и интерес тоже падал , как вы можете прокомментировать этот момент и ещё в пятницу на падении фунта к 1.30 интерес увеличился на 20000 контрактов , означает ли это что вероятность похода на 1.28 значительная или это лиш коррекция от восходящего движения и нужно увеличивать лонги ?
Николай, доллар активно рос в пятницу и рынок (DXY) начал пробивать треугольник, который длительное время формировался на Daily. То есть, пара GBPUSD снижается за счет роста доллара. В отчетах пятничное движение не учитывается (нетто-позиция фиксируется по данным доступным в четверг), поэтому, что реально происходило в пятницу, мы увидим на следующей неделе.
С точки зрения тех. анализа среднесрочный тренд теперь медвежий, поскольку был пробит уровень поддержки на Daily (минимумы 13-14 сентября), лонг более не актуален, ближайшая точка входа в направлении тренда на отбой (шорт) появится после завершения коррекции на Daily.
Ввиду того, что направление движения индикатора нетто-позиции не сочетается с мнением крупных спекулянтов, можно сократить объем позиции при входе в рынок — это один из вариантов использования отчетов в торговом плане. Подробнее принципы добавления индикатора в торговый план описаны в этой статье: https://optionclue.com/trading/cottradingplan/
Спасибо , я понял вашу точку зрения , на откатах шортим , главный вопрос будет ли он , с технической точки зрения если накинуть фибу с начала 14 августа , где пара отбилась и дошла до 1,3420, то в данный момент мы как раз на уровне 23,6 , тем самым можно сделать вывод что коррекция или продолжение движения в северном направлении имеет место до 1.3090 , тем более что мы ещё можем опираться на отчет той недели , что думаете по этому мнению ?
Если на рынке доллара сформируется хороший бычий тренд я уверен появятся интересные сигналы и по фунту и по остальным инструментам, вопрос будет лишь в том — насколько глубока будет коррекция (по моему мнению интересны 61,8% и выше — можно получить наибольшее отношение прибыль/риск). Начало (вершина) последней импульсной волны на Daily находится в районе максимумов 15 сентября. Это движение еще не завершилось, то есть информацию по уровням Фибоначчи для входа на Daily и H4 можно будет получить несколько позже, когда начнется коррекция. На выходных будет опубликован обзор рынка, в нем будет иллюстрация к этой мысли.
Коррекции, их глубину, форму по отчетам определить не удастся. Отчеты — слишком медленный индикатор для этого. Они хорошо работают как фильтр для торговли в направлении тренда, но коррекции — вне их «юрисдикции» ;)
Я ещё раз пересчитал последнюю неделю по отчетам СМЕ , ОИ с 255 000 контрактов увеличился до 280000 , и если учесть что комерсы сокращали шорты , все-таки думаю что всеравно на север пойдём .
После такого движения коррекция может быть не менее мощной. Я думаю слишком многое сейчас зависит от доллара — сложно смотреть на фунт без оглядки на DXY. Учтивая пятничное движение скорее всего фунт и далее будет двигаться «зеркально»: если доллар будет расти — фунт еще немного просядет, начнется коррекция, снижение, на рынке индекса доллара — фунт начнет корректироваться и укрепится.
Трудно с вами не согласится , эта неделя я думаю будет очень интересной )
Согласен. Рынки похожи на сжатые пружины. Такое часто происходит перед сильными движениями.