Використання звітів CFTC. Роль індикатора СОТ в торговому плані
Звіти CFTC можуть стати відмінним доповненням до будь-якої середньострокової торгової системи. У цій статті ми обговоримо варіанти інтеграції індикатора нетто-позиції СОТ в торговий план.
Зміст
- Індикатор СОТ в торговому плані
- Фільтрація угод (пункт 2 торгового плану)
- Коригування обсягу позиції (пункт 5 торгового плану)
- Резюме
Індикатор СОТ в торговому плані
В класичному торговому плані має бути як мінімум 5 пунктів, кожен з них можна уявити як відповідь на питання:
- Чи можна зараз торгувати на ринку?
- В якому напрямку вести торги? (Якщо торгівля – спрямована)
- Як визначити точку входу в ринок?
- Як обмежити ризики і визначити мету?
- Як визначити оптимальний обсяг позиції?
Індикатор СОТ дозволяє зробити торгівлю більш консервативною і осмисленою. На момент створення статті найбільш привабливими варіантами його застосування в трейдингу є:
- Фільтрація угод: одні позиції відкриваються, інші – ні
- Коригування обсягу позиції: одні угоди відкриваються стандартним обсягом, інші – скороченим
Таким чином, індикатор нетто-позиції може бути інтегрований в другий або п’ятий пункт торгового плану. Розглянемо кожен варіант детальніше.
Фільтрація угод (пункт 2 торгового плану)
Індикатор COT дозволяє отримати відповідь на питання: «Що думають про ринок професіонали?». Якщо напрямок руху індикатора нетто-позиції великих спекулянтів не збігається з напрямком тренду (Daily), угода не відкривається.
Цей варіант використання статистики CFTC підійде трейдерам, які прагнуть зробити свою торгівлю більш консервативною.
Малюнок 1. Статистика тестування середньострокової торгової стратегії з використанням фільтра CFTC і без нього.
Бектест даного фільтру з тактиками торгівлі на пробій і відбій на денному таймфреймі EUR/USD з 2007 по 2015 рік наглядно демонструє його ключові властивості. У порівнянні з торгівлею на відбій і на пробій без фільтру CFTC:
- число збиткових угод скоротилося з 59% до 48%
- число угод стало в 2.25 рази менше
- прибутковість знизилася з 713% до 277% для 5% ризику на угоду і з 166% до 80% для 2% ризику на угоду
Малюнок 2. Статистика тестування двох торгових стратегій (перша – пробій і відбій без фільтрів, друга – пробій і відбій з фільтром СОТ).
Максимальна просадка в відсотках від капіталу скорочується несуттєво, при цьому фільтр CFTC вирівнює прибутковість – за весь період тестування торговий рахунок починає просідати значно рідше.
Матеріали по темі
Коригування обсягу позиції (пункт 5 торгового плану)
Другий варіант включення індикатора СОТ в торговий план – використання його сигналів для зміни обсягу позиції. Мова йде про скорочення ризику на угоду в ситуаціях, коли думка великих гравців не поєднується з напрямком тенденції на ринку. Якщо напрямок індикатора СОТ не відповідає основній тенденції, обсяг позиції знижується в 2 рази.
На графіках, представлених на малюнку 3, цей варіант використання індикатора СОТ відзначений жовтим. Видно, що прибутковість коливається приблизно посередині між консервативним (фільтр СОТ) і агресивним підходом (без фільтру СОТ).
Малюнок 3. Статистика тестування трьох торгових стратегій (пробій і відбій і два варіанти фільтрації сигналів за допомогою індикатора СОТ).
Максимальна просадка практично не відрізняється від консервативного варіанту використання фільтру CFTC, збиткові періоди зустрічаються досить часто, але в порівнянні з агресивним підходом рахунок просідає не так глибоко.
Малюнок 4. Статистика тестування середньострокової торгової стратегії з використанням двох різних фільтрів CFTC і без них.
Угод стає дуже багато, оскільки третій підхід є гібридним і об’єднує в собі два попередніх.
Матеріали по темі
Резюме
Ми розглянули два варіанти включення індикатора СОТ в торговий план.
Перший варіант (фільтрація угод) підійде трейдерам, які хочуть зробити свою торгівлю більш консервативною. Він вирівнює криву прибутковості, знижує число угод і частку збиткових трейдів в загальній масі.
Другий варіант (коригування обсягу позиції) об’єднує в собі переваги обох крайнощів – консервативного та агресивного підходів. У порівнянні з трейдингом без фільтру CFTC він генерує менш глибокі просадки, одночасно з цим дохідність приблизно в два рази вище консервативного підходу з фільтрацією всіх угод, що суперечать фільтру CFTC.
Індикатор нетто-позиції може стати відмінним доповненням до середньострокової торгової стратегії. Обидва варіанти використання індикатора СОТ в трейдингу варті уваги і здатні поліпшити якість угод. Якщо ви хочете отримувати більше входів в ринок, можна протестувати другий варіант використання індикатора.
Решта нюансів використання індикатора СОТ в трейдингу розглядаються в циклі статей «» .
Детально середньострокова торгівля розглядається в рамках курсу «Трейдинг. Успішний старт 2.0».
Попутного тренду!