Трейдинг. Успішний старт 2.0 » Тест стратегії

Бектест проводився для визначення ефективності середньострокової торгової стратегії (Daily EURUSD 2007 — 2015), яку описано в рамках курсу «Трейдинг. Успішний старт 2.0».

При 5% ризику на угоду під час тестування за цей період капітал з $10 000 зростає до:

  • $81 300 — це агресивний варіант без урахування статистики CFTC;
  • $71 200 — в випадку використання звітів CFTC для коригування обсягу позиції (пункт 5 торгового плану);
  • $37 700 — найбільш консервативний варіант, коли звіти CFTC використовуються для фільтрації угод.

Графік 1. Тест стратегії при 5% ризику на угоду

Для 2% ризику на угоду бектест демонструє зростання капіталу до $26 800,  $23 800 і $18 000 відповідно. При цьому тримати не більше однієї позиції, здійснюючи 8 – 18 угод на рік і завантажуючи капітал на 2% в угоді, означає, використовувати наявні кошти неефективно. З метою диверсифікації є сенс використовувати стратегію на декількох фінансових інструментах одночасно.

Графік 2. Тест стратегії при 2% ризику на угоду

Використання CFTC для фільтрації угод зменшує прибутковість, при цьому збиткових угод стає менше. Цей варіант торгівлі більш консервативний. До його недоліків можна зарахувати низьку активність на торговому рахунку і зниження середнього відношення потенційного прибутку до ризиків при торгівлі на пробій.

Детально варіанти інтеграції звітів CFTC в середньостроковий торговий план описані в статті «Роль індикатора СОТ в торговому плані».

Найкращий результат стратегія демонструє в трендовом ринку (незалежно від інструменту або таймфрейма).

Детально використання звітів СОТ в якості додаткового фільтра в торговому плані розглядається в рамках циклу статей «Використання звітів СОТ в трейдингу» і курсі «Трейдинг. Успішний старт 2.0».

Основні фільтри в тестуванні

При тестуванні використовувалися наступні фільтри:

  • Динамічний ризик на угоду — зменшує просідання рахунку під час низки збиткових угод і збільшує потенціал прибутку, коли на рахунку закривається кілька прибуткових позицій поспіль, створює ефект складного відсотка.
  • Обмеження максимального розміру стоп-лосс— якщо розмір стоп наказу занадто великий, вхід не відбувається, оскільки відношення прибуток / ризик є низьким. Торгівля з невеликим співвідношенням прибуток / ризик у довгостроковій перспективі може суттєво погіршити торгову статистику.
  • Зниження ризику на угоду в міру розвитку тренду— чим довше ринок рухається в напрямку тренду, тим вище ймовірність формування корекції або локального розвороту ринку і тим нижче ризик на угоду при торгівлі на пробій.
  • Часткова ліквідація позиції в міру досягнення цілей — при досягненні відношення перших цілей закривається половина позиції, друга частина – при розвороті ринку. Це дозволяє отримати максимум при формуванні тривалих трендів, одночасно з цим капітал захищений під час незначних цінових рухів.

Додаткові CFTC фільтри

При тестуванні з використанням CFTC додатково до описаних вище застосовувався фільтр початку тренду – вхід тільки в перший пробій або відбій після розвороту ринку. Це дозволяє входити в ринок в самому початку тренду, усі подальші сигнали не розглядаються. Якщо формується потужний тренд, такий підхід дозволяє отримати максимум від руху ринку, таже це захищає капітал від ситуацій, в яких тренд швидко «видихується».

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2017