Бектест проводився для визначення ефективності середньострокової торгової стратегії (Daily EURUSD 2007 — 2015), яку описано в рамках курсу «Трейдинг. Успішний старт 2.0».
При 5% ризику на угоду під час тестування за цей період капітал з $10 000 зростає до:
- $81 300 — це агресивний варіант без урахування статистики CFTC;
- $71 200 — в випадку використання звітів CFTC для коригування обсягу позиції (пункт 5 торгового плану);
- $37 700 — найбільш консервативний варіант, коли звіти CFTC використовуються для фільтрації угод.
Графік 1. Тест стратегії при 5% ризику на угоду
Для 2% ризику на угоду бектест демонструє зростання капіталу до $26 800, $23 800 і $18 000 відповідно. При цьому тримати не більше однієї позиції, здійснюючи 8 – 18 угод на рік і завантажуючи капітал на 2% в угоді, означає, використовувати наявні кошти неефективно. З метою диверсифікації є сенс використовувати стратегію на декількох фінансових інструментах одночасно.
Графік 2. Тест стратегії при 2% ризику на угоду
Використання CFTC для фільтрації угод зменшує прибутковість, при цьому збиткових угод стає менше. Цей варіант торгівлі більш консервативний. До його недоліків можна зарахувати низьку активність на торговому рахунку і зниження середнього відношення потенційного прибутку до ризиків при торгівлі на пробій.
Детально варіанти інтеграції звітів CFTC в середньостроковий торговий план описані в статті «Роль індикатора СОТ в торговому плані».
Найкращий результат стратегія демонструє в трендовом ринку (незалежно від інструменту або таймфрейма).
Детально використання звітів СОТ в якості додаткового фільтра в торговому плані розглядається в рамках циклу статей «Використання звітів СОТ в трейдингу» і курсі «Трейдинг. Успішний старт 2.0».
