Відомо, що рівні підтримки і опору є універсальним інструментом аналізу ринку. У цій статті ми детально розглянемо наш індикатор Levels, який автоматично будує найбільш важливі рівні на ключових таймфреймах.

Мета створення індикатора

Мета створення індикатора Levels – полегшити процес побудови горизонтальних рівнів підтримки і опору. Він буде вам корисний, в наступних випадках:

• якщо ви починаєте знайомитися з горизонтальними рівнями підтримки та опору, принцип їх побудови ще не став звичним, а нанести всі необхідні рівні на графік не так просто, як хотілося б;
• ви знаєте про рівні і вмієте їх будувати, але на це йде дуже багато дорогоцінного часу;
• ви торгуєте всередині дня на невеликих таймфреймах, внаслідок чого доводиться постійно перебудовувати рівні підтримки і опору, і чим нижче таймфрейм, тим частіше необхідно актуалізувати рівні і оновлювати карту ринку.

Індикатор рівнів підтримки і опору Levels є чудовим рішенням для кожної з описаних вище проблем.

Придбати індикатор Отримати демо

Як працює індикатор?

Індикатор створений для платформи MetaTrader 4. Він будує на графіку найближчі рівні підтримки і опору. Це можуть бути рівні одного або кількох таймфреймів. В налаштуваннях можна обрати ті періоди, на яких будуть будуватися рівні – від M5 до MN.

Рівні підтримки і опору не є лініями завтовшки в один пункт, саме тому на графік наносяться цінові зони, всередині яких ринок може з максимальною вірогідністю розвернутися або уповільнити свій рух.

Рівні відображаються на тому часовому інтервалі, для якого вони були побудовані, а також на всіх менших таймфреймах. На більш високих таймфреймах вони будуватися не будуть. Наприклад, денний рівень підтримки буде відображатися на D1, H4, H1, M30, M15, M5, М1. На тижневому і місячному таймфреймах його не буде видно.

Це дуже зручно, оскільки графік руху ціни залишається максимально чистим і не захаращують непотрібними об’єктами при переході на більш великі таймфрейми.

Крім цього, економиться час, який при побудові рівнів довелося б витратити на налаштування таймфреймів, на яких повинен відображатися кожен рівень.

Короткострокова торгівля забирає багато часу і сил, оскільки ситуація на невеликих таймфреймах змінюється дуже швидко, і трейдер повинен діяти рішуче і точно. Якщо пошук точки входу в ринок здійснюється на п’ятихвилинному таймфреймі, то для формування нового рівня необхідно 10 – 25 хвилин (від 2 до 5 свічок). Рівні в цьому випадку необхідно перебудовувати постійно на кожній торговій сесії.

Індикатор рівнів підтримки і опору може трохи спростити це завдання і дати можливість сфокусуватися на аналізі ринку.

Як можна використовувати індикатор?

Горизонтальні рівні підтримки і опору використовуються в трейдингу з початку минулого століття. Вони універсальні і не вимагають підлаштування під історичні дані. Рівні дозволяють ефективно визначати напрям руху тренду, точки входу і виходу з ринку, враховуючи при цьому цінові рухи на всіх необхідних таймфреймах.

Індикатор Levels будує набір рівнів, які дозволяють розраховувати точки виходу з ринку (Take Profit і Stop Loss), а також точки входу в ринок , які з’являються в момент формування глибокої корекції ринку.

Згідно однієї з властивостей рівнів підтримки і опору, якщо ціна підходить до важливого рівня, може відбутися уповільнення руху, почнеться корекція або розворот ринку. Це особливо важливо при аналізі рівнів більшого таймфрейма.

Наприклад, якщо торгівля ведеться на годинному таймфреймі, необхідно враховувати як мінімум рівні H1 і D1. Якщо ринок на годинному таймфреймі підійде до денного рівня, тенденція може сповільнитися або зовсім захлинутися. Очевидно, що про існування таких рівнів на графіку необхідно знати до відкриття позиції.

Якщо ринок заходить в зону опору або підтримки більшого таймфремах, ціна може перейти в бічний тренд. Це пов’язано з тим, що трейдери вважають за краще частково або повністю ліквідувати позиції в районі таких рівнів, і без активного припливу нових грошей тенденція сповільнюється і формується бічний тренд, або ринок зовсім розгортається.

З цієї причини рівні більшого таймфрейма можуть виступати відмінними цілями при вході в ринок, а рівні поточного таймфрейма можуть показувати найкращі точки для виходу з ринку при несприятливому русі.

Властивості рівнів застосовні і до інших таймфреймів. Причому чим нижче таймфрейм, на якому визначається точка входу, тим більше рівнів необхідно враховувати і тим частіше їх потрібно перебудовувати і, як наслідок, більш складним і трудомістким стає процес аналізу ринку.

Якщо торгівля ведеться на Daily, необхідно враховувати рівні денного, місячного і тижневого таймфреймів. При пошуку точки входу на M5 мінімально необхідний набір рівнів для аналізу – M5, H1, D1. Тобто рівнів більше, і оновлюватися вони будуть на порядок частіше.

Принцип відображення індикатора

Рівні підтримки і опору будуються на підставі свічкових патернів, поява яких дозволяє стверджувати, що на графіку відбувся ціновий розворот. У таких точках і будуються горизонтальні рівні.

Все просто, але фрактали, ZigZag і інші індикатори визначення ключових точок розвороту ринку, на нашу думку, не підходять для побудови горизонтальних рівнів. Кожен горизонтальний рівень підтримки і опору буде поєднуватися з фракталом (Білла Вільямса), але далеко не кожен фрактал є важливим рівнем і буде виділятися індикатором Levels.

На момент створення статті індикатор Levels містить в себі 27 свічкових патернів, які доповнюють один одного. Якщо свічковий патерн дозволяє побудувати рівень хоча б в 95% випадків на різних таймфреймах і фінансових інструментах, а також не генерує більше 1-2% некоректних рівнів, ми включаємо його в індикатор.

Картинка, яка відображається на графіку, є результатом послідовного нанесення на графік рівнів, отриманих від використання цих свічкових патернів.

Пошук і тестування нових патернів для побудови рівнів відбувається постійно. Одночасно з цим ми виправляємо вже існуючі рівні для більш точної відповідності принципам побудови рівнів підтримки і опору.

Резюме

Рівні підтримки і опору – один з небагатьох інструментів аналізу ринку, який є універсальним, тобто придатним на будь-яких активних торгових ринках і таймфреймах і не вимагає підлаштування під історичні дані. Другий інструмент зі схожими властивостями – індикатор нетто-позиції CFTC.
У зв’язку з цим індикатор Levels і далі буде оновлюватися і поліпшуватися, буде рости число патернів, на підставі яких формуються рівні підтримки і опору, а також точність їх побудови.

Індикатор дозволяє економити масу часу при побудові рівнів підтримки і опору. Він не є ідеальним і єдиним вірним способом нанесення рівнів на графік і не дає 100% точності їх побудови, але може стати відмінною підтримкою в процесі аналізу будь-яких фінансових ринків.

Індикатор Levels можна придбати або отримати як бонус, оформивши підписку на курс «Трейдинг. Успішний старт 2.0 »(деякі види підписки місять в собі індикатор).

Якщо у вас з’являться коментарі та пропозиції щодо поліпшення індикатора, пишіть нижче в коментарях або заповніть форму зворотнього зв’язку.

Успішної торгівлі!

Отримати демо-версію

Якісний вхід на ринок починається з торгового плану і закінчується розрахунком об’єму позиції.

Якщо ризик в кожній угоді визначається як відсоток від поточного капіталу, то знищити торговий рахунок не вдасться при всьому бажанні. При цьому, якщо ринок декілька угод поспіль буде рухатися в бажаному напрямку, потенціал прибутку може істотно вирости.

Розрахунок обсягу позиції також важливий як вхід в правильному напрямку або грамотне визначення цілей і точок виходу з ринку.

У цій статті я розповім про формулу розрахунку обсягу позиції. Вона нехитра і може з легкістю застосовуватися в коротко-, середньо- і довгостроковій торгівлі. Я впевнений, що її використання може зробити ваші торгові результати більш передбачуваними і дозволить стати більш конкурентоспроможним трейдером.

Зміст

• Формула розрахунку обсягу позиції
• Капітал
• Ризик у відсотках від капіталу
• Ризик в пунктах
• Як розрахувати ризик на угоду в пунктах?
• Вартість пункту для одного контракту
• Приклад розрахунку обсягу позиції
• Точність у визначенні обсягу позиції
• Резюме

Формула розрахунку обсягу позиції

Формула універсальна і може застосовуватися на будь-яких ринках. Вона дозволяє отримати обсяг позиції, виражений в контрактах. Це можуть бути лоти, якщо мова йде про спот-ринок (Forex) або ф’ючерсні контракти.

Найголовніше, що на виході буде отриманий обсяг позиції, який повністю відповідає заявленим апетитам до ризику і враховує в собі стан торгового рахунку і ринкові реалії.

Виглядає формула наступним чином:

Розберемо кожен елемент формули окремо.

Капітал

Капітал – обсяг коштів, виділених для торгівлі на поточному ринку з урахуванням ризиків по відкритих позиціях. Іншими словами, це торговий капітал за вирахуванням максимально можливих збитків за відкритими раніше позиціями.

Навіть якщо зараз відкриті позиції генерують плаваючий прибуток, але, в разі негативного розвитку подій, все ж можуть стати збитковими, враховуйте їх. Це дозволить максимально використовувати всі переваги динамічного розрахунку ризику на угоду і захистить торговий капітал.

Ризик у відсотках від капіталу

Ризик у відсотках від капіталу – це ризик на угоду, виражений у відсотках від капіталу, виділеного для торгівлі на поточному ринку.

Перш ніж переходити до розрахунку обсягу позиції необхідно зрозуміти, якою часткою від торгового капіталу ви готові ризикувати в кожній угоді. Найчастіше, якщо мова йде про консервативну торгівлю, то ризик може досягати 2% на угоду.

Помірна торгівля передбачає більш істотні ризики, наприклад, 3-4% від капіталу на трейд. Всі значення ризику на угоду, які перевищують зазначені вище, класифікують торгівлю як агресивну.

Ризик у відсотках від капіталу необхідно визначити самостійно для кожного торгового рахунку і ринку, на якому планується вести торги.

Якщо ви лише починаєте вивчати процес торгівлі, я рекомендую використовувати мінімальні значення ризику на угоду, не більше 1-2% від капіталу, виділеного для торгівлі на даному ринку.

Крім цього, новачкам не слід торгувати більше однієї угоди на день. Це дозволить спростити процес розрахунку ризику на угоду, а також змусить більш скрупульозно ставитися до вибору фінансового інструменту для входу в ринок.

Матеріали по темі

• Ризик-менеджмент і його вплив на торгівельну статистику
• Живі приклади наслідків ігнорування правил управління ризиками

0.01

Дане число фігурує в чисельнику формули розрахунку обсягу позиції лише для того, щоб перевести значення ризику у відсотках від капіталу до формату, придатному для використання у формулі.

Ризик в пунктах

У знаменнику знаходиться ризик в пунктах – це відстань між точкою входу в ринок і потенційної точкою виходу з ринку з допустимим збитком.

Найчастіше це точка встановлення стоп-лосс наказу або рівень, за фактом досягнення якого ви плануєте вийти з ринку, якщо ціна буде рухатися в несприятливому напрямку. Така точка повинна існувати, а ризик в пунктах необхідно розраховувати до моменту входу в ринок.

Якщо ви розраховуєте ризик на угоду після входу в ринок, то, ймовірно, не знаєте, чому він дорівнює. Це неприпустимо, оскільки подібне ставлення до торгового рахунку може привести до незапланованих і значних збитків.

Як розрахувати ризик на угоду в пунктах

Розглянемо приклад. Припустимо, що ринок закрився вище рівня опору, внаслідок чого сформувався сигнал на купівлю. Можлива ціна входу дорівнює 101.00.

Найбільш сприятлива точка для встановлення стоп-лосс наказу буде знаходитися трохи нижче найближчого рівня підтримки даного таймфрейму. У нашому прикладі стоп-лосс може бути встановлений на позначці 98.89.

Відстань між ціною входу і ціною можливого виходу з ринку з допустимим ризиком можна розрахувати так: 101.00 – 98.89 = 2.11.

Для того, щоб перевести отримане значення в пункти, необхідно розділити його на розмір пункту. У даному прикладі, подивившись на ціну, можна побачити два знаки після коми, отже, пункт дорівнює 0.01.

Ризик в пунктах дорівнює: 2.11 / 0.01 = 211.

Зверніть увагу, що незалежно від фінансового інструменту або ринку пункт дорівнює одній сотій (0.01) або одній десятитисячній (0.0001).

Ризик в пунктах – це відстань між ціною входу і ціною виходу у випадку реалізації несприятливого сценарію. Якщо ви використовуєте стоп-лосс, то ризик в пунктах дорівнює розміру стоп-лосс в пунктах.

Матеріали по темі

• Основні методи управління капіталом. Їхні слабкі і сильні сторони
• Чи можна знищити рахунок, дотримуючись правил управління капіталом і ризиками?

Вартість пункту для одного контракту

Ця змінна показує розмір прибутку або збитків, який формується в межах торгівельного рахунку після покупки одного цілого контракту, якщо ринок рухається на один пункт.

Для більшості фінансових інструментів дана величина фіксована, і її з легкістю можна дізнатися на сайті брокера. Наприклад, цілий контракт на американському ринку акцій найчастіше дорівнює 100 акціям, а вартість пункту для одного контракту становить $1.

Іншими словами, при купівлі одного контракту на ринку акцій, рух ціни на 1 пункт (на 0.01) буде генерувати прибуток або збиток рівний $1. Один долар – вартість пункту для одного контракту, значення, яке можна використовувати у формулі.

На ринку Forex вартість пункту для найпопулярнішої валютної пари EURUSD становить $10. При купівлі одного лота, обсяг якого становить €100 000, рух на один пункт (0.0001) вгору буде генерувати прибуток рівний $10. Таким чином, вартість пункту для одного контракту на ринку Forex для валютної пари EURUSD становитиме $10.

Приклад розрахунку обсягу позиції

Припустимо, що капітал для торгівлі на фінансових ринках дорівнює $2000. З’являється вказаний вище сигнал для входу на покупку на пробій рівня на ринку валютної пари USDJPY (Мал. 3).

Позиції на даному торговому рахунку відкриваються досить рідко, і допустимий ризик від поточного капіталу дорівнює 3% на угоду.

Ризик в пунктах дорівнює 211.

Вартість пункту для одного контракту USDJPY на момент створення статті становить $9.15.

Вхідні дані для формули:

• Капітал: $2000
• Ризик у відсотках від капіталу: 3
• Ризик в пунктах: 211
• Вартість пункту для одного контракту: $9.15

Обсяг позиції може бути розрахований вкрай просто. У чисельнику – капітал, помножений на ризик у відсотках від капіталу і 0.01. У знаменнику – ризик в пунктах, помножений на вартість пункту для одного контракту:

Обсяг позиції = (2000 * 3 * 0.01) / (211 * 9.15) = 60 / 1930.65 = 0.0310776

Відкрити позицію саме такого обсягу на цьому ринку не можна, тому округлимо отримане значення до найближчого прийнятного – 0.03 контракту. Якщо допустимий ризик в даній угоді становить 3% від капіталу, необхідно відкрити позицію обсягом 0.03 контракту.

Якщо угода закриється зі збитками, їхній розмір складе: (211 * 9.15) * 0.03 = $58, що дорівнює 2.9% від капіталу. Через округлення обсягу позиції виникла похибка, тим не менше, видно, що формула дозволяє “зашити” в угоду заздалегідь відомий і допустимий рівень ризику.

Матеріали по темі

• Як розрахувати оптимальний обсяг позиції при торгівлі опціонами?
• Визначення точки входу в ринок на відбій від рівня

Точність у визначенні обсягу позиції

На ринку Forex можна торгувати дробовими значеннями контрактів, наприклад, придбати 1.63 або 0.82 лота. Чим більше торговий капітал, тим точніше буде розрахунок обсягу позиції, проте в більшості випадків доведеться округляти отримане значення.

Якщо ведеться торгівля на ринку, де подібне дроблення неможливо, але необхідний для входу обсяг позиції менший одного цілого контракту, необхідно пошукати контракт меншого розміру. Наприклад, відкрити позицію кількома міні-контрактами, міні-ф’ючерсами.

Другий варіант – пошукати схожий ф’ючерс в інших країнах або на інших ринках. Іноді можна знайти цілком доцільний інструмент з меншою вартістю цілого контракту (Мал. 4).

Якщо знайти потрібний обсяг не вдається, то, згідно з торговим планом, входу в ринок немає, оскільки відкрити позицію із запланованим рівнем ризику на уявляється можливим.

Резюме

Формула для розрахунку обсягу позиції дозволяє отримати оптимальне значення обсягу, яким можна увійти в ринок. У ній враховується поточний капітал з урахуванням плаваючих прибутків і збитків, апетит до ризику, ринкові реалії та вартість пункту для даного фінансового інструменту.

Формула дозволяє ефективно використовувати кожен цент, на торговому рахунку реалізується ефект, подібний до складного відсотку. Крива прибутковості стає максимально близькою до вертикалі, коли поспіль закривається ряд прибуткових операцій.

Одночасно з цим знижуються ризики і можлива шкода торговому рахунку в разі отримання кількох збиткових угод поспіль. Обнулення торгового рахунку стає нездійсненним завданням.

Формула є універсальною і може застосовуватися на будь-яких ринках і таймфреймах при спрямованій торгівлі. Упевнений, що її застосування зробить ваші торгові результати ще більш вражаючими.

Детально правила управління капіталом і ризиками розбираються в межах курсу «Трейдинг. Успішний старт 2.0».

Попутного тренду!

Додаткові матеріали

• Індикатор горизонтальних рівнів підтримки і опору
• Цикл статей «Використання звітів CFTC в трейдингу»
• Як визначити напрям тренду за декілька секунд?
• Чи варто торгувати в бічних трендах?
• Ключові рівні підтримки і опору, їх роль в торговому плані

Торговий лист є потужним інструментом для спрощення процесу пошуку точок входу в ринок. Він економить ваш час і дозволяє сфокусуватися на тих активах, які з максимальною ймовірністю будуть цікаві на поточному тижні.

Зміст

• Що таке торговий лист?
• Ключові елементи торгового листа

Що таке торговий лист?

Щоб не гортати десятки графіків знову і знову, необхідно підготуватися до торгового тижня, обрати найбільш перспективні інструменти і спостерігати за ними. Торговий лист доповнює торговий план (торговий план призначений для визначення чіткої послідовності дій при вході в ринок і виходу з нього) і торговий щоденник (ефективний інструмент для роботи над помилками).

В розділі «Огляди ринку» регулярно публікуються актуальні торгові листи. Вони готуються на підставі середньострокового технічного аналізу та звітів CFTC, які дозволяють визначити думку великих учасників ринку про поточні тенденції.

Відеоматеріали по темі

• Як використовувати звіти CFTC в трейдингу?
• Приклади використання звітів CFTC в трейдингу

Ключові елементи торгового листа

У стовпчику «А» зеленим виділяються фінансові інструменти, які можуть бути найбільш привабливі з точки зору пошуку точок входу на поточному тижні. Це може бути найбільш високий потенціал прибутку і низькі ризики, поєднання декількох сигналів або інші не менш значущі причини. Напрямок середньострокового тренду (Daily) у цьому випадку часто відповідає настроям серед великих спекулянтів.

Блідо-зеленим виділені фінансові інструменти, які виглядають цікаво, але не дотягують до «зелених». Співвідношення прибуток/ризик не таке значне, думка великих спекулянтів суперечить технічному зображенню, або наприклад, ринок почав коригуватися на денному таймфреймі, а сигнал з’явиться лише після завершення корекції.

Синім виділяється назва фінансових інструментів, в яких технічний середньостроковий тренд (Daily) не відповідає настроям серед великих трейдерів і / або спостерігається опосередковане відношення потенційного прибутку до ризиків.

Жовтий — ринок знаходиться у флеті або трикутнику і не вартий уваги, логічно чекати вихід з формації що сходиться (дивіться у відеоуроці 3.4, чому не варто торгувати флети і трикутники, якщо ви лише починаєте вивчати фінансові ринки).

В стовпчику «B» вказується короткий коментар по кожному фінансовому інструменту, «C» і «D» – поведінка великих спекулянтів протягом останніх двох тижнів. Два значення дозволяють зрозуміти, чи не змінювалася думка великих спекулянтів про ринок.

Якщо великі спекулянти купують, а тенденція на денному таймфреймі є ведмежою, ймовірність відпрацювання середньострокових сигналів на продаж знижується. З іншого боку, якщо професіонали купують на зростаючому ринку, бичача позиція може бути ще більш привабливою. Звіти COT можуть стати відмінним доповненням до будь-якої середньострокової торгової стратегії.

Успіхів!

Додаткові матеріали

• Як додати на графік індикатор нетто-позиції СОТ
• Використання звітів CFTC. Загальні поняття
• Індикатор горизонтальних рівнів підтримки і опору Levels
• Торгівля на відбій від «А» до «Я»