Рrice Аction. Исследование паттернов DBLHC и DBHLC
Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC». Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.
DBLHC (Double Bar Lows Higher Close), или двойной бар с одинаковыми основаниями и более высоким закрытием – бычий вариант паттерна. Он представляет собой не менее двух баров с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего выше максимума предыдущего. Разница минимумов для паттерна «DBLHC» смежных баров не должна превышать 3 пунктов.
DBHLC (Double Bar Highs Lower Close), или двойной бар с одинаковыми максимумами и более низким закрытием — паттерн, который даёт медвежий сигнал. По своей сути он представляет не менее двух баров с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего соответственно ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров также на должна превышать 3 пунктов.
При этом, чем больше баров входит в данные сетапы, тем сильнее сигнал, генерируемый ими.
Содержание
- Принципы сбора информации
- Статистические показатели паттернов
- Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам
- Сравнение показателя прибыль/риск по активам
- Резюме
Принципы сбора информации
По ранее выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан скрипт, который «отлавливал» и сохранял указанные паттерны Price Action «DBLHC» и «DBHLC». Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения таймфреймы недельный (W1) и месячный (МN), так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.
Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 1 июня 2018. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары, например, для М5 — июль 2017. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.
В таблице ниже отображено число всех паттернов «DBLHC» и «DBHLC», которое встречается на определенных таймфреймах по каждой валютной паре:
Число паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов фактически для всех инструментов собирается на таймфреймах М5 и М15. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество сформировавшихся паттернов.
Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения цены для него. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. В силу изложенного можем XAUUSD и USDJPY исключить из дальнейшего рассмотрения. А если все же вас интересуют эти данные, то могу представить их по индивидуальному запросу.
Также, даже беглый взгляд на данные в таблице по дневному таймфрейму позволяет по подходу математической статистики (непредставительность ряда) исключить из дальнейшего рассмотрения этот таймфрейм.
Статистические показатели паттернов
В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов «Внутренний бар» и «Поглощение», но все же приведем их полный перечень:
- time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
- risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
- riskINATRS — риск в ATR;
- priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
- PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
- patternSize — размер паттерна в пунктах;
- patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
- ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.
Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.
Хочу напомнить, что в предыдущей статье по паттерну «Внутренний бар» был рассмотрен вопрос «выбросов», а в этой хочу затронуть еще один интересный аспект «Недомерков» (простите за мое собственное жаргонное и «не научное» их определение – можете назвать их по-своему, но суть от этого не меняется). Я имею ввиду паттерны Price Action «DBLHC» и «DBHLC» с PL < 1 и 0, то есть попадающих в первый квантиль распределения «ящиков с усами».
Сделаем выборку и приведем ее в следующей таблице по аналогии с предыдущей статьей по паттерну «Внутренний бар», статистические количественные параметра PL паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» для таймфрейма М5 инструмента EURUSD.
Не расписываю детально все данные, приведенные в таблице, но даже поверхностный их анализ приводит к ряду серьезных размышлений. Ведь не хочется даже с такой небольшой вероятностью, равной 3,13% (это процент количества паттернов с PL < 0 от общего числа 5464 паттернов, «определенных» на этом инструменте и таймфрейме), гарантированно получать убыточные сделки. Эти паттерны я назвал «Минусы». Возникает естественное желание минимизировать убытки при их реальном получении.
Также серьезно настораживает и заставляет задуматься высокая вероятность (50,60%) получения ситуаций, которым я присвоил наименование «Недомерки», то есть паттерны с критической величиной параметра PL — от 0 до 1. Ведь в реальной торговле мы не знаем, когда может сформироваться такая ситуация.
Возможные пути решения этих проблем можно сформулировать следующим образом:
- при ручной торговле с учетом паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» необходимо понимать, что существует вероятность отрицательного и не совсем благоприятного движения цены после сформировавшегося паттерна, что может привести к убыткам и поэтому нужно обязательно защищать свои сделки стоп-ордерами;
- при торговле механическими торговыми системами, то есть советниками, обязательно предусматривать в их структуре ряд специальных алгоритмов, которые обеспечивают защитные меры:
- встречное движение цены инструмента и стоп-ордера при неблагоприятной ситуации в «зоне убытков» с целью уменьшения потерь в отрицательных сделках, то есть при закрытии по стоп-ордеру;
- рассчитанный и своевременный перевод сделки в безубыток при достаточно благоприятном движении цены;
- при значительном благоприятном движении цены контролировать величину роста прибыли с учетом возможных допустимых по величине просадок, откатов цены и так далее.
Теперь после небольшого лирического отступления о «Минусах» и «Недомерках», я считаю, можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.
Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется «ящик с усами», (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому воспользуемся этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я освещал в предыдущих статьях по паттернам «Внутренний бар» и «Поглощение», поэтому сейчас детально на этом останавливаться не буду.
На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию, по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» на каком-то из них).
Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам
На каждом рисунке слева отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.
Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.85 – 5.25:
- максимального значения прибыль/риск, около 4.20 — 5.25, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах М5 и Н4, минимального — на Н1;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Н1, максимальное — на М5 и Н4;
- самая высокая медиана на Н4;
- «выбросы» на М15 достигают значения 32.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и выше для EURUSD наиболее интересны таймфреймы М5 и Н4.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.95 – 5.15:
- максимального значения прибыль/риск, около 4.45 — 5.15, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме М15, минимального — на Н4;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Н4, максимальное — на М15;
- самая высокая медиана на М15;
- на этом инструменте имеются очень редкие «выбросы», которые достигают значений порядка 100 — 110.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на GBPUSD можно торговать почти на всех тайфреймах, кроме Н4, но наиболее интересен таймфрейм М15.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.95 – 5.25:
- максимального значения прибыль/риск, около 4,80 — 5.25, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме М30, минимального — на Н4;
- практически одинаковое значение имеет верхняя граница боксов на всех таймфреймах, но все же максимальными значениями обладают М30 и М15;
- самые высокие медианы на М30 и М15;
- максимальные «выбросы» на этом инструмента достигают значений 25 — 34.
Для этого инструмента проявился интересный аспект — минимальное значение «нижнего уса» опустилось на М5, М15, Н1 и Н4 в отрицательную зону. То есть при торговле на этом инструменте с учетом рассматриваемых паттернов возможно движение его цены, противоположное значению сигнала. То есть обязательно применение стоп-приказов.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для USDCAD наиболее интересны таймфреймы М30 и М15.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.20 – 5.05:
- максимального значения прибыль/риск, около 4.95 — 5.05, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах М5 и М15; минимального — на М30;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса на М30, максимальное — на М15 и М5;
- самая высокая медиана на М5 и М15;
- «выбросы» достигают значения до 30.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для AUDUSD наиболее интересны таймфреймы М5 и М15.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.95 – 4.85:
- максимального значения прибыль/риск, около 4.85 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и AUDUSD, минимального 4.50 — на GBPUSD;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, максимальное — на EURUSD и AUDUSD;
- самая высокая медиана в инструментов EURUSD, AUDUSD и USDCAD;
- «выбросы» на этом таймфрейме достигают значения 35.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: EURUSD и AUDUSD.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.95 – 4.80:
- максимального значения прибыль/риск, около 4,45 – 4.80 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и USDCAD, минимального — на EURUSD;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD, максимальное — на USDCAD;
- самая высокая медиана в инструментов GBPUSD и USDCAD;
- «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента USDCAD достигают значения 110.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам равному 2 и выше на таймфрейме М15 наиболее интересен инструмент: USDCAD.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.00 – 4.95:
- максимального значения прибыль/риск, около 4.65 – 4.95 верхние 25% сделок достигают на: AUDUS, минимального — на GBPUSD и USDCAD;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструментов GBPUSD и USDCAD, максимальное — на AUDUSD;
- медианы примерно одинаковы для всех инструментов 1.90;
- «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента GBPUSD достигают значения 110.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М30 наиболее интересен инструмент AUDUSD.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.35 – 5.25:
- максимального значения прибыль/риск, около 4,55 – 5.25 верхние 25% сделок достигают на инструментах: EURUSD и AUDUSD, минимального — на USDCAD;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD, максимальное — на инструментах: EURUSD и AUDUSD;
- самая высокая медиана на инструментах: AUDUSD и GBPUSD;
- «выбросы» на этом тайфрейме для инструмента EURUSD достигают значения 24.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме Н1 наиболее интересны инструменты: EURUSD и AUDUSD.
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.80 – 5.15:
- максимального значения прибыль/риск, около 4.95 – 5.15 верхние 25% сделок достигают на инструментах: GBPUSD, USDCAD и EURUSD, минимального — на AUDUSD;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента AUDUSD, максимальное — для GBPUSD;
- самая высокая медиана в инструмента GBPUSD;
- «выбросы» на этом таймфрейме для инструмента GBPUSD достигают значения 17.
При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме Н4 наиболее интересен инструмент GBPUSD.
Резюме
Обобщая основные результаты и формулируя главные выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее:
- Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных ТФ обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или ТФ достаточно непросто. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные подходы анализа и оценки ситуации. А принимать решение об использовании в торговле данных паттернов нужно, основываясь на сугубо индивидуальном и личном опыте.
- Наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL рассматриваемых паттернов — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов и таймфреймов. Но также проявился интересный аспект для инструмента AUDUSD — минимальное значение «нижнего уса» опустилось на М5, М15, Н1 и Н4 в отрицательную зону, что при торговле на этом инструменте с учетом рассматриваемых паттернов возможно движение его цены в противоположном направлении от значения сигнала паттерна, то есть обязательно применение стоп-приказов.
- Также я считаю, что в целом, наиболее целесообразно использовать в торговле для рассмотренных инструментов и таймфреймов из-за статистических данных их параметра PL:
- периоды: М15 и М5;
- инструменты: AUDUSD и EURUSD.
- Выводом по интересному аспекту «Минусов» и «Недомерков» по паттернам с PL отрицательным и меньшим 1, то есть попадающих в первый квантиль распределения «ящик с усами», можно сформулировать следующим образом:
- при ручной торговле, с учетом паттернов необходимо учитывать вероятность незначительного движения цены и обязательно защищать свои сделки стоп-ордерами;
- при торговле механическими торговыми системами, то есть советниками обязательно предусматривать в их структуре ряд специальных алгоритмов, которые обеспечивают:
- встречное движение цены инструмента и стоп-ордера при неблагоприятной ситуации в «зоне убытков» с целью уменьшения потерь в отрицательных сделках;
- рассчитанный и своевременный перевод сделки в безубыток при благоприятном движении цены;
- при значительном благоприятном движении цены контролировать величину роста прибыли с учетом возможных допустимых просадок, откатов и других моментов с целью получения максимально возможной прибыли конкретной сделки в текущей ситуации на рынке.
Также хочу отметить, что наиболее целесообразно применять в практике трейдинга выводы, полученные в результате настоящего исследования как одну из компонент вашей торговой системы при практической торговле, но этот аспект к сожалению уже выходит за рамки данной статьи.