Использование отчетов CFTC. Роль индикатора СОТ в торговом плане
Отчеты CFTC могут стать отличным дополнением к любой среднесрочной торговой системе. В этой статье мы обсудим варианты интеграции индикатора нетто-позиции СОТ в торговый план.
Содержание
- Индикатор СОТ в торговом плане
- Фильтрация сделок (пункт 2 торгового плана)
- Корректировка объема позиции (пункт 5 торгового плана)
- Резюме
Индикатор СОТ в торговом плане
В классическом торговом плане должно быть как минимум 5 пунктов, каждый из них можно представить как ответ на вопрос:
- Можно ли сейчас торговать на рынке?
- В каком направлении вести торги? (если торговля — направленная)
- Как определить точку входа в рынок?
- Как ограничить риски и определить цель?
- Как определить оптимальный объем позиции?
Индикатор СОТ позволяет сделать торговлю более консервативной и осмысленной. На момент создания статьи наиболее привлекательными вариантами его применения трейдинге являются:
- Фильтрация сделок: одни позиции открываются, другие — нет
- Корректировка объема позиции: одни сделки открываются стандартным объемом, другие — сокращенным
Таким образом, индикатор нетто-позиции может быть интегрирован во второй или пятый пункт торгового плана. Разберем каждый вариант более подробно.
Фильтрация сделок — пункт 2 торгового плана
Индикатор COT позволяет получить ответ на вопрос: «Что думают о рынке профессионалы?». Если направление движения индикатора нетто-позиции крупных спекулянтов не совпадает с направлением тренда (Daily), сделка не открывается.
Этот вариант использования статистики CFTC подойдет трейдерам, которые стремятся сделать свою торговлю на порядок более более консервативной.
Рис. 1. Статистика тестирования среднесрочной торговой стратегии с использованием фильтра CFTC и без него.
Бэктест данного фильтра с тактиками торговли на пробой и отбой на дневном таймфрейме EURUSD с 2007 по 2015 год наглядно демонстрирует его ключевые свойства. В сравнении с торговлей на отбой и на пробой без фильтра CFTC:
- число убыточных сделок сократилось с 59% до 48%
- число сделок стало в 2.25 раза меньше
- доходность снизилась с 713% до 277% для 5% риска на сделку и с 166% до 80% для 2% риска на сделку
Рис. 2. Статистика тестирования двух торговых стратегий (первая — пробой и отбой без фильтров, вторая — пробой и отбой с фильтром СОТ).
Максимальная просадка в процентах от капитала сокращается несущественно, при этом фильтр CFTC сглаживает доходность — за весь период тестирования торговый счет начинает проседать значительно реже.
Материалы по теме
Корректировка объема позиции (пункт 5 торгового плана)
Второй вариант включения индикатора СОТ в торговый план — использование его сигналов для изменения объема позиции. Речь идет о сокращении риска на сделку в ситуациях, когда мнение крупных игроков не сочетается с направлением тенденции на рынке. Если направление индикатора СОТ не соответствует основной тенденции, объем позиции снижается в 2 раза.
На графиках, представленных на рисунке 3, этот вариант использования индикатора СОТ отмечен желтым. Видно, что доходность колеблется примерно посередине между консервативным (фильтр СОТ) и агрессивным подходом (без фильтра СОТ).
Рис. 3. Статистика тестирования трех торговых стратегий (пробой и отбой и два варианта фильтрации сигналов при помощи индикатора СОТ).
Максимальная просадка практически не отличается от консервативного варианта использования фильтра CFTC, убыточные периоды встречаются достаточно часто, но в сравнении с агрессивным подходом счет проседает не так глубоко.
Рис. 4. Статистика тестирования среднесрочной торговой стратегии с использованием двух различных фильтров CFTC и без них.
Сделок становится очень много, поскольку третий подход является гибридным и объединяет в себе два предыдущих.
Материалы по теме
Резюме
Мы разобрали два варианта включения индикатора СОТ в торговый план.
Первый вариант (фильтрация сделок) подойдет трейдерам, которые хотят сделать свою торговлю более консервативной. Он сглаживает кривую доходности, снижает число сделок и долю убыточных трейдов в общей массе.
Второй вариант (корректировка объема позиции) объединяет в себе плюсы обеих крайностей — консервативного и агрессивного подходов. В сравнении с трейдингом без фильтра CFTC он генерирует менее глубокие просадки, одновременно с этим доходность примерно в два раза выше консервативного подхода с фильтрацией всех сделок, противоречащих фильтру CFTC.
Индикатор нетто-позиции может стать отличным дополнением к среднесрочной торговой стратегии. Оба варианта использования индикатора СОТ в трейдинге достойны внимания и способны улучшить качество сделок. Если вы хотите получать больше входов в рынок, можно протестировать второй вариант использования индикатора.
Остальные нюансы использования индикатора СОТ в трейдинге разбираются в цикле статей «Использование отчетов CFTC в трейдинге» .
Детально среднесрочная торговля разбирается в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Попутного тренда!
Дополнительные материалы
- Как рассчитать оптимальный объем позиции при торговле со стоп-лосс?
- Опцион или стоп-лосс?
- Индикаторы — верные помощники или злейшие враги?
- Почему объем позиции должен меняться в каждой сделке?