Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 26 — 30 сентября

Затишье, господствующее на финансовых рынках, не характерно для сентября, который является началом одного из самых привлекательных торговых периодов года. Чем дольше рынки топчутся на месте, тем более масштабным может быть движение, которое последует за выходом цены из треугольника на рынке американского доллара.

Сегодня по традиции мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Фунт (GBPUSD)
• Франк (USDCHF)
• Йена (USDJPY)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Нефть (WTI)
• Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
• E-Mini S&P500
• Рубль (USDRUB)
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Торговый план и его роль в трейдинге
• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент

Американский доллар (DXY)

Рынок продолжает колебаться в масштабном треугольнике. Эта ценовая формация очень наглядно отражает неопределенность, царящую на финансовых рынках. Вместе с долларом во флэтах или треугольниках находится половина активов сегодняшнего торгового листа.

Неуверенность отражается и в отчетах CFTC, второй раз за месяц разворачивается индикатор нетто-позиции СОТ, такое происходит достаточно редко. Крупные спекулянты начали продавать американский доллар, что свидетельствует об увеличении вероятности выхода из треугольника вниз.

До уверенного пробоя треугольника лучше воздержаться от торговли. Новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма. Движение остальных инструментов торгового листа, которые также находятся во флэтах или треугольниках, может начаться после выхода доллара из треугольника.

Активные действия в отсутствие ярко выраженного тренда неуместны. Часто в таких формациях рынок «собирает» стоп-лосс приказы, а отношение прибыль/риск является низким.

Материалы по теме

• Что такое торговый лист?
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Евро (EURUSD)

Валютная пара EURUSD остается в треугольнике. С учётом ситуации на рынке индекса доллара это не вызывает удивления. Новые среднесрочные позиции будут актуальны после выхода из сходящейся формации.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают евро. Вероятнее всего EURUSD и далее будет двигаться в соответствии с вектором индекса доллара: если американская валюта направится вниз в направлении сделок крупных спекулянтов, евро пробьет треугольник вверх.

Фунт (GBPUSD)

Британский фунт остается в среднесрочном медвежьем тренде и продолжает снижаться. Ближайшая точка входа на продажу сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22-23 сентября.

Ближайшая цель — уровень поддержки дневного таймфрейма, минимумы 15-го августа. Крупные спекулянты продолжают покупать фунт, направление тренда не сочетается с мнением крупных спекулянтов —  можно сократить объем позиции. Это один из вариантов использования отчетов CFTC в торговом плане.

Материалы по теме

• Использование индикатора СОТ во флэтах и треугольниках
• Ложные пробои и сигналы индикатора СОТ

Франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в бычьем тренде, цена колеблется в районе уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 14-15 сентября). Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты начали покупать франк. Техническая картинка более не сочетается с мнением профессионалов.

Бычьи позиции по USDCHF актуальны до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма. Ближайшая цель — уровень сопротивления дневного таймфрейма, максимумы 19-20 сентября. Судьба данного тренда зависит от направления пробоя треугольника на рынке американского доллара.

Йена (USDJPY)

21 сентября рынок пробил уровень поддержки дневного таймфрейма, вышел из треугольника и теперь находится в среднесрочном медвежьем тренде. Цена корректируется, индикатор нетто-позиции СОТ развернулся в направлении пробоя, крупные спекулянты покупают йену.

Ближайшая точка входа на продажу по USDJPY сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 12-13 сентября. Ближайшая цель — уровень поддержки дневного таймфрейма, минимумы 21-22 сентября.

Канадский доллар (USDCAD)

Рынки нефти и американского доллара находятся в треугольниках. Сложно представить худший период для среднесрочной торговли на рынке канадского доллара.

Тем не менее, с точки зрения классического технического анализа, рынок USDCAD находится в бычьем тренде. Крупные спекулянты поддерживают данную тенденцию, продолжая продавать канадский доллар. Бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 6-7 сентября.

Ближайшая цель — уровень сопротивления дневного таймфрейма диапазон 1.3220 — 1.3250. Ближайшая точка входа на отбой (Long USDCAD) может сформироваться в случае появления достойного внимания отношения прибыль/риск, сейчас на дневном таймфрейме ситуация далека от таковой.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование индикатора COT в среднесрочной торговле

Австралийский доллар (AUDUSD)

С точки зрения технического анализа рынок находится в среднесрочном медвежьем тренде, на дневном таймфрейме формируется сигнал на отбой.

Короткие позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 7-8 сентября). Направление среднесрочного тренда сочетается с мнением крупных спекулянтов — профессионалы продают. Ближайшая цель — уровень поддержки дневного таймфрейма, минимумы 13 сентября.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, цена находится в районе уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 13-14 сентября). Индикатор нетто-позиции развернулся, крупные спекулянты активно продают.

Техническая картинка более не сочетается с мнением профессионалов. Бычьи позиции по NZDUSD актуальны до тех пор, пока рынок находится выше отметки 0.7235. Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметка 0.7340. Если рынок не пробьет уровень поддержки, может сформироваться сигнал на отбой.

Нефть (WTI)

На дневном таймфрейме формируется масштабный треугольник, новые среднесрочные позиции будут актуальны после выхода из этой ценовой формации.

Индикатор СОТ не разворачивался, крупные спекулянты продолжают продавать, вероятность выхода цены из треугольника в направлении господствовашего ранее нисходящего тренда остается высокой.

Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)

На рынках золота и серебра формируются масштабные треугольники. Новые консервативные среднесрочные позиции будут актуальны после выхода из сходящихся формаций.

Техническая картинка сочетается с мнением профессионалов — крупные спекулянты продают, и в случае появления высоких отношений прибыль/риск могут быть актуальны короткие позиции на отбой в районе уровней сопротивления дневного таймфрейма.

Это достаточно агрессивный торговый подход. В целом, трейдинг внутри треугольников нежелателен, особенно, если вы лишь начинаете изучать финансовые рынки (подробно об этом в видеоуроке). При поиске такой точки входа риск на сделку желательно сократить. Если рынок закроется выше ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 6-7 сентября), короткие позиции потеряют свою актуальность. Ближайшая цель — уровень поддержки дневного таймфрейма диапазон 1308$ — 1310$ для рынка золота и 18.7$ — 18.8$ для серебра.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?

E-mini S&P500

С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция остается медвежьей. Рынок скорректировался к пробитому ранее уровню поддержки, формируется сигнал на отбой.

Крупные спекулянты продают, направление тренда сочетается с мнением профессионалов. Медвежьи позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 2-го сентября. Ближайшая цель — уровень поддержки дневного таймфрейма, минимумы 12-го сентября.

Рубль (USDRUB)

Российский рубль продолжает колебаться в масштабном треугольнике. Отличием от предыдущей недели является тот факт, что крупные спекулянты начали активно продавать, это говорит об увеличении вероятности выхода из треугольника вверх (для USDRUB). Новые среднесрочные позиции будут актуальны после выхода из сходящейся формации.

Материалы по теме

• Стоит ли торговать во флэтах и треугольниках?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику

Резюме

Ситуция на рынке напоминает затишье перед бурей. Я не помню ситуаций, когда на дневных таймфреймах одновременно сформировалось бы такое количество треугольников. Доллар задает тон всем финансовым инстурментам, и каждое действие на рынке необходимо осуществлять с оглядкой на рынок американской валюты. Вполне вероятно, что направление выхода из треугольника, который сформировался на рынке американской валюты, определит характер среднесрочных трендов на валютном рынке и рынках драгоценных металлов на следующие месяцы.

С точки зрения среднесрочной торговли, наиболее привлекательными инструментами являются фунт, франк, йена, австралийский доллар, золото, серебро и индекс S&P500. С точки зрения технического анализа на этих рынках (кроме драгоценных металлов) есть ярко выраженный тренд, и в случае формирования глубокой коррекции могут появиться достойные внимания соотношения прибыль/риск.

На рынках индекса S&P500, золота, серебра, канадского и австралийского доллара мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными. Если действия крупных спекулянтов не сочетаются с технической картинкой, можно сократить риск на сделку или вовсе пропустить её.

Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда в преддверии второй импульсной волны (речь идет о следующей модели: импульсная волна -> коррекция -> вторая импульсная волна). С этой точки зрения в начальной стадии своего существования могут находиться тенденции на рынках индекса индекса S&P500 и японской йены.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах. В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большой редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент
• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции