Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 19 — 25 сентября

Доллар готовится к выходу из треугольника, среднесрочные тренды разворачиваются, а американский фондовый рынок напоминают сжатую пружину.

Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Фунт (GBPUSD)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• E-Mini S&P500
• Золото
• Нефть, серебро, USDCHF, USDJPY, USDRUB
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Что такое торговый лист?
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Американский доллар (DXY)

Рынок остается в треугольнике. Крупные спекулянты продолжают покупать доллар. В пятницу началось мощное движение в направлении сделок профессионалов, но ярко выраженного выхода их сходящейся формации не наблюдалось.

Вероятнее всего мы увидим выход из треугольника вверх, тем не менее новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма. Это утверждение применимо ко всем инструмента валютного рынка, которые вместе с долларом находятся в схожих сходящихся формациях.

Активные действия в отсутствие ярко выраженного тренда неуместны, а попытки торговать до факта выхода из треугольника являются угадыванием и чаще всего не дают достойного внимания отношения прибыль/риск. Отмечу, что в отчетах CFTC пятничное движение не учитывается, поскольку нетто-позиция фиксируется по данным, доступным в четверг. Позиции, открытые в пятницу, будут учтены в отчете следующей недели. Это лишь подтверждает тот факт, что с точки зрения среднесрочной торговли, до уверенного пробоя треугольника лучше воздержаться от торговли.

Материалы по теме

• Торговый план и его роль в трейдинге
• Роль индикатора СОТ в торговом плане

Евро (EURUSD)

В течение недели рынок неуверенно топтался на месте. Вслед за индексом доллара на дневном таймфрейме сформировался треугольник. Доллар растет против евро, но, как в случае с DXY, уверенного выхода из сходящейся формации нет.

По этой причине наилучшей среднесрочной позицией до факта выхода из треугольника (пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма) является отсутствие каких-либо позиций. Индикатор нетто-позиции вырос на прошедшей неделе, тем не менее общая тенденция не менялась – крупные спекулянты продают евро.

Вероятнее всего пара EURUSD и далее будет двигаться в соответствии с направлением движения индекса доллара: если американская валюта продолжит расти, евро пробьет треугольник вниз.

Материалы по теме

• Использование индикатора СОТ во флэтах и треугольниках
• Ложные пробои и сигналы индикатора СОТ

Фунт (GBPUSD)

На фоне активного роста американского доллара валютная пара GBPUSD активно снижалась, вследствие чего был пробит уровень поддержки дневного таймфрейма (минимумы 13-14 сентября. С точки зрения технического анализа, тенденция теперь является медвежьей.

Крупные спекулянты продолжают покупать фунт. Ближайшая точка входа на продажу сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма максимумов 15-16 сентября.

Ближайшая точка входа на продажу сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Ввиду того, что направление движения индикатора нетто-позиции не сочетается с мнением крупных спекулянтов, можно сократить объем позиции — это один из вариантов использования отчетов CFTC в торговом плане.

Канадский доллар (USDCAD)

Рынок вышел из треугольника в направлении сделок крупных спекулянтов. Тенденция теперь является бычьей (для USDCAD). Крупные спекулянты продают канадский доллар. Ближайшая точка входа в направлении тренда на отбой (Long USDCAD) появится после завершения коррекции на Daily.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование индикатора COT в среднесрочной торговле

Австралийский доллар (AUDUSD)

13 сентября рынок пробил уровень поддержки дневного таймфрейма и теперь находится в среднесрочном медвежьем тренде. Короткие позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 7-8 сентября).

Точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме. Индикатор нетто-позиции снижается — профессионалы продают.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Рынок находится в среднесрочном бычьем тренде. Позиции на покупку остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумы 13-14 сентября). Тенденция сочетается с мнением крупных спекулянтов, тем не менее, если доллар продолжит укрепляться, велика вероятность разворота и этого тренда (вслед за EURUSD, AUDUSD, GBPUSD).

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?

E-mini S&P500

С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция остается медвежьей. При этом рынок лихорадит, на дневном таймфрейме формируются крупные разнонаправленные свечи.

На небольших таймфреймах есть масса простора для маневра, тогда как на Daily классических коррекционных движений не наблюдается (как и точек входа по факту их завершения). Точка входа в рынок на отбой появится после завершения коррекции, если последняя будет достаточно глубокой и не будет состоять из поглощений. Крупные спекулянты продают, направление тренда сочетается с мнением профессионалов.

Золото

Рынок остается в нисходящем тренде, крупные спекулянты покупают. Медвежьи позиции остаются актуальными, первая цель после отбоя 7-го сентября достигнута.

Если рынок закроется выше ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 6-7 сентября), короткие позиции потеряют свою актуальность. Ближайшая точка входа в направлении тренда на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Техническая картинка не сочетается с мнением профессионалов, при поиске точки входа в рынок риск на сделку желательно сократить.

Нефть, серебро, USDCHF, USDJPY, USDRUB

Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).

Материалы по теме

• Стоит ли торговать во флэтах и треугольниках?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику

Резюме

Резкий рост доллара вызвал симметричную реакцию большинства инструментов валютного рынка. В ближайшие недели любой инструмент торгового листа необходимо анализировать с оглядкой на ситуацию на рынке американской валюты. Вполне вероятно, что направление выхода из треугольника, который сформировался на рынке американской валюты, определит характер среднесрочных трендов на валютном рынке на следующие месяцы.

С точки зрения среднесрочной торговли, наиболее привлекательными инструментами являются фунт, франк, индекс S&P500, канадский и австралийский доллар. С точки зрения технического анализа на этих рынках есть ярко выраженный тренд, и в случае формирования глубокой коррекции могут появиться достойные внимания отношения прибыль/риск.

Нефть, золото и серебро находятся в стадии отработки сигналов, сформировавшихся ранее, на этих рынках близки к завершению импульсные волны. Новые точки входа на отбой на дневном таймфрейме появятся в случае продолжения тренда через одну — две недели. На меньших таймфреймах всегда остается простор для торговли в направлении основной тенденции.

На рынках нефти, индекса S&P500, франка, серебра, канадского, австралийского и новозеландского доллара мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными, в остальных случаях можно сократить риск на сделку.

Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда, в преддверии второй импульсной волны (речь идет о следующей модели: импульсная волна -> коррекция -> вторая импульсная волна). С этой точки зрения в начальной стадии своего существования могут находиться тенденции на рынках индекса индекса S&P500, франка, фунта, канадского и австралийского доллара.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (яркий пример — EURUSD 8 августа 16:01). В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большой редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Любые другие финансовые инструменты мы разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент
• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции