Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 10 — 14 октября

Пятничное движение британской валюты впечатляет — длина дневной свечи примерно в 4,5 раза превышает среднестатистические значения. При этом с точки зрения технического анализа и статистики действий профессионалов ничего экстраординарного не произошло: рынок двинулся в направлении тренда, неделей ранее крупные спекулянты активно продавали, а хеджеры покупали.

Рынок является отличным наставником, который на таких наглядных примерах учит важности использования правил управления капиталом и рисками: цель не обязательно ограничивать take-profit ордером, поскольку потенциал прибыли иногда может быть на порядок выше ожиданий, но всегда нужно жестко ограничивать риски, ставить стоп-лосс или использовать для этого опционные позиции.

Сегодня по традиции мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Франк (USDCHF)
• Фунт (GBPUSD)
• Йена (USDJPY)
• Рубль (USDRUB)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Нефть (WTI)
• Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
• E-Mini S&P500
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Торговый план и его роль в трейдинге
• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент

Американский доллар (DXY)

6 октября рынок вышел из масштабного треугольника, в котором цены колебались с начала сентября. С точки зрения классического технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, позиции на покупку вновь актуальны, снижение доллара с текущих отметок может рассматриваться как коррекционное движение.

Ближайшая точка входа на отбой сформируется в момент завершения коррекции на дневном таймфрейме, для этого должно произойти касание последнего пробитого уровня (96.10 — 96.30), чем активнее рынок будет снижаться, тем выше станет отношение потенциальной прибыли к рискам.

Крупные спекулянты продолжают продавать, направление движения индикатора нетто-позиции СОТ не сочетается с мнением профессионалов, можно сократить объем позиции в случае появления сигнала на покупку— это один из вариантов использования отчетов CFTC в торговом плане.

Материалы по теме

• Использование индикатора СОТ во флэтах и треугольниках
• Ложные пробои и сигналы индикатора СОТ

Евро (EURUSD)

Несмотря на уверенный выход американского доллара из треугольника, валютная пара EURUSD продолжает колебаться в диапазоне 1.1120 — 1.1230 (спот). Актуальные уровни поддержки и сопротивления формируются все ближе друг к другу. Пока рынок находится в треугольнике, наилучшей среднесрочной позицией для данного рынка является отсутствие позиций.

Индикатор СОТ несколько снизился, но не разворачивался, если бычий тренд на рынке американского доллара продолжится, то EURUSD может пробить уровень поддержки, диапазон 1.1124 — 1.1148.

Если произойдет подобное, с точки зрения технического анализа тенденция на дневном таймфрейме станет медвежьей, а среднесрочное позиции на продажу вновь станут актуальными.

Франк (USDCHF)

Бычье движение валютной пары USDCHF быстро завершилось, и рынок всю неделю неуверенно топтался возле нижней границы уровня сопротивления дневного таймфрейма.

USDCHF находится в сентябрьском ценовом диапазоне, ярко выраженного тренда на Daily нет. Бычьи движения выглядят вялыми, неуверенными, до факта выхода рынка из бокового тренда среднесрочная торговля является малопривлекательной. Индикатор нетто-позиции СОТ растет, и если валютная пара продолжит укрепляться вслед за долларом, бычьи позиции вновь будут актуальны.

Фунт (GBPUSD)

3 октября рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма. Цена двинулась в направлении, соответствующем мнению профессионалов, среднесрочная тенденция теперь является медвежьей, короткие позиции вновь актуальны.

Крупные спекулянты продолжают продавать фунт, направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением крупных спекулянтов.

Точки входа на отбой появятся после завершения коррекции на дневном таймфрейме. В случае обновления уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 29 сентября, направление среднесрочной тенденции изменится.

Материалы по теме

• Что такое торговый лист?
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Йена (USDJPY)

В понедельник 3 октября рынок закрылся выше ключевого уровня сопротивления дневного таймфрейма, вследствие чего среднесрочная тенденция стала бычьей. В четверг был достигнут ближайший уровень сопротивления недельного таймфрейма, после касания которого на рынке начала формировать коррекция.

Бычьи позиции по USDJPY будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября. Ближайшая точка входа на отбой появится после завершения коррекционного движения. В случае появления бычьих сигналов на отбой целью может выступать протестированный ценой ранее уровень сопротивления недельного таймфрейма — диапазон 104.00 — 104.30.

Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать японскую йену, таким образом мнение профессионалов не сочетается с технической картинкой, в случае появления среднесрочных сигналов на отбой риск на сделку можно сократить.

Рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB продолжает снижаться, при этом полноценной коррекции на дневном таймфрейме на прошедшей неделе не было, равно как и сигналов на отбой. Рынок находится в среднесрочном медвежьем тренде, ближайшая точка входа на продажу появится после завершения коррекции на Daily.

Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13-19 сентября. Крупные спекулянты продолжают активно покупать рубль, направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается со среднесрочной тенденцией. Ближайшая цель — 61.30, верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование индикатора COT в среднесрочной торговле

Канадский доллар (USDCAD)

Американская валюта укрепляется относительно большинства инструментов валютного рынка, в том числе против канадского доллара. Среднесрочный бычий тренд продолжает развиваться, в пятницу был обновлен очередной максимум.

Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока цена находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29 сентября.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают продавать канадский доллар, то есть вероятность отработки среднесрочных сигналов в направлении тренда увеличивается. Ближайшая точка входа на отбой (Long USDCAD) может сформироваться после завершения коррекции, в случае появления достойного внимания отношения прибыль/риск.

Австралийский доллар (AUDUSD)

Австралийский доллар в четверг пробил уровень поддержки дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа рынок теперь находится в медвежьем тренде, ближайшая точка входа на отбой появится в момент завершения коррекции, которая на момент создания обзора еще не начала формироваться.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, направление среднесрочного тренда теперь не сочетается с мнением крупных спекулянтов, можно сократить объем позиции в случае появления среднесрочных сигналов на продажу.

Ближайшая цель — уровень поддержки недельного таймфрейма, ценовой диапазон 0,7440 — 0,7477. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 3-4 октября.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

4 октября рынок пробил уровень поддержки дневного таймфрейма, вышел из треугольника, и теперь находится в среднесрочном медвежьем тренде.

Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продолжают продавать, направление тренда на дневном таймфрейме сочетается с мнением крупных спекулянтов. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма максимумов 27-28 сентября. Ближайшая цель — уровень поддержки недельного таймфрейма, диапазон 0.6945 — 0.6985.

Нефть (WTI)

После недавнего выхода из треугольника рынок остается в среднесрочном бычьем тренде. Ближайшая точка входа на покупку появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся в направлении пробоя, крупные спекулянты начали активно покупать. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на покупку после завершения коррекции. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября.

Рынок находится внутри плотного уровня сопротивления недельного таймфрейма, вероятность начала коррекции на дневном таймфрейме увеличивается. Нижняя граница недельного уровня сопротивления (49$) является первой целью при формировании сигналов на покупку.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?

Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)

Золото вновь рассматривается участниками рынка как антидоллар. В такие периоды резкие движения американского доллара немедленно находят симметричное отражение на рынке золота, за которым зачастую следуют и другие драгоценные металлы.

После выхода американской валюты из треугольника доллар начал активно укрепляться против драгоценных металлов, направление среднесрочных трендов на рынках золота и серебра теперь является медвежьим, короткие позиции вновь актуальны.

Сигналы на отбой на этих рынках появятся после завершения коррекций, которые лишь начинают формироваться, чем глубже скорректируется рынок, тем привлекательнее будет цена для входа в рынок.

Индикаторы нетто-позиции СОТ развернулись — крупные спекулянты активно продают золото и серебро, направление тенденций на дневном таймфрейме совпадает с мнением крупных спекулянтов и хеджеров. В случае появления среднесрочных сигналов на продажу вероятность их отработки увеличивается.

E-mini S&P500

Индекс S&P500 остается в треугольнике, диапазон колебаний цен сокращается, новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма.

Поскольку в сходящихся формациях отношение прибыль/риск чаще всего является низким, простор для маневра остается лишь на самых низких таймфреймах. Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают мини-фьючерс на S&P500. Если рынок двинется в направлении сделок крупных игроков, то треугольник будет пробит вниз.

Материалы по теме

• Стоит ли торговать во флэтах и треугольниках?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику

Резюме

Рынок американского доллара вновь находится в движении, начинаются новые среднесрочные тенденции, на рынке в ближайшее время может появиться множество интересных сигналов. В большинстве случаев ценовые движения на дневных таймфреймах являются подходящими к завершению импульсными волнами. Сигналы на отбой появятся после формирования и завершения полноценных коррекционных движений.

Теперь почти все финансовые инструменты торгового листа выглядят привлекательно, исключением являются евро, франк и индекс S&P500. С точки зрения технического анализа на этих рынках нет ярко выраженного тренда, они еще не успели отреагировать на уверенный рост индекса доллара.

На рынках фунта, рубля, нефти, золота, серебра, канадского и новозеландского доллара мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Среднесрочные сигналы на пробой и на отбой в направлении основной тенденции могут считаться консервативными. Если действия крупных спекулянтов не сочетаются с технической картинкой, можно сократить риск на сделку или вовсе пропустить её.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах. В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Любые другие финансовые инструменты разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент
• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции