Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 3 — 7 октября

Страсти накаляются, чем дольше рынки находятся в треугольниках, тем активнее будут двигаться цены после выхода из этих формаций.

Сегодня по традиции мы составляем среднесрочный торговый лист и обсуждаем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов СОТ и технического анализа.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Франк (USDCHF)
• Фунт (GBPUSD)
• Йена (USDJPY)
• Рубль (USDRUB)
• Канадский доллар (USDCAD)
• Австралийский доллар (AUDUSD)
• Новозеландский доллар (NZDUSD)
• Нефть (WTI)
• Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)
• E-Mini S&P500
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Торговый план и его роль в трейдинге
• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент

Американский доллар (DXY)

Рынок остается в масштабном треугольнике. На прошедшей неделе на дневном таймфрейме формировались небольшие свечи с длинными тенями, что указывает на неуверенность участников рынка, отсутствие единого мнения относительно перспектив дальнейшего движения курса американского доллара.

Как и ранее, вместе с долларом в сходящихся формациях или флэтах находится большая часть финансовых инструментов торгового листа. Чем сильнее сжимается рыночная «пружина», тем выше веротяность формирования линейных ценовых движений после выхода из треугольников.

Крупные спекулянты продолжают продавать американский доллар, таким образом, вероятность пробоя треугольника вниз остается высокой. До уверенного выхода из этой ценовой формации желательно воздержаться от торговли.

Материалы по теме

• Что такое торговый лист?
• Как добавить на график индикатор нетто-позиции СОТ

Евро (EURUSD)

Европейская валюта продолжает топтаться между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления. Рынок остается в треугольнике и является зеркальной копией графика индекса доллара.

Как и ранее, наилучшей среднесрочной позицией до факта уверенного пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма, является отсутствие каких-либо позиций. Индикатор СОТ развернулся, крупные спекулянты покупают евро, если американская валюта двинется вниз в направлении сделок крупных игроков, то EURUSD с большой вероятностью пробьет треугольник вверх.

Франк (USDCHF)

Рынок находится в треугольнике, в четверг была осуществлена неудачная попытка толкнуть рынок ниже ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма. Медвежья инициатива не увенчалась успехом, и в пятницу рынок закрылся внутри диапазона, в котором он находился всю прошедшую неделю.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты начали продавать франк.

Ближайшие уровни поддержки и сопротивления дневного таймфрейма находятся настолько близко, что простор для торговли остаётся лишь на самых низких таймфреймах. Направление выхода из данного треугольника, зависит от дальнейшего поведения цен на рынке американского доллара.

Фунт (GBPUSD)

Фунт плавно снижается, медвежья тенденция, которая ранее господствовала на рынке британской валюты, осталась нетронутой, рынок не пробивал уровень сопротивления дневного таймфрейма. Тем не менее цена замерла в районе уровня поддержки недельного таймфрейма (выделен голубым прямоугольником на иллюстрации ниже).

Цена находится в небольшом треугольнике. С учётом характера последних ценовых движений и расстояния до ближайших уровней поддержки недельного и дневного таймфреймов среднесрочные позиции выглядят малопривлекательно.

Крупные спекулянты начали активно продавать фунт, индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, при этом новые медвежьи позиции будут актуальны в случае уверенного пробоя уровня поддержки дневного и недельного таймфрейма (отметки 1.2910). В случае пробоя уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 26-27 сентября, направление среднесрочной тенденции изменится.

Йена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в нисходящем тренде, цена колеблется в узком ценовом диапазоне. Ближайшие уровни поддержки и сопротивления дневного таймфрейма находятся очень близко друг к другу. В случае появления медвежьих сигналов на отбой от ближайшего уровня сопротивления (101.05 — 101.25) целью может выступать зона поддержки дневного таймфрейма — диапазон 100.05 — 100.30.

Получить отношение прибыль/риск равное хотя бы 2:1 в настолько узком ценовом коридоре будет непросто даже на небольших таймфреймах, тем не менее, если такой сигнал появится, он будет интересен, поскольку последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать японскую йену. Медвежьи позиции по USDJPY будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок остается ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 25-26 сентября.

Рубль (USDRUB)

Российский рубль вышел из треугольника, который формировался с начала августа, валютная пара USDRUB теперь находится в среднесрочном медвежьем тренде. Ближайшая точка входа на продажу появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Крупные спекулянты начали активно покупать рубль, направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается с направлением тренда на дневном таймфрейме. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 13-19 сентября.

Канадский доллар (USDCAD)

Валютная пара USDCAD остается в бычьем тренде, цена колеблется в узком ценовом диапазоне. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 22-23 сентября.

Ближайшая цель — уровень сопротивления дневного таймфрейма диапазон 1.3230 — 1.3280.

Если верить отчетам CFTC, крупные спекулянты продолжают поддерживать данную тенденцию и продают канадский доллар. Ближайшая точка входа на отбой (Long USDCAD) может сформироваться в случае появления достойного внимания отношения прибыль/риск, сейчас на дневном таймфрейме ситуация далека от таковой — рынок находится между ближайшими уровнями поддержки и сопротивления.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование индикатора COT в среднесрочной торговле

Австралийский доллар (AUDUSD)

Австралийский доллар продолжает колебаться в районе уровня сопротивления дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа рынок остается в среднесрочном медвежьем тренде.

Короткие позиции остаются актуальными до тех пор, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 28-29 сентября).

Направление среднесрочного тренда сочетается с мнением крупных спекулянтов, ближайшая цель — уровень поддержки дневного таймфрейма, минимумы 13 сентября.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

На прошедшей неделе новозеландский доллар колебался в узком диапазоне, вследствие чего на дневном таймфрейме сформировался треугольник. Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продолжают продавать, вероятность пробоя треугольника вниз является высокой.

Расстояние между ближайшими уровнями поддержи и сопротивления является незначительным, простора для получения достойного внимания отношения прибыль/риск внутри треугольника нет. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления дневного таймфрейма среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными.

Нефть (WTI)

Рынок пробил уровень сопротивления дневного таймфрейма, вышел из треугольника и теперь находится в среднесрочном бычьем тренде. Ближайшая точка входа на покупку появится после завершения коррекции на дневном таймфрейме.

Ближайшая цель — уровень сопротивления дневного таймфрейма, максимумы 22 августа. Индикатор нетто-позиции СОТ не разворачивался в направлении пробоя, крупные спекулянты продолжают продавать. Один из вариантов реакции на подобное поведение индикатора — снизить объём сделки на покупку, в случае появления сигнала на отбой.

Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 26-27 сентября.

Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)

На рынках золота и серебра продолжают развиваться масштабные треугольники. На прошедшей неделе цены этих финансовых инструментов оттолкнулись от уровней сопротивления, при этом уверенный сигнал на отбой сформировался лишь на рынке серебра.

Если цена закроется выше ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 22 сентября), короткие позиции потеряют свою актуальность. Ближайшая цель — уровень поддержки дневного таймфрейма диапазон 1308$ — 1310$ для рынка золота и 18.7$ — 18.8$ для серебра. Внутри треугольника рынок может быстро развернуться, нужно быть готовым к подобным движениям. Такие развороты рынка можно отслеживать на таймфреймах H1 и H4.

Новые среднесрочные позиции станут актуальны после выхода из сходящихся формаций. Индикаторы нетто-позиции СОТ развернулись — крупные спекулянты покупают золото и серебро, вероятность пробоя треугольников вверх растет.

E-mini S&P500

На прошедшей неделе завершилась коррекция, цена отбилась от пробитого ранее уровня, при этом медвежье движение быстро «захлебнулось», и на рынке сформировался треугольник. Новые среднесрочные позиции будут актуальны после факта пробоя уровня сопротивления или поддержки дневного таймфрейма.

Если рынок закроется выше уровня максимумов 22-23 сентября, открытые ранее медвежьи позиции потеряют свою актуальность. Крупные спекулянты продолжают продавать, в случае выхода из треугольника вниз могут появиться интересные сигналы на продажу.

Материалы по теме

• Стоит ли торговать во флэтах и треугольниках?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику

Резюме

Частный трейдер может торговать, когда считает нужным. Возможность игнорировать рынок является существенным преимуществом в ситуациях, схожих с той, которая наблюдается в настоящий момент. Не вижу смысла пытаться «выдавливать» из рынка альфу, когда большая часть инструментов торгового листа находится в малопривлекательных сходящихся формациях. По моему мнению, до факта выхода доллара из треугольника имеет смысл снизить риск в новых среднесрочных позициях (Daily, H4), если такие появятся, хотя бы в 2 раза.

Меньшие таймфреймы дают больше простора для маневра, но в большинстве случаев, если на Daily формируются флэты и треугольники, когда нет единого мнения о перспективах движения ключевых финансовых инстурментов, тренды на меньших таймфреймах также становятся менее привлекательными, снижается отношение прибыль/риск, рынок чаще выбивает стоп-лосс приказы. Это нормально, поэтому сокращение рисков в таких ситуациях является здравым решением.

В ближайшие недели любой инструмент торгового листа необходимо анализировать с оглядкой на ситуацию на рынке американской валюты. Вероятнее всего направление выхода из треугольника, который сформировался на графике индекса доллара, определит характер среднесрочных трендов на валютном рынке на следующие месяцы.

С точки зрения среднесрочной торговли, наиболее привлекательными инструментами являются нефть, австралийский доллар и российский рубль. Эти рынки не находятся в треугольниках, и в случае формирования глубоких коррекций тут могут появиться достойные внимания отношения прибыль/риск.

Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда, в преддверии второй импульсной волны (речь идет о следующей модели: импульсная волна -> коррекция -> вторая импульсная волна). С этой точки зрения в начальной стадии своего существования могут находиться тенденции на рынках нефти и российского рубля.

Любые другие финансовые инструменты мы разбираем в формате индивидуальных консультаций.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Аксиомы трейдинга. Риск-менеджмент
• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции