Рrice Аction. Исследование неработающих паттернов HR, DF и GS

В этой статье рассматриваются основные особенности паттернов Price Action HR и DF&GS. Мы исследуем эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Должен сказать, что объединить эти два вида паттернов в одну статью пришлось из-за их общей особенности — они на сегодняшнем рынке Forex не работают, то есть практически не формируются в виде, описанном в классических источниках. Эта особенность и определила смысл наименования настоящей статьи.

Но давайте все по порядку. Сначала рассмотрим их классические трактования.

Сначала рассмотрим основные особенности довольно интересного паттерна Hook Reversal (HR), показанного на картинке ниже, который в определенные моменты должен подсказать трейдеру об изменении текущей тенденции. В его основе лежит другой уже исследованный нами паттерн — внутренний бар. Поэтому этот паттерн также часто называют «разворот на внутреннем баре».

Остановимся на том, что паттерн HR относиться к разворотным моделям и может сформироваться в конце сильного тренда.

Следует отметить, что описание классического паттерна HR характеризуется следующими основными особенностями:

• чем мощнее движение цены перед тем, как сформируется этот паттерн, тем сильнее считается сигнал;
• максимальное и минимальное значение первого сигнального бара никогда не выходит за уровни второго;
• в состав данной свечной модели входит два бара с разной направленностью, при этом в бычьем паттерне второй бар – нисходящий, а первый сигнальный бар – восходящий, а в медвежьем паттерне бары зеркальны (второй бар – восходящий, а первый бар – нисходящий).

Конкретизируем описание паттерна на примере медвежьего паттерна HR. Для того чтобы считать медвежий паттерн HR состоявшимся должны быть выполнены следующие условия:

• второй бар открылся рядом с закрытием первого;
• первый сигнальный бар открыт около максимума предыдущего бара;
• максимальная и минимальная цена первого сигнального бара не выходят за пределы этих же параметров второго бара.

В бычьем паттерне все условия зеркально противоположны.

Рекомендуется заключать сделку по закрытию первой сигнальной свечи.

Теперь рассмотрим второй вид паттернов Price Action DF и GS, графическое отображение которых показано на следующем рисунке.

Бычий паттерн Dragonfly (DF) – стрекоза. Медвежий паттерн Gravestone (GS) – могильная плита, надгробный камень или памятник.  Таким образом эти модели называют трейдеры, они относятся к разворотным паттернам. Оба паттерна могут показывать, что предыдущий тренд заканчивается и может развернуться или даже перейти во флэт.

Основные особенности классических паттернов DF и GS можно охарактеризовать следующим образом:

• наличие длинной тени: для DF — нижней, для GS – верхней (см. следующий рисунок);
• чем длинее тень (см. предыдущий пункт), тем важнее и значительнее паттерн;
• наличие минимального тела для обоих видов паттерна;
• минимальная тень или её полное отсутствие: верхняя тень для DF — верхней и нижняя тень для GS (см. рисунок);
• наличие тела и короткой тени (см. два предыдущих пункта) снижают важность паттерна.

В классических подходах рекомендуется использовать оба вида этих паттернов как сигнальные, то есть показывающие куда ожидается разворот тренда. А сделку открывать уже по совокупности последующих сигналов согласно вашей торговой стратегии, учитывая сигналы данных паттернов.

Содержание

• Принципы сбора информации
• Количественные показатели паттернов HR
• Количественные показатели паттернов DF и GS
• Резюме

Принципы сбора информации

Для проведения данных исследований были написаны скрипты, которые «отлавливали» и сохраняли данные параметров по паттернам. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом, как всегда, из обработки исключен минутный таймфрейм М1 как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают непредставительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов HR на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны при стандартных настройках в терминале MT4 при его стандартных настройках на 24 ноября 2018.

Следует заметить, что точки начала тестирования различаются для всех таймфреймов и инструментов в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также подчеркиваю, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов технического анализа рынка.

Количественные показатели паттернов HR

В таблице ниже отображена ситуация по числу паттернов HR, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

Первым инструментом, на котором «отлавливались» сформировавшиеся паттерны — был USDYPY. Взгляните на таблицу и попробуйте представить, что я при этом испытывал. Не хочется демонстрировать эмоциональность, но должен признаться, что мои эмоции «зашкаливали» — примерно: от «наверное, я ошибся в коде скрипта» до «возможно, я ничего в паттернах Price Action не понимаю». Но математическая статистика — наука беспристрастная, и я продолжил исследование.

Полученные результаты, изложенные в таблице, заставили меня серьезно задуматься. Ведь выборки, полученные на всех рассматриваемых таймфреймах и инструментах , не представительны. Попросту говоря, количество сформировавшихся паттернов HR в целом мизерно — меньше 0.5% (не буду углубляться еще и в частотный анализ). Другими словами конкретный паттерн формируется один раз в несколько месяцев или их вообще нет. Также можно отметить совсем незначительное количество этих паттернов на H4 и практически совсем они не формируются на D1, а также их совсем нет на инструментах XAUUSD и USDJPY.

На этом я остановился с дальнейшим рассмотрением этих паттернов, задумался, как быть в такой ситуации. О своих выводах я напишу в резюме.

Количественные показатели паттернов DF и GS

В следующей таблице отображено число паттернов DF&GS, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

И вот когда были получены данные, приведенные во второй таблице, поразмыслив, я решил объединить информацию по так названным неработающим паттернам HR, DF и GS в одну статью.

С первого взгляда на данные во второй таблице видно, что количественные показатели паттернов DF и GS еще меньшие, чем у паттернов HR в предыдущей таблице. Теперь однозначно, согласно положениям математической статистики, из-за не представительности рядов, можно исключить из дальнейшего рассмотрения эти оба вида паттернов.

Конечно, у меня оставались мучающие меня вопросы — не ошибаюсь ли я в методике своих исследований или это все же что-то другое.

Как и всегда, практика — критерий истины. И я практически, не полагаясь на программные продукты, вручную «прокрутил» — просмотрел все рассматриваемые инструменты на всех таймфреймах. И должен сказать, что полученные данные не лгут.

При просмотре массы этой информации я увидел, что в характерных точках (при смене тренда после его быстрого движения) на истории котировок, в настоящее время такие паттерны практически на формируются. Надеюсь, мы понимаем, что паттерны, по своей природе отражают типовую реакцию трейдеров на сложившуюся ситуацию.

Может быть, это звучит грубо, но по простому — паттерны это отражение типового «стадного инстинкта» трейдеров в соответствующих ситуациях. Однако, вопросы психологии трейдинга в этой статье я не рассматриваю.

Тем не менее, я нашел объясние специфике исследования по рассмотренным паттернам. Причиной таких результатов являются особенности современного рынка, который отличается от графиков тех времён, когда были сформулированы классические каноны свечного анализа.

И основной причиной этого факта считаю насыщенность современного рынка Forex прогрессивными средствами коммуникации и интернета, компьютерной техники и программного обеспечения (советники/роботы, скрипты, и т.д.). Знания о рынке и психологии, технологии анализа и торговли современных трейдеров, а также их количество на сегодняшнем рынке значительно изменились.

Все это существенно изменило характер реакции рынка на изменение тренда и в том числе на формирование паттернов HR, DF и GS. И как результат, в настоящее время эти паттерны практически не формируются (по крайней мере в достаточном для объективной статистики количестве). А поэтому рассуждать об их использовании в практике торговли не имеет смысла.

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action HR, DF и GS для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее.

Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах с учетом насыщенности современного рынка Forex прогрессивными средствами коммуникации и интернета, компьютерной техники и программного обеспечения (советники/роботы, скрипты, и т.д.) обуславливает их статистические особенности. Полученные данные позволяют утверждать, что эти паттерны формируются на ряде основных инструментов рынка достаточно редко, чтобы можно было судить об объективности их сигналов. Их использование в практической торговле не эффективно. Этот факт стал главной причиной для объединения этого материала в одну статью и послужил основой для ее наименования.

Можете согласиться с результатами данного исследования или же высказать свое мнение в комментариях, чему буду очень признателен.

Как и в предыдущих статьях по исследованиям паттернов подчеркиваю то, что вопрос целесообразности применения в практической торговле выводов полученных в результате настоящего исследования является только вашим решением.