Еженедельный обзор финансовых рынков на 18 — 24 декабря

Финансовая аналитика. Еженедельный обзор финансовых рынков. Обзор отчетов СОТ и CFTC.

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 16 — 20 апреля.

Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.

В обзоре представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в мы упоминаем оба значения.

Ключевые темы

Торговый лист на текущую неделю

ИнструментКомментарии по текущей ситуации на рынке08.
12
15.
12
**E-Mini
S&P500 (ESH18)
Тренд бычий, на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 5 — 7 декабря.
**Dollar Index (DXH18)Американский доллар остается в бычьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, сформировался сигнал на отбой, сейчас развивается очередная импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше минимумов 13 — 15 декабря.
**EUR (E6H18)Евро остается в среднесрочном медвежьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, сформировался сигнал на отбой, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 13 — 15 декабря.
**CHF (S6H18)Валютная пара USDCHF продолжает укрепляться, рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, развивается очередная импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 13 — 15 декабря.
***GBP (B6H18)Британский фунт остается в бычьем тренде, рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли.
****JPY (J6H18)Валютная пара USDJPY остается в среднесрочном бычьем тренде, развивается коррекция. При этом рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли.
**WTI (CLG18)Рынок нефти остается в нисходящем тренде, если в течение недели цена останется в диапазоне 56 — 58$, на дневном таймфрейме сформируется флэт или треугольник. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 11 — 12 декабря.
**CAD (D6H18)Канадский доллар, как и рынок нефти, колеблется в ценовом диапазоне. При этом среднесрочная тенденция остается восходящей для USDCAD, длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 — 15 декабря.
**XAU (GCG18)Рынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах, на дневном таймфрейме формируются коррекции. Точки входа на продажу на отбой на Daily появятся после их завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления, максимумов 27 — 29 ноября для рынка золота и максимумов 22 — 28 ноября для серебра.
**XAG (SIH18)Рынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах, на дневном таймфрейме формируются коррекции. Точки входа на продажу на отбой на Daily появятся после их завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления, максимумов 27 — 29 ноября для рынка золота и максимумов 22 — 28 ноября для серебра.
**AUD (A6H18)В четверг австралийский доллар пробил уровень сопротивления дневного таймфрейма, тенденция теперь является бычьей. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 7 -11 декабря.
**NZD (N6H18)В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд — бычий. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 7 — 11 декабря.
**RUB
(R6H18)
Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 6 — 13 декабря.
Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****отличный
***хороший
**посредственный
*малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

E-Mini S&P500 (ESH18)

Тренд бычий, на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 5 — 7 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, крупные спекулянты начали активно продавать, хеджеры — покупать. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

E-Mini S&P500 (ESH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

E-Mini S&P500 (ESH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY)

Американский доллар остается в бычьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, сформировался сигнал на отбой, сейчас развивается очередная импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 — 15 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты активно покупают, мнение профессионалов сочетается с направлением тренда на Daily.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индекс доллара (DXY). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Евро (EURUSD)

Евро остается в среднесрочном медвежьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, сформировался сигнал на отбой, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 13 — 15 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ продолжает укрепляться, крупные спекулянты покупают, хеджеры — продают. Мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF продолжает укрепляться, рынок остается в среднесрочном бычьем тренде, развивается очередная импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 13 — 15 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

CHFUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Британский фунт (GBPUSD)

Британский фунт остается в бычьем тренде, рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма, вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли.

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные спекулянты продолжают покупать фунт, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

GBPUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Японская цена (USDJPY)

Валютная пара USDJPY остается в среднесрочном бычьем тренде, развивается коррекция. При этом рынок находится возле уровня поддержки дневного таймфрейма. Вероятнее всего в течение недели сформируется сигнал на покупку на отбой от данного уровня, либо он будет пробит, тенденция изменится и появится сигнал на продажу на пробой. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли.

Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 6 — 7 декабря. Индикатор нетто-позиции СОТ не разворачивался вслед за рынком, мнение профессионалов не сочетается с направлением тренда на Daily.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

JPYUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLG18)

Рынок нефти остается в нисходящем тренде, если в течение недели цена останется в диапазоне 56 — 58$, на дневном таймфрейме сформируется флэт или треугольник. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 11 — 12 декабря.

Индикатор нетто-позиции СОТ не разворачивался вслед за рынком, мнение профессионалов все еще не сочетается с направлением тренда на Daily.

Нeфть WTI (CLG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нeфть WTI (CLG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Канадский доллар (USDCAD)

Канадский доллар, как и рынок нефти, колеблется в ценовом диапазоне. При этом среднесрочная тенденция остается восходящей для USDCAD, на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция. Длинные позиции по USDCAD будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 13 — 15 декабря.

Крупные спекулянты продолжают продавать канадский доллар, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

CADUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)

Рынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах, на дневном таймфрейме формируются коррекции. Точки входа на продажу на отбой на Daily появятся после их завершения. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления, максимумов 27 — 29 ноября для рынка золота и максимумов 22 — 28 ноября для серебра.

Золото (GCG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Золото (GCG18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Крупные спекулянты продолжают продавать, хеджеры — покупают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Серебро (SIH18). Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Австралийский доллар (AUDUSD)

В четверг австралийский доллар пробил уровень сопротивления дневного таймфрейма, тенденция теперь является бычьей. Точка входа на покупку на отбой на Daily появится после формирования коррекции. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 7 — 11 декабря. Индикатор нетто-позиции СОТ развернулся и укрепляется вторую неделю подряд — крупные спекулянты покупают.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

AUDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд — бычий. Валютная пара NZDUSD вышла из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению профессиональных участников. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок остается выше уровня поддержки, минимумов 7 — 11 декабря. Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Российский рубль (USDRUB)

Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок остается ниже уровня сопротивления, максимумов 6 — 13 декабря.

Индикатор нетто-позиции укрепляется, крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продают, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

RUBUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и/или потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: USDJPY, EURJPY.

В скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: золото, серебро, AUDUSD, USDCHF, GBPUSD.

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Share