Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 18 — 22 апреля

3235

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).

Видеообзор рынка

Торговый лист на текущую неделю

Что такое торговый лист и зачем он нужен?

Американский доллар (DXY)

Американский доллар (DXY) остается в среднесрочном медвежьем тренде. На прошедшей неделе рынок двинулся в направлении ключевой тенденции после чего цена скорректировалась к пробитому ранее уровню поддержки. Сигналов свидетельствующих об изменении тренда не наблюдается, с точки зрения технического анализа на дневном таймфреме рынок будет оставаться в нисходящем тренде пока цена находится ниже верхней границы зоны сопротивления дневного таймфрейма (максимумы 24 — 28 марта).

Последние отчеты CFTC говорят о том, что мнение крупных спекулянтов об индексе доллара не изменилось, профессионалы продолжают продавать, а индикатор нетто-позиции снижается (выделено зеленой стрелочкой на графике выше). Техническая картинка продолжает сочетаться с мнением крупных игроков, а медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма. Если нисходящая тенденция продолжится, это может вызвать зеркальные движения на всех связанных с долларом финансовых инструментах.

Евро (EURUSD)

По моему мнению, валютная пара EURUSD является одним из наиболее непривлекательных торговых инструментов торгового листа и достойна упоминания лишь в свете ее чрезвычайной популярности.

С точки зрения отчетов CFTC и технического анализа ситуация не изменилась — на прошедшей неделе рынок скорректировался с достигнутых ранее максимумов на фоне роста американского доллара, тенденция остается бычьей, крупные спекулянты продолжают покупать (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже). При этом вход в рынок со стоп-лосс приказом с текущих отметок, когда цена находится примерно посередине между ближайшими уровнями поддержки (минимумы 25-28 марта) и сопротивления (максимумы 7-12 марта), означает установку небольшого и ненадежного стоп-приказа (в районе минимумов 14 апреля) либо большого и надежного — на основании уровня поддержки дневного таймфрейма, нижняя граница которого находится в районе 1.1140.

Ставить короткий стоп на дневном таймфрейме в преддверии заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, не самая лучшая идея, поскольку в момент выхода подобных новостей спрогнозировать можно лишь всплеск волатильности, рынок может метаться отбиваясь от ближайших уровней и сбивая ордера стоп-лосс. В краткосрочной перспективе цена после выхода важных новостей часто движется вне логики и здравого смысла (яркий пример — колебания EURUSD образца 10 марта, когда после выхода схожей статистики движение рынка внутри торгового дня было примерно в 4 раза больше среднестатистического). Это является нормой, но подобное поведение цен необходимо учитывать, если вы ведете торги в подобные периоды и используете стоп-лосс.

Вследствие этого вход с коротким стопом до заседания ЕЦБ, а также установка оптимистичных целей, находящихся выше ближайшего уровня сопротивления отметаются как ненадежные сценарии. При среднесрочной торговле на рынке фьючерса или спот остается вариант установки надежного стоп приказа по ближайшему уровню поддержки (1.1140) и целью в районе нижней границы актуального уровня сопротивления, но в этом случае не удается получить достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам (отношение P/L менее 1 к 1), что неприемлемо при входе в момент завершения коррекционной волны (на отбой).

По моему мнению, необходимо ожидать формирование более глубокой коррекции, которая, в случае ее появления после пресс-конференции ЕЦБ, может позволить войти в рынок с более надежным и, одновременно, коротким стоп-приказом и лучшим отношением потенциальной прибыли к рискам (этот сценарий отмечен зеленой стрелочкой на представленном выше графике), или искать вход на меньших таймфреймах, где на порядок больше пространства для маневра.

Швейцарский франк (USDCHF)

Швейцарский франк остается в среднесрочном бычьем тренде (медвежьем для USDCHF) при этом рынок корректируется и, если верить отчетам CFTC, крупные спекулянты продолжают покупать франк, техническая картинка сочетается с мнением профессиональных игроков.

По факту завершения коррекции мы можем увидеть достойное внимания отношение потенциальной прибыли к рискам (этот сценарий отмечен зеленой стрелочкой на графике ниже).

Пока валютная пара USDCHF находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (отметки 0.9786), среднесрочная тенденция остается медвежьей.

Британский фунт (GBPUSD)

Крупные спекулянты продолжают продавать британский фунт, при этом рынок остается в треугольнике, и несмотря на тот факт, что, согласно отчетов CFTC, наиболее вероятным сценарием является выход из данной формации вниз, вести торги на дневном таймфреме до момента пробоя не рекомендуется (почему торговать в треугольниках — плохая идея?).

Нефть (WTI)

Рынок нефти (CLK16) остается в среднесрочном медвежьем тренде, коррекция, которая началась 5-го апреля, завершилась в районе уровня сопротивления дневного таймфрейма (верхняя граница — $42.29 для сорта WTI контракта CLK16). В случае пробоя этих максимумов, с точки зрения технического анализа, медвежий тренд будет нарушен, до этого момента тенденция остается нисходящей.

Индикатор нетто-позиции не разворачивался и, согласно статистике CFTC, мнение крупных спекулянтов не сочетается с технической картинкой.

Золото

Цена вышла из формировавшейся ранее сходящейся формации в направлении соответствующем мнению профессиональных участников рынка. Напомню, согласно статистике CFTC, крупные спекулянты наращивают бычьи позиции с января 2016 года и теперь их мнение сочетается с технической картинкой.

Тенденция на дневном таймфрейме является бычьей и, по моему мнению, позиции на покупку вновь актуальны. Ближайшая цель — нижняя граница уровня сопротивления месячного таймфрейма $1282, которая выступала ключевой целью для мартовского движения рынка. Бычьи сигналы будут неактуальны в случае разворота тренда, который произойдет, если рынок закроется ниже уровня поддержки дневного таймфрейма (нижняя граница — $1205 за тройскую унцию).

JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Резюме

С точки зрения статистики CFTC и потенциального отношения прибыль/риск наиболее перспективными финансовыми инструментами текущей недели могут стать золото и швейцарский франк. На этих рынках наблюдается сочетание технической картинки и мнения крупных спекулянтов, коррекция завершилась или близка к этому, а потенциал прибыль/риск более или равен 2:1. При этом, если доллар и далее будет двигаться в медвежьем тренде, это будет способствовать укреплению франка и золота.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успехов!

Обзоры по данным отчётов СОТ