Карта рынка и ее роль в торговом плане

В этой статье мы рассмотрим, как строится карта рынка на основании тех принципов, которые мы обсуждали в предыдущей статье. Статья отражает некоторые идеи 4-го занятия видео курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Содержание

• Ключевой таймфрейм
• Второстепенные уровни поддержки и сопротивления
• Определение целей в сделках
• Для чего строить уровни на больших таймфреймах
• Ближайшие уровни
• Резюме

Ключевой таймфрейм

Как мы помним, для того чтобы построить карту рынка и ориентироваться на таймфреймы большего порядка при принятии торговых решений, необходимо открыть самый большой таймфрейм из всех доступных в торговой платформе. Это месячный таймфрейм, на котором нам необходимо построить два ближайших горизонтальных уровня – поддержки и сопротивления. Схематично это представлено ниже на слайде 1.

После того как мы отметили уровни на самом большом таймфрейме, мы можем двигаться на таймфрейм порядком ниже, то есть на недельный. Далее, когда уровни поддержки и сопротивления на месячном и на недельном таймфреймах построены, нам необходимо переходить на дневной. Это ключевой таймфрейм с точки зрения принятия решения о входе в рынок, выходе из него, об определении направления тренда и построения уровней поддержки и сопротивления.

Предположим, что на дневном графике мы видим тенденцию, которая формировалась в рамках выделенного диапазона на недельном таймфрейме на слайде 1. Уровни поддержки и сопротивления на больших таймфреймах мы строили для того, чтобы, определяя точки входа в рынок и возможные точки выхода из рынка, видеть эти уровни на меньшем таймфрейме — дневном.

Таким образом, когда мы построим уровни поддержки и сопротивления на Monthly и Weekly, а затем перейдем на Daily, то будем видеть уровни сопротивления и поддержки (зоны сопротивления и поддержки) большего порядка. Ориентируясь на эти зоны, мы сможем принимать соответствующие торговые решения.

Актуальный уровень поддержки на дневном таймфрейме находится в ближайшей точке разворота рынка снизу вверх, которая, как мы видим на слайде выше, совпадает с недельным уровнем поддержки.

Если подобное происходит, то дневной уровень поддержки мы можем не выделять, поскольку уровень поддержки большего масштаба уже нанесен на график. Уровень поддержки большего масштаба априори является более важным. Рынок будет учитывать данный уровень с большей вероятностью, нежели тот, который мы можем выделить на дневном таймфрейме.

Второстепенные уровни поддержки и сопротивления

Когда мы построим ближайшие уровни поддержки и сопротивления на месячном, недельном и дневном таймфреймах, мы можем построить второстепенные уровни поддержки и сопротивления на дневном таймфрейме.

Следующий уровень сопротивления — «Уровень сопротивления №2» на слайде 1. Как мы видим, этот уровень был актуален ранее. То есть ранее он выступал ближайшим уровнем сопротивления, но по факту формирования нового ближайшего уровня сопротивления, сопротивление №2 стало менее важным.

Если мы не будем выделять данный уровень, принципиально ничего не изменится, поскольку ключевые уровни уже построены. Но его присутствие на графике желательно, потому что он также может рассматриваться в качестве цели, до которой рынок может расти. Его присутствие на графике позволит нам определять цели более точно.

Ближайшая цель будет находиться там, где находится ближайший уровень поддержки и сопротивления. Если данный уровень будет пробит (согласно первого свойства уровней поддержки и сопротивления), мы увидим факт пробоя данного уровня вверх, актуальной целью станет уровень сопротивления №2.

Определение целей в сделках

Теперь, построив карту рынка, мы можем видеть цели, к которым рынок может двигаться. Например, если рынок будет расти, то с большой вероятностью движение замедлится или прекратится в районе ближайшего уровня сопротивления (согласно второго свойства уровней поддержки и сопротивления).

Уровни недельного и месячного таймфреймов играют еще бОльшую роль. В частности, если мы открываем позицию по дневному таймфрейму, и видим, что рынок подходит к уровню сопротивления недельного или месячного таймфрейма, становится ясно, что необходимо что-то предпринимать.

Предположим, в ситуации, изображённой на слайде 1, рынок начнет двигаться вниз с той точки, где он находится в настоящий момент, и достигнет уровня поддержки недельного таймфрейма. Мы знаем, что согласно второго свойства уровней, цена, вероятнее, отобьется от данного уровня, чем пробьет его.

Как реагировать на данное движение рынка, если оно произойдет – вопрос второй. Важно, что если мы решим, по какой-то причине открывать позиции на понижение с текущих цен, то уровень поддержки недельного таймфрейма выступит целью для данных позиций.

Если мы не будем открывать позиции на продажу, а, напротив, будем искать вход на покупку, то одна из лучших возможностей для входа в рынок на повышение сформируется в районе уровня поддержки, отмеченного на слайде как «Уровень поддержки W1». Поскольку, согласно всё тому же второго свойства уровней поддержки и сопротивления, цена, скорее всего, отобьется от уровня, чем пробьет его. Особенно в таких ситуациях, когда рынок находится в восходящем тренде.

Зачастую, когда рынок подходит к уровням поддержки и сопротивления бОльших таймфреймов (например, если мы с вами рассматриваем дневной таймфрейм), цена начинает вести себя крайне непредсказуемо. Формируются флэты и треугольники, движение прекращается.

Для чего строить уровни на больших таймфреймах

Не факт, что после формирования флэта или треугольника в районе уровня поддержки, рынок развернется и пойдет вверх, отбиваясь от данного уровня.

Сам факт формирования треугольника или флэта в районе уровня поддержки или сопротивления бОльшего таймфрейма – это отработка второго свойства уровней поддержки и сопротивления, то есть полноценная реакция рынка на данный уровень. Это закрытие позиций, которые ранее открывали трейдеры, и демонстрирует их нежелание активно торговать до факта очевидного пробоя данного уровня.

Поэтому обязательно нужно учитывать уровни сопротивления и поддержки большего порядка. Поскольку если мы торгуем на дневном таймфрейме, и рынок подойдет к недельному или месячному уровню, и мы не будем уведомлены об этом заранее, мы можем как минимум потерять часть прибыли. Как максимум мы можем закрыть позицию с убытком.

Если мы посчитаем, сколько понадобится времени для построения уровней поддержки и сопротивления на месячном и недельном таймфреймах, то увидим, что это ничтожная доля времени, которое мы уделяем процессу анализа рынка, торговли на рынке. Месячный уровень сопротивления и поддержки формируется как минимум полгода. А недельный уровень сопротивления и поддержки формируется полтора-два месяца.

Если мы один раз сделаем разметку графика, построим на каком-либо финансовом инструменте уровни сопротивления и поддержки на Monthly и Weekly, то перестраивать их придется всего раз в несколько месяцев. Это не составит большого труда, но даст очень ценную информацию, связанную с определением наиболее вероятных точек разворота рынка, перехода рынка в боковые тренды, возможным разворотом тренда и так далее.

Для автоматического построения уровней на любых таймфреймах вы можете использовать разработанный нашей командой индикатор уровней Levels.

Ближайшие уровни

Всегда необходимо понимать, какой уровень был пробит последним. Был ли это уровень сопротивления или поддержки? По факту пробоя уровня мы можем предполагать, что если рынок вернется к данному пробитому уровню и отобьется от него, то может сработать третье свойство уровней поддержки и сопротивления. Так называемое зеркальное свойство, согласно которому уровень сопротивления после факта пробоя может стать уровнем поддержки.

Это – главная причина, по которой мы строим последний пробитый уровень. Если рынок пробил уровень сопротивления и еще не вернулся к нему, то этот уровень может стать платформой для формирования перспективного входа в рынок в направлении тренда.

Если же рынок начинает двигаться вниз (на слайде 1) и пробивает данный уровень, он становится неактуальным. Если цена не отбилась от данного уровня, третье свойство уровней поддержки и сопротивления не сработало, сигнал на покупку не сформировался, следовательно, этот уровень нам более не интересен.

Поэтому последний пробитый уровень необходимо учитывать при построении карты рынка: когда рынок пробил уровень сопротивления или поддержки, но еще не вернулся к данному уровню и не отбился от него.

Резюме

Карту рынка необходимо строить для определения наиболее вероятного направления движения рынка и точек, в районе которых могут формироваться благоприятные для входа в рынок сигналы. А также для того, чтобы определять ценовые зоны, в районе которых необходимо закрывать позицию.

Строить карту рынка необходимо от большего к меньшему – от самого крупного таймфрейма (месячного) до того, на котором мы планируем искать точку входа в рынок. Если мы определяем точку входа в рынок на дневном таймфрейме (на протяжении онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0» мы рассматриваем торговый план для поиска точки входа в рынок именно на дневных таймфреймах), последним таймфреймом, на котором мы строим уровни поддержки и сопротивления, становится дневной.

Если мы, предположим, определяем точку входа в рынок на меньших таймфреймах (к примеру, на часовом), то нам необходимо строить уровни поддержки и сопротивления на всех таймфреймах до данного таймфрейма – от самого крупного до торгового таймфрейма (от Monthly до H1). Это позволит нам видеть наиболее благоприятные точки для открытия и ликвидации позиций.

При этом карта рынка является неотъемлемой частью второго пункта торгового плана. Следующим подпунктом является определение направления тренда, в частности, определение наличия ценового паттерна на рынке.