Гэпы при формировании уровней поддержки и сопротивления
Не все рынки движутся плавно, на некоторых часто формируются ценовые разрывы, гэпы. В этой статье мы обсудим как интерпретировать гэпы при пробое уровней, а также как влияет на наличие пробоя закрытие рынка в пределах ближайшего уровня поддержки или сопротивления.
Содержание
GBPUSD. Формирование гэпа. Пример 1
Разберем это на примере дневого таймфрейма валютной пары фунт-доллар. К 16 января 2017 года был сформирован уровень поддержки, нижняя граница которого находится на отметке 1.2037, верхняя – 1.2156. Это классический уровень, сформированный двумя медвежьими и двумя бычьими свечами, уровень первого типа (Рисунок 1).
Рисунок 1. Уровень поддержки
В течение следующего дня рынок открылся с гэпом ниже цены закрытия предыдущего дня, в том числе ниже уровня поддержки, после чего цена укрепилась примерно на 50 пунктов. Цена закрытия этой свечи находилась в пределах уровня поддержки, факта пробоя уровня не было.
Важно отметить, что при торговле отложенными стоп-ордерами на пробой, вероятность их срабатывания в таких ситуациях является высокой. Рынок может задеть отложенный ордер тенью, а затем закрыться внутри уровня. В результате факта пробоя уровня нет, но позиция уже открыта.
Если торговать классический пробой, то есть ждать закрытие свечи, то в данном примере такого сигнала нет, цена просто некоторое время находилась ниже уровня поддержки, а закрылась в его пределах (Рисунок 2).
Рисунок 2. Факта пробоя уровня нет
Далее закрылась бычья свеча, которая обновила уровень сопротивления. Был сформирован новый уровень поддержки, ценовой диапазон 1.2196 – 1.2234. Это классический уровень первого типа, он сформировался на основании двух медвежьих и двух бычьих свечей. После закрытия медвежьей свечи следующая открылась с небольшим гэпом и закрылась ниже уровня поддержки (Рисунок 3).
Рисунок 3. Небольшой гэп
Эти примеры показывают, что, несмотря на появление гэпов, важно понимать, где находится цена закрытия свечи относительно существующих уровней. Только после этого можно говорить о факте пробоя уровня, либо о том, что цена не смогла пробить тот или иной уровень.
GBPUSD. Формирование гэпа. Пример 2
Еще один яркий пример – 7 ноября 2016 года. Долгое время рынок рос, затем открылась свеча ниже уровня цены закрытия предыдущего дня, после этого рынок снижался и закрылась очередная медвежья свеча.
Если бы это произошло выше, то уровень сопротивления не сформировался бы. Но в данном случае произошел серьезный сдвиг цены вниз, медвежья свеча закрылась гораздо ниже цены открытия предыдущей. В таких ситуациях эту свечу можно рассматривать как поглощающую, поэтому здесь сформировался новый уровень сопротивления с границами 1.2557 и 1.2517 (Рисунок 4).
Рисунок 4. Формирование уровня сопротивления после гэпа
Подведем итог. Всегда ориентируйтесь на цену закрытия и у вас не будет сомнений относительно того, сформировался новый уровень или нет.
Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.
Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.