Как добавить на график индикатор нетто-позиции COT

Отчеты COT позволяют определить мнение профессиональных участников рынка о трендах, господствующих на наиболее важных таймфреймах. Существует множество способов добавления индикатора нетто-позиции (COT) на график движения цен. В данной статье мы обсудим наиболее простые и наглядные.

Содержание

• barchart.com
• Как добавить индикатор COT в barchart.com
• tradingview.com
• Как добавить индикатор COT в tradingview.com
• Резюме

Barchart

Я узнал об этом ресурсе примерно четыре года назад, и перепробовав множество сайтов, индикаторов и скриптов, каждый раз возвращался именно к barchart.

Индикатор нетто-позиции строится в нижней части экрана. При этом на сайте представлен один из наиболее наглядных вариантов отображения статистики по сделкам крупных игроков. Обратите внимание, что на дневном таймфрейме график нетто-позиции является ступенчатым, а не линейным. Такой формат построения позволяет сразу определить, обновлен ли очередной максимум, или минимум на индикаторе. Для этого не нужно вглядываться в экран или пытаться “растянуть” окошко индикатора (к слову, на barchart сделать это не удастся).

На иллюстрации выше представлено сравнение ступенчатого и линейного варианта отображения индикатора нетто-позиции. Cтупенчатый график обладает большей наглядностью, удобен и экономит уйму времени, если в вашем торговом листе много финансовых инструментов.

Как добавить индикатор COT в barchart?

Ссылка на график евро с добавленным на него индикатором COT выглядит так:

Предположим, что нас интересует британский фунт. Для отображения на графике индикатора COT необходимо:

1. Выбрать финансовый инструмент в селекторе:
2. На открывшейся страничке выбрать фьючерсный контракт, который торгуется активнее всего (самый большой Volume), например B6Z16 (это код британской валюты, декабрьский контракт 2017 года):
3. В огромной ссылке, которая представлена выше, заменить код инструмента на актуальный (E6Z17 на B6Z17). Меняется только код (например, для Mini S&P500 это ESZ17, для золота — GCZ17, для рубля — R6Z17 и т.д.):
   
4. Получаем готовую ссылку, при переходе по которой открывается график цены и индикатор COT:

Это не самый простой, но самый эффективный способ добавления индикатора COT на график на barchart. Коды контрактов легко запоминаются, и через некоторое время новый финансовый инструмент будет открываться за несколько секунд.

Альтернативный вариант — сохранить полученный линк в закладки и обращаться к barchart по надобности. В этом случае необходимо помнить, что примерно один раз в месяц код актуального контракта будет меняться, и ссылку придется периодически обновлять.

Плюсы barchart:

• один из наиболее наглядных вариантов отображения статистики CFTC
• индикатор COT обновляется автоматически

Минусы barchart:

• нельзя “отматывать” график в прошлое, для этого необходимо выбирать другой торговый период или контракт
• замысловатый способ добавления индикатора на график
• нет дробления на LONG и SHORT по каждой группе участников, только нетто-позиция

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Общие понятия
• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров

Tradingview

Tradingview — ресурс, которым я пользуюсь каждый день.

Причины: удобный интерфейс, масса финансовых инструментов, возможность создавать гибридные графики и наносить на чарт фундаментальные индикаторы (P/L, FCF и т.п.). Последнее является огромным плюсом при анализе ценных бумаг.

Я не знаю бесплатных решений, которые обладают такой функциональностью, а описанные выше опции существенно дополняют и упрощают процесс анализа финансовых рынков.

Как добавить индикатор COT в tradingview?

Среди доступных в платформе индикаторов есть и нетто-позиция крупных спекулянтов. Полное название — CFTC: COT (Legacy). На дневном таймфрейме индикатор отображается в виде ступенек, при этом, в отличие от barchart, график и окошко индикатора можно растягивать, перемещать и трансформировать.

По умолчанию индикатор отображается в крайне сложном для восприятия виде, ниже представлены настройки, которые использую я: нетто-позиция крупных спекулянтов выделена голубым, длинная позиция (сделки, открытые на повышение) — зеленым, короткая позиция (сделки на понижение) — красным.

Статистика по длинным и коротким позициям — важное отличие от barchart. Можно видеть не только изменение нетто-позиции, но и причины такого движения индикатора. Например, рост нетто-позиции может быть вызван сокращением открытых ранее коротких позиций и/или ростом длинных.

Для примера ниже представлен график фьючерса E-mini S&P500. Рассмотрим правую часть иллюстрации: индикатор нетто-позиции крупных спекулянтов растет (синяя линия) за счет увеличения числа бычьих позиций (зеленая линия) и сокращения медвежьих (красная линия).

По такой же схеме на график добавляется индикатор нетто-позиции хеджеров. Его настройки и внешний вид будут идентичны описанным выше. Название индикатора — COT (Legacy): Commercial Interest.

Плюсы tradingview:

• дробление нетто-позиции на LONG и SHORT
• индикатор COT обновляется автоматически
• масса полезных настроек, чартов, индикаторов
• можно “отматывать” график в прошлое
• индикатор COT добавляется на график в несколько кликов

Минусы tradingview:

• не обнаружено

Резюме

Сегодня tradingview— самый удобный и наглядный вариант отображения статистики действий крупных игроков. График — ступенчатый, при этом, в отличие от barchart, можно наблюдать как за нетто-позицией, так и ее компонентами — покупками и продажами. Функционал tradingview делает индикатор COT еще более мощным инструментом анализа рынка.

Даже без учета остальных фишек платформы она является абсолютным победителем сегодняшнего микро-рейтинга.

Barchart менее удобен, но также нагляден. Это классика, old school. В еженедельных обзорах рынка используются графики, построенные при помощи barchart.

P.S. Я не рассматривал платформы, в которых статистику CFTC необходимо еженедельно обновлять самостоятельно или индикатор COT строится в виде линии, а не ступеней. Первое — неэффективно. Второе — неудобно.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Levels
• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?
• Примеры использования отчетов CFTC в трейдинге