Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 30 мая — 5 июня

3010

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

В мае крупные игроки перемещают капитал с рынка на рынок для его защиты от классического летнего застоя. Инвесторы могут уйти в кэш, а консервативные среднесрочные трейдеры — в отпуск. Летом в отсутствие притока новых средств господствовавшие ранее тренды замедляются, на фоне чего даже опытные трейдеры зачастую предпочитают не торговать так активно как ранее.

Какие изменения стоит внести в торговый план летом? Какие ключевые события могут оказать наиболее существенное влияние на финансовые рынки в ближайшее время?

В данном обзоре мы обсудим эти вопросы, а также разберем текущую ситуацию с точки зрения отчетов CFTC.

Видеообзор рынка

Торговый лист на текущую неделю

Индекс S&P500

В течение мая фондовые рынки вяло корректировались, не наблюдалось майской эйфории, массовых распродаж. Вследствие этого остальные финансовые рынки торговались в соответствии с технической картинкой, не было линейных движений, благодаря которым май можно назвать уникальным торговым месяцем.

Интересно, что в этом году именно в последнюю неделю мая начались активные движения на рынках ценных бумаг США. Рынок вышел из треугольника, в котором находился ранее, а цена уверенно пробила уровень сопротивления (максимумы 10 и 11 мая).

Отчеты CFTC свидетельствуют о том, что крупные игроки активно покупали, индикатор нетто-позиции крупных спекулянтов развернулся и начал укрепляться (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже).

Среднесрочная тенденция теперь является бычьей, а позиции на покупку вновь актуальны и могут рассматриваться как консервативные, поскольку крупные спекулянты поддерживают данное движение.

Актуальные точки входа в рынок возникнут по факту завершения коррекции, которая на момент создания обзора еще не начала формироваться. Перспективный сигнал на отбой может появиться, если цена вернется как минимум к последнему пробитому уровню. Наиболее благоприятный сценарий для входа выделен зеленой стрелочкой на графике ниже.

Детально американский рынок ценных бумаг обсуждается в видеообзоре, начиная с 13:12.

Американский доллар (DXY)

На рынке американской валюты наблюдается боковой тренд, в течение недели цены практически не двигались. Такая динамика не дает простора для маневра на дневном таймфрейме. Цены колеблются в районе минимумов прошедшей недели, уровни поддержки не пробивались. Учитывая сезонный фактор, стоит понаблюдать за дальнейшим развитием событий.

Если верить отчетам CFTC, крупные игроки продолжают покупать, а техническая картинка сочетается с мнением крупных спекулянтов.

В случае формирования сигнала на пробой вверх в направлении основной тенденции, остальные инструменты валютного рынка могут отреагировать симметрично.

Доллар США разбирается в видеообзоре, начиная с 15:57.

Евро (EURUSD)

Европейская валюта продолжает снижаться против доллара. На рынке нет разворотных сигналов, каждый новый максимум и минимум на дневном таймфрейме ниже предыдущего, тренд остается нисходящим.

Крупные спекулянты наращивали позиции на покупку с конца марта, при этом на прошедшей неделе данная тенденция была нарушена, индикатор нетто-позиции развернулся. Теперь мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой, а медвежьи позиции выглядят более актуальными, чем ранее.

Сигнал на отбой появится по факту завершения коррекции (выделен зеленой стрелочкой на графике ниже). С текущих цен формируется сигнал на пробой уровня, цена закрылась ниже уровня поддержки дневного таймфрейма. Построив карту рынка, ближайшие уровни поддержки и сопротивления текущего и более высоких таймфреймов, можно определить наиболее подходящие цели при расчете потенциала прибыли и риска.

Ближайшая цель — верхняя граница уровня поддержки недельного таймфрейма 1.0905. При ограничении рисков в районе верхней границы ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма (1.1216) отношение потенциальной прибыли к рискам составляет два к одному, что является допустимым с точки зрения риск-менеджмента.

Рынок длительное время двигался вниз, поэтому сигнал сложно назвать идеальным, тем не менее это полноценный пробой уровня, который соответствует мнению крупных спекулянтов.

Отмечу, что летом пробои на дневных таймфреймах отрабатываются хуже, чем весной или осенью, поэтому любой подобный вход на Daily рекомендуется подвергать дополнительной фильтрации, а именно игнорировать или снижать риск на сделку в сравнении со стандартными значениями, характерными для вашего торгового счета.

Подробно EURUSD обсуждается в видеообзоре, начиная с 18:13.

Швейцарский франк (USDCHF)

Швейцарский франк на дневном таймфрейме находится в устойчивом ценовом диапазоне, который формировался всю прошедшую неделю. До момента выхода из этой ценовой модели рынок является неторговым. Если начнётся масштабная коррекция и швейцарский франк начнет расти против доллара, появится бычий сигнал на отбой на рынке USDCHF.

Если цена пробьет ближайший актуальный уровень поддержки (сопротивления на USDCHF), сформировавшийся 24 и 25 мая, появится сигнал в направлении ключевой тенденции. В этом случае можно будет рассчитывать отношение потенциальной прибыли к рискам или ожидать коррекцию и искать вход по факту ее завершения.

С текущих цен франк малоинтересен. Прежде чем действовать, необходимо понять, как далее будет двигаться рынок — начнется более глубокая коррекция или продолжится движение в соответствии с мнением крупных игроков.

Швейцарский франк рассматривается в видеообзоре, начиная с 23:00.

Британский фунт (GBPUSD)

В момент закрытия свечи 24 мая на рынке британской валюты завершилась коррекция. Это произошло в районе последнего пробитого уровня (диапазон 1.4448 — 1.4527). После этого рынок пробил очередной максимум, сформировалась новая импульсная волна. Тенденция остается бычьей, а рынок вновь снижается. Сигнал, свидетельствующий о вероятном завершении коррекции на дневном таймфрейме, появится, когда и если закроется бычья свеча.

Ключевая зона покупателей — ближайший уровень поддержки дневного таймфрейма, диапазон 1.4444 — 1.4478. Пока рынок находится выше этих отметок, с точки зрения технического анализа, тенденция остается бычьей. Ключевая цель при поиске точек входа на покупку — ближайший уровень сопротивления недельного таймфрейма, диапазон 1.4600 — 1.4770.

Согласно статистике CFTC крупные спекулянты продолжают покупать.

Перспективы британского фунта разбираются в видеообзоре, начиная с 24:40, а возможный выход Великобритании из состава ЕС — с 8:22.

Японская йена (USDJPY)

Крупные спекулянты продолжают активно продавать японскую валюту, при этом на дневном таймфрейме отчетливо виден треугольник, который формировался с 16 мая. Цена колеблется практически на одном и том же месте и до момента выхода из сходящейся ценовой формации рынок является неторговым.

Если японская йена продолжит снижаться в соответствии с мнением крупных спекулянтов, пара USDJPY пробьет актуальный уровень сопротивления дневного таймфрейма, и сформируется сигнал на пробой в направлении ключевой тенденции. Более консервативный вариант — искать вход и рассчитывать потенциал прибыль/риск после завершения коррекции рынка.

Нерешительность японской йены обсуждается в видеообзоре начиная с 29:00.

Золото, нефть, NZD, AUD, CAD

Данные финансовые инструменты детально рассматриваются в видеообзоре рынка.

Тайминг видеообзора:

Летний рынок. Как изменится торговый план? — 2:21
Летний рынок. Новостной фон и ключевые события — 6:40
Индекс S&P500 — 13:12
Американский доллар (DXY) — 15:57
Евро (EURUSD) — 18:13
Швейцарский франк (USDCHF) — 23:00
Британский фунт (GBPUSD) — 24:40
Японская йена (USDJPY) — 28:41
Нефть (WTI) — 30:30
Канадский доллар (USDCAD) — 32:04
Золото (XAUUSD) — 36:57
Австралийский доллар (AUDUSD) — 38:18
Новозеландский доллар (NZDUSD) — 38:39
Резюме — 39:45

Резюме

Наиболее интересными финансовыми инструментами грядущей недели являются:

Индекс S&P500 (во всех пригодных для торговли проявлениях). Рынок вышел из сходящейся формации вверх, техническая картинка сочетается с мнением крупных участников. По факту завершения коррекции появятся сигналы на отбой и можно будет рассчитать отношение потенциальной прибыли к рискам.
Британский фунт (GBPUSD). Рынок остается в бычьем тренде, который поддерживается крупными игроками и может быть интересен в случае появления достойного внимания отношения потенциальной прибыли к рискам после завершения коррекции.
Канадский доллар. Может быть интересен в случае формирования более глубокой коррекции. С текущих цен актив не дает возможности открыть позицию ввиду несоблюдения правил риск-менеджмента — отношение потенциальной прибыли к рискам равняется единице.
Золото. Рынок вновь интересен, поскольку одновременно с пробоем уровня поддержки крупные спекулянты начали активно продавать. После факта завершения коррекции появится сигнал на отбой и возможность оценить потенциал прибыли и риска.

Также рекомендуется сократить объем открываемых позиций, дабы обезопасить торговый счет от флэтов, треугольников и ложных пробоев, которые на порядок чаще формируются на дневных таймфреймах в летний период. Тактика торговли на пробой на Daily достойна пересмотра в сторону снижения рисков или полного ее исключения из торгового плана до середины августа.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена подробная информация обо всех финансовых инструментах торгового листа.

Дополнительные материалы по теме:

Как рассчитать оптимальный объем позиции?

Успешной недели!