Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 25 — 29 апреля

2814

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).

Видеообзор рынка

Торговый лист на текущую неделю

Что такое торговый лист и зачем он нужен?

Американский доллар (DXY)

Американский доллар (DXY) остается в устойчивом нисходящем тренде. Снижение индекса доллара завершилось в районе ближайшей зоны поддержки дневного таймфрейма (минимумы 12 апреля), после чего рынок начал расти и восходящее движение прекратилось внутри актуальной зоны сопротивления дневного таймфрейма 94.91 — 95.20 (выделена прямоугольником на представленном ниже графике).

И в первом и во втором случае реакция рынка на ключевые уровни выглядит вполне нормальной, при этом робость участников рынка налицо: продавцы предпочли закрыть позиции на продажу в районе уровня поддержки и не пытались «выдавить» рынок ниже минимумов 12 апреля.

Покупатели, в свою очередь, наблюдали за движениями рынка внутри зоны сопротивления (94.91 — 95.20) не утруждая себя попытками толкнуть рынок выше и собрать стоп-лосс приказы, которые чаще всего концентрируются в районе ближайших уровней поддержки и сопротивления. Особенно часто участники рынка ставят приказы на закрытие своих позиций выше уровня сопротивления в длительных однонаправленных медвежьих движениях рынка.

С точки зрения технического анализа тенденция не менялась, поскольку факта пробоя верхней границы уровня сопротивления (95.20) не было, среднесрочная тенденция изменится когда и если цена закрепится выше этой отметки.

Последние отчеты CFTC свидетельствуют о том, что профессионалы продолжают продавать (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже). Техническая картинка сочетается с мнением крупных спекулянтов, медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже верхней границы зоны сопротивления дневного таймфрейма 95.20.

По моему мнению дальнейшие движения индекса во многом будут определять направление движения остальных финансовых инструментов внутри торговой недели: продолжение медвежьего тренда на рынке американского доллара может способствовать плавному росту (коррекционному в случае EURUSD) большинства инструментов валютного рынка, тогда как разворот тренда, формировавшегося с середины марта, может спровоцировать распродажи финансовых инструментов, которые и без того находятся в медвежьих трендах (эти сценарии выделены зеленой и красной стрелочками на первом графике).

Евро (EURUSD)

В отличие от индекса доллара, который находится на перепутье, на рынке валютной пары EURUSD сформировался полноценный сигнал свидетельствующий о завершении бычьего тренда. Произошло это знаменательное событие по факту закрытия пятницы, когда был пробит сформировавшийся в течение недели уровень поддержки дневного таймфрейма (минимум 14-15 апреля). Среднесрочная тенденция теперь является медвежьей.

Цена пробила уровень поддержки, следовательно, сформировался сигнал на пробой, размер адекватного стоп-лосс приказа с текущих цен будет равняться порядка 185 пунтков. Построив карту рынка можно с легкость выделить ближайшие мощные цели, которыми, при торговле на дневном тайфмфрейме, выступают недельные и месячные уровни поддержки и сопротивления (уровни таймфрейма W1 выделены голубым, MN — красным).

Верхняя граница ближайшей зоны поддержки недельного таймфрйема находится в районе отметки 1.0903, месячного таймфрейма — 1.0559. Медвежий тренд развернется когда и если цена пробьет верхнюю границу уровня сопротивления дневного таймфрейма, отметку 1.14 (максимум 21 марта).

Первая цель находится на расстоянии примерно 300 пунктов и генерирует отношение потенциальной прибыли к рискам равное 1.62. Во втором случае отношение потенциальной прибыли к рискам равняется 3.5, расстояние до цели составляет 650 пунктов.

В случае продолжения медвежьего тренда цели выглядят актуальными и достижимыми, поскольку значение ATR для месячного таймфрейма составляет примерно 480 пунктов (период ATR = 12). Это означает, что в среднем за 1 месяц валютная пара EURUSD проходит вышеуказанное расстояние и, если нисходящая тенденция продолжится и на рынке не будет наблюдаться чрезвычайно линейных движений, первая цель может быть достигнута в течение месяца, вторая — двух.

ATR является статистическим индикатором и позволяет определить адекватность целей при входе в рынок, например, если потенциал при среднесрочном входе в рынок равняется 20$ а месячный ATR составляет 2$, вероятно, цель чересчур оптимистична.

Важно отметить что отчеты CFTC не демонстрируют медвежьих настроений среди крупных спекулянтов, индикатор нетто-позиции продолжает расти (выделено зеленой стрелочкой на графике выше). Если профессиональные игроки не присоединяются к снижающемуся рынку, сигнал на продажу на дневном таймфрейме может считаться агрессивным, консервативный вход возникнет когда техническая картинка будет сочетаться с мнением крупных игроков.

Сложно не вспомнить американский доллар, в случае снижения которого валютная пара EURUSD вполне может скорректироваться к пробитому ранее уровню, что откроет возможность входа с более привлекательным отношением прибыль/риск.

Швейцарский франк (USDCHF)

В среду валютная пара USDCHF закрылась выше ключевого уровня сопротивления дневного таймфрейма, что, с точки зрения технического анализа, свидетельствует о развороте рынка.

Если верить отчетам CFTC, крупные спекулянты продолжают покупать франк, таким образом, техническая картинка не сочетается с мнением профессиональных игроков. Кроме этого линейность последнего движения на дневном таймфрейме не оставляет простора для маневра, отношение потенциальной прибыли к рискам с текущих цен — ничтожно.

В случае формирования глубокой коррекции может появиться достойное внимания отношение P/L.

Британский фунт (GBPUSD)

Цена вышла из формировавшегося ранее треугольника в направлении противоречащем мнению профессиональных участников рынка. Такое случается редко, тем не менее, текущая ситуация подтверждает тот факт, что пытаться предсказать направление выхода из треугольников, чаще всего, плохая идея, толкающая трейдера к торговле с ничтожно низкими отношениями потенциальной прибыли к рискам.

C точки зрения технического анализа, тенденция является бычьей, техническая картинка не сочетается с мнением крупных игроков. Консервативного входа в рынок на дневном таймфрейме с текущих цен нет.

Золото

Согласно статистике CFTC, крупные спекулянты продолжают наращивать бычьи позиции. При этом, вследствие вялых движений прошедшей недели, на дневном таймфрейме формируется новый треугольник. Рынок является неторговым, по моему мнению имеет смысл ждать выход из данной формации.

Нефть, JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Резюме

С точки зрения статистики CFTC и потенциального отношения прибыль/риск наиболее перспективными финансовыми инструментами текущей недели могут стать евро, австралийский и новозеландский доллар. В первом случае мы находимся в начале нового тренда, который, в случае продолжения, может дать отличное отношение потенцильной прибыли к рискам. В вариантах номер два и три наблюдается сочетание технической картинки и мнения крупных спекулянтов, коррекция завершилась или близка к этому, а потенциал прибыль/риск может быть равен 2:1 или более.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успехов!

Обзоры по данным отчётов СОТ торговый лист