Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 2 — 8 октября
Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.
В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.
Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.
Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.
Торговый лист на текущую неделю
| Инструмент | Комментарии по текущей ситуации на рынке | 22. 09 | 29. 09 |
|---|---|---|---|
| **E-Mini S&P500 (ESZ17) | Тренд бычий, в среду на дневном таймфрейме завершилась коррекция, развивается импульсная волна. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока цена находится выше минимумов 25 - 27 сентября. Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился но не разворачивался, таким образом, мнение крупных игроков все еще не сочетается с технической картинкой. | ||
| **Dollar Index (DXZ17) | Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд - бычий. Точка входа на покупку на отбой появится после завершения коррекции на Daily. | ||
| **EUR (E6Z17) | Во вторник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий. Рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению профессиональных участников. Индикатор нетто-позиции СОТ укрепился но не разворачивался, мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. | ||
| ***CHF (S6Z17) | Тренд бычий (для USDCHF). Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily. Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают франк, мнение профессионалов сочетается с технической картинкой. | ||
| **GBP (B6Z17) | В среду на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, тренд - медвежий. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты активно покупают, общее мнение крупных игроков не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда. | ||
| **JPY (J6Z17) | Тренд бычий (для USDJPY). Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. | ||
| **WTI (CLX17) | Тренд бычий, на Daily развивается коррекционная волна. Точка входа на покупку на отбой появится после ее завершения. | ||
| ***CAD (D6Z17) | Тренд на Daily - медвежий (для USDCAD) в ближайшее время может завершиться коррекция. Крупные спекулянты покупают канадский доллар, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. | ||
| **XAU (GCZ17) | Тренд на Daily медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. | ||
| **XAG (SIZ17) | Тренд на Daily медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков сочетается с технической картинкой. | ||
| **AUD (A6Z17) | Тренд - медвежий, развивается импульсная волна. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Крупные спекулянты покупают, общее мнение крупных игроков не сочетается с технической картинкой. | ||
| ****NZD (N6Z17) | Тренд бычий, на дневном таймфрейме формируется сигнал на покупку на отбой. Крупные спекулянты продают, общее мнение крупных игроков не сочетается с технической картинкой, имеет смысл сократить объем позиции при появлении точки входа в направлении тренда. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки на Daily, минимумов 14 сентября. | ||
| *RUB (R6Z17) | Рынок на дневном таймфрейме находится во флэте. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными. Открытые ранее медвежьи позиции по USDRUB будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 27 - 28 сентября. Крупные спекулянты покупают рубль, вероятность пробоя флэта в этом направлении является высокой. |
| Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы: | |
| **** | отличный |
| *** | хороший |
| ** | посредственный |
| * | малоинтересный (боковые тренды и т.п.) |
| Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах: | |
| или | - крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце |
| или | - крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце |
| или | - зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов |
| или | - синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов |
Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.
Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».
Резюме
С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: NZDUSD, EURCHF.
Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: USDCHF, USDCAD, EURGBP, AUDJPY, EURUSD.
После выхода из треугольника может быть интересен USDRUB (ввиду активных покупок рубля со стороны крупных спекулянтов вероятнее всего рынок пробьет эту сходящуюся формацию вниз).
Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.
Как читать торговый лист:
- Как определить точку входа в рынок
- Что такое торговый лист и зачем он нужен
- Использование отчетов CFTC и роль индикатора СОТ в торговом плане
- Использование индикатора СОТ для подтверждения точек входа в рынок
- Использование отчетов CFTC и определение направления выхода рынка из флэтов и треугольников
Попутного тренда!