Еженедельный обзор финансовых рынков. Торговый лист на 4 — 10 сентября

2856

Составляем еженедельный среднесрочный торговый лист, основанный на отчетах CFTC и техническом анализе.

В таблице ниже представлено описание ситуации на наиболее популярных финансовых инструментах, а также информация о действиях крупных спекулянтов по данным последних отчётов COT и предыдущего периода.

Если вы хотите использовать отчёты CFTC в своей торговой практике, нужно понимать, что для объективной оценки ситуации недостаточно знать данные последнего отчёта. Важна динамика — сравнение статистики действий крупных спекулянтов текущего периода с предыдущим, поэтому в таблице мы публикуем оба значения.

Обратите внимание, что направление стрелочки даёт информацию о действиях крупных спекулянтов (покупка или продажа) относительно актива, указанного в первом столбце. Например, для CHF стрелочка вверх () указывает, что индикатор нетто-позиции СОТ растет, покупают именно CHF, а не USDCHF.

Торговый лист на текущую неделю

Инструмент	Комментарии по текущей ситуации на рынке	25. 08	01. 09
**E-Mini S&P500 (ESU17)	В четверг на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд - бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
**Dollar Index (DXU17)	Тренд - медвежий, рынок корректируется. Вероятно, коррекция на Daily завершится на текущей неделе и сформируется точка входа на продажу на отбой. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 15-18 августа.
*******EUR (E6U17)	Тренд - бычий, на текущей неделе завершится коррекция и появится сигнал на отбой, либо тренд на дневном таймфрейме развернется. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-18 августа.
*******CHF (S6U17)	Тренд - медвежий (для USDCHF), рынок находится в районе ближайшего уровня сопротивления, максимумов 22-23 августа. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу на отбой от этого уровня с привлекательным отношением прибыль/риск, либо уровень будет пробит и появится точка входа на пробой.
**GBP (B6U17)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, тренд - бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
**JPY (J6U17)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления (USDJPY), тренд - бычий. Точка входа на отбой появится после завершения коррекции на Daily.
*******WTI (CLV17)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень поддержки, рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению профессиональных участников. Тренд - медвежий, коррекция может завершиться на текущей неделе. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 18-21 августа.
**CAD (D6U17)	Тренд на Daily - медвежий (для USDCAD). На прошедшей неделе завершилась коррекция, теперь развивается очередная импульсная волна. Точка входа на отбой появится после ее завершения и формирования новой коррекции на Daily.
**XAU (GCZ17)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению крупных спекулянтов и хеджеров. Тренд - бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29-31 августа.
**XAG (SIZ17)	В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении соответствующем мнению крупных спекулянтов и хеджеров. Тренд - бычий, развивается импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29-31 августа.
*AUD (A6U17)	Рынок на дневном таймфрейме находится во флэте. До факта пробоя ближайших уровней поддержки или сопротивления новые среднесрочные позиции выглядят малопривлекательными.
*******NZD (N6U17)	Тренд - медвежий. Развивается очередная импульсная волна, точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily.
**RUB (R6U17)	Тренд - медвежий (для USDRUB), рынок активно движется, достойные внимания точки входа формируются на таймфреймах ниже Daily. Среднесрочные короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 23-25 августа.

	Обозначения, которые определяют качество возможных сделок в течение новой недели - потенциал прибыли, отношение прибыли и риска, мнение крупных игроков, прочие факторы:
****	отличный
***	хороший
**	посредственный
*	малоинтересный (боковые тренды и т.п.)
	Обозначения, определяющие изменение мнения крупных спекулянтов, направление индикатора нетто-позиции COT в отчётном и предыдущем периодах:
или	- крупные спекулянты покупают актив, указанный в первом столбце
или	- крупные спекулянты продают актив, указанный в первом столбце
или	- зелёный цвет стрелок означает, что направление тренда Daily соответствует мнению крупных спекулянтов
или	- синий цвет стрелок означает, что направление тренда Daily не соответствует мнению крупных спекулянтов

Торговый лист в старом формате доступен по этой ссылке.

Если вы хотите получить больше информации о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и других аспектах торговли на рынке, ознакомьтесь с видеокурсами «Горизонтальные уровни в трейдинге», «Трейдинг. Успешный старт 2.0» и «Трейдинг с профессионалами».

Евро (EURUSD)

Евро остается в бычьем тренде, рынок корректируется. Вероятнее всего на текущей неделе завершится коррекция и появится сигнал на отбой, либо тренд на дневном таймфрейме развернется. В любом случае актив может быть интересен для среднесрочной торговли. Бычьи позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 15-18 августа.

EURUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индикатор нетто-позиции СОТ снижается, общее направление его движения не сочетается с технической картинкой. Это говорит о том, что вероятность отработки сигналов на покупку ниже среднего и сокращение объема позиции в случае появления сигналов в направлении тренда может быть хорошей идеей.

Швейцарский франк (USDCHF)

Валютная пара USDCHF остается в среднесрочном нисходящем тренде, на дневном таймфрейме завершается коррекция. Рынок находится в районе ближайшего уровня сопротивления, максимумов 22-23 августа.

В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу на отбой от этого уровня с потенциально высоким отношением прибыль/риск, либо уровень будет пробит и появится точка входа на пробой. Как в случае с EURUSD, актив может быть интересен на текущей торговой неделе. Ниже приведен график CHFUSD, который является зеркальным относительно USDCHF.

USDCHF. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Направление тренда не соответствует мнению профессионалов, крупные спекулянты продают франк. Короткие позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 22-23 августа.

Золото (XAUUSD) и серебро (XAGUSD)

В понедельник на дневном таймфрейме был пробит уровень сопротивления, рынки золота и серебра вышли из формировавшихся ранее треугольников в направлении соответствующем мнению крупных спекулянтов и хеджеров (статья по теме). Тенденция на дневном таймфрейме является бычьей, развивается активная импульсная волна. Точка входа на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily.

Золото. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Крупные спекулянты продолжают покупать, хеджеры — продают, поддерживая тем самым тенденцию, которая развивается на дневном таймфрейме. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 29-31 августа.

Серебро. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Нефть WTI (CLV17)

В понедельник был пробит уровень поддержки дневного таймфрейма. Рынок вышел из формировавшегося ранее треугольника в направлении сделок профессиональных участников, тенденция теперь является медвежьей. Коррекция может завершиться на текущей неделе, чем выше это произойдет, тем привлекательнее будет отношение прибыль/риск при появлении сигнала на отбой.

Нефть. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Направление тренда продолжает сочетаться с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ снижается, крупные спекулянты продают. Короткие позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов 18-21 августа.

Новозеландский доллар (NZDUSD)

Новозеландский доллар остается в среднесрочном медвежьем тренде. На прошедшей неделе завершилась очередная коррекция, развивается новая импульсная волна. Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу на отбой может появиться на текущей неделе.

NZDUSD. Технический анализ и индикатор нетто-позиции СОТ.

Индикатор нетто-позиции COT продолжает снижаться, крупные спекулянты продают. Направление тренда на Daily совпадает с мнением крупных спекулянтов и хеджеров. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных сигналов на продажу. Ближайшая цель — минимумы четверга, в случае продолжения коррекции с текущих цен, в районе этих отметок сформируется новый уровень поддержки дневного таймфрейма. Если рынок закроется выше ближайшего уровня сопротивления, максимумов 28-30 августа, короткие позиции утратят свою актуальность.

Резюме

Сентябрь — один из самых активных торговых периодов года, когда происходят мощные ценовые движения. По этой причине практически все активы могут быть интересны на таймфреймах ниже Daily. С точки зрения среднесрочной торговли, финансовыми инструментами с близкой к завершению коррекцией на Daily и потенциально наиболее перспективным отношением прибыли к рискам можно назвать: рынок нефти, USDCHF, EURUSD, EURAUD.

Менее интересны, но также в скором времени могут быть достойны внимания в зависимости от глубины коррекции рынка: NZDUSD, E-Mini S&P500.

После выхода из флэта может быть интересен AUDUSD (ввиду активных покупок крупных спекулянтов вероятнее всего рынок пробьет флэт вверх).

Остальные финансовые инструменты торгового листа также могут быть интересны, но на этих рынках сигналы на отбой на Daily, вероятно, появятся не ранее, чем через неделю.

Как читать торговый лист:

Попутного тренда!

Обзоры по данным отчётов СОТ торговый лист