Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Хаотичная и бессистемная торговля является разновидностью азартной игры, в долгосрочной перспективе такой подход гарантирует потерю средств и не имеет ничего общего с трейдингом.

Каждый трейдер, который относится к процессу торговли ответственно, должен руководствоваться четкими принципами при входе в рынок и выходе из него. По этой причине каждому трейдеру нужен торговый план. В этой статье мы обсудим для чего он нужен и какая роль в нем отводится горизонтальным уровням.

Содержание

Можно ли сейчас вести торги

Во-первых, необходимо понимать, стоит ли сейчас вести торги на данном финансовом инструменте (Рисунок 1). Если вы видите, что рынок находится в тренде, активно растет или снижается, формируются импульсные и коррекционные волны, то это торговый рынок, вести торги можно.

В противном случае, если на рынке флэт или треугольник, когда рынок находится в узком ценовом диапазоне, то торговать нельзя и нужно дождаться, когда рынок выйдет из этого состояния.

Роль уровней в торговом плане

Рисунок 1. Различные состояния рынка

Определение направления тренда

Следующий пункт торгового плана — это определение направления для торговли (Рисунок 2). Как мы обсуждали в предыдущих статьях, направление пробоя указывает направление тренда. Это первое свойство горизонтальных уровней. Поэтому направление, в котором необходимо торговать, указывает последний пробитый уровень.

Роль горизонтальных уровней в торговом плане

Рисунок 2. Определение направления тренда

Выбор торговой тактики

Помимо этого необходимо понимать, где находятся потенциальные точки входа и выхода из рынка. Поэтому нужно определиться, какая торговая тактика вам близка — торговля на пробой или на отбой (Рисунок 3).

При торговле на пробой поиск точки входа осуществляется выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки. Как только рынок закрывается и обновляется важный уровень, появляется возможность открыть позицию в направлении пробоя.

Вторая тактика — торговля на отбой. В этом случае вы игнорируете сигнал на пробой и ожидаете коррекции. И только после ее завершения и формирования отбойной свечи определяете точки входа – на текущем или меньшем таймфрейме.

Роль уровней в торговом плане

Рисунок 3. Торговые тактики

Определение целей

Для того чтобы понять стоит ли открывать позицию при появлении сигнала на пробой или на отбой, нужно определить потенциальные цели (Рисунок 4), понять, где стоит выйти из рынка, до каких отметок цена может дойти, где движение может прекратиться, в какой точке фиксировать убыток, если рынок идет в неблагоприятном направлении. В этом нам также могут помочь свойства горизонтальных уровней, которые мы разбирали ранее.

Роль уровней в торговом плане

Рисунок 4. Определение целей

Помимо этого, в торговом плане каждого трейдера должны учитываться риски. Прежде чем открыть позицию, вы должны четко понимать, какой максимальный уровень риска допустим в каждой сделке в процентах от вашего торгового капитала.

Применение уровней в торговом плане. Серебро

Рассмотрим на нескольких примерах как именно уровни помогают определить цели и точки входа в рынок. Первый актив, который мы разберем – серебро, дневной таймфрейм начиная с февраля.

Мы видим, что рынок бычий. Если бы мы торговали этот тренд, то часть позиций уже бы закрыли, так как можно было ожидать начала коррекции или разворота рынка.

2 марта формируется огромная медвежья свеча, которая пробивает уровень поддержки, сформированный неделей ранее. Границы этого уровня: 17.81 — 17.93. По факту закрытия свечи сформировался сигнал на продажу на пробой. Рынок закрылся по-медвежьи, а это значит, что бычья тенденция прекращает свое существование и на дневном таймфрейме теперь господствует медвежий тренд (Рисунок 5).

The role of support and resistance levels in the trading plan

Рисунок 5. Серебро. Пробой уровня поддержки

Трейдеры, которые торгуют на пробой, в такие моменты понимают, что на рынке сформировалась потенциальная точка входа. Стоит ли открывать позицию либо лучше воздержаться от входа в рынок? Ответ на этот вопрос зависит от рисков и потенциала прибыли.

При торговле на продажу целями выступают уровни поддержки. В нашем случае следующий уровень поддержки был сформирован в конце января после формирования бычьей свечи. Эта свеча поглотила две предыдущие медвежьи. Это означает, что мы можем построить полноценный уровень поддержки. Верхняя граница уровня – 16.74, нижняя – 16.61.

Прежде чем открыть позицию необходимо определить точки выхода из рынка. Защитные ордера стоп-лосс при торговле на понижение, как правило, ставятся выше ближайшего уровня сопротивления. Такой уровень находится в районе отметок 18.38 — 18.47 (Рисунок 6).

The role of support and resistance levels in the trading plan

Рисунок 6. Серебро. Установка стоп-лосса и тейк-профита

Мы определили точку для установки стоп-лосса, теперь необходимо оценить потенциал движения рынка. Желательно, чтобы потенциальная прибыль была хотя бы в 2 раза выше риска, отношение прибыль/риск должно равняться хотя бы два к одному.

Определять цель для полного или частичного закрытия позиции также можно на основании уровней, поскольку, согласно одного из свойств уровней, цена вероятнее отобьется от уровня, чем пробьет его. Особенно это характерно для крупных таймфреймов, например, Daily.

Потенциал у движения есть, но по мере приближения к цели рынок может замедлиться, перейти во флэт или треугольник, может начаться коррекция (Рисунок 7).

The role of support and resistance levels in the trading plan

Рисунок 7. Серебро. Первая цель для нисходящего движения.

Если цена все-таки пробивает уровень поддержки, следующие цели также можно определить на основании ближайших уровней. В нашем примере такая цель находится в районе уровней, сформированных в конце прошлого года. Нижняя граница – 15.61, верхняя – 15.72. В качестве целей можно использовать первый, второй или третий уровень текущего таймфрейма или ближайший уровень большего таймфрейма (Рисунок 8).

The role of support and resistance levels in the trading plan

Рисунок 8. Серебро. Цели для движения.

Построив горизонтальные уровни, можно понять в какой точке необходимо устанавливать защитный ордер стоп-лосс и приказ для фиксации прибыли тейк-профит. Прежде чем входить в рынок я рекомендую оценить возможные риски и потенциал прибыли. Далеко не каждый пробой и отбой достойны внимания.

Ситуации бывают разные, цена не всегда после пробоя уровня движется линейно, часто через одну-две свечи начинается коррекция. В нашем примере коррекция длилась всего один день, после этого рынок рухнул.

Иногда после пробоя цена движется в нужном для нас направлении, однако, после этого возникают неоднозначные ситуации: цена стоит на месте, возникают флеты, треугольники. В таких случаях необходимо перестраивать уровни. Если цена долгое время колеблется между вновь сформированными уровнями, я рекомендую закрывать позиции.

Применение уровней в торговом плане. NZDUSD

Разберем еще один пример. Новозеландский доллар, дневной таймфрейм. На рынке сформировался уровень поддержки. Нижняя граница 0.7222, верхняя – 0.7240. Бычье движение завершилось поглощением, сформировался уровень.

После этого цена некоторое время укреплялась, но 9 февраля рынок закрылся ниже уровня поддержки. Это означает, что с точки зрения технического анализа тренд развернулся и теперь на рынке господствуют медведи (Рисунок 9).

The role of support and resistance levels in the trading plan

Рисунок 9. NZDUSD. Пробой уровня поддержки

Что делать в этом случае? По факту закрытия свечи сформировался сигнал на пробой уровня. Это означает, что трейдеры, которые предпочитают эту торговую тактику, могут рассчитывать отношение потенциальной прибыли к рискам и открывать позиции на понижение.

При этом возникает вопрос, стоит ли входить в рынок прямо сейчас. В поиске ответа нам может помочь оценка расстояния до ближайшего уровня сопротивления, в районе которого устанавливаются защитные ордера. Надежный стоп-лосс при торговле на продажу всегда ставится за верхней границей уровня сопротивления. Если она находится в районе отметки 0.7374, стоп-лосс можно установить в районе отметки 0.7385 (Рисунок 10).

The role of support and resistance levels in the trading plan

Рисунок 10. NZDUSD. Цена для установки стоп-лосса

Следующий вопрос заключается в том, как определить цель. В предыдущем примере мы определяли цели по Daily таймфрейму, который использовался для поиска точки входа в рынок.

Однако, часто для определения целей используются таймфреймы более высокого порядка. Например, если торговля ведется на Daily, цель определяется по Weekly.

Ближайший уровень поддержки недельного таймфрейма и потенциальная цель находится в районе отметки 0.6866 – это верхняя граница уровня. В этой точке можно зафиксировать прибыль (Рисунок 11).

The role of support and resistance levels in the trading plan

Рисунок 11. NZDUSD. Цель по недельному таймфрейму

Если вы торгуете Daily, то можно устанавливать ордера для фиксации прибыли по дневным целям, часто они будут совпадать с недельными. Но для того, чтобы увидеть наиболее полный набор отметок для установки целей, необходимо строить уровни на нескольких таймфреймах.

В любом случае при входе в рынок нужно рассчитать потенциал прибыли и риска, понимать где будет закрыта позиция, если цена будет двигаться против вас, где необходимо фиксировать прибыль.

Определив цели, можно рассчитать отношение потенциальной прибыли к возможному убытку. Если соотношение прибыль/риск равняется хотя бы два к одному, это хорошая позиция.

Если бы мы торговали только по Daily и не видели таймфреймов большего порядка, то первая цель находилась бы ближе. Я рекомендую обозначать первую цель на текущем таймфрейме, в нашем примере это Daily, и после этого смотреть на цели построенные на основании больших таймфреймов.

Резюмируем все сказанное. Хороший торговый план включает в себя принципы входа в рынок и выхода из него, алгоритм определения направления тренда и постановки целей. Кроме этого в торговом плане должны быть прописаны требования по минимально допустимому отношению потенциальной прибыли к рискам и принцип определения объема позиции.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.
Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

Share