Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 16 — 22 мая

2619

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Рынки остаются в классическом для мая состоянии — активно разворачиваются среднесрочные тренды, меняется мнение крупных игроков. Единственное характерное свойство майского рынка, которое не наблюдается до сих пор — периоды взрывного роста или снижения. В данном обзоре мы обсудим перспективы рынков в преддверии формирования новых тенденций.

Видеообзор рынка

Торговый лист на текущую неделю

Американский доллар (DXY)

В течение прошлой недели на рынке сформировался новый уровень сопротивления (диапазон 94.26 — 94.36 на графике ниже). При этом уже в пятницу он был пробит — рынок уверенно закрылся выше, что свидетельствует об изменении направления среднесрочного тренда.

С 10 марта каждый новый максимум на графике движения цены был ниже или равен предыдущему, теперь, с точки зрения технического анализа, ключевая тенденция является бычьей. Разворот тренда — один из классических вариантов отработки конвергенции MACD, которая развивалась на рынке с начала мая.

Важно отметить, что мнение спекулянтов о рынке также изменилось. Недавняя порция отчетов CFTC демонстрирует рост спроса со стороны крупных игроков, вследствие которого произошел разворот индикатора нетто-позиции (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже).

Пробой уровня сопротивления в совокупности с разворотом индикатора нетто-позиции крупных спекулянтов являются мощным бычьим сигналом, в случае отработки которого на рынке сформируется новый восходящий тренд. Подробно данный сигнал обсуждается в видеообзоре начиная с 17:05.

Евро (EURUSD)

Укрепление доллара вызвало симметричное движение на рынке EURUSD. В течение торговой недели на рынке появился новый уровень поддержки, который был пробит в пятницу (выделен пунктиром на графике ниже).

Отличие от ситуации, развивающейся на рынке индекса доллара, заключается в том, что крупные спекулянты не меняли своего мнения о европейской валюте, а индикатор нетто-позиции продолжает укрепляться. Отчеты CFTC демонстрируют бычьи настроения среди профессиональных участников торгов, таким образом, техническая картинка не сочетается с мнением крупных игроков.

Разворот тренда свидетельствует об отработке дивергенции MACD, которая появилась на прошедшей неделе. Подробно валютная пара EURUSD обсуждается в видеообзоре начиная с 25:04.

GBP, CHF, JPY, Нефть, NZD, AUD, CAD, SandP500

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Тайминг видеообзора:

Ключевые события торговой недели и индекс S&P500 — 0:01
Индекс американского доллара (DXY) — 17:05
Евро (EURUSD) — 25:04
Швейцарский франк (USDCHF) — 31:10
Британский фунт (GBPUSD) — 35:28
Японская йена (USDJPY) — 38:27
Нефть (WTI) — 43:00
Канадский доллар (USDCAD) — 45:55
Золото (XAUUSD) — 47:30
Австралийский доллар (AUDUSD) — 50:20
Новозеландский доллар (NZDUSD) — 54:08
Резюме — 54:57

Резюме

На финансовых рынках зарождаются новые тенденции, «ломаются» привычные тренды. Американский доллар находится в точке вероятного зарождения новой тенденции. Если ей будет суждено вырасти до полноценного бычьего тренда, рост доллара может способствовать снижению EURUSD и других схожих инструментов валютного рынка.

Мнение крупных игроков сегодня сочетается с технической картинкой на рынках AUDUSD и DXY. С текущих цен отношение потенциальной прибыли к рискам оставляет желать лучшего, качественное отношение profit/loss может сформироваться после завершения коррекции.

Необходимо действовать с оглядкой на индекс доллара и американский фондовый рынок. В первом случае важно, продолжится ли бычья тенденция. Во втором — будет ли пробит уровень поддержки дневного таймфрейма, или на рынке сформируется треугольник. Чем нагляднее тенденции на этих рынках, тем проще и понятнее движения остальных финансовых инструментов.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успешной недели!

Обзоры по данным отчётов СОТ торговый лист