Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 9 — 15 мая

2661

Актуальный обзор финансовых рынков по данным СFTC:
Обзор рынка на неделю 10 — 16 октября с учётом данных CFTC.

Выбираем наиболее перспективные финансовые инструменты грядущей недели. Обзор рынка через призму технического анализа и отчетов о сделках крупных трейдеров (CFTC).

Видеообзор рынка

Торговый лист на текущую неделю

Американский доллар (DXY)

На прошедшей неделе индекс доллара скорректировался с достигнутых ранее минимумов, с точки зрения технического анализа, американская валюта остается в устойчивом среднесрочном медвежьем тренде. Недавняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продолжают наращивать медвежьи позиции по данному активу (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже).

Техническая картинка сочетается с мнением крупных спекулянтов, профессионалы продолжают продавать, при этом на дневном таймфрейме формируется конвергенция MACD (выделена красными линиями на графике ниже). Это универсальный сигнал предвосхищающий разворот тренда, переход рынка в боковое движение или формирование глубокой коррекции (сценарии выделены синей, оранжевой и зеленой стрелочками на графике ниже).

Подобные сигналы отрабатываются примерно с идентичной точностью на любых активно торгуемых рынках и, что крайне важно, не требуют манипуляции статистикой — подстраивания индикатора под исторические данные. Два предыдущих сигнала привели к развороту июльского и ноябрьского тренда на дневном таймфрейме (отмечены синими линиями на графике ниже).

В случае реализации первого сценария тенденция изменится и рынок пробьет верхнюю границу зоны сопротивления дневного таймфрейма 95.20. Второй вариант отработки конвергенции — переход рынка во флэт или треугольник. Третий — глубокая коррекция рынка.

Под глубокой коррекцией подразумевается реализация коррекционного движения равного или превышающего 61% от длины предыдущей импульсной волны. На рынке индекса доллара последняя импульсная волна дневного таймфрейма формировалась с 25 апреля по 2 мая включительно, а коррекция, равная 61% от данного движения сформировалась в пятницу. Конвергенцию MACD можно было бы считать отработавшимся сигналом, если бы на рынке появилась хотя бы одна медвежья свечка, свидетельствующая о возможном завершении коррекции. На момент написания обзора этого не произошло.

Второй сценарий, по моему мнению, является наименее вероятным, поскольку май в самом разгаре, и формирование флэтов и треугольников на дневных таймфреймах в этом периоде является скорее исключением из правил, нежели нормой.

До момента реализации одного из трех сценариев отработки конвергенции MACD, позиции на продажу на дневном таймфрейме выглядят неактуальными. За долларом «тянутся» остальные инструменты валютного рынка, поэтому необходимо быть готовым к описанным выше движениями рынка.

Подробно данный сигнал обсуждается в видеообзоре начиная с 11:53.

Евро (EURUSD)

Коррекционный рост американского доллара привел к снижению валютной пары EURUSD. Отчеты CFTC демонстрируют бычьи настроения среди крупных спекулянтов, индикатор нетто-позиции продолжает уверенно расти (выделено зеленой стрелочкой на графике ниже).

Профессиональные игроки покупают на растущем рынке и валютная пара EURUSD была бы одним из наиболее привлекательных финансовых инструментов для среднесрочной торговли, если бы не сигнал MACD схожий с рассмотренным ранее.

Дивергенция MACD предупреждает о возможных неблагоприятных, с точки зрения быков, движениях рынка (дивергенция выделена красными линиями на графике ниже). Сигнал является универсальным, он часто предупреждает о скором развороте тенденции, переходе рынка во флэт или треугольник, или формировании глубокой коррекции рынка (сценарии выделены синей, оранжевой и зеленой стрелочкой на графике ниже).

С точки зрения технического анализа тенденция будет оставаться бычьей пока рынок находится выше нижней границы зоны поддержки дневного таймфрейма, отметки 1.1214. До момента реализации одного из трех сценариев отработки дивергенции MACD, среднесрочные позиции на покупку выглядят неактуальными. Подробно дивергенция MACD на рынке EURUSD обсуждается в видеообзоре начиная с 27:30.

GBP, CHF, JPY, Нефть, NZD, AUD, CAD, SandP500

Данные финансовые инструменты детально разбираются в видеообзоре рынка.

Тайминг видеообзора:

1) Индекс американского доллара (DXY) — 10:20
2) Евро (EURUSD) — 25:20
3) Швейцарский франк (USDCHF) — 37:07
4) Британский фунт (GBPUSD) — 42:42
5) Японская йена (USDJPY) — 45:38
6) Нефть (WTI) — 49:12
7) Канадский доллар (USDCAD) — 53:24
8) Золото (XAUUSD) — 55:33
9) Австралийский доллар (AUDUSD) — 1:04:03
10) Новозеландский доллар (NZDUSD) — 1:04:44
11) Индекс S&P500 — 1:07:20
13) Резюме — 1:09:29

Резюме

Мы находимся в классическом майском рынке — формируются мощные дивергенции, крупные спекулянты изменили свое мнение сразу о нескольких рынках (франк и йена), фондовые индексы корректируются. Участники торгов пересматривают свои позиции в преддверии летнего периода.

Активных однонаправленных движений на рынке еще не наблюдалось, при этом расслабляться не стоит, поскольку май — самый «резкий» торговый месяц, а до момента перехода рынков в летний режим целых три недели :)

С точки зрения отчетов CFTC и потенциального отношения прибыль/риск наиболее перспективными финансовыми инструментами выглядят GBPUSD и золото. На этих рынках среднесрочная тенденция сочетается с менением крупных спекулянтов и не наблюдается дивергенций MACD.

Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена более детальная информация о всех финансовых инструментах торгового листа.

Успехов!

Обзоры по данным отчётов СОТ