Торговый лист — технический анализ и обзор отчетов о сделках крупных спекулянтов (CFTC) на 6 — 12 июня
Рынок – самый лучший учитель. В пятницу для долларовых быков проводился открытый маcтер-класс на тему необходимости жесткого ограничения рисков при торговле на финансовых рынках.
Почему американской доллар двигался настолько линейно после выхода макростатистики? Как изменилась техническая картинка и как действовать в текущих реалиях?
В данном обзоре мы обсудим эти вопросы, а также разберем ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC.
Видеообзор рынка
Ключевые темы
- Торговый лист на текущую неделю
- Эффект Nonfarm payrolls
- Евро (EURUSD)
- Золото, Нефть, GBP, CHF, JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500
- Резюме
Торговый лист на текущую неделю
Рис. 1 Торговый лист на 06 июня
Эффект Nonfarm payrolls
На прошедшей неделе котировки американского доллара резко снизились после выхода статистики занятости в США. Реакция определенно была чрезмерной, при этом большинство среднесрочных трендов, господствовавших ранее на валютном рынке, также изменили свое направление.
Эмоциональность движения малоинтересна, поскольку рынок зачастую реагирует на выход важных новостей схожим образом. Примечательна линейность снижения.
Рис. 2. Индекс доллара. Техническая картинка
Не секрет, что трейдеры ставят стоп-приказы в районе ближайших уровней поддержки или сопротивления и перемещают их по мере формирования новых уровней.
Если объем стоп-приказов велик, и они находятся внутри небольшого ценового диапазона, при этом рынок начинает резко двигаться, происходит массовое срабатывание данных ордеров. За счет этого еще сильнее искажается баланс сил между покупателями и продавцами и цена получает новый импульс для движения в том же направлении, вследствие чего срабатывают все новые и новые стоп-приказы.
Если рынок укреплялся, а медведи не спешили продавать на растущем рынке, формируется движение, схожее с пятничным графиком EURUSD.
Рис. 3. EURUSD. Пробой уровня в момент выхода макростатистики
Наиболее линейные движения рынка формируются в момент пробоя сопротивления или поддержки, поскольку именно за этими уровнями чаще всего находятся стоп-приказы. Приведенный на рисунке 3 пример хорош тем, что в районе выделенной ценовой зоны находились уровни сопротивления дневного, четырехчасового и часового таймфреймов.
Также хочу отметить, что далеко не всегда направление движения валютного рынка после выхода макростатистики определяется реальным значением показателя, или отношением фактического значения к прогнозу.
Иногда наблюдается существенное отклонение от прогнозируемых значений, но рынок практически не движется, одновременно с этим встречаются случаи, когда даже незначительное изменение макростатистики вызывает линейный рывок цен.
Не существует ярко выраженной зависимости между значением выхода показателя и последующей реакцией рынка, при этом нужно быть готовым к возможным резким движениям рынка во время выхода таких новостей, как статистика по рынку труда США.
Рынок может двигаться как угодно, но жестко отграничивать торговые риски нужно всегда и
Евро (EURUSD)
В пятницу подряд были пробиты несколько уровней сопротивления дневного таймфрейма, тренд изменился и теперь является восходящим.
Бычий сигнал появится после завершения коррекции, которая на момент написания обзора еще не начала формироваться. Если цена двинется вниз, а затем закроется бычья свеча, сформируется сигнал на отбой.
Ближайший уровень поддержки на дневном таймфрейме находится в районе отметок 1.1099 — 1.1111. Это ключевая зона для покупателей, если рынок закроется ниже, то, с точки зрения технического анализа, тенденция изменится и станет медвежьей. До этого момента тренд на дневном таймфрейме является бычьим.
Рис. 4. EURUSD. Техническая картинка
Цель в случае поиска точки входа на покупку — ближайший уровень сопротивления недельного таймфрейма, диапазон 1.1456 — 1.1610
Крупные игроки не меняли своего мнения о рынке (отмечено зеленой стрелочкой на графике ниже). Все сигналы на покупку EURUSD должны классифицироваться как агрессивные, поскольку техническая картинка не сочетается с мнением профессионалов.
Рис. 5. EURUSD. Действия крупных спекулянтов
Консервативная торговля подразумевает вход в случае сочетания технической картинки и мнения крупных игроков, когда сигналы, подобные описанному выше, исключаются в принципе. Агрессивная торговля — вход в рынок с снижением риска на сделку, если мнение крупных игроков не сочетается с техническим анализом рынка. Причина необходимости сокращения риска проста — подобные сигналы отрабатываются реже и хуже.
Детально евро обсуждается в видеообзоре, начиная с 11:25.
Золото, Нефть, GBP, CHF, JPY, NZD, AUD, CAD, SandP500
Данные финансовые инструменты детально рассматриваются в видеообзоре рынка.
Тайминг видеообзора:
- Введение — 0:01
- Американский доллар (DXY) — 04:25
- Евро (EURUSD) — 11:25
- Швейцарский франк (USDCHF) — 16:05
- Британский фунт (GBPUSD) — 19:51
- Японская йена (USDJPY) — 25:40
- Нефть (WTI) — 28:30
- Канадский доллар (USDCAD) — 34:47
- Золото (XAUUSD) — 38:01
- Австралийский и новозеландский доллар (AUDUSD, NZDUSD) — 43:33
- Индекс S&P500 — 45:44
- Резюме — 47:30
Резюме
Большинство трендов валютного рынка развернулись вследствие активного снижения американской валюты, которая теперь находится в медвежьем тренде. Необходимо наблюдать за этим рынком поскольку, в случае начала масштабной коррекции, остальные финансовые инструменты могут реагировать симметрично.
Рынок двигался крайне активно, вследствие чего для большинства обсуждаемых в видеообзоре финансовых инструментов характерно отсутствие сочетания технической картинки и мнения крупных игроков. Финансовые инструменты, для которых сейчас характерно сочетание состояния индикатора нетто-позиции с техническим анализом — индекс S&P500 и рынок нефти, при этом во втором случае наблюдается дивергенция MACD, что лишает сигналы на покупку возможной привлекательности.
Из-за активного снижения доллара на большинстве финансовых инструментов сформировались импульсные волны, длина которых делает вход с текущих цен неактуальным. В каждом случае ожидание коррекции рынка является наиболее приемлемым вариантов поведения в случае поиска точки входа на дневном таймфрейме.
Кроме этого, рекомендую сократить риск на сделку, поскольку летом на порядок чаще формируются ложные пробои, появляются флэты и треугольники.
Текстовый обзор является краткой версией видеообзора рынка, в котором представлена подробная информация обо всех финансовых инструментах торгового листа.
Дополнительные материалы по теме:
- Что такое торговый лист и зачем он нужен?
- Как использовать отчеты CFTC в трейдинге? (видео)
- Примеры использования отчетов CFTC в трейдинге (видео)
- Как рассчитать оптимальный объем позиции?
- Как строится карта рынка? (видео)
Успешной недели!