Трейдинг. Успешный старт 2.0 » Тест стратегии

Бэктест проводился для определения эффективности среднесрочной торговой стратегии (Daily EURUSD 2007 — 2015), которая описывается в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

При 5% риска на сделку во время тестирования за этот период капитал с $10 000 растёт до:

$81 300 — это агрессивный вариант без учета статистики CFTC;
$71 200 — в случае использования отчетов CFTC для корректировки объема позиции (пункт 5 торгового плана);
$37 700 — наиболее консервативный вариант, когда отчеты CFTC используются для фильтрации сделок.

График 1. Тест стратегии при 5% риска на сделку

Для 2% риска на сделку бэктест показывает рост капитала до $26 800, $23 800 и $18 000 соответственно. При этом держать не более одной позиции, совершая 8 — 18 сделок в год и загружая капитал на 2% в сделке, значит, использовать имеющиеся средства неэффективно. В целях диверсификации имеет смысл использовать стратегию на нескольких финансовых инструментах одновременно.

График 2. Тест стратегии при 2% риска на сделку

Использование CFTC для фильтрации сделок снижает доходность, при этом убыточных сделок становится меньше. Этот вариант торговли более консервативен. К его недостаткам можно отнести низкую активность на торговом счету и снижение среднего отношения потенциальной прибыли к рискам при торговле на пробой.

Подробно варианты интеграции отчетов CFTC в среднесрочный торговый план описаны в статье «Роль индикатора СОТ в торговом плане».

Наилучший результат стратегия показывает в трендовом рынке (вне зависимости от инструмента или таймфрейма).

Детально использование отчетов СОТ в качестве дополнительного фильтра в торговом плане рассматривается в рамках цикла статей «Использование отчетов СОТ в трейдинг» и курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Основные фильтры в тестировании

При тестировании использовались следующие фильтры:

Динамический риск на сделку — снижает просадку счета во время череды убыточных сделок и увеличивает потенциал прибыли, когда на счету закрывается несколько прибыльных позиций подряд, создает эффект сложного процента.
Ограничение максимального размера стоп-лосс — если размер стоп приказа слишком велик, вход не происходит, поскольку отношение прибыль/риск является низким. Торговля с небольшим соотношением прибыль/риск в долгосрочной перспективе может существенно ухудшить торговую статистику.
Снижение риска на сделку по мере развития тренда — чем дольше рынок движется в направлении тренда, тем выше вероятность формирования коррекции или локального разворота рынка и тем ниже риск на сделку при торговле на пробой.
Частичная ликвидация позиции по мере достижения целей — при достижении отношения первых целей зарывается половина позиции, вторая часть — при развороте рынка. Это позволяет получить максимум при формировании длительных трендов, одновременно с этим капитал защищен во время незначительных ценовых движений.

Дополнительные CFTC фильтры

При тестировании с использованием CFTC дополнительно к описанным выше применялся фильтр начала тренда — вход только в первый пробой или отбой после разворота рынка. Это позволяет входить в рынок в самом начале тренда, все дальнейшие сигналы не рассматриваются. Если формируется мощный тренд, такой подход позволяет получить максимум от движения рынка, таже это защищает капитал от ситуаций, в которых тренд быстро «выдыхается».

Трейдинг. Успешный старт 2.0