Еженедельный обзор финансовых рынков (CFTC). Торговый лист на 22 — 28 августа

Самые привлекательные тренды года формируются в августе-сентябре. Валютный рынок вторую неделю радует трендовым движением, развивающимся на рынке доллара. На очереди российский рубль?

Сегодня мы составим среднесрочный торговый лист, а также обсудим ситуацию на рынке с точки зрения отчетов CFTC и технического анализа. Кроме стандартных финансовых инструментов в обзор включены российский рубль и серебро.

Ключевые темы

• Торговый лист на текущую неделю
• Американский доллар (DXY)
• Евро (EURUSD)
• Фунт (GBPUSD)
• Франк (USDCHF)
• Рубль (USDRUB)
• Нефть, Серебро, JPY, CAD, AUD, NZD, S&P500
• Резюме

Торговый лист на текущую неделю

Материалы по теме

• Что такое торговый лист?
• Использование отчетов CFTC. Общие понятия

Американский доллар (DXY)

Среднесрочная тенденция является медвежьей, всю неделю продолжалось активное импульсное движение. Индикатор нетто-позиции продолжает соответствовать технической картинке. Первая среднесрочная цель по Daily (95) достигнута, следующая — 93.5. В районе 92 — 93 находится уровень поддержки месячного таймфрема, это ключевая цель в случае продолжения движения.

Среднесрочные медвежьи позиции остаются актуальными пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма (максимумов 5-9 августа). Новая точка входа в рынок появится в случае формирования глубокой коррекции на дневном таймфрейме.

Евро (EURUSD)

Валютная пара EURUSD находится в среднесрочном восходящем тренде, на прошедшей неделе активно самовыражались быки, при этом закрытие пятницы позволяет предположить, что назрела очередная коррекция. Индикатор нетто-позиции (COT) укрепляется, крупные спекулянты покупают, техническая картинка сочетается с мнением профессиональных игроков. Среднесрочные бычьи позиции остаются актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного таймфрейма (минимумов 5-9 августа).

Новая точка входа в рынок появится после завершения очередной коррекции на дневном таймфрейме. Ближайшая цель — зона сопротивления дневного таймфрейма (спот: 1.1380 — 1.1430).

Материалы по теме

• Индикатор горизонтальных уровней поддержки и сопротивления Levels
• Примеры использования отчетов CFTC в трейдинге

Франк (USDCHF)

USDCHF остаётся в среднесрочном медвежьем тренде, рынок достиг мощной цели — уровня поддержки недельного таймфрейма (0.9520 — 0.9570). В районе таких отметок зачастую замедляются тренды меньшего порядка, начинаются коррекции.

Снижение франка в пятницу на дневном и меньших таймфреймах увеличивает вероятность формирования коррекции рынка и является классическим примером реакции трейдеров на горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Тенденция на дневном таймфрейме все еще не сочетается с мнением крупных спекулянтов, которые продают франк.

Интересен тот факт, что хеджеры начали продавать. Это нормальная реакция на рост рынка (франк укрепляется), при этом подобное поведение может предвосхищать скорое изменение мнения крупных спекулянтов. Медвежьи позиции по USDCHF остаются актуальными, пока рынок находится ниже уровня сопротивления дневного таймфрейма максимумов 8-9 августа. Новая точка входа в рынок появится после завершения очередной коррекции на дневном таймфрейме.

Фунт (GBPUSD)

Фунт остаётся в среднесрочном медвежьем тренде, крупные спекулянты продают, на рынке завершается очередная коррекция и формируется сигнал на отбой. Ближайшая цель на дневном таймфрейме — 1.2865 — 1.2877.

При поиске точки входа на дневном таймфрейме получить отношение прибыль/риск хотя бы 2:1 с текущих цен проблематично, поэтому имеет смысл либо искать вход на меньших таймфреймах с установкой цели по Daily, либо ожидать формирование более глубокой коррекции рынка.

Рубль (USDRUB)

USDRUB остается в среднесрочном бычьем тренде и колеблется в районе уровня поддержки недельного таймфрейма (ниже представлен график RUBUSD). Направление тенденции сочетается с мнением крупных спекулянтов. При этом рубль не укрепляется против доллара, несмотря на линейный рост рынка нефти и продолжение снижения индекса доллара. Это делает потенциальные бычьи позиции по USDRUB еще привлекательными.

Для поиска точки входа в рынок имеет смысл наблюдать за меньшими таймфреймами, когда и если медвежья тенденция развернется на H4, может появиться интересный сигнал на покупку. Интересен он может быть тем, что стоп-лосс в этом случае будет коротким и потенциал прибыли, как следствие, может в 5-7 раз превышать заложенные в позицию риски. Если USDRUB закроется ниже минимумов 15-18 июля, данный сценарий потеряет свою актуальность.

Материалы по теме

• Использование отчетов CFTC. Логика крупных спекулянтов
• Использование отчетов CFTC. Логика хеджеров

Нефть, Серебро, Золото, JPY, CAD, AUD, NZD, S&P500

Ключевая информация по данным финансовым инструментам находится в торговом листе. Иллюстрации, дополняющие торговый лист, представлены ниже (картинки кликабельны).

Резюме

С точки зрения среднесрочной торговли наиболее привлекательными инструментами являются рубль, евро, индекс доллара, фунт, франк, йена, канадский доллар и нефть.

Сигналы в направлении ключевых тенденций появятся после завершения коррекций, которые на некоторых рынках еще не начали формироваться.

Золото и серебро остаются в треугольниках, вследствие чего сейчас являются малопривлекательными. На дневном таймфрейме S&P500 наблюдается дивергенция MACD. Это увеличивает вероятность появления глубокой коррекции, разворота рынка или формирования бокового движения. Прежде чем переходить к активным действиям, желательно убедиться в том, что данный сигнал отработан.

На рынках нефти, доллара, евро, фунта, йены и австралийского доллара мнение крупных спекулянтов сочетается с технической картинкой. Сигналы в направлении основной среднесрочной тенденции могут считаться консервативными.

Наибольший потенциал прибыли создают точки входа в начале тренда. В начальной стадии своего существования находятся тенденции на рынках российского рубля и канадского доллара.

Если на Daily нет достойного внимания отношения прибыль/риск, можно искать вход на меньших таймфреймах. Например, комбинацию сигнала на отбой на дневном и часовом таймфреймах (яркий пример — EURUSD 8 августа 16:01). В этом случае стоп-лосс ставится по часовому уровню поддержки (или сопротивления), а цель — по дневному. Такой подход генерирует больше убыточных сделок, но позволяет получить отношение прибыль/риск в 5:1 и более, что является большой редкостью при торговле на дневных таймфреймах.

Детальная информация о тактике торговли на отбой, отчетах CFTC и прочих аспектах торговли на рынке рассматривается в рамках видеокурса «Трейдинг. Успешный старт 2.0»

P.S. Уважаемые трейдеры, торговые листы для наиболее востребованных фьючерсов будут публиковаться и далее, при этом видеообзоры рынка переведены в формат индивидуальных консультаций в связи с растущим спектром интересующих вас торговых инструментов.

Попутного тренда!

Дополнительные материалы

• Торговля на отбой от «А» до «Я»
• Формула расчета оптимального объема позиции
• Как использовать отчеты CFTC в трейдинге?
• Риск-менеджмент и его влияние на торговую статистику
• Стоит ли торговать в боковых трендах?